SEM 6. Valor Esperado e Informacion Perfecta

UPAO
INGENIERIA INDUSTRIAL
ANALISIS DE DECISIONES.
SEMANA 6 T: EL VALOR ESPERADO.
LA INFORMACION PERFECTA.
ARBOL DE DECISIONES CON PROBABILIDADES
CONDICIONALES.
Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.
Valor esperado.
El valor esperado de una alternativa de decisin es la
suma de los beneficios y/o perdidas ponderados
respecto a las probabilidades de ocurrencia de los
estados de la naturaleza que se toman en cuenta y que
corresponden a esa alternativa de decisin.
VE = Beneficios o Perdidas X Probabilidad
Ejemplo
La empresa Casinelli desea conocer cual es la mejor
alternativa a seleccionar en funcin del mejor valor
esperado de sus productos en un mes .
La informacin se detalla en la siguiente tabla de
beneficios y perdidas dados en miles de soles.
ALTERNATIVAS/ESTAD
OS
Ventas
altas
(p=0.1
5)
Ventas
Moderad
as
(p=0.45)
Ventas
bajas (p=
0.40)
Valor
esperado
Agua de mesa sin gas
250
380
215
294.5
Gaseosas Casinelli
105
320
-80
157.75
Jugos LIBER
450
600
150
397.5
Agua de mesa con gas
150
280
120
196.5
Resultados de acuerdo al mejor

valor esperado
Alternativa
Valor esperado
Agua de mesa sin gas 294.5

Gaseosas Casinelli
157.75
Jugos LIBER
397.5 mejor valor

esperado
196.5
Agua de mesa con

gas
EL VALOR DE LA INFORMACION
La toma de decisiones debe minimizar errores que generan perdidas o
mnimas ganancias. La informacin esta en funcin al conocimiento y
experiencia que se tenga sobre los eventos o sucesos que deben
ANALIZARSE.
EXISTE LA INFORMACION PERFECTA?......NO!!!
Puesto que la informacin perfecta es virtualmente imposible de conseguir
Por qu calcular su valor? Hay dos razones para hacerlo antes de calcular
el valor de cualquier informacin adicional que se sabe serimperfecta.
Primero, el valor de la informacin perfecta presenta el lmite superior del
valor de cualquier informacin imperfecta.
Segundo, permite definir en qu circunstancia ser conveniente planificar
acciones de recoleccin deinformacin. El valor de la informacin perfecta
es fcil de calcular una vez que la estructura del rbol de decisiones ha
sido establecida.
VALOR DE LA INFORMACION.
Si EL VALOR DE LA INFORMACION ES BAJO, no ser
rentable invertir recursos adicionales en obtener ms
informacin, pues los costos de hacerlo podran superar
fcilmente el valor lmite establecido por el valor de la
informacin perfecta.
En cambio, si el VALOR DE LA INFORMACION ES ALTO,
podra ser rentable dedicar algn esfuerzo a poner en
marcha programas para mejorar la informacin
VALOR DE LA INFORMACION
PERFECTA
VE = VESIP = VALOR ESPERADO SIN INFORMACION
PERFECTA
VECIP = VALOR ESPERADO CON INFORMACION
PERFECTA.
VIP = VALOR DE LA INFORMACION PERFECTA
VIP = VECIP - VE
Ejemplo
La compaa ABC adquiri terrenos para un complejo de condominios de lujo. Las unidades
individuales tendran un precio de $300,000 a $1200,000 dependiendo del piso en el cual esta
localizada la unidad, su superficie (en m2) y caractersticas opcionales (como chimeneas y grandes
terrazas).
La Cia ABC desarrollo planos arquitectnicos preliminares para 3 tamaos:
d1) un complejo pequeo con 6 pisos y 30 unidades
d2) un complejo medio con 12 pisos y 60 unidades
d3) un complejo grande con 18 pisos y 90 unidades.
Un factor clave en la seleccin de alguna de las alternativas de decisin, involucra el juicio de la
administracin sobre la demanda existente para estos condominios.
Al preguntarle sobre la aceptacin del mercado, la administracin considero la posible aceptacin
del proyecto como una situacin de todo o nada, esto es, que la aceptacin en el mercado ser una
de dos posibilidades:
Estados:
A.-.Una elevada aceptacin del mercado y por lo tanto una demanda
sustancial de los condominios o
B.-Una baja aceptacin del mercado y por lo tanto una demanda
limitada de condominios
Aunque utilizando la publicidad la administracin puede tener alguna
influencia sobre la aceptacin en el mercado, los elevados precios de los
condominios son factores en las cuales la compaa ABC no tendr el
control.
Dada las 3 alternativas de decisin y los 2 estados de la naturaleza.

Qu tamao de condominios deber seleccionar ABC?. Se cuenta
con la siguiente informacin de los beneficios que la Inmobiliaria
puede obtener:
Alternativa de
decisin
d1 = Complejo pequeo
Estado de la naturaleza
S1: Alta aceptacin
(p=0.8)
8
S2: Baja aceptacin

(p=0.2)
7
d2 = Complejo medio
14
d3 = Complejo grande
20
-9
10
Arbol de decisiones
Elevada aceptacin
0.8
Pequeo
Baja aceptacin
0.2
8
7
14
Mediano
3
5
20
Grande
4
-9
11
El mejor valor esperado

Peque
Elevado P=
0.8
o (d1)
VE(d
) = 0.8(8) + 0.2(7)
= 7.8
7
Bajo
P(S2 )=0.2
14
Mediano (d2)
VE(d2
) = 0.8(14) + 0.2(5)
= 12.2
20
VE(d2
Grande (d3)
) = 0.8(20)
+ 0.2( - 9)
14.2
-9
12
Analisis de sensibilidad
Una alternativa es seleccionada en funcin de
su mejor valor esperado y considerando una
probabilidad de ocurrencia.
Pero, si este valor esperado se alterara al
modificarse las probabilidades, hasta cuando
puede todava ser la mejor alternativa?? A
esto se llama ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Las probabilidades pueden variar de 0 a 1
13
Grafica
14
La Informacin Perfecta
Supongamos que ABC tiene la oportunidad de llevar a cabo un estudio de

mercado para evaluar el inters de los compradores de condominio en el
proyecto y proporcionar informacin til a la administracin para mejorar los
juicios de probabilidades y estados de la naturaleza
Para determinar el valor potencial de esta informacin, el estudio puede
proporcionar informacin perfecta acerca de los estados de la naturaleza,
es decir suponemos que ABC puede determinar con certeza el estado de la
naturaleza que va a ocurrir.
Para utilizar esta informacin perfecta desarrollaron una estrategia de
decisin que ABC deber seguir una vez que sepa cual es el estado de la
naturaleza que va a ocurrir.
15
Observe que si ABC supiera con certeza que ocurrira el

estado de naturaleza:
S1, la mejor alternativa es d3, con un pago de $20 millones
o
S2, la mejor alternativa es d1, con un pago de $7 millones
Cul es el valor esperado de esta estrategia de

decisin (VEIP)?. Con base en las estimaciones originales
(probabilidades a priori), existe una probabilidad de 0.8 para
el estado de la naturaleza S1, en este caso la estrategia de
decisin es d3, y hay una probabilidad de 0.2 para el estado de
la naturaleza S2, en este caso la estrategia de decisin es d1. Por
lo que el valor esperado con informacin perfecta es VEcIP =
0.8($20) + 0.2($7) = $17.4 millones
.
16
VEIP
Recordemos que el Valor esperado sin utilizar la

informacin perfecta (VEsIP) dio como resultado
$14.2 millones, entonces la diferencia entre el
VEcIP y el VEsIP es el valor esperado de la
informacin perfecta
VEIP = 17.4 14.2 = $3.2 millones
En otras palabras, $3.2 millones representa el valor esperado adicional que
es posible obtener si se tuviera disponible la informacin perfecta sobre los

estados de la naturaleza. Dado de VEIP es $3.2, ABC debe considerar la
investigacin de mercados como una forma para obtener ms informacin
sobre los estados de la naturaleza.
17
Anlisis muestral
La informacin se puede utilizar para revisar o
actualizar las probabilidades previas (a priori), a
travs de un procedimiento de revisin bayesiano de
manera que la decisin final se base en estimaciones de
probabilidades mas precisas y actualizadas para los
estados de la naturaleza (probabilidades
posteriores)
Generalmente la informacin adicional se obtiene a

travs de investigacin de mercado, pruebas de
productos, muestreo de materias primas, etc. A esta
Ing MANUEL URCIA CRUZ.
18
nueva informacin seDr.le
denomina informacin
Ejemplo
Suponga que ABC lleva a cabo un estudio de investigacin para evaluar la
aceptacin del mercado y el inters de los compradores en la adquisicin

de los condominios. Los resultados del estudio de investigacin de ABC
son.
F = Informe favorable de investigacin de mercado (es decir las
personas
entrevistadas muestran inters en adquirir un condominio)
U = Informe no favorable (es decir, las personas entrevistadas no
muestran
inters en adquirir un condominio)

19
Para llevar a cabo el anlisis necesitamos las

probabilidades condicionales para todos los resultados
de la muestra dados todos los estados de la naturaleza,
esto es P(F / S1); P(F / S2); P(U / S1); P(U / S2).
Para el problema de ABC tenemos las siguientes
estimaciones para las probabilidades condicionales
Estado de la Investigacin de
naturaleza
mercados
F: Favorable V: No
Favorable
Elevada
P(F/S1) =
P(V/S1) =
aceptacin
0.90
0.10
Baja
P(F/S2) =
P(V/S2) =
20
.
.
21
Interpretacion
Observe que de izquierda a derecha, el rbol muestra el
orden natural o lgico que ocurrida en el proceso de
toma de decisiones. Primero ABC, tendr los resultados
de investigacin de mercados (F o U), a continuacin se
tomara una decisin (d1, d2 o d3); finalmente ocurrir
el estado de la naturaleza (S1 o S2).
La decisin y el estado de la naturaleza se combinan

para proporcionar la utilidad o pago final. La seleccin
de la mejor rama de decisin equivale a tomar la mejor
decisin
22
Para desarrollar una estrategia de decisin

utilizando el rbol de decisin, necesitamos
las probabilidades de la informacin
muestral P(F) y P(U), y adems las
probabilidades del estado de la naturaleza
P(S1 / F); P(S2 / F); P(S1 / U); P(S2 / U),
utilizando el procedimiento de revisin
bayesiano para calcular las probabilidades
condicionales Utilizando el procedimiento
tabular del mtodo de bayes para revisar o
actualizar las probabilidades previas con
base en la informacin muestral es:
23
24
.
Una vez que hemos calculado las probabilidades
actualizadas (con la informacin muestral) podemos
utilizar el enfoque de valor esperado para determinar la
estrategia ptima de decisin, para esto trabajamos hacia
atrs por el rbol de decisin:
25
Peque
Favorable (F)
P(F)
d1)
o(
Medio (d2)
= 0.77
Grande (d3)
1
Peque
No Favorable (V)
P(V ) = 0.23
(d1)
Medio (d2)
Grande (d3)
26
VE(d1) = 0.9351(8) + 0.0649(7) = 7.935

VE(d2) = 0.9351(14) + 0.0649(5) = 13.416
VE(d3) = 0.9351(20) + 0.0649(-9) = 18.118
VE(d1) = 0.3478(8) + 0.6522(7) = 7.348
VE(d2) = 0.3478(14) + 0.6522(5) = 8.130
VE(d3) = 0.3478(20) + 0.6522(-9) = 1.0862
27
2do. Como el administrador quiere maximizar la utilidad esperada, se debe

escoger la rama que maximiza cada nodo de decisin:
o La decisin optima del nodo 2 es d3 con un VE de 18.118 o La decisin
optima del nodo 3 es d2 con un VE de 8.130
3ero. Continuamos trabajando hacia atrs para determinar el VE(nodo 1), este
nodo tiene 2 ramas con probabilidades que corresponden a los resultados de la
informacin muestral F y U.
Debemos utilizar estas probabilidades para calcular el VE(nodo 1) o VE(nodo 1)
= (0.77)VE(nodo 2) + (0.23)VE(nodo 3)
= 0.77($18.118) + 0.23($8.130) = $15.82
El VE(nodo 1) = $15.82 es el valor esperado de la estrategia optima de

decisin si ABC lleva a cabo el estudio de investigacin de mercado y utiliza la
informacin para determinar el tamao recomendado del complejo de
condominios
28
29
Despus de recibir informacin parcial sobre los movimientos de

las tropas enemigas a lo largo de una ruta de combate, un
comandante de un batalln de artillera, enfrenta la necesidad de
tomar la decisin de bombardear o no una ruta de combate, Si hay
movimiento enemigo y se bombardea, no hay perdidas, pero si NO
hay movimiento del enemigo y se bombardea se genera 4 unidades
perdidas. Si elige no bomardear, y hay movimientos se produce 12
unds perdidas, Si no se bombardea y no hay movimientos no se
genera perdidas.
S2= no
Movimiento de S1= si
P(S1)=0.7
P(S2)=0.3
la tropa
Ejemplo
A1Bombardear
A2No
bombardear
12
Informacin adicional
El comandante asigna las siguientes probabilidades
condicionales subjetivamente.
P (E1/S1) = 0.4
P (E2/S1) = 0.1
P (E3/S1) = 0.5
P (E1/S2) = 0.2
P (E2/S2) = 0.8
P (E3/S2) = 0.0
a) Desarrolle el rbol de decisiones del problema.

b) Determine las probabilidades posteriores (relativas a la lgica de Bayes).
c) Mediante el rbol de decisiones, determine la mejor alternativa.
Anlisis.
El comandante puede elegir entre A1 y A2 sin necesidad de informacin
adicional, o el comandante puede enviar una patrulla de reconocimiento para
obtener una informacin adicional, pudiendo entonces suceder tres eventos:
E1:Si La patrulla es descubierta, se bombardea habiendo movimiento de
tropa, la prdida es de 3 unidades. Si no hay movimiento de tropa la prdida
es 7.
Si la patrulla es descubierta No se bombardea habiendo movimiento de tropa,
la prdida es de 15 unidades. Si no hay movimiento de tropa la prdida es 3.
E2 : Si La patrulla regresa sin informacin, Se bombardea habiendo
movimiento de tropa la prdida es de 0.2 unidades, si no hay movimiento de
tropa la perdida es de 4.2
Si la patrulla regresa sin informacin y No se bombardea habiendo movimiento
de tropa, la prdida es de 12.2 unidades. Si no hay movimiento de tropa la
prdida es 0.2
E3 : Si La patrulla regresa reportando las actividades de la tropa, Se
bombardea habiendo movimiento de tropa la prdida es de 0.2 unidades, si
no hay movimiento de tropa la perdida es de 4.2
Si la patrulla regresa reportando informacin y No se bombardea habiendo
movimiento de tropa, la prdida es de 12.2 unidades. Si no hay movimiento de
tropa la prdida es 0.2
b) Para encontrar las probabilidades posteriores

tenemos:
P(E1) = P(E1/S1) P(S1) + P(E1/S2) P(S2)
P(E1) = ( 0.4 x 0.7 )+( 0.2 x 0.3 )=0.34
P(E2) = P(E2/S1) P(S1) + P(E2/S2) P(S2)
P(E2) =0.1 x 0.7 + 0.8 x 0.3 =0.31

P(E3) = P(E3/S1) P(S1) + P(E3/S2) P(S2)
P(E3) =0.5 x 0.7 + 0.0 x 0.3 =0.35
Probabilidades condicionales
Clculo de las probabilidades condicionales:

P(S1/E1) = [P(E1/S1) P(S1)]/ P(E1) = 0.82
y as de igual manera se calcularon las
siguientes probabilidades condicionales:
P(S2/E1) = 0.18
P(S2/E2) = 0.77
P(S2/E3) = 0.00
P(S1/E2) = 0.23
P(S1/E3) = 1.00
c) Al resolver el rbol de decisiones tenemos que aplicar el valor esperado en los nodos ms distantes y acercarse hasta el nodo raz :
Para el NODO D1:

VE(A1) = 0(0.7) + 4(0.3) = 1.2
VE(A2) = 12(0.7) + 0(0.3) = 8.4
Para el nodo D2 se tiene:
VE(A1) = 3(0.82) + 7(0.18) = 3.72
VE(A2) = 15(0.82) + 3(0.18) = 12.84
Para el nodo de decisin D3 :
VE(A1) = 0.2(0.23) + 4.2(0.77) = 3.28
VE(A2) = 12.2(0.23) + 0.2(0.77) = 2.96
Finalmente el valor esperado del nodo de decisin
D4 :
VE(A1)=0.2(1)+4.2(0)=0.2 VE(A2) =12.2(1) +
0.2(0)=12.2
VALORES RESUMIDOS EN EL ARBOL

BUSCANDO LA MENOR PERDIDA
NODO D1 =1.2
NODO D2 =3.72
NODO D3 =2.96
NODO D4 =0.2
VEAMOS ESTOS VALORES EN EL ARBOL.
VALOR DE LA INFORMACION
Obteniendo el valor esperado para el nodo D1:
VE(con informacin)= 3.72 (0.34) + (2.96)(0.31)
+ (0.2)(0.35) = 2.25
VE(sin informacin) = 1.2
VALOR DE LA INFORMACION = VECIP VESIP =
2.25-1.2=1.05 UNIDADES PERDIDAS.
Por lo tanto, la decisin debe ser no mandar
patrulla y bombardear inmediatamente la ruta.
EJEMPLO
Una Compaa de Manufacturas Elctricas

que produce aparatos de aire
acondicionado , tiene que decidir si comprar
o no un componente importante para su
producto final de un abastecedor o fabricarlo
en su propia planta.
Las alternativas de decisin son entonces :
1) Comprar el componente (C)

2) Fabrica el componente (F)
La determinacin de la mejor decisin depender

de la aceptacin(demanda) de su producto final en
el mercado. Dado que la demanda que la Ca
enfrenta por su producto final est fuera del
control del Decisor, esta constituye una variable
de estado. De acuerdo con la administracin de la
Ca. Los posibles valores de la demanda por su
producto final pueden ser :
DA = Demanda alta del producto final de la Ca.

DM = Demanda media del producto final de la Ca.
DB = Demanda baja del producto final de la Ca.
Para determinar la decisin ptima fue necesario conocer mayor informacin

respecto a las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza
(DA,DM,DB). El resultado final de la decisin se expresa en trminos de
ganancias netas.
La administracin de la Ca. ha estimado las ganancias netas para este problema
:
.
Alternativas
De Decisin
Fabricar (F)
Comprar(C)
Estados de la Naturaleza (Niveles de

demanda)
DA
DM
DB
130
70
40
45
-20
10
PREGUNTAS:
Determine la decisin ptima segn criterio del
valor esperado y suponiendo P(DA) = 0.30,
P(DM) = 0.30, P(DB) = 0.40.
Calcular el valor esperado de la informacin
perfecta
Calcular el valor esperado de la informacin de la
muestra e identifique la decisin ptima.
Calcule la informacin de la eficiencia de la
muestra.
Valor esperado
De acuerdo con la experiencia de la
administracin de la Ca. se asign las
siguientes probabilidades de ocurrencia.
Puede ser entonces : P(DA) = 0.30, P(DM)
= 0.30, P(DB) = 0.40
Segn el criterio probabilstico, se decide

por la alternativa de mayor ganancia
esperada :
Alternativas
Fabricar (F)
130(0.30) + 40 (0.30)
+ -20(0.40) = 43
Comprar (C)
70(0.30) + 45 (0.30)
+ 1 0(0.40) =38.5
La pregunta es: Cunto ganara si conociera la informacin ?.

Una forma de conocer el futuro, osea el resultado del programa
de Ventilador, es realizar una Investigacin de mercado. Si se
cul es mi ganancia con informacin perfecta, puedo saber
cunto estoy dispuesto a pagar para obtener esa informacin
perfecta.
Valor esperado de
Ganancia esperada con
Ganancia esperada
la informacin
=
informacin perfecta
sin
informacin
perfecta perfecta
Del caso anterior, se obtuvo que la ganancia esperada

sin informacin perfecta es de 43,000 dlares. Para
obtener la ganancia esperada con informacin
perfecta, puedo usar el siguiente esquema :
Resultado futuro
La mejor decisin
Ganancia
DA
F
130
DM
C
45
DB
C
10
VECIP
La ganancia esperada con informacin perfecta es
:
130(0.30) + 45(0.30) + 10 (0.40) =

56.5
El valor esperado de la informacin perfecta

es : 56.5 - 43 = 13.5
.
entonces, conocer la informacin perfecta
aumenta la ganancia esperada de 43,000 a 56,500
dlares; es decir aumenta en 13,500 dlares y
esto es lo mximo que se podra pagar por la
investigacin de mercado.
Cunto se pagar por la Investigacin de

Mercado?. Ello depende de la confiabilidad de
dicha Investigacin.
VALOR ESPERADO DE LA INFORMACION DE LA MUESTRA E

IDENTIFICACION DE LA DECISION OPTIMA
El objetivo de la Investigacin de mercados (IM) es el de
ayudar al administrador a realizar estimaciones de

probabilidad mas precisas. El propsito de la I.M. es
disear y llevar a cabo una investigacin que tenga como
resultado un indicador descriptivo o estimacin del
proyecto propuesto.
Entonces : Qu tan confiable son los resultados de la IM ?

Para determinar la confiabilidad de la Investigacin, se
necesita hacer una evaluacin en base a los resultados
esperados :
- Se determina dos indicadores :

I1 : Reporte favorable del estudio de IM;
la muestra tomada expresa un inters
considerable en el producto de la Ca.
I2 : Reporte no favorable del estudio de
IM; la muestra tomada expresa poco
inters por producto de la Ca.
- Se evala para cada resultado, la
probabilidad de que cada indicador (I1,
I2) sea resultado de la Investigacin.
.
El registro histrico de la Ca. de mercadotecnia en estudios similares

ha permitido a la administracin de la Ca estimar
las siguientes probabilidades condicionales relevantes :
Indicador
(I1)
(I2)
Dem.Baja(DB)
Dem.Alta(DA)
0.15
0.65
0.85
0.35
Dem.Media(DM)
0.45
0.55
Interpretacin.
Donde :
0.15 = P(I1/DB), es la probabilidad
condicional de que el indicador ser I1
dado que el producto tiene aceptacin
baja. (Si el nivel de demanda es bajo, el
reporte slo ser favorable 5% de las
veces)
IDENTIFICACION DE LA DECISION OPTIMA
Se determina a partir de la estimacin de

probabilidad de que ocurra cada resultado
dependiendo del indicador resultante de la
IM.
La mejor alternativa es la que maximiza la

ganancia esperada.
Necesitamos calcular las probabilidades

cuando la IM resulta I1 o I2; para cada
posible resultado.
Del rbol de decisin, se obtiene : P(I1) = P(I1/DB) + P(I1/DM)+P(I1/DA)

.
P(I2) = P( I2/DB)+ P(I2/DM) +P(I2/DA)
Reemplazando valores tenemos:
P(I1) = 0.06 + 0.135 + 0.195 =
0.39 probabilidad total para I1
P(I2) = 0.34 + 0.165 + 0.105 =
0.61.,.. Probabilidad total para I2
* Si la IM tiene como resultado el indicador I1:
P(DB/I1) =
P(DM/I1) =
P(DA/I1) =
P(DBI1) =
P(I1)
P(DMI1) =
P(I1)
P(DAI1) =
0.06 = 0.1538=0.15
0.39
0.135 = 0.3462= 0.35
0.39
0.195 = 0.50 = 0.5
P(DB/I2) = [P(I2/DB) P(DB)] = 0.34 = 0.5574
P(I2)
0.61
P(DM/I2) = P(DMI2) = 0.165 = 0.2705
P(I2)
0.61
P(DA/I2) = P(DAI2) = 0.105 = 0.1721
P(I2)
0.61
Clculo de las Ganancias Esperadas :
Decisin
Fabricar
Comprar (C)
Ganancia Esperada
(F) 130 (0.50) + 40 (0.35) + -20(0.15)
70 (0.50) + 45 (0.35) + 10 (0.15)
= 76
= 52.25
La decisin ptima es fabricar ya que as se tendr la mayor ganancia esperada igual a $ 76,000.
Decisin
Fabricar
Ganancia Esperada
(F) 130 (0.17) + 40 (0.27) + -20(0.56) = 21.70
Comprar (C)
70 (0.17) + 45 (0.27) + 10 (0.56)
29.65
La decisin ptima es comprar ya que as se tendr la mayor ganancia esperada igual a $ 29,650.
CONCLUSION
En conclusin, lo que debemos calcular es cul es
la ganancia esperada con informacin de la IM. o
de la muestra usada. Esta ganancia esperada
depende de los resultados de la IM.
La ganancia esperada con informacin de la

muestra depende de los resultados de la IM ,

informacin de la muestra
Ganancia esperada
= ( cuando el indicador es I1 )* P(I1) + Ganancia esperada
( cuando el indicador es I2 ) * P(I2)
= (76) * (0.39)
(29.65) * (0.61)
= 47.7265
(47,730 dlares)

Finalmente :
Valor esperado de la
Ganancia esperada sin
informacin de la muestra= informacin de la muestra - informacin de la
muestra
47.7265 43.0
4.7265
4,730 dlares
FINALMENTE se CONCLUYE:
La administracin de la empresa no debera
gastar mas de $ 4,730 dlares en llevar a cabo la
investigacin de mercados considerando la
confiabilidad de la investigacin de mercado.
Eficiencia de la muestra
La administracin de la empresa no debera gastar mas de $ 4,730 dlares

en llevar a cabo la investigacin de mercados.
Eficiencia de la informacin de muestra :
=
Valor esperado de la informacin de muestra x 100
Valor esperado de la informacin perfecta
=
4.7265 x 100
= 35 %
13.50
PROBLEMA
Un ingeniero Industrial inventa un dispositivo nuevo y lo patenta. El
banco BCP est dispuesto a facilitarle dinero para que l mismo pueda
fabricarlo y vender el producto. De acuerdo a la investigacin del
mercado se estima que los prximos 5 aos sern un buen perodo
para la comparacin de los beneficios que generara el invento.
De acuerdo con su anlisis y en el supuesto de que las ventas sean
altas, el inventor prev un beneficio de 12 millones de soles durante
los prximos 5 aos; si las ventas son regulares, espera ganar 3
millones de soles y si las ventas son bajas, espera perder 750.000
soles.
Una gran empresa le ofrece comprarle los derechos de patente.
Basado en el trato que le ofrecen, el ingeniero estima que si vende los
derechos de patente y las ventas son altas, puede obtener un
beneficio de 6 millones de soles; si las ventas son regulares espera
ganar 1 milln de soles y si las ventas son bajas, espera ganar
solamente 150 mil soles.
En base a toda la informacin recolectada,

investigaciones, consulta con expertos, etc., el ingeniero
asigna los siguientes valores subjetivos de probabilidad a
los distintos estados de la naturaleza.
E1-Ventas altas: P(E1) = 0.20 ;
E2-Ventas regulares: P(E2) = 0,50
E3-Ventas bajas: P(E3) = 0,30
Con la informacin anterior se construye la siguiente
matriz de decisiones:
Matriz de decisiones
Estrategias
Estados de la naturaleza
E1
E2
E3
A1: Manufacturar l mismo
12000,000
3000,000
-750,000
Anlisis.
Si el ivestigador que proporciona la informacion dice
que ocurrir el evento E1, entonces el sujeto de la
decisin escoger la alternativa A1,
Si el investigador dice que ocurrir el evento E2, el
sujeto de la decisin optar tambin por la alternativa
A1,
Si el investigador dice que ocurrir el evento E3,
entonces el decisor optar por la alternativa A2. Es
decir, que el decisor escoge la alternativa ms
conveniente, a partir de la informacin que le brinda el
investigador perfecto avisndole cul ser el estado de
la naturaleza que se producir
Matriz de ganancias esperadas.
Evento
pronosticado
Ganancias
condicionales
Probabilidad Ganancias
es
esperadas
(VECIP)
S/ 12.000.000
0.20
S/ 2.400.000
E1: ventas
altas
E2: ventas
medias
E3: ventas
bajas
S/ 3.000.000
0.50
S/
150.000
S/ 1.500.000
0.30
S/
45.000
Calculo del valor esperado

Las ganancias esperadas a partir de la distribucin a priori, o
bien los valores medios esperados (VE) para cada alternativa
estn dadas por:
Para A1: VE A1 = $ 12.000.000.(0.2) + $ 3.000.000.(0.5) - $

750.000.(0.3) = $ 3.675.000

Para A2: VE A2 = $ 6.000.000.(0.2) + $ 1.000.000.(0.5) + $
150.000.(0.3) = $ 1.745.000
Ganancia esperada por cada alternativa sin

informacin perfecta
Estrategias
Ganancias esperadas
A1
$ 3.675.000
A2
$ 1.745.00
VALOR DE LA INFORMACION PERFECTA

Es decir que en condiciones de incertidumbre, la
mejor alternativa para el decisor es la alternativa A1,
que le produce un beneficio esperado de $ 3.675.000. De
manera que el precio o costo de la informacin perfecta
ser, la diferencia entre : VEIP VE
VIP = VECIP VESIP
VIP = 3.945.000 3.675.000 = S/270.000 , sera lo mximo
que se debe abonar para recibir o por la adquisicin de la
informacin perfecta.

PROBLEMA 2
Un empresario agricola est pensando en adquirir un
terreno, que venden barato (en 100.000 u.m.) por no tener
pozo, para luego construir el pozo y revenderlo en 200.000
u.m. Su idea se basa en las estimaciones de un grupo de
expertos que le aseguraron que hay una probabilidad del 60
% de que, si se excava en una pequea porcin de tierra
localizada en ese terreno, se encontrar agua. Por
consiguiente, existe una probabilidad, a priori, del 40 % de
que el terreno no tenga agua, y, si fuera as, el empresario
estima que podra revenderlo por 90.000 u.m. Ante este
riesgo, este seor est pensando en, antes de comprarlo,
alquilar, por 10.000 u.m., un aparato detector de aguas
subterrneas que, aunque no tiene una fiabilidad absoluta,
seala que hay agua en el 90 % de los casos en los que
realmente la hay y en el 20 % de los casos en los que no la
hay (el coste de la excavacin es de 57.000 u.m.).
Se pide:
(a) La secuencia ptima de decisiones si el objetivo
del empresario agrcola es maximizar el beneficio
esperado con la operacin.
(b) El valor esperado de la informacin perfecta
para este decisor antes de utilizar el detector y
despus de emplearlo,
suponiendo que dicho aparato haya indicado que
hay agua.
(c) El valor esperado de la informacin del detector
antes de alquilarlo.
IDENTIFICACION D LOS DATOS.

ALTERNATIVAS:
A1: COMPRAR EL TERRENO
A2: NO COMPRAR EL TERRENO
SUCESOS:
S1: QUE ENCUENTRE AGUA.

S2: QUE NO ENCUENTRE AGUA
MATRIZ. PROBABILIDADES DE QUE EXISTA AGUA EN EL POZO A PERFORAR.
ALTERNATIV S1
AS
S2
A1
0.6
0.4
A2
0.6
0.4
VALOR ESPERADO SIN INFORMACION

ALTERNATIVA S1
S2
VE
A1
200-100-57=
43
90-100-57=67
43
A2
.
ARBOL PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA INFORMACION
Informacin adicional del detector alquilado.

PROBABILIDADES CONDICIONADAS
S1
S2
SI DETECTA
AGUA.
SDA.
0.9
0.2
P(SDA/S1)
P(SDA/S2)
NO DETECTA
AGUA
NDA
0.1
0.8
P(NDA/S1)
P(NDA/S2)
CUAL ES LA PROBABILIDAD DE CADA SUCESO DADO A QUE EL

DETECTOR INDICA QUE HAY AGUA?
P(Si/SDA) = [P(SDA/Si) P(Si)] /probabilidad total
SUCESOS
PROBABILIDAD
A PRIORI P(Si)
PROBABILIDAD
CONDICIONADA
P(SDA/Si)
PROBABILIDAD
CONJUNTA
PROBABILIDAD
REVISADA
P(Si/SDA)
S1
0.60
0.90
0.54
0.87
S2
0.40
0.20
0.08
0.13
TOTAL..
0.62
EL EMPRESARIO COMPRARIA EL TERRENO SI UTILIZA EL DETECTOR. CUAL ES EL

VALOR DE LA INFORMACION PERFECTA?
CUAL ES LA PROBABILIDAD DE CADA SUCESO DADO A QUE EL DETECTOR INDICA

QUE HAY AGUA O QUE NO DETECTA AGUA?
P(Si/SDA) = [P(SDA/Si) P(Si)] /probabilidad total
P(Si/NDA) = [P(NDA/Si) P(Si)] /probabilidad total
SUCESO
S
P(Si)
P(NDA)
P(SDA/Si)
PROBABILIDAD
CONJUNTA
(SDA)
PROBABILIDAD
CONJUNTA
(NDA)
P(Si/SDA)
P(Si/NDA)
S1
0.60
0.90
0.10
0.54
0.06
0.87
0.15
S2
0.40
0.20
0.80
0.08
0.32
0.13
0.85
TOTAL
0.62
0.38
81

SEM 6. Valor Esperado e Informacion Perfecta

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SEM 6. Valor Esperado e Informacion Perfecta

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UPAO

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Agua de mesa sin gas

Agua de mesa con gas

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Resultados de acuerdo al mejor

Agua de mesa sin gas 294.5

397.5 mejor valor

Agua de mesa con

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Dada las 3 alternativas de decisin y los 2 estados de la naturaleza.

S2: Baja aceptacin

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

El mejor valor esperado

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Supongamos que ABC tiene la oportunidad de llevar a cabo un estudio de

Observe que si ABC supiera con certeza que ocurrira el

Cul es el valor esperado de esta estrategia de

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Recordemos que el Valor esperado sin utilizar la

es posible obtener si se tuviera disponible la informacin perfecta sobre los

Generalmente la informacin adicional se obtiene a

aceptacin del mercado y el inters de los compradores en la adquisicin

entrevistadas muestran inters en adquirir un condominio)

U = Informe no favorable (es decir, las personas entrevistadas no

inters en adquirir un condominio)

Para llevar a cabo el anlisis necesitamos las

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

La decisin y el estado de la naturaleza se combinan

Para desarrollar una estrategia de decisin

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

VE(d1) = 0.9351(8) + 0.0649(7) = 7.935

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

2do. Como el administrador quiere maximizar la utilidad esperada, se debe

= 0.77($18.118) + 0.23($8.130) = $15.82

El VE(nodo 1) = $15.82 es el valor esperado de la estrategia optima de

Dr. Ing MANUEL URCIA CRUZ.

Despus de recibir informacin parcial sobre los movimientos de

a) Desarrolle el rbol de decisiones del problema.

b) Para encontrar las probabilidades posteriores

P(E1) = ( 0.4 x 0.7 )+( 0.2 x 0.3 )=0.34

P(E2) = P(E2/S1) P(S1) + P(E2/S2) P(S2)

P(E2) =0.1 x 0.7 + 0.8 x 0.3 =0.31

P(E3) =0.5 x 0.7 + 0.0 x 0.3 =0.35

Clculo de las probabilidades condicionales:

Para el NODO D1:

VALORES RESUMIDOS EN EL ARBOL

Una Compaa de Manufacturas Elctricas

Las alternativas de decisin son entonces :

1) Comprar el componente (C)

La determinacin de la mejor decisin depender

DA = Demanda alta del producto final de la Ca.

Para determinar la decisin ptima fue necesario conocer mayor informacin

Estados de la Naturaleza (Niveles de

Segn el criterio probabilstico, se decide

La pregunta es: Cunto ganara si conociera la informacin ?.

Del caso anterior, se obtuvo que la ganancia esperada

130(0.30) + 45(0.30) + 10 (0.40) =

El valor esperado de la informacin perfecta

Cunto se pagar por la Investigacin de