Introduccin

Simulacin es una tcnica numrica para realizar

experimentos en una computadora digital. Estos experimentos
involucran ciertos tipos de modelos matemticos y lgicos que
describen el comportamiento de sistemas de negocios,
econmicos, sociales, biolgicos, fsicos o qumicos a travs de
largos perodos de tiempo (H.Maisel-G.Gnugnoli).

La simulacin debe entenderse como un experimento

estadstico; sus resultados son observaciones que estn sujetas
a error experimental.
Difiere de un experimento normal de laboratorio en que puede
desarrollarse integramente en una computadora.
Introduccin

extremo al que se recurre

cuando no se pueden plantear modelos matemticos
optimizantes o descriptivos debido a la complejidad del
problema.
 Generacin de variables
aleatorias.
Distribucin uniforme

f(x)

1/(b-a)

x
a b
E(x) = (a+b)/2
= (b-a)/12
2
 Generacin de variables
aleatorias
Mtodo de la transformada inversa para variables discretas

0,4

f(x) 0,3
x f(x) F(x) r
0,2
0 0,1 0,1 0,0 - 0,1
1 0,3 0,4 0,1 - 0,4 0,1

2 0,2 0,6 0,4 - 0,6 x

0 1 2 3
3 0,4 1,0 0,6 - 1,0
F(x) 1,0

0,6

0,4

0,1

0 1 2 3
x
 Generacin de variables
aleatorias
Mtodo de la transformada inversa para variables contnuas

f(x)
F ( x) r
x F 1 (r)
x
r F(x) 1
1

f(r) 0 x
Valor simulado
 Generacin de variables
aleatorias
Mtodo de la transformada inversa: Distribucin Triangular

xa
f(x) 2/(c-a) si r (b a) / (c
(c a).(b
a)
a).r

x c (c a).(c b).(1 r
x
a b c )
si r (b a) / (c
a)
 Generacin de variables
aleatorias
Mtodo de la transformada inversa: Distribucin Poisson:

La probabilidad de encontrar x eventos en el tiempo t es:

f ( x) (e . . x ) / ( x!)
El tiempo entre eventos es:

f (t ) .e .t
Aplicando el mtodo de la transformada inversa, los valores del tiempo
entre eventos pueden simularse como:

t (1 / .).ln(1 / r )
Donde los valores de r provienen de una distribucin uniforme 0-1
 Generacin de variables
aleatorias
Distribucin normal: La distribucin normal no es integrable
analiticamente, por lo que no es posible aplicar el mtodo de la
transformada inversa. Para simular valores normales se puede
optar entre:

Tablas de nmeros normales al azar.

Algn procedimiento de integracin numrica (Regla de Simpson).
Aplicacin del Teorema del Lmite Central: valores de una distribucin
normal 0-1 pueden simularse a travs de:
12

z ri 6
1
Donde los valores de r provienen de una distribucin uniforme
0-1
 Avance del tiempo de la
simulacin
Avance del tiempo de la simulacin por eventos: Consiste en
indicar el estado del sistema cada vez que se produce un
evento. No se representan instantes entre eventos porque en
ellos el estado del sistema sigue siendo igual al que se produjo
al concretarse el ltimo evento simulado

Avance del tiempo de la simulacin por incrementos fijos: Se

representa el estado del sistema en T se determinan los eventos
prefijado y con base en el estado
producidos en un lapso t
anterior y los eventos producidos se determina el estado del
sistema en T+ t.
Teorema del limite central.
 Teorema del limite central.
El teorema del limite central dice que si tenemos
un grupo numeroso de variables independientes y
todas ellas siguen el mismo modelo de
distribucin ( cualquier que este sea) la suma de
ellas se distribuye segn una distribucin normal.

Este teorema se aplica tanto a suma de variables

discretas como de variables continuas.