UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CARRERA: ECONOMIA
ASIGNATURA: ECONOMETRIA II

HERNAN DELGADILLO DORADO

 Heteroscedasticidad
Autocorrelacin
Modelos con variables dicotmicas
Modelos con rezagos
Modelos Multiecuacionales
Modelos con Datos en Panel
Modelos con series temporales
 50% Teora
Primer parcial: temas 1 y 2
Segundo parcial: temas 3 y 4
Final: 5 y 6
50% Prctica
Aplicaciones con auxiliar 40%
Demostraciones y asistencia 10%
 Qu es la heteroscedasticidad?
Qu consecuencias tiene el problema de
heteroscedasticidad?
Cmo se detecta la heteroscedasticidad?
Cmo se soluciona la heteroscedasticidad?
Aplicaciones
 Qu es la heteroscedasticidad?

Es un problema economtrico que aparece cuando no se cumple es supuesto de

homoscedasticidad en el modelo lineal

Supuesto: LOS RESIDUOS SON HOMOSCEDASTICOS

V(Ui / Xi ) = E(Ui2) = 2 i=1,2,,n

La varianza de las perturbaciones Ui es una CONSTANTE.

Est condicionada a las variables explicativas incluidas en el modelo.

Es un nmero constante igual a 2.

Homoscedasticidad: V(Ui / Xi) = E(Ui2) = 2
La varianza del trmino de perturbacin ES CONSTANTE.

A MEDIDA QUE EL NIVEL DE INGRESO AUMENTA, EL CONSUMO

PROMEDIO TAMBIEN CRECE PERO LA VARIANZA DEL CONSUMO
PERMANECE CONSTANTE A CUALQUIER NIVEL DE INGRESO.
Heteroscedasticidad: V(Ui / Xi) = E(Ui2) = i2
La varianza del trmino de perturbacin ES VARIABLE.

TANTO EL CONSUMO COMO SU

VARIANZA CRECEN CON EL INGRESO.
El problema de heteroscedasticidad
 Por la naturaleza de los datos CT o ST
Por factores atpicos
Por omisin de variables importantes
Por asimetra de la informacin
Por incorrecta transformacin de datos
Consumo como funcin del
ingreso para distintos pases

Salarios (COM) como funcin

del tamao de empresa (NE)
 La v(u) grande
v() grande
ineficientes
Intervalos de confianza muy amplios
Pruebas t y F imprecisas
Qu mtodo se utiliza para solucionar el problema de
heteroscedasticidad?

Mnimos Cuadrados ponderados equivalente a

Mnimos Cuadrados Generalizados
Cmo se detecta el problema de heteroscedasticidad?

a)Por mtodos informales

b)Por mtodos formales

No existen reglas precisas y rpidas, sino reglas prcticas

a) Mtodos informales 1. Naturaleza del problema
2. Mtodo grfico

1. NATURALEZA DEL PROBLEMA: DATOS CROSS-SECTION

Consumo =(Ingreso) Houthakker
Inversin = (Gastos en ventas)
Agrupacin de empresas grandes y pequeas
Salario = (Escolaridad)
Gasto en alimentos = f(Gasto total)
a) Mtodos informales
1. Naturaleza del problema
2. Mtodo grfico

2. METODO GRAFICO:

e f (Yi )
2
i
ei2 f ( X i )
Cmo se detecta el problema de heteroscedasticidad?

a) Mtodos formales
1. Prueba de Park
2. Prueba de Glejser
3. Prueba de Correlacin del rango de
Spearman
4. Prueba de Goldfeld & Quandt
5. Prueba de Breusch-Pagan- Godfrey
6. Prueba de White
7. Prueba KB Koenker Basset
8. Prueba de razn de Verosimilitud
9. Prueba de multiplicador de lagrange
10. Prueba de Wald
 Formaliza el mtodo grfico
Recomendable para anlisis exploratorio
Supone:

Pero no es homoscedstica
 Para anlisis exploratorio

Tampoco Vi es homoscedstica
Prueba de Correlacin del rango de Spearman
Bajo el supuesto que la varianza heteroscedstica est correlacionada
positivamente con una de las variables predeterminadas.

Yi 1 2 X i U i Supone que 2 es proporcional al cuadrado de X

i2 2 X i2
Procedimiento: Ej: Presupuestos familiares, Prais Houtakker
1. Ordenar Xi de menor a mayor
2. Omitir las c observaciones centrales y dividir el resto (n-c)/2
3. Ajustar por MCO, por separado los grupos extremos y obtener
la suma de cuadrados no explicados SCNE1 y SCNE2
4. Calcular SCNE2
SCNE1
5. Contrastar con F((n-c)/2-k)) grados de libertad en el num y den
Bajo la Ho: Las varianzas de ambos grupos son iguales
Ho: No existe heteroscedasticidad
6. Si >F => rechazar la Ho,; por tanto, existe heteroscedasticidad;
caso contrario, No existe el problema de heteroscedasticidad
Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey (Test)

DESVENTAJAS: EL TEST ES SENSIBLE AL SUPUESTO

DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS ui.
TEST GENERAL DE WHITE: Prueba general de
heteroscedasticidad-Prueba pura-o de error de expectativa.

K es el nmero de regresoras auxiliares

K=5 para este caso

DESVENTAJAS: HAY QUE SER CUIDADOSOS AL APLICAR EL TEST A

MODELOS CON MAS REGRESORES
 Prueba de Koenker-Basset KB

Aplicar cuando existe una o ms regresoras.

Est basada en residuos al cuadrado

Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ... k X kiU i
Procedimiento:
1. Estimar el modelo
2. Obtener los residuos al cuadrado y las Y estimadas al cuadrado
3. Correr: 2
ei 1 2Yi vi
2

4. Bajo la hiptesis nula Ho : 2 0

Ho: No existe heteroscedasticidad
5. Contrastar con t crtico

6. Si t>t% Rechazar la Ho., por tanto, existe Heteroscedasticidad

2
Se puede tambin utilizar doble log probar con: e f (log Yi )
2
i
Cmo se soluciona el problema de heteroscedasticidad?

Por Mnimos cuadrados ponderados

o Mnimos Cuadrados Generalizados

1)Si se conoce la varianza de i2

2)Si NO se conoce i
2
aplicar supuestos

1) Si se conoce la varianza del trmino estocstico i
2

Dado el modelo:

Yi X i U i Dividir (Ponderar) el modelo entre: i

Yi X i Ui

i i i i

El modelo es homoscedstico

2) Si NO se conoce la varianza del trmino estocstico i
2

Suponer un patrn de heteroscedasticidad: (NO white)

Supuesto 1. La varianza del error estocstico es proporcional

al cuadrado de la variable predeterminada
Supuesto 2. La varianza del error estocstico es proporcional a Xi
Supuesto 3. La varianza del error estocstico es proporcional
al cuadrado de la variable endgena
Supuesto 4. Transformacin logartmica
Supuesto 1. Varianza de U proporcional al cuadrado de X

Dado el modelo: Yi X i U i E (U i2 ) 2 X i2
1
Entonces pondera el modelo por:
Xi
Yi Ui

Xi Xi Xi
Yi 1
Vi Vi es homoscedstico
Xi Xi
Supuesto 2. Varianza de U proporcional a Xi

Dado el modelo: Yi X i U i E (U i2 ) 2 X i
1
Entonces pondera el modelo por:
Xi
Yi Ui
Xi
Xi Xi Xi
Yi
X i Vi Vi es homoscedstico
Xi Xi
Supuesto 3. Varianza de U proporcional al cuadrado de Y

Dado el modelo: Yi X i U i E (U i2 ) 2 E (Yi ) 2

1
Entonces pondera el modelo por: Si n grande:
Yi
Yi X i Ui

Yi Yi Yi Yi
Yi Xi
Vi Vi es homoscedstico
Yi Yi Yi
Supuesto 4. Transformacin logartmica

Dado el modelo: Yi X i U i
Entonces aplicar Ln Si los valores son positivos

ln Yi ln X i U i

Ui es homoscedstico
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