Modelos

Modelos Cuantitativos
Cuantitativos

Anlisis
Anlisis de
de Decisiones
Decisiones II
Temas
Temas 4.1-4.4
4.1-4.4
Instrucciones
Preliminares
Leer cpitulos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4
del libro. Aqu podrn ver un
ejemplo alterno al ejemplo de la
PDC que comienza en la pgina
100. Deben analizar con mucho
cuidado ambos ejemplos.

2
 Anlisis de Decisiones

Est diseado para el estudio de

decisiones con gran
incertidumbre.
Proporciona un marco de trabajo

y una metodologa para la toma

de decisiones racional cuando los
resultados son inciertos.

3
 Entornos de
Incertidumbre
Introduccin de un nuevo producto al
mercado.
Reaccin de los consumidores
Cantidad a producir
Cantidad de Publicidad
Inversin en certificados.
Hacia dnde va la economa.
Tasas de Inters.

4
 Entornos de
Incertidumbre
Licitacin
Costos reales del proyecto.
Compaas.
Presupuesto.
Perforaciones petroleras
Probabilidad de encontrar petrleo.
Profundidad de la perforacin.
Necesidad de un levantamiento
geolgico previo.

5
 Dos tipos de Toma de
Dec.

Toma de decisin sin Probabilidades

Toma de decisin con Probabilidades

6
4.1
4.1 Estructuracin
Estructuracin de
de un
un
problema
problema de
de decisin
decisin
 Marco conceptual
1. El tomador de decisiones necesita elegir
de las acciones o alternativas posibles.
2. La naturaleza elegir uno de los estados
de la naturaleza posibles.
3. Cada combinacin de una accin y un
estado de la naturaleza da como resultado
un pago, que est dado como uno de los
elementos de la tabla de pagos.
4. Esta tabla de pagos debe ususarse para
encontrar una accin ptima para el
tomador de decisiones segn un criterio
adecuado.

8
Ejemplo
Ejemplo Prototipo
Prototipo
 Ejmplo Prototipo
Goferbroke
La Goferbroke Company es duea de unos terrenos en los que
puede haber petrleo. Un gelogo consultor ha informado a la
gerencia qye existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar
petrleo. Debido a esta posibilidad, otra compaa petrolera ha
ofrecido comprar las tierras en $90 000. Sin embargo, la Goferbroke
est considerando conservarla para perforar ella misma. El costo de
la perforacin es de $100 000. Si encuentra petrleo, el ingreso
esperado ser de $800 000; as, la ganancia esperada es de $700
000. Se incurrir en una prdida de $100 000 (el costo de barrenar) si
no se encuentra petrleo. Cmo abordar la decisin de si perforar
o vender basada en los datos de la tabla de la siguiente lmina?

10
 Tabla de Pagos Goferbroke
Company

Estado de la Nat Pago

Alternativa Petrleo Seco
Perforar buscando petrleo $700,000 -$100,000
Vender la Tierra $90,000 $90,000

11
Arboles
Arboles de
de Decisin
Decisin
 Ventajas de los AD

Apreciacin Visual
Organiza trabajo de clculo
Muy til cuando hay que tomar una
serie de decisiones en cadena

13
 Construccin

En el ejemplo hay dos decisiones:

Qu accin (vender o perforar) debe
elegirse?
Los puntos de ramificacin del rbol se
conocen como nodos y los arcos se
llaman ramas.
Un nodo de decisin (cuadrado) indica
que debe tomarse una decisin en ese
punto, un nodo de probabilidad
(crcular) indica que ocurre un evento
aleatorio en ese punto.
14
Construccin
Construccin del
del Arbol
Arbol de
de Decisin
Decisin Goferbroke
Goferbroke

Petrleo
700 00
Perforar
4
-100 00
Seco
1
Petrleo
90 000
6
Vende 90 000
r Seco

15
4.2
4.2 Toma
Toma de
de decisiones
decisiones
sin
sin Probabilidades
Probabilidades
 Tabla de pagos

Estados
de la
naturaeza

Acciones posibles Tabla de Pagos

17
 Criterios Posibles
Toma de Decisiones sin
Probabilidades:
Enfoque Optimista
Enfoque Conservador

Enfoque minimax de

arrepentimiento

18
 Enfoque Optimista

Para cada accin posible, encontrar el

pago mejor sobre todos los estados
posibles de la naturaleza. Despus,
encuentre el mejor de estos pagos.

19
Tabla de pagos Enfoque
Opt.
Mximo
Pago

Mximo
Mximo pago
entre ellos
$ 700 000

20
 Enfoque conservador

Para cada accin posible, encontrar el

peor pago sobre todos los estados
posibles de la naturaleza. Despus,
encuentre el mejor de estos pagos.

21
Tabla de pagos Max.
Prob.
Peor
pago

Mejor
pago
entre los
peores
Peor
pago

22
 Enfoque Minimax de
Arrepentimiento I
Sea Rij =|Vj*-Vij| donde
Rij = arrepentimiento asociado con la alternativa
de decisin di y el estado de la naturaleza sj
Vj*=el valor de pago que corresponde a la mejor
decisin para el estado de la naturaleza sj (en
problemas de maximizacin ser la mayor
entrada en cada columna, en los de
minimizacin la menor entrada en cada
columna)
Vij=el pago que corresponde a cada combinacin
de alternativa de decisin di y de estado de la
naturaleza sj

23
 Enfoque Minimax de Arrepentimiento
II

Se enlistan los arrepentimientos mximos

para cada alternativa de decisin y se toma
el menor entre ellos.

24
4.3
4.3 Toma
Toma de
de decisiones
decisiones
con
con Probabilidades
Probabilidades
 Enfoque del valor esperado

Se usan las probabilidades de los

respectivos estados de la naturaleza
(probabilidades a priori) y se calcula
el valor esperado del pago de cada
accin posible. Se elige la accin con
el mximo pago esperado.

26
 Tabla de Pagos Goferbroke Company con las
probabilidades apriori de los estados de la
naturaleza

Estado de la Nat Pago

Alternativa Petrleo Seco
Perforar buscando petrleo $700,000 -$100,000
Vender la Tierra $90,000 $90,000
0.25 0.75

27
 Valor Esperado

Valor esperado Pa
i estado
i i

EV perforar 0.25(700) 0.75(100)

100
EV vender 0.25(90) 0.75(90)
90
28
 Plantilla Excel
Con click en esta plantilla pueden resolver varios
ejercicios Excel.

Plantilla para enfoque del valor esperado

B C D E F
3 Estado de la Naturaleza Pago
4 Alternativos Petrleo Seco Esperado
5 Perforar 700 -100 100 Maximum
6 Vender 90 90 90
7
8
9
10 Prob. a priori 0.25 0.75

29
4.4
4.4 Anlisis
Anlisis de
de
Sensibilidad
Sensibilidad
 Anlisis de Sensibilidad

Para evaluar el efecto de posibles

inexactitudes en las probabilidades
apriori, suele ser til realizar una
anlisis de sensibilidad.

31
 Ejemplo de la influencia de las
probabilidades en la toma de
decisiones
Regla de Decisin de Bayes para Goferbroke

Estado de la Naturaleza Pago

Alternativos Petrleo Seco Esperado
Perforar 700 -100 20
Vender 90 90 90 Maximum

Prob. a priori 0.15 0.85

Regla de Decisin de Bayes para Goferbroke

E stado de la Naturaleza Pago

Alternativos Petrleo Seco E sperado
Perforar 700 -100 180 Maximum
Vender 90 90 90

Prob. a priori 0.35 0.65

32
 Punto de Cruce
El punto de cruce se halla fijando una probabilidad, igualando los pagos esperados y despejando el valor de la
probabilidad.

pp probabilid
probabilidad
ad aa priori
prioridedeencontrar
encontrar petrleo
Conclusin: se debe vender el terreno si
petrleo
EVperforar
perforar EVEVvender
vender

p < 0.2375 se debe perforar si p < 0.25375

EV
700pp100
700 100((pp11)) 90
90pp9090((pp11))
190
190
pp 00..2375
2375
800
800

33