ADMINISTRACIN DE

RIESGOS
Diploma en Gestin Bancaria

Docente: Stephanie Shellman

Agosto-Setiembre 2004
Sesin 2
 Revisin

La necesidad de manejar el negocio

Como un banco se diferencia de otro
El cambio de enfoque del supervisor
Pone la responsabilidad general de manejar
adecuadamente todos los riesgos en el banco
Riesgo no es ni bueno ni malo
Sistemas
Capital
 3 PILARES DE UN BANCO BIEN MANEJADO
Organizacin y
Herramientas de AR
Los sistemas que permite el banco asegurarse que est
operando dentro del marco fijado

Gobierno SALUD
Corporativo FINANCIERA
El Marco Estratgico y Operacional
Determinacin de negocio
Determinacin de tipo y nivel de riesgo
Organizacin Solvencia
Personas Rentabilidad
Procesos
Ambiente de Control
G: Gobierno
Corporativo
 El Negocio Bancario

La direccin de un banco
es mucho ms importante
que en otro tipo de
empresa!!!!!
 El Negocio Bancario

Por que????
 El negocio del Banco
Depsito:
Depsito:
Tasa Prstamo:
Tasa Prstamo:
2% Tasa
2% Tasa
OFICIAL 10%
10%

Banco
DEPOSITANTE

DEUDOR

GERENTE DE AGENCIA
Depsito es devuelto a
una tasa de inters ms baja DEUDOR

El prstamo es pagado
(con intereses)
 El negocio del Banco
Depsito:
Depsito:
Tasa Prstamo:
Tasa Prstamo:
2% Tasa
2% Tasa
OFICIAL 10%
10%

Banco
DEPOSITANTE

DEUDOR

GERENTE DE AGENCIA
Depsito es devuelto a
R
una tasa de inters ms baja
U DO
DE
 El negocio del Banco es ms
complejo

Diferentes
personas
involucradas
Monto en las Monto
decisiones
Plazo Plazo
Tasa de Tasa de
referencia referencia
(Tipo de tasa, (Tipo de tasa,
fecha de fijacin) fecha de fijacin)

Moneda Moneda

Muchos Deudores
Muchos Depositantes
Apalancamiento de un Banco
 Diferencias con otro tipo de
Suempresa
es
n c a
e r c a d e
m n e r o
i
el d tros le jo
o c
mp
o as
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N Co rs
Banco pe

DEPOSITANTE

DEUDOR
in Lo
so v e s Su negocio es tomar
n rso
no a res riesgos para
so g e
fis nte
generar utilidades
tic
ad s
o
 Diferencias con otro tipo de
empresa

De su salud y buen manejo

dependen la confianza
DEPOSITANTE
pblica
y la salud econmica
del pas!
 El Negocio Bancario
Impacto
de eventos
externos
Supuestos hoy esperados
y no
Decisiones Estados esperados
Financieras Contables
Xxxx xxxx Realidad maana
xxxx x xx x

xxxx xxxx

zzzz zzzz

zzzz zzzz}

zzzz zzzzz
 El Negocio Bancario
Estratgicas Especficas

Direccin Decisiones De Negocios:

Estados
del Banco Cantidad de Riesgos Contables
Xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

zzzz zzzz

zzzz zzzz}
zzzzz
Decisiones Operativas: zzzz

Calidad de Manejo de Riesgos

/Informacin

Estratgicas Especficas
 El Buen Funcionamiento del
Banco Exitoso depende de.
La calidad de la
LAS direccin
PERSONAS

El sistema de
control

La organizacin
 El Buen Funcionamiento del
Banco Exitoso depende de.

LAS
PERSONAS

GOBIERNO
CORPORATIVO
Qu es un Banco Exitoso?

Determinar las caractersticas de un

Banco exitoso
 Los Actores claves en el
Gobierno Corporativo

Gobierno Inversores
/Depositantes

Institucin

? Otros
externos
 Actores Claves: Gobierno
Actor Responsabilidades
Reguladores Determinar el marco
regulatorio para optimizar
la administracin de
riesgo en el sector

Supervisores Controlar viabilidad y

efectividad de sistemas
AR. Controlar
cumplimiento
 Actores Claves:
Pblico/Consumidores/Gobierno
Actor Responsabilidades
Inversores/Depositantes Comprender
responsabilidades y
insistir en divulgacin
adecuada. Tomar
responsabilidad para la
decisin de inversin
Agencias calificadoras Informar pblico y hacer
/media hincapi en la capacidad
de la entidad de cumplir
sus obligaciones
 Actores Principales: La
Institucin
Listar los principales jugadores en el
Gobierno Corporativo del Banco

Discutir el rol de cada uno

 Actores Institucionales Claves
TA
N IS
IO
C C
L A
E
EL EQUIPO
GERENCIAL

EL DIRECTORIO
 Actores Institucionales
Actor Responsabilidades
Primarias
Accionista Debe nombrar un directorio
calificado y tico. Solo accionistas
de primera lnea debera ser
dueos de bancos.

Directorio Debe fijar marco estratgico y de

riesgo, nombrar al equipo gerencial
y responsabilizarse por la solidez
del banco

Equipo Gerencial Manejan el banco dentro del marco

establecido por el directorio
QU ES ESTO?
QU ES ESTO?
 No se puede entender
Sin entender

Y no se
puede
entender
sin entender....
Organizacin
Externa
Las motivaciones de los dueos es
un factor fundamental en el buen
desarrollo del banco
El dueo debe ser de primersimo nivel tico
Debe evitar utilizar al banco por beneficio
propio
Debe comprender su responsabilidad hacia
la sociedad
Debe tomar sus responsabilidades
seriamente

Debe haber una lnea nica de

conduccin:
Bancos consorcios
Bancos con muchos dueos
 Accionista
Banco independiente?
Uno o muchos dueos DISCIPLINA
Parte de otra entidad: IMPORTADA o
Internacional/Regional HECHA ACA
Actividades Bancarias u otros MOTIVACIONES
Estructura
Salud del Grupo y subsidiarias
Enfoque estratgico
Involucramiento del (los)
Accionista(s) en: Equilibrio


Gerenciamiento
Control
mbito de Control
Apoyo Tcnico
Apoyo Financiero

TIEMPO
 Ejercicio en Grupo
Discutir en grupo los factores ms importantes atribuidos a la
organizacin externa que podran impactar negativamente en el
desarrollo del banco:

Banco Independiente Nacional

Cooperativa
Banco Estatal
100% subsidiaria o sucursal de Banco Internacional
80% subsidiaria de un Banco Internacional
100% subsidiaria de un Banco Regional
Banco Consorcio