Simulaci

n
ING. RAFAEL SANCHEZ
OVANDO

2010

Simulaci
n

CRITERIOS DE
EVALUACIN

Rbrica:
Pop Quiz
Evaluacin Escrita:
Artculo de Investigacin
Practicas y Tareas :

50%
10%
20%
10%
10%

Simulaci
n

OBJETIVO

Analizar, modelar, experimentar sistemas

productivos y de servicios, reales o
hipotticos a travs de la simulacin de
eventos discretos con el fin de conocerlos
con claridad o mejorar su funcionamiento

Relacin con otras materias del plan

de estudios.
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Asignaturas

Temas

Asignaturas

Matemticas
II

Integral definida y
mtodos de
integracin

Administracin
de
proyectos

Estadstica I

Pruebas de bondad
de ajuste
Pruebas de
hiptesis de dos
Parmetros

Algoritmos y
Lenguajes
lenguajes de algortmicos y
programacin lenguajes de
programacin

Temas
Desarrollo de
un
proyecto

Simulaci
n

DEFINICI
N
Es una tcnica numrica para conducir

experimentos en un computador digital, la

cual incluye ciertos tipos de relaciones
lgicas y matemticas necesarias para
describir la estructura y comportamiento
de un sistema complejo del mundo real
sobre un periodo de tiempo
Proceso para describir la esencia de la
realidad, el cual incluye la construccin,
experimentacin y manipulacin de un
modelo complejo en un computador

Simulaci
n

EL PROCESO
DE LA
SIMULACION
Es apropiado examinar el proceso
completo para
el cual el anlisis de simulacin es planeado y
ejecutado. El diseo del modelo de simulacin es
en si mismo una parte critica de cualquier
estudio.
El proceso comprende tres tipos de actividades:
1. Actividades de pre simulacin.
2. Actividades de desarrollo.
3. Actividades de operacin.

Simulaci
n

ACTIVIDADES
DE
PRESIMULACI
La primera actividad es el reconocimiento
del
N
problema, este nos lleva al estudio y anlisis
del
sistema y culmina en el establecimiento de un
objetivo dirigido a la solucin del problema.
Estos objetivos se pueden categorizar en:

Simulaci
n

ACTIVIDADES
DE
Caracterizacin del sistema a PRESIMULACI
ejecutar esto nos
N
lleva a:
1. Seleccin de los parmetros de operacin del
sistema ya existente.
2. Seleccin de los parmetros de operacin de
un sistema propuesto.
3. Exploracin del comportamiento del sistema

Modelo Toda representacin de un sistema real o abstracto.

Tipos de modelos : Icnico, Simblico, Anlogo y
Matemtico

ACTIVIDADES
DE
En esta etapa del proceso el usuario debe
evaluar las diferentes
PRESIMULACI
herramientas disponibles relacionadas con su objetivo
N

Simulaci
n

ACTIVIDADES
DE
Las primeras actividades de desarrollo
son el diseo y
DESARROLLO

Simulaci
n

la implementacin del modelo de simulacin. Despus

que estas tareas son completadas la siguiente actividad
es la verificacin del modelo.

Un modelo validado, es aquel que ha probado ser una

abstraccin razonable del sistema del mundo real que
intenta representar.
La aproximacin usual de validacin es la corrida del
modelo con datos histricos y comparar los resultados
del modelo con los resultados del sistema para los
mismos datos. Tal comparacin usualmente no es
valida debido a que el modelo puede ser de naturaleza
experimental o predictivo.

Simulaci
n

ACTIVIDADES
DE
DESARROLLO

Simulaci
n

ACTIVIDADES
DE OPERACIN

En esta etapa el proceso de simulacin, el

modelo ha sido diseado, implementado y ha
sido planeado.
Las actividades posteriores son las de llevar a
cabo la experimentacin. Esta debe iniciar con
el diseo tctico de los experimentos que van a
ser ejecutados. Estas actividades son: la
determinacin de numero de corrida, y la
cantidad de datos a utilizar en cada corrida

Simulaci
n

ACTIVIDADES
DE OPERACIN

Si el objetivo ha sido alcanzado, el estudio de simulacin

ha sido completado. No obstante, debido a que la
simulacin es un proceso de prueba-error, con frecuencia
el objetivo no
se puede alcanzar, entonces optamos por las dos
alternativas generales disponibles.
La primera es la de modificar el modelo.
La segunda es la de utilizar el mismo modelo alternando
el diseo del experimento, usando nuevas tcnicas.

Simulaci
n

Simulaci
n

VENTAJAS

1. El tiempo de desarrollo de la programacin es muy

corto porque se trata de lenguajes sintticos basados en
programacin por bloques o subrutinas, e incluso algunos
de ellos estn encaminados al usuario de tal forma que
ya no es indispensable programar.
2. Permite realizar anlisis de sensibilidad fcilmente y en
un corto tiempo. Tiene alta flexibilidad para hacer
cambios.

Simulaci
n

VENTAJAS

3. Integra funciones como generacin de nmeros

aleatorios, anlisis estadstico y graficas.
4. Tiene una alta fiabilidad que conduce a una validacin
de resultados sencilla y rpida.
5. Permite definir y entender el sistema a simular gracias
a que se tiene una visibilidad superior de la estructura
general del modelo y se aprecian mas
fcilmente las interrelaciones.

Simulaci
n

DESVENTAJAS

1. Es necesario invertir en adquisicin del software.

2. Se requiere invertir tiempo y costo en la capacitacin
de los programadores del nuevo lenguaje.
3. La computadora de la compaa y el software a
adquirir deben ser compatibles.

Simulaci
n

VENTAJAS

THOMAS H.
NAYLOR

Se pueden estudiar el efecto de cambios internos y

externos del sistema.
Se puede utilizar como instrumento pedaggico para
ensear a los estudiantes habilidades bsicas en el
anlisis estadstico, anlisis terico, etc.
Se puede utilizar para entrenamiento de personal. Se
puede tener una representacin de un sistema (juego
de negocios), a travs de l es posible entrenar y dar
experiencia a cierto tipo de personal.
Se puede utilizar para anticipar cuellos de botella o
algn otro problema en el comportamiento del
sistema.

Simulaci
n

EJEMPLOS DE
USOS DE
SIMULACIN

Simulacin de un sistema de colas.- Son aquellos

donde es posible la llegada al sistema en grupo, la
salida de la cola del sistema, el rehusar entrar al
sistema cuando la cola es excesivamente grande.
Simulacin de un sistema de inventarios.- A travs
de simulacin se pueden analizar sistemas de
inventarios donde sus parmetros son (tiempo de
entrega, demanda, costo de llevar inventario, etc.)
Simulacin de un proyecto de inversin.- Existen
grandes proyectos donde la incertidumbre con
respecto a los flujos de efectivo genera a las tasas de
inters, inflacin, hace a veces imposible manejar
analticamente este tipo de problemas.

Simulaci
n

EJEMPLOS DE
USOS DE
SIMULACIN

Simulacin de sistemas econmicos.- Se utiliza

para evaluar el efecto en la toma de decisiones
(devaluacin de la moneda) en las dems variables
macroeconmicas producto nacional bruto, inflacin,
oferta monetaria, etc.
Simulacin de estados financieros.- La expansin
y diversificacin de una organizacin a travs de la
adquisicin y establecimiento de nuevas empresas, el
uso de la simulacin permite analizar las estrategias
de crecimiento llevaran a la organizacin al logro de
sus objetivos y metas de corto, mediano y largo
plazos.

Simulaci
n

GENERALIDADES DE LOS
NUMEROS ALEATORIOS

En todos los experimentos de simulacin existe la

necesidad de generar valores de variables aleatorias que
representan a una cierta distribucin de probabilidad.
El proceso de generar un valor de la variable aleatoria de
una distribucin particular, puede repetirse tantas veces
como se desee y tantas veces como distribuciones de
probabilidad existan en el experimento de simulacin.
Tcnicas existentes para generar nmeros rectangulares.

Simulaci
n

GENERALIDADES DE LOS
NUMEROS
RECTANGULARES

PROVISIN EXTERNA.- Tener los nmeros

aleatorios, como por ejemplos las tablas de la Rand ,
en una cinta magntica o en un disco y tratar a estos
nmeros como datos de entrada para el problema
que se esta simulando.
GENERACIN INTERNA A PARTIR DE UN
PROCESO FSICO.- Implica utilizar algn aditamento
especial de la computadora digital capaz de registrar
los resultados en un proceso aleatorio y adems
reduzca esos resultados a sucesiones de dgitos.

Simulaci
n

GENERALIDADES DE LOS
NUMEROS
RECTANGULARES

GENERACIN INTERNA DE SUCESIONES DE

DGITOS POR MEDIO DE UNA RELACIN DE
RECURRENCIA.- Uno de los ms aceptados implica
la generacin de estos nmeros rectangulares a
travs de una relacin de recurrencia.

Simulaci
n
1.
2.
3.
4.

CARACTERSTICAS DE LOS
NMEROS
RECTANGULARES

Uniformemente distribuidos,
Estadsticamente independientes,
Reproducibles,
Periodo largo (sin repeticin dentro de una longitud
determinada de la sucesin),
5. Generados a travs de un mtodo rpido,
6. Generados a travs de un mtodo que no requiera
mucha capacidad de almacenamiento de la
computadora.

Simulaci
n

CARACTERSTICAS DE LOS
NMEROS
RECTANGULARES

Algunos autores sealan que califican a los

nmeros rectangulares generados a travs de
relaciones de recurrencia como NMEROS
PSEUDOALEATORIOS.
Por ser una sucesin de dgitos generada mediante una
regla puramente determinstica. Aunque puede
considerarse como aleatoria si satisface un cierto
conjunto de pruebas estadsticas de aleatoriedad.

Simulaci
n

GENERADORES
CONGRUENCIALES
LINEALES

Para la generacin de nmeros pseudoaleatorios varios

esquemas han sido propuestos a travs de relaciones
matemticas de recurrencia.
Estos nmeros se consideran pseudoaleatorios, porque
aunque pasan por todas las pruebas estadsticas de
aleatoriedad ellos son de hecho completamente
determinsticos.
Los mtodos congruenciales mas populares son
congruencial mixto y congruencial multiplicativo.

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO

Los
generadores
congruenciales
lineales
generan
una
secuencia
de
nmeros
pseudoaleatorios en el cual el prximo nmero
pesudoaleatorio es determinado a partir del
ltimo nmero generado, es decir el nmero
pseudoaleatorio Xn+1 es derivado a partir del
nmero pesudoaleatorio Xn

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO
Xn+1=(aXn + c) mod m

Donde:
Xo= la semilla (Xo > 0)
a= el multiplicador (a > 0)
c= constante aditiva (c > 0)
m= el mdulo (m > Xo, m > a y m > c)
Esta relacin de recurrencia nos dice que Xn+1 es el
residuo de dividir aXn +c entre el modulo, lo anterior
significa que los valores posibles de Xn+1 son 0,1,2,3,
,m-1, es decir m, representa el nmero posible de
valores diferentes que pueden ser generados.

Simulaci
n
Ejemplo: a= 5

Ejemplo: a= 5

CONGRUENCIAL MIXTO
c= 7 Xo=4 m= 8 periodo = 8
Xn+1= (5Xn + 7) / 8

Simulaci
n
Ejemplo: a= 7

Ejemplo: a= 7

CONGRUENCIAL MIXTO
c= 7 Xo=7 m= 10 periodo = 4
Xn+1= (7Xn + 7) / 10

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO

Una seleccin inadecuada de los valores de

los parmetros del generados, puede
conducirnos a obtener resultados indeseables
y poco confiables del experimento de
simulacin.
Por ello se tiene la necesidad de establecer
reglas que puedan ser utilizadas en la
seleccin de valores de los parmetros para
que el generador resultante tenga periodos
completos

Simulaci
n
Seleccin de m

CONGRUENCIAL MIXTO

Existen dos opciones para seleccionar el valor

apropiado del mdulo:
1. Seleccionar m de modo que sea el nmero
primo ms grande posible y a que a su vez sea
menor que pd, donde p es la base del sistema
(binario, hexadecimal, etc) que se est utilizando y
d es el nmero de bits que tiene una palabra de
computadora en el sistema. Por ejemplo, si se
tiene una computadora que trabaja en el sistema
binario, entonces p=2 y d=32

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO

2. Seleccionar m como pd. Cuando m toma este

valor se facilita el clculo del nmero rectangular
(Un=Xn/m), ya que slo se corre el punto binario o
decimal a la izquierda del nmero. Sin embargo, se
ha comprobado que cuando el mdulo toma este
valor,
los
ltimos
dgitos
del
nmero
pseudoaleatorio generado no se comporta en
forma aleatoria.

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO

Seleccin de a:
El valor seleccionado de a debe ser entero impar, y
adems no debe ser divisible por 3 o 5. Sin
embargo si queremos asegurar un periodo
completo, el valor de a debe de seleccionar de
acuerdo al siguiente criterio.
(a-1)mod 4= 0 si 4 es un factor de m
(a-1)mod b=o si b es un factor primo de m

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO

Seleccin de c:
El valor de seleccionado para este parmetro
puede ser constante. Sin embargo si se desean
asegurar resultados buenos el valor de c debe ser
cmod 8=5 si se trabaja en sistema binario y c como
mod 200=21 si se trabaja en sistema decimal. Ms
especficamente, el valor de c debe ser un entero
impar y relativamente primo a m.

Simulaci
n

CONGRUENCIAL MIXTO

Seleccin de Xo:
El valor de la semilla es irrelevante, es decir, el
valor de este parmetro resulta tener poca o
ninguna influencia sobre las propiedades
estadsticas de las sucesiones.
Existen otras formas matemticas de representarlo

Simulaci
n

CONGRUENCIAL
MULTIPLICATIVO

Al igual que el mtodo congruencial mixto, el

mtodo congruencial multiplicativo determina el
prximo numero pseudoaleatorio a partir del ultimo
nmero generado, de acuerdo a la siguiente
recurrencia.
Xn+1= aXn mod m
Para este generador se recomienda tambin
seleccionar adecuadamente los valores de a, Xo, y
m, con el fin de asegurar un periodo mximo.

Simulaci
n

CONGRUENCIAL
MULTIPLICATIVO

Los valores para este parmetro dependern del

sistema en que se trabaje, ya sea sistema decimal
o binario.
Sistema Decimal
1. El valor de la semilla puede ser cualquier entero
impar no divisible entre 2 o
5 y debe ser
relativamente primo a m.

Simulaci
n

CONGRUENCIAL
MULTIPLICATIVO

2. El valor seleccionado de a debe ser obtenido de

acuerdo a la siguiente identidad:
a=200t +-p
Donde t es cualquier entero y p es cualquiera de
los siguientes valores:
3,11,13,19,21,27,29,37,53,59,61,67,69,77,83,91.
3. El valor seleccionado de m puede ser 10d si
m=10 y d>=5 el periodo del generador es 5x10d-2

Simulaci
n

CONGRUENCIAL
MULTIPLICATIVO

Simulaci
n

PRUEBA DE
PROMEDIOS

Consiste en verificar que los nmeros

generados
tengan
una
media
estadsticamente igual a , de este modo la
hiptesis es:

Paso 1
Calcular la media de los n
nmeros generados

Simulaci
n

PRUEBA DE
PROMEDIOS

Paso 2
Calcular los lmites superior e inferior de
aceptacin.

Paso 3
Si el valor se encuentra entre li y ls,
aceptamos que los nmeros tienen una media
estadsticamente igual a con un nivel de aceptacin
1-.

Simulaci
n

PRUEBA DE
PROMEDIOS

Simulaci
n

PRUEBA DE
PROMEDIOS

Simulaci
n

PRUEBA DE
FRECUENCIAS

Simulaci
n

PRUEBA DE
RECUENCIAS

Simulaci
n

PRUEBA DE
FRECUENCIAS

Simulaci
n

PRUEBA DE
DISTANCIAS

Considera a los nmeros pseudoaleatorios como

dgitos o como nmeros reales.
Es necesario un intervalo [, ] el cual debe estar
contenido en el intervalo [0,1] es decir 0<=<=<=1
Formula para calcular el tamao del hueco es el
siguiente:
Pi = (1-)i para i= 0, 1, 2, ..
= -

Simulaci
n

PRUEBA DE
DISTANCIAS

Agrupacin de valores para i>=n

Recordemos que n es el tamao del hueco

Utilizar tabla

PRUEBA DE
DISTANCIAS

Simulaci
n

Calculo de estadstico.

( FOi FEi )
2
2
x0
. Si x0 x ,n ,
FEi
i 1
n

Simulaci
n

PRUEBA DE
SERIES

Consiste en generar n nmeros pseudoaleatorios

de los cuales se forman parejas aleatorias entre Ui
y Ui+2 . En seguida se determina la celda a que
pertenece cada pareja ordenada como en la figura.

Simulaci
n

PRUEBA DE
SERIES

Es una combinacin de la prueba de Frecuencias y

Prueba de Distancias.
Con lo cual se determina al frecuencia observada
de cada celda. La frecuencia esperada de cada
una de las celdas se obtiene al dividir el total de
parejas coordenadas por el total de celdas.
Finalmente, conocida la frecuencia observada y
esperada de cada celda se obtiene el estadstico:

PRUEBA DE
SERIES

Simulaci
n

F
G
H

n
n
1
x0
FO

(
)

i
N 1 i 1 i 1
N 1
2

IJ
K
2

( FOij - FEij ) 2
Si x02 x2 ,nn 1 , entonces los nmeros pasan la prueba.
2

Simulaci
n

PRUEBA DE
KOLMOGOROV
SMIRNOV

Esta prueba sirve para verificar o negar la hiptesis

que un conjunto de observaciones provienen de
una distribucin.
La estadstica D que se utiliza en esta prueba es
una medida de la diferencia mxima observada
entre la distribucin emprica y la terica supuesta.
D es una variable aleatoria.
Se utiliza esta prueba para verificar o negar que un
conjunto de nmeros pseudoaleatorios tienen una
distribucin uniforme en el intervalo cerrado [0,1].

Simulaci
n

PRUEBA DE
KOLMOGOROV
SMIRNOV

Paso 1: se formula la hiptesis nula, Ho. De que

los nmeros provienen de una distribucin
uniforme en el intervalo cerrado [0,1].
Paso 2: Se selecciona una muestra de tamao n
de nmeros pseudoaleatorios generados
n = 1000. Sea Fn(x), de la siguiente manera.
Paso 3: Calcule la funcin de distribucin
acumulada emprica fn(x) de la siguiente manera.

PRUEBA DE
KOLMOGOROV
SMIRNOV

Simulaci
n

Ordene los valores de la secuencia, tal que

Xi<=Xi+1 para toda i
Haga Fn(0)

Fn( i )

i 1,2,3,...

Paso 4: Evalue la estadstica de Kolmogorovsmirnov, de a partir de

D MAX Fn( xi ) xi

0 xi 1

Simulaci
n

PRUEBA DE
KOLMOGOROV
SMIRNOV

Paso 5 Consulte la tabla de limites de aceptacin

para la prueba de kolmogorov- Smirnov, para un
tamao de muestra n y un determinado nivel de
riesgo alfa, si D es menor o igual a este numero se
acepta Ho, de otra manera se rechaza.

Simulaci
n

PRUEBA DE POKER

Simulaci
n

PRUEBA DE POKER
Con las probabilidades
anteriores y con el
nmero de nmeros
pseudoaleatorios
generados, se puede
calcular la frecuencia
esperada
de
cada
posible resultado, la
cual al compararse con
la frecuencia observada,
produce el estadstico

PRUEBA DE POKER

Simulaci
2
7
n
( FOi FEi )
7

0
i 1

FEi

Si

0 ,6
2

Pasan la prueba

Agrupacin de
Nmeros aleatorios.
Ejemplo
0.34543 = Dos
pares

Simulaci
n

PRUEBA DE
CORRIDAS
ARRIBA Y ABAJO
DEL PROMEDIO

Una secuencia binaria es obtenida, en la cual es 0

si Ui es menor a 0.5 y 1 si es mayor. Una vez
obtenida la secuencia binaria, el siguiente paso e la
cantidad de veces que una misma longitud de
corridas se repite (frecuencia observada de la
corrida de la longitud i). Una sucesin de i ceros
(unos) enmarcada por unos (ceros) en los
extremos, representa una corrida de longitud i. El
Nmero total esperado de corridas y el nmero
esperado para cada tamao de corrida se obtienen
con las siguientes expresiones:

Simulaci
n
N 1
E
2

N i 3
FEi
i 2
2

PRUEBA DE
CORRIDAS
ARRIBA Y ABAJO
DEL PROMEDIO
( FOi FEi )
0
FEi
i 1
n

Estas frecuencias esperadas son comparadas con

las observadas a travs de la distribucin Chicuadrada y una decisin sobre la aleatoriedad de
los nmeros pseudoaleatorios generados es
tomada.

Simulaci
n

PRUEBA DE
CORRIDAS
ARRIBA Y ABAJO

Se genera una secuencia de nmeros igual que en

el inciso anterior y luego se obtienen una
secuencia binaria, en la cual el i-simo trmino es
cero si Uii< Ui+1 y 1 al contrario. Una vez obtenida
la secuencia binaria, se sigue el mismo
procedimiento descrito anteriormente y se obtienen
la frecuencia observada para cada tamao de
corrida. El nmero total esperado para cada
tamao de corrida se obtiene con las siguientes
expresiones.

PRUEBA DE
CORRIDAS
ARRIBA Y ABAJO

Simulaci
n 2 N 1
E
3
(i 2 3i 1) N (i 3 3i 2 i 4)
FE 2
; i N 1
(i 3)!
2
FE N 1
i N 1
N!
Finalmente, el estadstico Chi-cuadrada
determina de acuerdo a la siguiente expresin

( FOi FEi )
0
FEi
i 1
n

se

PRUEBA DE
CORRIDAS
ARRIBA Y ABAJO

Simulaci
Donde n es el nmero de trminos de la ecuacin
n

anterior. Es importante sealar que el clculo del

estadstico Chi-cuadrada, la frecuencia esperada
para cada tamao de corrida debe ser igual o
mayor a 5.
Si las frecuencias esperadas para corridas de
tamao grande son menores que 5, tales
frecuencias se deben agrupar con las adyacentes
de tal modo que la frecuencia esperada de los
tamaos de corrida sea al menos 5.
Si

0 , 2 entonces los nmeros pasan la prueba

2