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Analyse Numrique

Problmes Pratiques

Drivation
Intgration

Introduction
f connue
sur un certain nb de points
ou analytiquement

besoin de connatre f'


sur ces points
sans faire le calcul analytique.
t b

t a f ( t )dt
besoin de calculer l'intgrale
sans calculer la primitive
(quadrature)
Ph. Leray

Analyse Numrique

Drivation numrique

1/5

Mthode "nave" :f x f x h f x
h

en thorie, la formule est vraie pour h 0


en pratique, attention au choix de h !
h trop grand : calcul trop approximatif
h trop petit : problmes d'arrondis

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Drivation numrique

2/5

Mthode des diffrences centrales :


Taylor :
h2
h3
f x h f x hf x
f x
f x ...
2!
3!
On connat f sur un ensemble de points {xi,yi}
h = xi+1 - xi
f(x+h)

f(x-h)

Ph. Leray

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!
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Drivation numrique

3/5

Mthode des diffrences centrales (suite) :


2h 3

f(x+h) - f(x-h) y i 1 y i 1 2 hf xi 3! f xi ...


y i 1 y i 1

en ngligeant les termes en h3f : xi


2h

meilleure approximation que la mthode "nave"


(h3/h2)

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Drivation numrique

4/5

Mthode des diffrences centrales (suite) :


calcul des drives d'ordre suprieur :
f"(xi) ?

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!

y i 1

h2
h3
y i hf xi
f xi
f xi ...
2!
3!

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Drivation numrique

5/5

Mthode des diffrences centrales (fin) :


calcul des drives d'ordre suprieur :
2h 2
y i 1 y i 1 2 y i
f xi ...
2!
en ngligeant les termes en h4 :

y i 1 2 y i y i 1
f xi
h2
et pour les autres drives ?

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Intgration numrique
Plusieurs mthodes :
a et b finis

1/
I

t b

f ( t )dt

t a

On connat f sur un ensemble de points {xi,yi}


polynme d'interpolation sur n+1 points
Newton-Cotes
On connat f sur autant de points que l'on veut
polynme d'interpolation + choix de n+1 points
Gauss-Legendre

a ou b infini
Gauss-Laguerre, ...

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Intgration numrique

2/

Mthodes polynomiales
On connat la fonction sur n+1 points
2 solutions :
calculer le polynme d'interpolation de degr n : Pn(x)
calculer l'intgrale du polynme de degr n
problme = les polynmes de degr lev oscillent
normment
regrouper les n+1 points en sous-intervalles de p+1 points
(avec p+1 faible)
calculer les polynmes d'interpolation de degr p
sommer les intgrales de chaque sous-intervalle

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3/

Mthode des trapzes : p+1=2 points


polynme d'interpolation=droite

ba
f a f b
2
n 1
xi 1 x i
y i y i 1
I
2
i 0
A=

soit h = xi+1 - xi

yn
y 0 n 1
I h
yi

2
2 i 1
Ph. Leray

0
0.5
1
Analyse
Numrique

1.5

2.5

10 3

Intgration numrique

4/

Mthode de Simpson: p+1=3 points


polynme d'interpolation de degr 2
n2

h
I y i 4 y i 1 y i 2
i 0 3
i va de 0 n-2
avec un pas de 2

Ph. Leray

0
0.5
1
Analyse
Numrique

1.5

2.5

11 3

Intgration numrique

5/

Mthode gnrale Newton-Cotes: p+1 points


polynme d'interpolation de degr p: Pp(x)
txp

P ( t )dt
p

t x0

A i yi
i 0

comment trouver
les i ?
A

Ph. Leray

0
0.5
1
Analyse
Numrique

1.5

2.5

12 3

Intgration numrique

6/

Mthode gnrale Newton-Cotes: p+1 points

1
x
0

p
x
0

calcul des i = dcomposition de l'intgrale


dans
la base {1, t, tp}
1 1 0 0
x1 x p 1 1




p
p
x1
x p p v p
txp

k
t
dt

t x0

Ph. Leray

0
0.5
1
Analyse
Numrique

1.5

2.5

13 3

Intgration numrique

7/

Exercice :
Utiliser la mthode de Newton-Cotes pour :
retrouver la mthode des trapzes
retrouver la mthode de Simpson
trouver la mthode de Simpson "3/8" (p+1=4)

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14

Intgration numrique

8/

Quelle erreur comment-on avec NewtonCotes ?


Pour chaque sous-intervalle (et donc chaque A) :
f ( p 1 ) x :
erreur d'interpolation
[ (x)=(x-x0)(x-x1)(x-xp) ]
e x
x
p 1!

f ( p 1 ) x
E e x dx
x dx
p 1!
x0
erreurx de quadrature : x0
xn
( p 1 )
( p 1 )
n

f
x
f

E
x dx
x dx

p 1!
p 1! x0
x0
xp

xn

xn

M
(p+1)

x
dx
M
majorant
de
|f
|

p 1! x0 Analyse Numrique
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15

Intgration numrique

9/

Erreur de quadrature pour :


les trapzes

h3
E
f
12

Simpson

h5 4
E
f
90

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16

Intgration numrique

10/

Mthodes polynomiales rcursives :


ex pour la mthode des trapzes
dcoupage rcursif de la surface en trapzes

I(0)
0

0.5

1
1.5
Ph. Leray

I(1)
2

2.5
3
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Intgration numrique

11/

Bornes infinies ?
Mthode de Gauss-Laguerre

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Intgration numrique

12/

Intgrales multiples ?
Ex avec la mthode de Simpson
A
en dimension 2 : zij = f(xi, yj)

x2 y 2

f x , y dxdy

x0 y0
x2

k = yi+1 - yi
A f x , y0 4 f x , y1 f x , y 2 dx
3
h = xi+1 - xi

x0
x

k 2
A
f x , y0 dx 4 f x , y1 dx f x , y 2 dx

3 x0

hk
z00 z02 z 20 z 22 4 z01 z10 z12 z 21 16 z11
A
9
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19

Sujet de TD

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20

Conclusion

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21