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Modelos Cuantitativos

Anlisis de Decisiones I
Temas 4.1-4.4
Instrucciones Preliminares
Leer cpitulos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del
libro. Aqu podrn ver un ejemplo
alterno al ejemplo de la PDC que
comienza en la pgina 100. Deben
analizar con mucho cuidado ambos
ejemplos.

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Anlisis de Decisiones

Est diseado para el estudio de


decisiones con gran incertidumbre.
Proporciona un marco de trabajo y
una metodologa para la toma de
decisiones racional cuando los
resultados son inciertos.

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Entornos de Incertidumbre
Introduccin de un nuevo producto al
mercado.
Reaccin de los consumidores
Cantidad a producir
Cantidad de Publicidad
Inversin en certificados.
Hacia dnde va la economa.
Tasas de Inters.

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Entornos de Incertidumbre
Licitacin
Costos reales del proyecto.
Compaas.
Presupuesto.
Perforaciones petroleras
Probabilidad de encontrar petrleo.
Profundidad de la perforacin.
Necesidad de un levantamiento geolgico
previo.

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Dos tipos de Toma de Dec.

Toma de decisin sin Probabilidades

Toma de decisin con Probabilidades

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4.1 Estructuracin de un
problema de decisin
Marco conceptual
1. El tomador de decisiones necesita elegir de
las acciones o alternativas posibles.
2. La naturaleza elegir uno de los estados de
la naturaleza posibles.
3. Cada combinacin de una accin y un estado de
la naturaleza da como resultado un pago, que
est dado como uno de los elementos de la
tabla de pagos.
4. Esta tabla de pagos debe ususarse para
encontrar una accin ptima para el tomador
de decisiones segn un criterio adecuado.

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Ejemplo Prototipo
Ejmplo Prototipo Goferbroke
La Goferbroke Company es duea de unos terrenos en los que
puede haber petrleo. Un gelogo consultor ha informado a la
gerencia qye existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar
petrleo. Debido a esta posibilidad, otra compaa petrolera ha
ofrecido comprar las tierras en $90 000. Sin embargo, la Goferbroke
est considerando conservarla para perforar ella misma. El costo de
la perforacin es de $100 000. Si encuentra petrleo, el ingreso
esperado ser de $800 000; as, la ganancia esperada es de $700
000. Se incurrir en una prdida de $100 000 (el costo de barrenar) si
no se encuentra petrleo. Cmo abordar la decisin de si perforar
o vender basada en los datos de la tabla de la siguiente lmina?

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Tabla de Pagos Goferbroke Company

Estado de la Nat Pago


Alternativa Petrleo Seco
Perforar buscando petrleo $700,000 -$100,000
Vender la Tierra $90,000 $90,000

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Arboles de Decisin
Ventajas de los AD

Apreciacin Visual
Organiza trabajo de clculo
Muy til cuando hay que tomar una serie
de decisiones en cadena

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Construccin

En el ejemplo hay dos decisiones:


Qu accin (vender o perforar) debe elegirse?
Los puntos de ramificacin del rbol se
conocen como nodos y los arcos se llaman
ramas.
Un nodo de decisin (cuadrado) indica
que debe tomarse una decisin en ese
punto, un nodo de probabilidad
(crcular) indica que ocurre un evento
aleatorio en ese punto.
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Construccin del Arbol de Decisin Goferbroke

Petrleo
700 00
Perforar
4
-100 00
1 Seco

Petrleo
90 000
6
Vender 90 000
Seco

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4.2 Toma de decisiones
sin Probabilidades
Tabla de pagos

Estado de la Tierra Pago


Alternativa Petrleo Seco
Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000 Estados
de la
Vender la Tierra $90.000 $90.000 naturaeza

Acciones posibles Tabla de Pagos

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Criterios Posibles
Toma de Decisiones sin Probabilidades:
Enfoque Optimista
Enfoque Conservador

Enfoque minimax de arrepentimiento

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Enfoque Optimista

Para cada accin posible, encontrar el


pago mejor sobre todos los estados
posibles de la naturaleza. Despus,
encuentre el mejor de estos pagos.

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Tabla de pagos Enfoque Opt.
Mximo
Estado de la Tierra Pago Pago
Alternativa Petrleo Seco
Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000
Vender la Tierra $90.000 $90.000

Mximo
Mximo pago
entre ellos
$ 700 000

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Enfoque conservador

Para cada accin posible, encontrar el peor


pago sobre todos los estados posibles de la
naturaleza. Despus, encuentre el mejor de
estos pagos.

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Tabla de pagos Max. Prob.

Peor
Estado de la Tierra Pago pago

Alternativa Petrleo Seco


Perforar buscando petrleo $700.000 -$100.000
Mejor
Vender la Tierra $90.000 $90.000 pago
entre los
peores
Peor
pago

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Enfoque Minimax de Arrepentimiento I

Sea Rij =|Vj*-Vij| donde


Rij = arrepentimiento asociado con la alternativa
de decisin di y el estado de la naturaleza sj
Vj*=el valor de pago que corresponde a la mejor
decisin para el estado de la naturaleza sj (en
problemas de maximizacin ser la mayor
entrada en cada columna, en los de minimizacin
la menor entrada en cada columna)
Vij=el pago que corresponde a cada combinacin
de alternativa de decisin di y de estado de la
naturaleza sj

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Enfoque Minimax de Arrepentimiento II

Se enlistan los arrepentimientos mximos para


cada alternativa de decisin y se toma el menor
entre ellos.
E nfoque M inimax
B C D E F G H I
3 E sta do de la N a tura le za V a lore s de R ij
Alte rn.
4 P e trle o S e co P e trle o S e co
5 P e rfora r 700 -100 0 190
6 V e nde r 90 90 610 0
7
9
10

Etiquetas
Datos
Resultados
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4.3 Toma de decisiones
con Probabilidades
Enfoque del valor esperado

Se usan las probabilidades de los


respectivos estados de la naturaleza
(probabilidades a priori) y se calcula el
valor esperado del pago de cada accin
posible. Se elige la accin con el mximo
pago esperado.

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Tabla de Pagos Goferbroke Company con las
probabilidades apriori de los estados de la
naturaleza

Estado de la Nat Pago


Alternativa Petrleo Seco
Perforar buscando petrleo $700,000 -$100,000
Vender la Tierra $90,000 $90,000
0.25 0.75

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Valor Esperado

Valor esperado Pa
i estado
i i

EV perforar 0.25(700) 0.75(100)


100
EV vender 0.25(90) 0.75(90)
90
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Plantilla Excel
Con click en esta plantilla pueden resolver varios ejercicios
Excel.

Plantilla para enfoque del valor esperado


B C D E F
3 Esta do de la N a tura le za Pa go
4 Alte rna tivos Pe trle o Se co Espe ra do
5 Pe rfora r 700 -100 100 Maximum
6 Ve nde r 90 90 90
7
8
9
10 Prob. a priori 0.25 0.75

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4.4 Anlisis de
Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad

Para evaluar el efecto de posibles


inexactitudes en las probabilidades apriori,
suele ser til realizar una anlisis de
sensibilidad.

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Ejemplo de la influencia de las
probabilidades en la toma de decisiones
Re gla de De cisin de Baye s para Gofe rbroke

E sta do de la N a tura le za P a go
Alte rna tivos P e trle o S e co E spe ra do
P e rfora r 700 -100 20
V e nde r 90 90 90 Maximum

P rob. a priori 0.15 0.85

Re gla de De cisin de Baye s para Gofe rbroke

E sta d o d e la N a tura le za Pa go
Alte rna tivo s P e tr le o S e co E sp e ra d o
P e rfo ra r 700 -100 180 Maximum
V e nd e r 90 90 90

P ro b . a p rio ri 0.35 0.65


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Punto de Cruce
El punto de cruce se halla fijando una
probabilidad, igualando los pagos esperados y
despejando el valor de la probabilidad.
p probabilid ad a priori de encontrar petrleo
EV perforar EV vender
700 p 100( p 1) 90 p 90( p 1)
190
p 0.2375
800
Conclusin: se debe vender el terreno si
p < 0.2375 se debe perforar si p < 0.25375 33

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