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RISCO E

INCERTEZA

CAPTULO 8 em:
ANDRADE, Eduardo L. de; INTRODUO PESQUISA
OPERACIONAL. 4a. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC
CONCEITOS
CONCEITOS DE
DE RISCO
RISCO

Risco a probabilidade de haver variaes


nos resultados previstos.
As pessoas se preocupam muito mais com a
probabilidade das variaes que podem
lhes trazer prejuzo ou frustrar determinado
empreendimento.
CONCEITOS
CONCEITOSDE
DEPROBABILIDADES
PROBABILIDADES
SUBJETIVAS
SUBJETIVAS
BASE CONCEITUAL:
O grau de certeza (ou incerteza) que tem sobre cada fator, pode
ser quantificado com um pouco de esforo e imaginao.
PROCESSO DE ATRIBUIO DE PROBABILIDADES
SUBJETIVAS:

Analisar o problema de forma a identificar os fatores que mais


contribuem para a incerteza do resultado final;
Para cada fator importante, estimar os valores com mais
possibilidade de ocorrncia;
Atribuir, de forma numrica, graus de certeza de ocorrncia a
esses valores;
Procurar conferir os resultados atribudos com outras pessoas
que conhecem o problema, de forma a tentar obter um
consenso sobre os graus de certeza.
MTODOS PARA
MTODOS PARA ANLISE
ANLISE EE CONSIDERAO
CONSIDERAO
DO RISCO
DO RISCO

a) Considerar um perodo de retorno de capital menor para


projetos mais arriscados.
b) Aplicao de critrios lgicos de deciso sob condies
de incerteza.
c) Uso do mtodo de Monte Carlo para simular resultados
dos fatores incertos.
d) Uso de uma taxa de desconto acrescida de valor
correspondente ao risco do investimento.
CRITRIOS PARA
CRITRIOS PARA DECISO
DECISO SOB
SOB CONDIES
CONDIES
DE INCERTEZA
DE INCERTEZA

CRITRIO MAXIMIN (OU MINIMAX)


O critrio Maximin se baseia numa viso pessimista do
problema: tomada uma deciso, ocorrer o pior evento
possvel.
PROCESSO:
examinar o pior resultado para cada alternativa;
escolher aquela que fornece o maior valor dentre
os escolhidos acima.
CRITRIO MAXIMAX (OU MINIMIN)
O critrio Maximax se baseia numa viso otimista do
problema: tomada a deciso, ocorrer o melhor
resultado possvel.
PROCESSO:
examinar o resultado mximo para cada
alternativa;
escolher aquela que fornece o maior resultado
mximo.
CRITRIO DE HURWICZ

ai: as alternativas de deciso,


cij: o lucro da alternativa i caso ocorra o evento j,
H ( a i ) v max( c ij ) (1 v ) min( c ij )
j j

35
H(ai)
30

25
H(a1)
20 H(a2)
H(a3)
H(a4)
15

10

COEF.DE OTIMISMO V
0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1