7.

Uma Funo de duas Variveis

Aleatrias
Dadas duas variveis aleatrias X e Y e uma funo
g(x,y), define-se uma nova varivel aleatria Z como

Z g ( X , Y ).

Dada a f.d.p. conjunta f XY ( x, y ), como obter f Z (z ),a f.d.p.

conjunta de Z ? Problemas deste tipo so de interesse do
ponto de vista prtico. Por exemplo, um sinal de sada de
um receptor geralmente consiste de um sinal desejado
somado a um rudo, a a formulao acima reduz-se a:

Z = X + Y. 1
 importante conhecer como a estatstica do sinal de
entrada, para melhor se projetar o receptor. Neste contexto
sero analisados problemas dos seguintes tipos:
X Y
max( X , Y ) X Y
min( X , Y ) Z g ( X ,Y ) XY

X 2 Y 2 X /Y
tan 1 ( X / Y )
Referindo-se em primeiro lugar ao caso em que Z = g(X,Y),
tem-se portanto
FZ ( z ) P Z z P g ( X , Y ) z P ( X , Y ) Dz
f XY ( x, y ) dxdy,
x , yDz 2
onde Dz no plano XY, representa a regio tal que g ( x, y ) z
satisfeita. Note que Dz no precisa ser uma regio
conectada, para determinar FZ (z ).
Este mtodo ser ilustrado atravs de vrios exemplos.

Dz

Dz
X

3
Exemplo 7.1: Z = X + Y. Encontre f Z (z ).
Soluo: Seja Dz a regio do plano xy onde x y z
representada na figura pela rea inferior esquerda. Calcula-
se em primeiro lugar FZ ( z ) P( Z z ) P X Y z .
Integrando-se esta rea na direo do eixo x, de at
a reta x=z - y. E na direo do eixo y, de a ,
tem-se:
z y
FZ ( z ) P X Y z f XY ( x, y)dxdy,
y x

x z y

x
4
Pode-se determinar f Z (z ) diferenciando FZ (z ) diretamente.
importante relembrar a regra da diferenciao de uma
Integral devido a Leibnitz. Supondo que:
b( z )

Ento
H ( z) a( z)
h ( x, z )dx.
dH ( z ) db( z ) da ( z ) b ( z ) h ( x , z )
h b( z ), z h a ( z ), z dx.
dz dz dz a( z) z
substituindo h(x,y) por fXY(x,y)
z y f XY ( x, y )
f Z ( z) f XY ( x , y ) dx dy 1 f XY ( z y , y ) 0 dy

z
z

f XY ( z y , y )dy.

Alternativamente, a integrao pode ser resolvida

integrando-se primeiro em relao ao eixo y seguido do x.
5
Neste caso
zx y
FZ ( z ) f XY ( x, y )dxdy ,
x y

diferenciando-se em relao a z y zx
dFZ ( z ) zx
fZ ( z) f XY ( x, y )dy dx x
dz x
z y


f XY ( x, z x )dx.
x

Se X e Y so independentes, ento
f XY ( x, y ) f X ( x ) fY ( y )
Substituindo na equao de fZ(x), acima tem-se

f Z ( z) f X ( z y ) fY ( y )dy f X ( x ) fY ( z x )dx.
y x

f Z ( z ) f X ( x) * fY ( y ) convoluo de fX(x) com fY(y) 6

Como caso particular, suponha que f X ( x ) 0 para x 0 e
que fY ( y ) 0 para y 0, ento fZ(z) dado por:
z z x
FZ ( z )
z z y
FZ ( z ) f XY ( x, y )dydx
y 0 x 0
f XY ( x, y )dxdy ou x 0 y 0

fZ ( z)
z

y 0 z x 0
f XY (
z y
x , y ) dx

dy 0
f XY ( z y , y )dy , z 0,
0, z 0.

Se X e Y so variveis independentes, ento

z

f Z ( z)
z
f XY ( x, z x )dx y 0
f X ( x ) fY ( z x )dx, z 0,
x 0
y
0, z 0,
(z ,0)

x z y
x 7
(0, z )
Exemplo 7.2: Suponha que X e Y so variveis aleatrias
independentes, ambas com distribuio exponencial com
parmetro . Se Z = X + Y, determine f Z (z ).
Soluo: Tem-se:
f X ( x ) e xu ( x ), fY ( y ) e y u ( y ),

f Z ( z) f X ( x) f Y ( z x)dx, z0

z 2 x ( z x )
fZ ( z)
0 e e dx 2e z 0z dx z2e z u ( z ).

Exemplo 7.3: Sejam X e Y duas variveis aleatrias

independentes, uniformemente distribudas no intervalo
(0,1). Determine f Z (z ), onde Z = X + Y.
Soluo: Neste caso, Z X Y 0 z 2 . O clculo de
FZ(z) deve ser feito usando dois intervalos, 0<z<1 e 8
1<z<2, como mostrado na figura.
 y y

x z y
x z y
x x
(a ) 0 z 1 (b) 1 z 2

Para 0 z 1,
z z y z z2
FZ ( z ) 1 dxdy ( z y )dy , 0 z 1.
y 0 x 0 y 0 2
Para 1 z 2, fcil verificar pela figura que:
FZ ( z ) 1 P Z z 1
1 1

y z 1 xz y
1 dxdy
1 (2 z )2
1 (1 z y )dy 1 , 1 z 2.
y z 1 2 9
Diferenciando FZ(z) em relao a z, tem-se
dFZ ( z ) z 0 z 1,
f Z ( z)
dz 2 z , 1 z 2.
Calculando fZ(z) diretamente pela pela convoluo de f X ( x )
com fY ( y ), obtm-se o mesmo resultado acima.
z

Para 0 z 1
, f Z ( z ) f X ( z x ) fY ( x )dx 1 dx z.
0

1
1 z 2 f Z ( z) 1 dx 2 z.
Para , z 1

As figuras a seguir mostram os procedimentos para

determinar f Z (z ) usando a convoluo de duas funes
retangulares. 10
 fY (x ) f X ( z x) f X ( z x ) fY ( x )

x x x
1 z 1 z z

(a ) 0 z 1
z
f Z ( z ) f X ( z x ) fY ( x )dx 1 dx z.
0

fY (x ) f X ( z x) f X ( z x ) fY ( x )

x x x
1 z 1 z
z 1 1
(b) 1 z 2
f Z (z )
1
fZ ( z) 1 dx 2 z.
z 1
z
0 1 2
11
Exemplo 7.3: Seja Z X Y . Determine a p.d.f f Z (z ).
Soluo: observando a figura abaixo pode-se escrever:
z y
FZ ( z ) P X Y z f XY ( x, y )dxdy
y x
Diferenciando FZ(z) em relao a z, tem-se:
dFZ ( z ) z x
fZ ( z) f XY ( x, y )dx dy f XY ( y z, y )dy.
dz y
z x

Se X e Y so v.a.`s independentes, a equao reduz-se a:

fZ ( z) f X ( z y ) fY ( y )dx f X ( z ) fY ( y ),

que representa a convoluo de f X ( z ) com fY (z ).

y

y x y z
x yz
x
12
No caso especial da v.a. Z = X - Y, em que
f X ( x ) 0, x 0, and fY ( y ) 0, y 0.

Neste caso, z pode ser tanto negativo quanto positivo, o que

resulta em duas situaes distintas, que sero analisadas
separadamente, uma vez que as regies de integrao so
diferentes. Para y
z y
para z 0, FZ ( z ) y 0 x 0 f XY ( x, y )dxdy x z y

z x
z y
parar z 0, FZ ( z ) y z x 0 f XY ( x, y )dxdy
z
(a)
y

Diferenciando em relao a z, obtm-se: x z y

fZ ( z)
0
f XY ( z y , y )dy , z 0, z
x

z
f XY ( z y , y )dy , z 0.
13
Exemplo 7.4: Z max( X , Y ), W min( X , Y ). Determine f Z (z ).
Soluo: As funes max e min so no lineares

X, X Y,
Z max( X , Y )
Y, X Y, Assim:
FZ ( z ) P max( X , Y ) z P X z , X Y Y z , X Y
P X z, X Y P Y z , X Y , (eventos disjuntos)
FZ ( z ) P X z, Y z FXY ( z, z ). Se X e Y forem independentes

FZ ( z ) FX ( z ) FY ( z ) f Z ( z ) FX ( z ) fY ( z ) f X ( z ) FY ( z ).
y y y
xz xy xy
X Y ( z, z )
X z yz

x x x
X Y Y z
(a ) P( X z, X Y ) (c ) 14
( b) P (Y z , X Y )
W = min(X , Y). Isto significa que
Y, X Y,
W min( X , Y )
X, X Y.
FW ( w) P min( X , Y ) w P Y w, X Y X w, X Y .
FW ( w) 1 P W w 1 P X w, Y w
FX ( w) FY ( w) FXY ( w, w) ,
Se X e Y forem independentes:
FW ( w) FX ( w) FY ( w) FX ( w) FY ( w)
fW ( w) f X ( w) fY ( w) f X ( w) FY ( w) FX ( w) fY ( w).
y y
y xw
x y xy
( w, w)
yw
x x x
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(a) (c)
Exemplo 7.5: Sejam X e Y v.a.'s independentes com
distribuio exponencial com parmetro . Determine fW (w).
se W min( X , Y ).
FW ( w) FX ( w) FY ( w) FX ( w) FY ( w)

fW ( w) f X ( w) fY ( w) f X ( w) FY ( w) FX ( w) fY ( w).

f X ( w) fY ( w) e w , FX ( w) FY ( w) 1 e w ,
Mas,
Substituindo
fW ( w) 2e w 2(1 e w )e w 2e 2 wU ( w).

Assim W = min ( X, Y ) ainda exponencial com parmetro

2.
16