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MATHMATIQUES

ECO GESTION
L1 Premier Semestre
Armand Taranco

BIBLIOGRAPHIE
Boissonnade et Fredon : Analyse mathmatique, tomes
1 et 2, Flash U, A. Colin.
Dupont : Algbre pour les sciences conomiques, Flash
U, A. Colin.
Bernard Guerrien, Isabelle This : Les mathmatiques de
la microconomie, Economica, dition de poche.
Lecoutre : Mathmatiques pour sciences conomiques.
Exercices corrigs avec rappels de cours, Masson.
Carl, P. Simon et Lawrence Blume, mathmatiques pour
conomistes, traduit chez DeBoeck
J. C. Dameron : Mathmatiques schmatises,
Economica.

PLAN DU COURS

La droite numrique
Proprits mtriques de Rn
Les fonctions numriques dune variable relle
Les fonctions numriques de plusieurs variables
relles
Convexit, concavit
Optimisation : sans contraintes, avec contraintes

LA DROITE NUMRIQUE
Notations
R est lensemble des nombres rels.
R est lensemble des rels non nuls.
R+ est lensemble des rels positifs ou nuls.

Intervalles de R
a et b deux rels, a b
Intervalle ouvert : ]a, b[ = {xR / a < x < b}
Intervalle ferm : [a, b] = {x R / a x b}

LA DROITE NUMRIQUE
Valeur absolue dun rel x
|x| = x si x 0
|x| = -x si x < 0
Proprits
Pour tout rel x : |x| 0
|x| = 0 x = 0
Pour tout rel x : |x| = |-x|
Pour tous les rels x et y : |x.y| = |x|. |y|
Pour tous les rels x et y : | |x| - |y| | |x + y| |x| + |y|

LA DROITE NUMRIQUE
Distance
d : R x R R+
(x , y) | x y |
d(x,y) = | x y |
Proprits
d(x,y) = 0 x = y
(xR) (yR) d(x , y) = d(y,x)
(xR) (yR) (zR) d(x,y) d(x,z) + d(z,y)

LA DROITE NUMRIQUE
Intervalle ouvert de centre a et de rayon r
I(a,r) = ] a - r, a + r [
]
a-r

[
a+r

Ouvert de R
U R est un ouvert si et seulement si :
(aU) (r > 0) tel que I(a,r) U
Exemple
]-2, 7[ est un ouvert.

LA DROITE NUMRIQUE
Ferm de R
F R est un ferm si et seulement si son
complmentaire est un ouvert.
Exemple
F = [3.6, 7.2] est un ferm de R.

[
3.6

]
7.2

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Notation
Un point de Rn est un vecteur caractris par ses
coordonnes (x1,..., xn). On crit : x = (x1,..., xn).

Norme sur Rn
Une norme de Rn est une application N : Rn R+
vrifiant :
- N(x) = 0 x = 0
- (xRn) (R) N(.x) = ||.N(x)
- (xRn) (yRn) N(x + y) N(x) + N(y)

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Exemples
Pour x = (x1,..., xn),
2
2
x

x
1
n

(norme euclidienne)

- N1 ( x ) Max( x 1 , , x n )
n

- N2 ( x ) x i
i1

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Remarque
La norme euclidienne dans Rn provient du produit
scalaire de deux vecteurs x et y :
x = (x1,..., xn), y = (y1,..., yn)
n

x y xiyi
i1
n

x x x i2
i1

x xx

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Distances sur Rn
On peut associer chaque norme N sur Rn une
distance d :
d : Rn x Rn R+
(x , y) d(x,y)
d(x,y) = N(x - y)
Exemple
distance euclidienne :

x - y (x 1 y 1 ) 2 (x n y n ) 2

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Boules dans Rn
Rn muni de la norme euclidienne se note (Rn ,|| ||).
Boule ouverte de centre a et de rayon r, note B(a,r)
B(a,r) = {xRn / ||x a|| < r}
Exemple
Dans (R2 ,|| ||), B(a,r) est un disque ouvert de centre a et
de rayon r.
x2
r

a2
a1

a=(a1,a2)
x1

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Boule ferme de centre a et de rayon r, note B(a,r)
B(a,r) = {xRn / ||x a|| r}
Remarque
Toutes les boules ne sont pas rondes !
Exemple
Dans (R2,N2), B(O,1) est un carr de centre O.
B(O,1) ={(x1,x2) R2 / |x1| + |x2|<1}

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Boule B(O,1) dans (R2,N2)

N2 (x) x 1 x 2

(0,1)

x2

(1,0)

(-1,0)
O
(0,-1)

x1

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Ouverts dans Rn
URn est un ouvert si et seulement si :
(x U) (r>0) tel que B(x,r) U

B(x,r)
x
U

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Exemple
Une boule ouverte est un ouvert.
d2

B(x,) avec
x

d1

Min(d1, d 2 )

PROPRITS MTRIQUES DE Rn
Ferms dans Rn
FRn est un ferm si et seulement si le complmentaire
de F dans Rn dans est un ouvert.
Exemple
F = [0,1] x [0,1] est un ferm de R2.
(0,1)

(1,1)

(1,0)

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Dfinition dune fonction numrique dune
variable
On appelle fonction numrique dune variable relle
une application dune partie E R valeurs dans R.
On note
f:ER
x f (x)
Remarque
Une fonction numrique nest pas ncessairement
dfinie pour tous les rels. Ainsi, la fonction
x x nest dfinie que pour x R+.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Domaine de dfinition dune fonction
Lensemble des rels pour lesquels la fonction f est
dfinie sappelle le domaine de dfinition de la fonction f.
Les rgles suivantes sont souvent utilises pour
dterminer lensemble de dfinition dune fonction.
- On ne peut pas diviser par 0.
- On ne peut pas calculer la racine (et plus gnralement,
la puissance non entire) dun nombre strictement
ngatif.
- On ne peut pas calculer le logarithme dun nombre
ngatif.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Notion de limite
La notion de limite repose sur la notion de proximit.
On dit que la fonction f tend vers l lorsque x tend vers a
et lon crit :
lim f(x) l
x a
x a

pour exprimer le fait que f(x) est aussi proche que lon
souhaite du rel l pourvu que x soit suffisamment proche
du rel a.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Pour formaliser la notion de limite, on a recours la
notion de distance, cest--dire dans R, la valeur
absolue de la diffrence entre deux nombres.
Dfinition 1
On dit que la fonction f a pour limite l lorsque x tend vers
a si et seulement si :
pour tout >0, il existe d>0 tel que pour tout x vrifiant
0<|x a|<d
on ait |f(x) l|<.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Dfinition 2
On dit que f (x) tend vers l quand x tend vers + et on
lon note :
lim f(x) l
x

lorsque f(x) est aussi proche que lon veut du rel l si x


est suffisamment grand, ce que lon traduit
mathmatiquement par :
pour tout >0, il existe M>0 tel que pour tout x vrifiant
xM on ait |f(x) l|<
Exemples
1
lim e x 0
lim 0
x
x x

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Quand la limite dune fonction nexiste-t-elle pas
dans R?

- Lorsque la limite est infinie.


Exemple
1
lim 2
x 0 x
- Lorsque les limites gauche et droite existent mais
ne sont pas gales.
Exemple
x
x
lim 1
lim 1
x 0 x
x 0 x
x 0
x 0

FONCTIONS DUNE VARIABLE


- Lorsque les limites gauche ou droite nexistent pas
Exemple

1
lim sin
x 0
x
x 0

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Unicit de la limite
Si une fonction f admet une limite l lorsque x tend vers a,
alors cette limite est unique.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Oprations sur les limites
f et g sont deux fonctions telles que :
lim g(x) h
lim f(x) l
x a

x a

alors
lim(f g)(x) l h
x a

lim(f g)(x) l h
x a

f
l
lim( )(x)
si h 0
x a g
h

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Passage la limite dans les ingalits
- f et g sont deux fonctions telles que f(x) g(x) pour
tout xU, un intervalle ouvert contenant a.
f(x) et lim g(x) existent, alors : lim f(x) lim g(x)
Si lim
x a
x a
xa
xa
- thorme des gendarmes
Si pour tout xU on a g(x) f(x) h(x)
g(x) lim h(x) l R
et lim
x a
x a
alors

lim f(x) l
x a
x a

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Notion de continuit
Soit f une fonction numrique dfinie en a. On dit que f
est continue en a si seulement si :

lim f(x) f(a)


x a
x a

f est continue sur un intervalle ouvert U si elle est


continue en tout point de U.
Intuitivement, une fonction est continue si et seulement
si on peut la reprsenter graphiquement en un seul trait,
sans avoir lever le crayon de sa feuille.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Exemples de fonctions continues
- les fonctions affines
- les fonctions polynmes
- les fonctions sinus et cosinus
Exemple de fonction discontinue en un point
f(x)

x
x

f(0) 1

si x0

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Si x0, alors f(x) = 1
Si x<0, alors f(x) = -1
Do

lim f(x) 1 f(0)


x 0
x 0

lim f(x) 1 f(0)


x 0
x 0

f nest pas continue en 0.

f(x)
1

O
-1

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Prolongement par continuit
Soit f une fonction continue sur un intervalle U sauf en a.
On suppose que lim f(x) existe. Soit l cette limite.
x a
Soit g dfinie par : x a
g(x) = f(x) si x a
g(a) lim f(x) l
x a
x a

g est une fonction continue en a. Cest le prolongement


par continuit de f en a.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Exemple
x 2 2x 3
La fonction dfinie par f(x)
nest pas
x 1
dfinie en x = 1. Elle nest donc pas continue en x = 1.
f(x) 4.
Cependant, lim
x 1
x 1

On peut donc dfinir le prolongement par continuit de f


en 1 :
x 2 2x 3
g(x) f(x)
si x 1
x 1
g(1) 4

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Racine de f
Les solutions dune quation de la forme f(x) = 0 sont
appeles les racines de f.

Point fixe de f
Les solutions dune quation de la forme f(x) = x sont
appeles des points fixes de f.
Remarque
Les racines de f sont les points fixes de g dfinie par
f(x) g(x) x.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Thorme des valeurs intermdiaires
Soit U un intervalle non vide de R et f une fonction
numrique dfinie et continue sur U.
Soient a et b dans U, a b.
Si f(a) f(b), alors pour tout y[f(a), f(b)], il existe c
dans U compris entre a et b tel que f(c) = y.
Corollaire
Soit f une fonction numrique continue sur [a, b] vrifiant
f(a)f(b) 0, alors la fonction f admet au moins une
racine c [a, b] tel que f(c) = 0.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Illustration du corollaire
y

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Si f nest pas continue le thorme et le corollaire sont
mis en dfaut.
y

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Exemple o une racine existe, bien que lune des
hypothses du corollaire ne soit pas vrifie.
y

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Un thorme de point fixe
Si f est continue sur [a, b] et si x[a, b] f(x) [a, b],
alors lquation f (x) = x admet au moins une solution
dans R.
dmonstration :
Posons g(x) = f(x) x. Comme f(x)[a, b],
a x f(x) x b x.
Do f(a) a a a, cest--dire f(a) a. De mme on
montre que f(b) b.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


La fonction g vrifie donc :
g(a) 0 et g(b) 0
Do g(a).g(b) 0
Le corollaire affirme alors lexistence dun rel c tel que
lon ait g(c) = 0, cest--dire f(c) = c.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Drive dune fonction numrique
La notion mathmatique de drive est fondamentale en
conomie o elle correspond aux grandeurs dites
marginales.
Dfinition : Soit f une fonction numrique dfinie sur un
intervalle ouvert contenant U. f est drivable en aU si
son taux de variation :
f(x) - f(a)
lim
x a
x-a
x a
admet une limite quand x tend vers a.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


On appelle alors cette limite, lorsquelle existe,
la drive de f en a et on la note :
f(x) - f(a)

f (a) lim
x a
x-a
x a
Remarques
U doit tre ouvert
La limite prcdente est aussi gale

f(a h) - f(a)
lim
h 0
h
h0

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Si on se limite h>0, on obtient la drive droite en a.

f d (a) lim
h 0
h 0

f(a h) - f(a)
h

De la mme faon, si h<0, on obtient la drive


gauche de a, note f g (a).
f est drivable si et seulement si f g (a) f d (a).
Dfinition
f est drivable sur un ouvert U si et seulement si f est
drivable en chaque point de U.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Comment calculer une drive
- Pour le calcul de la drive en un point : revenir la
dfinition.
Exemple
1
2
Soit f la fonction dfinie par : f(x) x sin si x0
x
f(0) 0
f est continue en 0 car : x 2 f(x) x 2
et le thorme des gendarmes entrane alors :

lim f(x) 0 f(0)


x 0

FONCTIONS DUNE VARIABLE


f est drivable en 0 :

f(x) - f(0)
1
lim
lim xsin
x 0
x 0
x-0
x
x 0
x 0

Comme

1
xsin x
x

f(x) - f(0)
1
lim xsin 0
il en rsulte : lim
x 0
x 0
x
0
x
x 0
x 0

FONCTIONS DUNE VARIABLE


- Pour le calcul de la drive sur un intervalle ouvert :
utiliser les drives de fonctions connues et les rgles de
calcul des drives.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Exemple conomique : cot de production
- Cot total
La fonction de cot exprime le cot total C(y) permettant
une entreprise de produire une quantit y de biens.
- Cot moyen
On dfinit alors le cot moyen par :

C(Y)
CM(Y)
Y

FONCTIONS DUNE VARIABLE


- Cot marginal
Le cot marginal Cmarginal de production est dfinit
comme :
le cot supplmentaire de production permettant la
production dune unit supplmentaire.
Une augmentation de la production de y, correspond
une augmentation du cot de C= y . Cmarginal.
cest dire :

C marginal

C(y y) - C(y)

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Il sagit en fait dun y infinitsimal, et la notion de cot
marginal est reprsente mathmatiquement par la
drive de la fonction de cot :

C marginal

C(y y) - C(y)
lim
C(y)
y 0
y

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Quelques drives de fonctions usuelles

x -1

1
x

1
x2

u(x)

u(x) u (x)

1
u(x)

u (x)

u(x) 2

u (x) v(x) u(x) v(x)

u(x) v(x)

u (x) v(x) u(x) v (x)

u(x)
v(x)

lnx

1
x

lnu(x)

u (x)
u(x)

ex

ex

e u(x)

u (x) e u(x)

sinx

cosx

sin(u(x))

u(x)cos(u(x))

cosx

sinx

cos(u(x))

- u(x)sin(u(x))

tanx

1
cosx 2

v(x) 2

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Le thorme des accroissements finis
Si f est continue sur [a, b] et drivable sur ]a, b[ alors il
existe c ]a, b[ tel que :

f (c)

f(b) - f(a)
b-a

f(b) f(a) f (c)(b a)

Proprit importante
Une fonction f drivable en un point a est continue en ce
point.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Illustration du thorme des accroissements finis
y

c1

c2

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Fonctions de classe Cn
Soit f : D ( R) R une fonction possdant des
drives continues jusqu lordre n sur D. On dit alors
que f est de classe Cn sur D.
Proposition
Soit f une fonction de classe C1 sur [a,b], admettant une
drive seconde sur ]a, b[, il existe alors un rel c ]a, b[
tel que :
(b a) 2
f(b) f(a) f (a)(b a) f (c)
2

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Formule de Taylor Lagrange
Soit f : [a,b] R une fonction n fois drivable sur [a,b] et
dont la drive (n+1)me existe sur ]a,b[, alors il existe un
rel c de ]a,b[ tel que :
n
n 1
(b

a)
(b

a)
f(b) f(a) f (a)(b a) ... f (n) (a)
f (n1) (c)
n!
(n 1)!

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Formule de Taylor Young
Soit I un intervalle rel ouvert et f : I R une fonction n
fois drivable en x0 I.

Alors il existe une fonction : I R telle que :


lim (h) 0
h 0

et pour tout h tel que x0+hI

n
h
f(x 0 h) f(x 0 ) f (x 0 )h ... f (n) (x 0 ) h n (h)
n!

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Formule de Taylor Mac Laurin
Soit I un intervalle rel ouvert contenant le rel 0
et f : I R une fonction n fois drivable en 0.
Alors il existe une fonction : I R telle que :
lim (x) 0
x 0

et pour tout x I
n
x
f(x) f(0) f (0)x ... f (n) (0)
x n (x)
n!

On dit que lon a effectu un dveloppement de Taylor


en x=0 lordre n.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Exemples
- Effectuer un dveloppement de Taylor de la fonction
xex, en x=0, lordre 3.
2
3
x
x
e x 1 x

x 3 (x)
2! 3!
- Effectuer un dveloppement de Taylor de la fonction
xln(1+x), en x=0, lordre 2.

x2
ln(1 x) x
x 2 (x)
2

FONCTIONS DUNE VARIABLE


Position dune courbe par rapport sa tangente
T
y

f(a)

A (a,f(a))

P
a

a+h

On suppose la fonction f suffisamment drivable pour pouvoir appliquer


la formule de Taylor lordre n.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


quation de la tangente en x=a

y f(a) f (a) (x a)
La position de la courbe par rapport sa tangente en a
est dtermine par le signe de :

d(h) HM PM PH f(a h) (f(a) hf (a))


A) On suppose f (a) 0 et lexistence dun entier n tel que
(n-1)
(n)

f
(a)

...

f
(a)

0
et
f
(a) 0
lon ait :
et que f(n) soit continue en a.
Une application de la formule de Taylor montre que :
- si n est impair, il y a un point dinflexion
- si n est pair, il ny a pas de point dinflexion.

FONCTIONS DUNE VARIABLE


B) On suppose f (a) 0 et lexistence dun entier n tel que lon
ait : f (a) ... f (n-1) (a) 0 et f (n) (a) 0
et que f(n) soit continue en a.
Une application de la formule de Taylor montre que :
n pair

n impair

f(n)(a)<0

f(n)(a)>0

maximum local

minimum local

f(n)(a)<0

f(n)(a)>0

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Dfinition dune fonction numrique de plusieurs
variables
Une fonction numrique de n variables est une
application dune partie D de Rn valeurs dans R.
On la note :
f:DR
(x1, ..., xn) f (x1, ..., xn)
Le domaine de dfinition de f est lensemble des points
(x1, ..., xn) tels que y = f (x1, ..., xn) existe dans R. On le
note Df.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
Soit f dfinie par :

f(x, y)

1
4 x2 y2

(x,y) Df {4 x2 y2 > 0}
(x,y) Df {x2 + y2 <4}

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Reprsentation graphique du domaine de dfinition de f.
y
Disque ouvert de rayon 2

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Chemin
Un chemin c de Rn est une application dun intervalle I de
R valeurs dans Rn :
c: I Rn
t (c1 (t) , ..., cn (t))
Exemple
La position ((x(t), y(t), z(t)) dun objet un instant donn t
dans lespace dfinit un chemin de R3 :
t ((x(t), y(t), z(t))

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Limite dune fonction
Soit f une fonction de n variables dfinie sur D Rn. On
dit que f(x) tend vers l quand x Rn tend vers a Rn
si et seulement si :
(>0) (>0) tel que pour tout x D vrifiant ||x-a||<
on ait |f(x)-l|<
On crit :

lim f(x) l
x a

Si la fonction f possde une limite pour x tendant vers a,


alors cette limite est unique.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Remarque
La limite dune fonction f : Rn R en un point a,
lorsquelle existe, ne doit pas dpendre de la faon dont
on tend vers a.
Exemple
Soit f : R2 R dfinie par :

xy
f(x, y) 2
x y2
f(0,0) 0

si (x, y) (0,0)

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Le long de la droite dquation y = tx, on a :

tx 2
f(x, tx) 2 2 2
x t x
t
f(x, tx)
1 t 2

si x 0

si x 0

t
lim f(x, tx)
x 0
1 t 2

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
On en conclut que la limite de la fonction f lorsque
(x,y) (0,0) ne peut exister puisquelle dpend du
chemin que lon emprunte pour se rapprocher du point
(0,0).
Ce procd peut tre utilis pour montrer que la limite
dune fonction en un point donn nexiste pas.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Continuit dune fonction f en un point a
Une fonction de n variables dfinie sur D Rn est
continue en a D si et seulement si :

lim f(x) f(a)


x a

Remarque
Une fonction de plusieurs variables peut tre continue
par rapport chacune des variables sans tre continue
au sens prcdent (par rapport lensemble des
variables).

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
Soit f : R2 R dfinie par :
xy
f(x, y) 2
si (x, y) (0,0)
2
x y

f(0,0) 0
Les fonctions dune variable dfinies par :
h : x f(x,0) et g : y f(0, y) sont continues en 0.
Mais cette fonction de deux variables f nest pas
continue en (0,0) car elle na pas de limite en (0,0).

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Drives partielles
Soit f : R2 R, a R2, a = (a1,a2)
Si

f(a1 h, a 2 ) f(a1, a 2 )
h 0
h

lim

existe,

f
(a1, a 2 ) et on dit que cest la
On note ce nombre
x 1
drive partielle de f par rapport x1 en a = (a1,a2).

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
f(a1, a 2 h) f(a1, a 2 )
De mme si lim
existe, on note ce
h 0
h

f
(a1, a 2 ) et on dit que cest la drive
nombre
x 2
partielle de f par rapport x2 en a = (a1,a2).

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Plus gnralement, soit f : Rn R et a = (a1,,an).

f(a1,..., a i h,..., a n ) f(a1,..., a n )


Si lim
existe, on note ce
h 0
h
f
(a) et on lappelle la ime drive partielle de f
nombre
x i
en a.
Remarque
Cest en fait la drive de la fonction numrique dune
variable : x f(a1,..., x,..., a n ) en x=a i.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple

f(x, y) 5x 3 2y 2 x 7y
f
(x, y) 15x 2 1
x
f
(x, y) 4y 7
y

f
(1,3) 16
x
f
(1,3) 19
y

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exercice
Calculez les drives partielles, pour tout (x,y) de R2, de
l'application f :

xy
f(x, y) 2
x y2
f(0,0) 0

si (x, y) (0,0)

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Drives partielles en (0,0)

f
f(0 h,0) f(0,0)
f(h,0) f(0,0)
(0,0) lim
lim
h 0
h 0
x
h
h
f
f(h,0)
(0,0) lim
h 0
x
h
f(h,0)
Comme f(h,0)=0, la limite de
existe et est gale
h
0.
f
(0,0) 0
x

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Par symtrie entre x et y on en dduit :

f
(0,0) 0
y
Drives partielles en (x,y) (0,0)

f
y2 x2
(x, y) y 2
x
(x y 2 ) 2
f
y2 x2
(x, y) x 2
y
(x y 2 ) 2

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Drives partielles successives
Soit f une fonction de n variables admettant une drive
partielle par rapport xi pour tout x = (x1,,xn).

f
(x 1,..., x n )
Lorsque la fonction (x 1,..., x n )
x i
admet elle mme une drive partielle par rapport xj,
on appelle cette dernire une drive partielle seconde
(ou dordre 2) et on la note :

2f
f

(x1 ,..., x n )
(x1 ,..., x n )
x i x j
x j x i

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple

f(x, y) 5x 3 2y 2 x 7y
f
(x, y) 15x 2 1
x
f
(x, y) 4y 7
y

2f
(x, y) 30x
2
x
2f
(x, y) -4
2
y

2f
(x, y) 0
xy

2f
(x, y) 0
yx

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Thorme de Schwartz
Soit f : Rn R
Si les drives partielles secondes sont continues dans
un ouvert contenant aRn, alors :

2f
2f
(a)
(a)
x i x j
x jx i
Le thorme de Schwartz sapplique par exemple pour
les fonctions polynmes,les fractions rationnelles.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Remarque dordre pratique
Pour pouvoir appliquer facilement le thorme de
Schwartz, il faut tre capable de reconnatre si la
fonction tudie a des drives partielles secondes
continues sinon son application ncessite le calcul
explicite des drives partielles secondes.
Exemples de fonctions drives partielles secondes
continues : les fonctions polynmes de plusieurs
variables, les fractions rationnelles (en un point
nannulant pas le dnominateur),

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exercice
Calculer les drives partielles dordre deux de la
fonction :
xy(x 2 y 2 )
f(x, y)
si (x, y) (0,0)
2
2
x y
f(0,0) 0
f
y(x 4 4x 2 y 2 y 4 )
(x, y)
x
(x 2 y 2 ) 2

f
(0, y) y
x

2f
(0,0) 1
xy

f
x(x 4 4x 2 y 2 y 4 )
(x, y)
y
(x 2 y 2 ) 2

f
(x,0) x
y

2f
(0,0) 1
yx

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
En tout point diffrent de lorigine, le thorme de
Schwartz est vrifi :

2f
(x 2 y 2 )(x 4 10x 2 y 2 y 4 )
2f
(x, y)

(x, y)
2
2 3
xy
yx
(x y )

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Fonctions de classe Cr
Soit f : Rn R.
f est dite de classe Cr si f possde des drives
partielles continues jusqu lordre r sur Rn.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Matrice hessienne
Soit f : R2 R, a R2, a = (a1,a2). On suppose que f
admet des drives partielles en a jusqu lordre deux.
La matrice hessienne de f, calcule en a, est :
2f

2f

(a1, a 2 )
(a1, a 2 )
2
xy
x

2f

2f
(a1, a 2 )
(a1, a 2 )

2
y
yx

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
Calculer la matrice hessienne de f en a=(2,1).

f(x, y) 5x 3 2y 3 xy
f
(x, y) 15x 2 y
x
f
(x, y) 6y 2 x
y

2f
(x, y) 30x
2
x
2f
(x, y) -12 y
2
y

2f
(x, y) 1
xy

2f
(x, y) 1
yx

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple (suite)
Matrice hessienne de f calcule en a=(2,1)

60 1

Hessf(2,1)
1 12

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Gradient dune fonction f : Rn R
Le gradient dune fonction f : Rn R en aRn est le
vecteur :

(a)

x 1

grad f(a)

f

x (a)
n

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Courbes, surfaces de niveau
Soit f : D (partie de R2) R. Une courbe de niveau de f
est le sous-ensemble de R2 dfini par f(x, y) = k o k est
un nombre rel.
Notation: On note la courbe de niveau k par
Ck = {(x, y) R2; f(x, y) = k}.
Soit f : D(partie de R3) R. Une surface de niveau de f
est le sous-ensemble de R3 dfini par f(x, y,z) = k o k
est un nombre rel.
Notation: On note la surface de niveau k par
Sk = {(x, y,z) R3; f(x, y,z) = k}.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemples
Soit f(x, y) = x2 + y2.
Les courbes de niveau k>0 de f sont des cercles de
centre O(0,0) et de rayon k .
Soit f(x, y,z) = x2 + y2 + z2.
Les surfaces de niveau k>0 de f sont des sphres de
centre O(0,0,0) et de rayon k.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Diffrentielle dune fonction f : Rn R
La diffrentielle de f en a = (a1,,an), est lapplication,
note df(a) : Rn R

f
(h1,..., h n ) h i
(a) df(a)(h)
x i
i 1
n

Remarque
Si les drives partielles de f en a existent alors la
diffrentielle de f en a existe.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
Calculer la diffrentielle de f dfinie par :

f(x, y) 5x 3 2y 3 xy
en a (1,2).
f
(x, y) 15x 2 y
x
f
(x, y) 6y 2 x
y

f
(1,2) 17
x
f
(1,2) -23
y

df(1,2) : R 2 R
df(1,2)(h 1 , h 2 ) 17h 1 23h 2

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Lien entre la diffrentielle de f en a et le gradient
de f en a :
La diffrentielle de f en a calcule en h est gal au
produit scalaire du gradient de f en a avec le vecteur h :

df(a)(h) grad f(a) h pour tout h R n

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Diffrentiabilit dune fonction f : Rn R
f est diffrentiable en aRn sil existe une fonction
: Rn R tel que lon ait :

f(a h) f(a) df(a)(h) h (h)

avec

lim (h) 0
h 0

Remarques
Cette relation signifie que f, au voisinage de a, cest-dire en a+h, est approximativement gale f(a) df(a)(h).
f peut possder des drives partielles en a sans pour
autant tre diffrentiable en a.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Plan tangent
Soit f : R2 R, lquation du plan tangent la surface
dquation z=f(x,y) au point M0 (x0,y0) scrit :

f
f
z f(x 0 , y 0 )
(x 0 , y 0 ).(x x 0 ) (x 0 , y 0 ).(y y 0 )
x
y
Remarque
Intuitivement, une fonction de deux variables est
diffrentiable en (x0,y0) si et seulement si son graphe est
bien approch par son plan tangent.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Dveloppement de Taylor dune fonction
f : U (ouvert de R2) R
On suppose que f possde des drives partielles
continues jusqu lordre 2 sur un ouvert U (f est dite de
classe C2 sur U) contenant (x0,y0).
Si h=(h1,h2) R2 est tel que (x0+h1,y0+h2) U, alors on a :

f
f
f(x 0 h1 , y 0 h 2 ) f(x 0 , y 0 ) h1 (x 0 , y 0 ) h 2 (x 0 , y 0 )
x
y
2

h1 f
f
h 2 2f
2

(x 0 , y 0 ) h1h 2
(x 0 , y 0 )
(x 0 , y 0 ) h (h)
2
2
2 x
xy
2 y
avec
lim (h) 0
2

(h1 , h 2 ) ( 0,0)

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
crire le dveloppement de Taylor lordre 2, autour du
point (0,0) pour la fonction dfinie par :
f(x, y) 1 x 2 e x y
f
f
xy
(x, y) 2x e
(x, y) e x y
x
y
f
f
(0,0) 1
(0,0) -1
x
y
2f
xy
(x,
y)

2
e
x 2

2f
xy
(x,
y)

e
y 2

2f
(x, y) e x y
xy

2f
(0,0) 1
2
x

2f
(0,0) 1
2
y

2f
(0,0) 1
xy

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple (suite)
2

h1
h2
2
2
f(h1, h 2 ) h1 h 2
h1h 2
(h1 h 2 ) (h1, h 2 )
2
2
avec
lim (h1, h 2 ) 0
(h1,h 2 )(0,0)

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Application la recherche des extrema dune
fonction
Soit f : U(ouvert de Rn) R une fonction diffrentiable
sur U.
Si le maximum (respectivement le minimum) de f est
atteint en un point a de U, alors df(a)=0, cest--dire :

f
(a) 0
pour tout 1in
xi
Remarque
La rciproque est en gnral fausse.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Dfinition
Soit f : U (ouvert de Rn) R une fonction diffrentiable
sur U. aRn est un point critique de f si df(a)=0.
Conditions du 1er ordre

f
(x 1 ,..., x n ) 0
x1

f
(x 1 ,..., x n ) 0
xn
Ce sont des conditions ncessaires doptimalit. Elles
permettent de trouver les points critiques de f.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
f (x, y) x 2 x y y 2 2 x 3 y
Conditions du premier ordre
f
2 x y 2 0
x
f
x 2 y 3 0
y
Ce systme a pour solution
x -1 / 3, y -4 / 3
Il y a donc un seul point critique M(-1/3, - 4/3).

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Conditions du second ordre
Soit f : U (ouvert de R2) R, a R2, a = (a1,a2).
Supposons que a soit un point critique de f, alors on a :
f
f
(a1, a 2 ) 0
(a1, a 2 ) 0
x
y
Si h=(h1,h2) R2 est tel que (a1+h1,a2+h2) U, la formule
de Taylor scrit :
1
2
2
2
f(a1 h1 , a 2 h 2 ) f(a1 , a 2 ) Ah1 2Bh1h 2 Ch 2 h (h)
2
2f
2f
2f
avec A 2 (a1 , a 2 ) B
(a1 , a 2 ) C 2 (a1 , a 2 )
x
xy
y

et lim (h) 0
h 0

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Le signe de f(a1 h1, a 2 h 2 ) f(a1, a 2 ) est donc celui de
lexpression :
2

q(h1, h 2 ) Ah1 2Bh1h 2 Ch 2

2
Si h 2 0 q(h1, h 2 ) Ah 2

2
q(h1, h 2 ) Ah 2

h1

h2

B h1 C
2

A h2 A

h1 B

h2 A

B
2 h1
q(h1, h 2 ) Ah 2

h2 A

C B 2
2
A A

AC B 2

A2

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
2
Si h20 et AC - B 0 q(h1,h2) sera positif pour pour A>0
et ngatif pour A<0.
2
Si h2=0 et h10 q(h1, h 2 ) Ah1 sera positif pour A>0

et ngatif pour A<0.


2
AC
B
,0 on ne peut rien dire du signe de q(h 1,h2) (il
Si
dpend des valeurs de h1 et h2).

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Conditions du second ordre
Soit f : U (ouvert de R2) R de classe C2 et aR2.
La matrice hessienne de f en a existe et scrit :
A B

Hess(f)(a)
B C
2
AC
B
0, a est un minimum.
1) Si A>0 et
2
AC
B
0, a est un maximum.
2) Si A<0 et
2
AC
B
0, a nest ni un maximum ni un minimum,
3) Si
a est un point col (ou selle).
2
AC
B
0, cette mthode ne permet pas de
4) Si
conclure. Il faut faire une tude directe.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Remarques
Les conditions du second ordre sont des conditions
suffisantes doptimalit.
Elles se gnralisent pour n>2.
Elles concernent des extremums locaux.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exemple
2
2
Soit f : R2 R dfinie par : f(x, y) Ex Gy
Le point (0,0) est un point critique de f.
Cas E>0, G>0 : lorigine est un minimum.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Cas E<0, G<0 : lorigine est un maximum.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Cas E>0, G<0 : il ny a pas dextremum, lorigine est un
point col.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exercice
2
4
Soit f : R2 R dfinie par : f(x, y) x y
1) Rechercher les ponts critiques de f.
2) tudier leur nature.
Solution
1) 2x 0

4y 3 0
(0,0) est donc le seul pont critique.

FONCTIONS DE PLUSIEURS
VARIABLES
Exercice (suite)
2) Nature du point critique (0,0)
f
2 f
(x, y) 2 x
(x, y) 2
2
x
x
2
f

f
3
2
(x, y) 4 y
(x,
y)

12
y
y
y2

2f
(x, y) 0
xy

2 0

Hess(f)(0,0)
AC B2 0
0 0
On ne peut conclure. On examine le signe de :
2
4
f(0 h 1 ,0 h 2 ) f(0,0) h 1 h 2 0
(0,0) est donc un minimum.

CONVEXIT
Ensemble convexe
Une sous-ensemble A de Rn est convexe sil contient tout
segment joignant deux quelconques de ses points.
(M1,M2) A2, t [0, 1], tM1+ (1 t)M2 A
Exemples dans le plan
M2
M1

Partie convexe

Partie non convexe

CONVEXIT
Fonctions convexes, concaves
Soit f : A (partie convexe de Rn) R.
f est convexe sur A si :
(M1,M2) A2, t [0, 1], f(tM1+ (1 t)M2) tf(M1)+(1-t)f(M2).
f est strictement convexe sur A si :
(M1,M2) A2, t [0, 1], f(tM1+ (1 t)M2) < tf(M1)+(1-t)f(M2).
f est concave si (f) est convexe.
f est strictement concave si (f) est strictement convexe.

CONVEXIT
Remarques
Une fonction f est convexe si et seulement si le
segment reliant tout couple de points situs sur la
surface dfinie par f est situ au-dessus de cette
surface.
Une fonction f est concave si et seulement si le
segment reliant tout couple de points situs sur la
surface dfinie par f est situ au-dessous de cette
surface.
Ne pas confondre ensemble convexe et fonction
convexe.

CONVEXIT
Exemples
x x2 est convexe sur R2.
x lnx est concave sur {x R|x > 0}.
x 1/x est convexe sur {xR |x > 0}.
x x est convexe sur R+ pour 1 ou 0 ; concave
pour 0 1.

CONVEXIT
pigraphe de f

epi(f) = {(x,t)|x Df, f(x) t}


(Df : domaine de dfinition de f)

f(x)

f convexe epi f convexe


(x, t)

epi(f)

x
x

CONVEXIT
Proprits
1) Soit f1 : Rn R,, fk : Rn R, k fonctions convexes
sur Rn, alors la somme est convexe sur Rn.
2) Si f est une fonction convexe sur Rn et a>0 alors a.f
est une fonction convexe sur Rn.
3) Soit f1 : R R,, fk : R R, k fonctions convexes
sur R, alors la fonction f dfinie par :
f(x1,,xk) = f1(x1) ++ fk(xk)
est une fonction convexe sur Rk.

CONVEXIT
4) Si f : Rn R est une fonction convexe sur Rn
et g : RR une fonction croissante convexe sur R, alors
gf est une fonction convexe sur Rn.

Exemples
Soit f : R3 R dfinie par : f(x,y,z) = x2+y2+z2.
f est convexe R3 sur daprs la proprit 3.
Soit h : R3 R dfinie par : h(x,y,z) = exp(f(x,y,z)).
h est convexe sur R3 daprs la proprit 4, avec
g(u)=exp(u).

CONVEXIT
Fonctions drivables convexes
Proposition 1 : soit f : I (intervalle de R) R une
fonction drivable sur I. Alors f est convexe (resp.
concave) sur I si et seulement si f est croissante (resp.
dcroissante).
Proposition 2 : une fonction drivable sur un intervalle I
est convexe si et seulement si pour tout couple (a,x) de
points de I :

f(x) f(a) f (a)(x a)

Elle est strictement convexe si lingalit est stricte pour


tout xa.

CONVEXIT
Remarque
La proposition 2 signifie que pour une fonction drivable,
f est convexe si et seulement si le graphe de f est situ
au dessus de toutes les tangentes.
f(x)

CONVEXIT
Proposition 3
Soit f : I (intervalle de R) R une fonction deux fois
drivable sur I, alors f est convexe (resp. concave) si et
seulement si f 0 (resp. f 0) sur I.
Exemples
f(x) e x
f (x) e x
f (x) e x f est convexe sur
R.
1
1

g(x) lnx
g (x)
g (x) 2
x
x
g est donc concave sur ]0,[

CONVEXIT
Proposition 4
Soit f : I (intervalle de R) R une fonction deux fois
drivable sur I. Si f 0 sur I, alors f est strictement
convexe sur I.
Remarque
La rciproque de la proposition 4 est fausse en gnral.
Ainsi, x x4 est strictement convexe sur R et cependant
la drive seconde de cette fonction nest pas
strictement positive en 0.

CONVEXIT CONCAVIT
Fonctions f : A R2 R de classe C2 convexes
Proposition 1
Soit A une partie convexe de R2 et f : A R une fonction
de classe C2.
f est convexe sur A si et seulement si :
2
2
2
2
2
f

f
f
f
(x, y) A
(x, y) 0,
(x, y) 2 (x, y) -
(x, y) 0
2
2
x
x
y
xy

f est concave sur A si et seulement si :


(x, y) A

f
(x, y) 0,
2
x
2

f
f
(x, y) 2 (x, y) -
(x, y)
2
x
y
xy

CONVEXIT
Proposition 2
Soit A une partie convexe de R2 et f : A R une fonction
de classe C2. Si
2
2
2
2
2
f

f
f
f
(x, y) A
(x, y) 0,
(x, y) 2 (x, y) -
(x, y) 0
2
2
x
x
y
xy

alors f est strictement convexe sur A. Si


2f

2f
2f
2f
(x, y) A
(x, y) 0,
(x, y) 2 (x, y) -
(x, y)
2
2
x
x
y
xy

alors f est strictement concave sur A.

CONVEXIT
Exemple

f(x, y) 5x 2 2y 2
2f
(x, y) 10 0
2
x

2f
(x, y) 4
2
y

f
f
(x, y) 2 (x, y) -
(x, y)
2
x
y
xy

2f
(x, y) 0
xy

40 0

f est une fonction strictement convexe sur R2.


Remarque
La rciproque de la proposition 2 est fausse en gnral.

CONVEXIT
Remarque
Les propositions prcdentes se gnralisent en
dimension n. La notion de dterminant dordre n est
cependant ncessaire leur formulation. La proposition
suivante considre le cas n=3.

CONVEXIT
Proposition 3
Soit A une partie convexe de R3 et f : A R une fonction de
classe C2. f est convexe sur A si et seulement si :
pour tout (x,y,z)A :
2f
(x, y, z) 0
2
x
2f
2f
(x, y, z)
(x, y, z)
2
xy
x
0
2f
2f
(x, y, z)
(x, y, z)
2
xy
y

2f
(x, y, z)
2
x
2f
(x, y, z)
xy
2f
(x, y, z)
xz

2f
(x, y, z)
xy
2f
(x, y, z)
2
y
2f
(x, y, z)
yz

2f
(x, y, z)
xz
2f
(x, y, z) 0
yz
2f
(x, y, z)
2
z

CONVEXIT
Exemple
f(x, y, z) 3x 2 y 2 4z 2 3yz
6 0 0
Hess(f)(x, y, z) 0 2 3
0 3 8
1 6 0
2

6 0
0 2

12 0

6 0 0
2 3
3 0 2 3 6
42 0
3 8
0 3 8

f est convexe sur R3

CONVEXIT
Extremums de fonctions convexes ou concaves
Thorme
Soit A une partie convexe (resp. concave) de Rn
et f : A R une fonction de classe C1 convexe (resp.
concave) sur A. Alors tout point critique de f sur A est un
minimum (resp. maximum) absolu.
Si f est strictement convexe (resp. concave), ce
minimum (resp. maximum) absolu est unique.

Optimisation avec une contrainte


Formulation lagrangienne

Soit le problme doptimisation :max f(x1 ,..., x n ) sous la


contrainte g(x1 ,..., x n ) 0
f est la fonction objectif
Lagrangien associ :

L(x1 ,..., x n , ) f(x1 ,..., x n ) g(x1 ,..., x n )


Remarque
Le lagrangien permet de transformer le problme initial
de maximisation sous contrainte en un problme de
maximisation sans contrainte portant non plus sur la
fonction objectif mais sur le lagrangien.

Optimisation avec une contrainte


De quelles mthodes dispose-t-on pour tudier
la nature des points critiques du lagrangien ?
Etudier la convexit (ou la concavit du Lagrangien)
Si L est convexe, un point critique est un minimum sous
contrainte (ou minimum li).
Si L est concave, un point critique est un maximum sous
contrainte (ou maximum li).

Etudier la matrice hessienne du lagrangien


Etudier directement le signe de f(x*+h)-f(x*), x* et
x*+h satisfaisant lquation de la contrainte :
g(x*)=0 et g(x*+h)=0.

Optimisation avec une contrainte


Etude de la convexit (ou de la concavit) du
lagrangien
Si f est convexe (resp. concave) et la contrainte est linaire alors
le lagrangien est convexe (resp. concave).
Si f est convexe (resp. concave), la contrainte convexe (resp.
concave) et le multiplicateur de Lagrange au point critique
positif, alors le lagrangien est convexe (resp. concave).
Si f est convexe (resp. concave), la contrainte concave (resp.
convexe) et le multiplicateur de Lagrange au point critique
ngatif, alors le lagrangien est convexe (resp. concave).

Optimisation avec une contrainte


Exemple 1 : optimiser le cot sous contrainte
Soit deux biens x et y de prix respectif 10 et 5.
Cot des biens :

f(x, y) 10 x 5 y

Soit h une fonction de production des deux biens x et y :

h(x, y) 20x - x 2 15y - y 2


devant satisfaire :

h(x, y) 55

Lagrangien :

L(x, y, ) 10 x 5 y (20x - x 2 15y - y 2 55)

Optimisation avec une contrainte


Exemple 1 : optimiser le cot sous contrainte
Conditions du premier ordre
L
10 (20 - 2x) 0
x
L
5 (15 - 2y) 0
y
L
20x - x 2 15y - y 2 - 55 0

Optimisation avec une contrainte


Exemple 1 : optimiser le cot sous contrainte
Recherche des points critiques
x

5 10

5 15
2
2

5 10 5 10
5 15 5 15
20
-
-
15
- 55 0

2
4052 125 0
25
2

81
5
5
1 , 2
9
9

Optimisation avec une contrainte


Exemple 1 : optimiser le cot sous contrainte
On obtient deux points critiques du lagrangien :
5

x1 , y1 , 1 1,3,
x 2 , y 2 , 2 19,12, 5
9
9

Il reste dterminer leur nature.

Optimisation avec une contrainte


Matrice hessienne du lagrangien

H ess L (x, y,)

2 L(x, y, )

x 2

2 L(x, y, )

2 yx
L(x, y, )

2 L(x, y, )
xy
2 L(x, y, )
y 2
2 L(x, y, )
y

2 L(x, y, )

x
2 L(x, y, )

y
2 L(x, y, )

Optimisation avec une contrainte


Matrice hessienne du lagrangien
Pour le point critique
x1 , y1 , 1 1,3, 5
9

10

H ess L (x1 , y1 ,1 )

Pour le point critique


x 2 , y 2 , 2 19,12, 5
9

18

10

9
18 9

H ess L (x 2 , y 2 , 2 )

10

9
0

18

18

10

9
9

Optimisation avec une contrainte


Nature des points critiques
Pour tudier la nature des points critiques, nous allons
appliquer la mthode dite du hessien bord.

Optimisation avec une contrainte


Matrice hessienne borde du Lagrangien
2L

1
2
L

x1x 2
HB

2L

x1x n
g

x1

2L
x1x 2
2L
2
x 2

2L
x 2 x n
g
x 2

2L

x1x n
2L

x 2 x n

2L

2
x n
g

x n

x1
g

x 2

g

x n
0

Optimisation avec p contraintes


Conditions du premier ordre

L(x1 ,..., x n , ) f(x1 ,..., x n ) p


g i (x1 ,..., x n )

i
0
x1
x1
x1
i 1
L(x1 ,..., x n , ) f(x1 ,..., x n ) p
g i (x1 ,..., x n )

i
0
x 2
x 2
x 2
i 1

L(x1 ,..., x n , ) f(x1 ,..., x n ) p


g i (x1 ,..., x n )

i
0
x n
x n
x n
i 1
L(x1 ,..., x n , )
g i (x1 ,..., x n ) 0 1 i p
i

Optimisation avec p contraintes


Matrice hessienne borde du Lagrangien
2L

2
x1
2L

x1x 2

2
L

H B x1x n
g1
x
1

g 2
x1

g
p

x1

2L
x1x 2
2L
2
x 2

2
L
x 2 x n
g1
x 2
g 2
x 2

g p
x 2

2L
x1x n
2L
x 2 x n

2
L
2
x n
g1
x n
g 2
x n

g p
x n

g1
x1
g1
x 2

g1
x n

g 2
x1
g 2
x 2

g 2
x n

g p

x1
g p

x 2


g p

x n

Optimisation avec p contraintes


Mineurs principaux diagonaux dordre k dune
matrice carre

Ordre 3

a 11 a 12
a
a
21
22

a 31 a 32

a 13
a 23
a 33

a 14

a 24
a 34

Ordre 4

a 41 a 42

a 43

a 44

Ordre 1
Ordre 2

Optimisation avec p contraintes


Matrice hessienne du lagrangien calcule en
(x*,*)

Cas de 3 variables et 1 contrainte


2L
2L
(x*, *)
(x*, *)
2
x1x 2
x1
2L
2L
(x*, *)
(x*, *)
2
x1x 2
x 2
2L
2L
(x*, *)
(x*, *)
x1x 3
x 2 x 3
g1
g1
(x*, *)
(x*, *)
x1
x 2

2L
(x*, *)
x1x 3
2L
(x*, *)
x 2 x 3
2L
(x*, *)
2
x 3
g1
(x*, *)
x 3

g1
(x*, *)
x1

g1

(x*, *)
x 2

g1
(x*, *)
x 3

Optimisation avec p contraintes


Dterminants embots iB (p+1in)
Cas de 3 variables et 1 contrainte
Mineur principal
diagonal dordre 2

2B

x1

2L
(x*, *)
2
x1
2L
(x*, *)
x1x 2
g1
(x*, *)
x1

x2

2L
(x*, *)
x1x 2
2L
(x*, *)
2
x 2
g1
(x*, *)
x 2

une contrainte

g1
(x*, *)
x1
g1
(x*, *)
x 2
0

Optimisation avec p contraintes


Dterminants embots iB (p+1in)
Cas de 3 variables et 1 contrainte
x1

x2

2L
2L
(x*, *)
(x*, *)
2
x1x 2
x1
2L
2L
(x*, *)
(x*, *)
2
x x
x 2
3 B 12 2
L
2L
(x*, *)
(x*, *)
x1x 3
x 2 x 3
g1
g1
(x*, *)
(x*, *)
x1
x 2
Mineur principal
diagonal dordre 3

x3

une contrainte

2L
g1
(x*, *)
(x*, *)
x1x 3
x1
2L
g1
(x*, *)
(x*, *)
x 2 x 3
x 2
2L
g1
(x*,
*)
(x*, *)
2
x 3
x 3
g1
(x*, *)
0
x 3

Optimisation avec p contraintes


Conditions suffisantes du second ordre pour un
optimum local
Thorme
Soit (x*,*) un point critique du Lagrangien ((x*,*) vrifie
les CPO).
Si les n-p dterminants iB (p+1 i n) sont de signe
altern, le premier ayant le signe de (-1)p+1, alors x*
est un maximum local sous contrainte (ou li) de f.
Si les n-p dterminants iB (p+1 i n) ont le signe
de (-1)p, alors x* est un minimum local sous
contrainte (ou li) de f.

Optimisation avec p contraintes


Exemple 1 : optimiser le cot sous contrainte (suite)
Pour le point critique x1 , y1 , 1 1,3,5 / 9
H ess L (x1 , y1 ,1 )

0
18
10 / 9

0
10 / 9 9
18

9
0

2B

10 / 9

10 / 9

18

18
9 450
0

Le point critique x1 , y1 , 1 1,3,5 / 9 est un minimum


local.

Optimisation avec p contraintes


Exemple 1 : optimiser le cot sous contrainte (suite)
Pour le point critique x 2 , y 2 , 2 19,12,5 / 9
H ess L (x 2 , y 2 , 2 )

0
18
10 / 9

0
10 / 9 9
18

9
0

10 / 9
0
18
2B 0
10 / 9 9 450
18
9
0
Le point critique x 2 , y 2 , 2 19,12,5 / 9 est un maximum
local.

Optimisation avec p contraintes


Exemple 2 : optimiser : f(x, y, z) x 2 y 2xy z yz
sous les contraintes :

2x y 1 0
x z -3 0
Lagrangien :
L(x, y, z, , ) x 2 y 2xy z yz (2x - y - 1) (x y z - 3)

Optimisation avec p contraintes


Exemple 2 (suite)
Conditions du premier ordre
L
2x 2y 2 0
x
L
1 2x z 0
y
L
1 y 0
z
L
2x y 1 0

L
x z3 0

Systme S

Optimisation avec p contraintes


Exemple 2 (suite)
Rsolution du systme S
Principe : calculer x, y et z en fonction de et laide
des 3 premires quations. Puis remplacer dans les
quations des contraintes x, y et z par les expressions
obtenues. On rsout alors le systme obtenu par rapport
et . Il reste calculer x, y et z pour les valeurs
trouves de et .
On trouve :

x* 6/5, y* 7/5, z* 9/5, * 2/5, * -2/5

Optimisation avec p contraintes


Exemple 2 (suite)
Matrice hessienne du Lagrangien :
2 2 0 2 1

2 0 1 1 0
HB 0
1 0 0 1

2 1 0 0 0
1

0
1
0
0

Il ya 3 variables et 2 contraintes, donc un seul


dterminant calculer 3B=det(HB)=-6<0

x* 6/5, y* 7/5, z* 9/5

est un maximum li.