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APLICADA
Series de Tiempo
Introduccin
Conceptos
1.Procesos estocsticos
Un proceso estocstico o aleatorio es una
coleccin de variables aleatorias en el
tiempo
Cada una de las Yt es una var aleatoria
Por ejemplo la serie de PBI puede
considerarse un proc. estocastico
Cada observacin es una realizacin
particular
2. Proceso Estocstico
Estacionario
Si su media y su varianza son constantes
en el tiempo y si el valor de la covarianza
entre dos perodos depende solamente
de la distancia o rezago entre esos dos
perodos de tiempo y no del momento en
el cual se ha calculado la covarianza
Proceso estocstico dbilmente
estacionario
Propiedades
4. Procesos no estacionarios
Si se expresa en diferencias
Regresin Espuria
Si se realiza una regreson entre dos series no
estacionarias: ej. RW
Si los errores no estn ni serialmente ni
mutuamente relacionados: el R2 debe tender a
cero y no habra correlacin entre las series.
Sin embargo pueden obtenerse estadsticos t
significativos y R2 distintos de cero
Aunque los resultados carecen de sentido
Regresin Espuria
Patologa: R2 alto y DW bajo
Si se hace la regresin en primeras
diferencias se soluciona el problema si las
series son I(1)
Atencin al realizar anlisis sobre series
que presentan tendencias estocsticas.
Deben realizarse pruebas de
estacionariedad