ANALYSE DES SERIES CHRONOLOGIQUES

METHODES ET APPLICATIONS EN
HYDROLOGIE

Danile VALDES-LAO

2006-2007

INTRODUCTION
Les sries chronologiques: moyen de description
des cours deau, des aquifres

BIBLIOGRAPHIE:
-Mangin, A., 1984. Pour une meilleure connaissance des systmes
hydrologiques partir des analyses corrlatoires et spectrales. J. Hydrol.
67, 2543.
-Box, G.E.P., Jenkins, G.M., 1976. Time Series Analysis Forecasting and
Control. Holden Day (575pp.).

INTRODUCTION
Notion de systme en hydrologie
Daprs Jacquet (1971) : toute structure, dispositif ou procd rel ou
abstrait qui relie avec un pas de temps donn, une entre, une cause
ou une impulsion (de matire, dnergie ou dinformation) une sortie,
un effet ou une rponse (de matire, dnergie ou dinformation)
X(t)

1 2 3 4

Y(t)

SYSTEME

entre X(t)
Exemple: PLUIE

1 2 3 4

sortie Y(t)
Exemple: DEBIT

Mthodes danalyse des chroniques

1] Analyse simple: analyse de la structure dune chronique

- Lanalyse corrlatoire (tude de la perte dinformation du signal)
- Lanalyse spectrale (analyse frquentielle du signal)
2] Analyse croise: relation entre les chroniques
- Le corrlogramme crois (tude de la dpendance linaire entre signau
- Le spectre crois

PLAN

I] LE CORRELOGRAMME SIMPLE
II] LE CORRELOGRAMME CROISE
III] LANALYSE FREQUENTIELLE
IV] APPLICATIONS SOUS MATLAB

PLAN

I] LE CORRELOGRAMME SIMPLE
II] LE CORRELOGRAMME CROISE
III] LANALYSE FREQUENTIELLE
IV] APPLICATIONS SOUS MATLAB

LE CORRELOGRAMME SIMPLE
AUSSI APPELE FONCTION DAUTOCORRELATION r(k)
Il caractrise la perte d'information dans un signal, ou plus
exactement, la vitesse laquelle l'information est perdue.

X(t)=

x0
x1
x2

X(t
)

r(k)
R(k)=

..
..
..

1 2 3 4

t
- - -1 0 1 2 3 4
3 2

xn

r(0)
r(1)
r(2)
..
..
..

r(m)

r(k)

C(k)
C(0)

1 nk
C (k ) ( xt x )( xt k x )
n t 0

n = longueur de la chronique
t = valeur ponctuelle au temps t

= valeur moyenne du paramtre

k = lag ou dcalage temporel (k = 0 m)

m = troncature fixe n/3 (Mangin, 1984)

LE CORRELOGRAMME SIMPLE

1 nk
C (k ) ( xt x )( xt k x )
n t 0

lag k=1
0

1
( x0 x )( x1 x ) ( x1 x )( x2 x ) ( x2 x )( x3 x ) ...
n

C (2)

1
( x0 x )( x2 x ) ( x1 x )( x3 x ) ( x2 x )( x4 x ) ...
n

lag k=2
0

C (1)

C (3)

lag k=3
0

1
( x0 x )( x3 x ) ( x1 x )( x4 x ) ( x2 x )( x5 x ) ...
n

k=1

k=2

k=3

k=m

x0 x1
x1 x2
x2 x3

x0 x2
x1 x3
x2 x4

x0 x3
x1 x4
x2 x5

x0 xm
x1 xm+1
x2 xm+2

LE CORRELOGRAMME SIMPLE
Le corrlogramme simple est une fonction symtrique:

r(k)r(k)

r(k)

- - -1 0 1 2 3 4
3 2

LEFFET MEMOIRE (Mangin, 1984)

Dfinition: temps correspondant une

valeur de 0,2 du corrlogramme simple
Interprtation: quantifie linertie, la
mmoire du systme (dure dinfluence
dun vnement sur la chronique)
0,7j 1,1j

LE CORRELOGRAMME SIMPLE
APPLICATION A DES CHRONIQUES DE CRUE

Site

Site B

Site

Augmentation de linertie

0.7 j

1.4 j

1.1 j

2.1 j

1.8 j
3.4 j

LE CORRELOGRAMME SIMPLE
APPLICATION A UN SIGNAL ALEATOIRE: BRUIT BLANC

Bruit blanc

Corrlogramme

PLAN

I] LE CORRELOGRAMME SIMPLE
II] LE CORRELOGRAMME CROISE
III] LANALYSE FREQUENTIELLE
IV] APPLICATIONS SOUS MATLAB

LE CORRELOGRAMME CROISE
Le correlogramme crois r(k) caractrise la dpendance linaire
entre deux chroniques: la chronique dentre xt et la chronique de
sortie yt
X(t)

Y(t)

SYSTEME

1 2 3 4

1 2 3 4

sortie Y(t)

entre X(t)

r(k)

x= cart type de X
y= cart type de Y
...

- - 01 2 3 4
2 1

...

C (k )
r (k )
x y
1 nk
C (k ) ( xt x )( yt k y )
n t 0

1 n
x ( xi x )
n i 1

n = longueur des chroniques

t = valeur ponctuelle au temps t

x
x = valeur moyenne du paramtre

yt = valeur ponctuelle au temps t

y

= valeur moyenne du paramtre

k = lag ou dcalage temporel (k = 0 m)

m = troncature fixe n/3 (Mangin, 1984)

LE CORRELOGRAMME CROISE
A] LA FONCTION DE CORRELATION CROISEE
r(k)

fonction non symtrique

1 nk
r ( k ) rxy (k )
avec C xy (k ) ( xt x )( yt k y )
n t 0
x y
1 nk
C yx (k )
C (k ) ( yt y )( xt k x )
k r (k ) ryx (k ) x y avec yx
n t 0
Cxy (k )

...

-2 -1 0 1 2 3 4

k=-m
y0 xm
y1 xm+1
y2 xm+2
.

. .
. .
. .
. .

k=-2

k=-1

k=0

k=1

k=2

k=3

y0 x2
y1 x3
y2 x4

y0 x1
y1 x2
y2 x3

x0 y0
x1 y1
x2 y2

x0 y1
x1 y2
x2 y3

x0 y2
x1 y3
x2 y4

x0 y3
x1 y4
x2 y5

.
.

k=m
. .
. .
. .
. .

. .

. .

. .

. .

x0 ym
x1 ym+1
x2 ym+2
.

a fonction dentre x(t) est une fonction alatoire pure

corrlogramme crois = rponse impulsionnelle

LE CORRELOGRAMME CROISE

A] LA FONCTION DE CORRELATION CROISEE exemple dapplica

La recharge de
laquifre
Intercorrlations
PLUIE-PIEZOMETRIE

80j

120j

150j

PLAN

I] LE CORRELOGRAMME SIMPLE
II] LE CORRELOGRAMME CROISE
III] LANALYSE FREQUENTIELLE
IV] APPLICATIONS SOUS MATLAB

ANALYSE SPECTRALE
Principe : Analyser le contenu frquentiel dun signal par
transforme de Fourier

f (t )

TRANSFORMEE DE FOURIER

Domaine temporel

f ( )

Domaine frquentiel

ANALYSE SPECTRALE
3 tapes sont ncessaires:
1) Suppression de la tendance: une tendance dans un signal
correspond une variation de la moyenne du signal. La tendance
s'exprime dans le spectre par une basse frquence d'amplitude trs forte
masquant l'expression de toute autre composante spectrale. Enlever la
tendance permet de centrer le signal et revient le rendre plus ou moins
stationnaire.
2) Calcul de la fonction d'autocorrlation: corrlation du signal
avec lui-mme pour des dcalages temporels de plus en plus important
amplification des priodicits pr-existantes et attnuation du bruit (le
bruit n'est pas autocorrl).
3) Transforme de Fourier de la fonction d'autocorrlation:
expression dans le plan de Fourier de la fonction d'autocorrlation

ANALYSE SPECTRALE
Les fonctions priodiques peuvent tre dcomposes en une somme de
fonctions sinusodales: sries de Fourier
Soit f une fonction priodique, de priode T=2intgrable sur tout intervalle
ferm de R, on appelle srie de Fourier de f, la srie trigonomtrique:

( A cos n t B
n

n0

n sin

n t )

Thorme de Fourier
Toute fonction priodique f, non sinusodale, continue sur
tout intervalle [, +T] et drivable sur cet intervalle, peut se
dcomposer en une somme infinie de fonctions sinusodales
dont les frquences sont des multiples de celle de la
fonction f

=
T

+ Y1

+ Y2

+...+ Yn
T

+...
T

ANALYSE SPECTRALE
terme
constant

f(t) =

A0

Frquence fondamentale
harmonique de rang 1

harmonique
de rang 2

harmonique
de rang n

+ Y1 sin( t 1) + Y2 sin(2 t ) +...+ Yn sin(n t n) + ...

Frquence
Priode

Frquence 2
Priode

Frquence n
Priode n

DECONVOLUTION
par les sries de Fourier

n
Spectre de raies
dans le plan de Fourier

1 2 3 4 5

f(t) fonction priodique

ANALYSE SPECTRALE
Pour les fonctions non priodiques il n'existe pas de sries de
Fourier, mais on parle de transforme de Fourier, fonction
continue de la frquence (spectre continu).

f (t )

TRANSFORMEE DE FOURIER

f ( )

Domaine frquentiel

Domaine temporel

R f ( )

f ( ) est une fonction complexe

Partie imaginaire I f ( )

Partie relle

Intgrales de Fourier
Transforme de Fourier

Transforme inverse

f (t ) f ( )
f ( ) f (t )

f (t ).e 2it dt

f ( ).e 2it dt

ANALYSE SPECTRALE
f ( )

f (t ).e 2it dt

Rappel

f ( )

f ( )

eix cos x i sin x

e ix cos x sin x

f (t ). cos 2t i sin 2 t dt

f (t ).cos 2t dt i f (t ).sin 2t dt

TF en cosinus (relle) TF en sinus (imaginaire)

PHASE
MODULE

On utilise le spectre damplitude qui est la valeur absolue de f(v)

ANALYSE SPECTRALE

ANALYSE SPECTRALE

PLAN

I] LE CORRELOGRAMME SIMPLE
II] LE CORRELOGRAMME CROISE
III] LANALYSE FREQUENTIELLE
IV] APPLICATIONS SOUS MATLAB