Dualidad

Multiplicadores
Importantes en problemas de optimizacin
Dualidad
Justificacin de esta importancia
Resultados tericos
Aplicacin prctica:
Anlisis de sensibilidad

1
Dualidad
Problema lineal (primal) y condiciones de
extremo:
Ax b
min cTx AT = c
s.a Ax b 0
T (Ax - b ) = 0
Condiciones lineales y cuadrticas
Tanto en x como en

2
Dualidad
Existe un problema en con las
condiciones de extremo anteriores?
Ax b
AT = c max bT
0 s.a AT = c
T(Ax - b ) = 0 0
Problema dual
Las variables son los multiplicadores

3
Dualidad
Propiedades:
Solucin de ambos problemas es la misma
Multiplicadores del primal: variables del dual
Variables del primal: multiplicadores del dual

Es indiferente resolver uno u otro

Pero el coste computacional no es el mismo
Problema dual del dual: primal

4
Dualidad
Otras propiedades:
Dualidad dbil
Para dos puntos factibles: x (factible primal)
y (factible dual)
cTx bT
Los valores del dual son cotas del primal
En los ptimos respectivos,
cTx* = bT*

5
Dualidad
Justificacin del resultado de dualidad dbil
Si x y son factibles,
AT = c TAx = cTx
Ax b , 0 TAx bT
cTx bT
Si x y son adems ptimos,

T(Ax - b ) = 0 TAx = bT
cTx = bT

6
Dualidad
Otras propiedades:
Dualidad fuerte
Para un problema primal (P) y su dual (D),
Si (P) es ptimo,
(D) es ptimo (con la misma solucin)
Si (P) no est acotado,
(D) no es factible
Si (P) no es factible,
(D) no es factible o no est acotado

7
Dualidad
Justificacin de dualidad fuerte
Si uno de los problemas es ptimo, los
multiplicadores son ptimos para el otro
Si un problema no est acotado, por dualidad
dbil no puede existir un punto factible del
otro
Si un problema no es factible, el otro no
puede ser ptimo
Primal y dual son intercambiables

8
 Dualidad
Construccin del problema dual:
Funcin objetivo: min max
Lado derecho multiplicadores
Restricciones:
1. (Matriz de coeficientes)T multiplicadores
= coefs. fn. objetivo
2. Signo de multiplicadores

9
Dualidad
Ejemplo:
max cTx + dTy min bT + hT
s.a Ax + y = b s.a AT + = c
By h + BT = d
x0 ,0
Agrupando trminos:
min bT - hT
s.a AT c
- BT = d
0

10
Dualidad
Interpretacin econmica:
Problema primal: min cTx
s.a Ax = b
x0
Determinar mejor nivel de utilizacin de procesos x
Para hacer frente a una demanda b
Con coste mnimo
Decisin centralizada para toda la empresa
Planificador central

11
Dualidad
Problema dual:
max bT max bT
s.a AT + = c s.a AT c
0
Determinar precios de productos demandados
Para obtener mximo ingreso
Beneficio cero
Decisin descentralizada
Mecanismo basado en precios (mercado)

12
Dualidad
Ejemplo: problema de transporte
Planteamiento:
min ijk cijkxijk
s.a i xijk djk
jk skxijk vi
x0
Variables:
cantidades transportadas de cada almacn i a
cada cliente j de cada producto k

13
Dualidad
Problema dual:
max i vi i + i djk jk
s.a sk i + jk cijk
i 0 , jk 0
Interpretacin:
i es el precio a pagar por el uso de cada
unidad de espacio de almacenamiento
jk es el precio a percibir por cada unidad de
producto entregada al cliente

14
Dualidad
Aplicacin:
Anlisis de sensibilidad
Cmo cambia la solucin si los datos
cambian?
Importancia:
Datos no son conocidos con exactitud
Estn sujetos a incertidumbre
Varan con el tiempo
Estudio paramtrico:
Forma de funcin objetivo ptima
En funcin de los datos

15
Dualidad
Cambios en la funcin objetivo:
El coeficiente ci cambia a ci
Las restricciones no se ven afectadas
Efecto sobre la ltima solucin:
Basta comprobar optimalidad
n = cn - N TB -Tcb
B y N mismos valores que antes del cambio

16
Dualidad
Ejemplo: min x1 - 2x2 - x3
s.a x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0
Solucin: x* = ( 1 3/2 0 )T
Supongamos que el coeficiente c1 cambia
Pasa de valer 1 a valer 3/2
Calcular el nuevo vector de multiplicadores
Cambia cb pero no cn

17
Dualidad
Nuevo vector de multiplicadores:
n = cn - N TB -Tcb
-1 1 2 1/2
1 -1 -1 3/2
n = 0 - -1 0 = 1/2
0 2 -2
0 0 1 1
El punto sigue siendo solucin
Y si c1 pasa a valer 1/2 ?
n = ( 3/2 -1/2 1 )T

18
 Dualidad
El vrtice deja de ser solucin
Nueva solucin
Mtodo Simplex desde el vrtice dado
0
1 0 1 1
pn = 1 , Bpb = -Npn pb = pb =
-1 2 0 1/2
0
Problema no acotado

19
Dualidad
Otro problema a resolver
Efecto para un cambio dado
Cul es el mayor cambio que no afecta a la
solucin?
Forma del cambio: c = c + c
Condicin:

n = cn + cn - N TB -T (cb + cb )
= n + (cn - N TB -T cb ) = n + n 0
= min { - (n )i /(n )i | (n )i < 0 }

20
Dualidad
Ejemplo: min x1 - 2x2 - x3
s.a x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0
Solucin: x* = ( 1 3/2 0 )T
Mximo cambio para
c = c - e1

21
 Dualidad
Criterio para el mximo cambio:
n = n + (cn - N TB -T cb ) = n + n 0
Valores para el caso considerado:
1 0 1 1
1 -1 0 T 1 0 -T -1
0 + 0 - = 0 + -1 0
2 0 1 -1 2 0
1 0 1 0

Mximo cambio:
=0

22
Dualidad
Cambios en el lado derecho de restricciones
El cambio no afecta a los multiplicadores:
Optimalidad no cambia
Valores de las variables tienen que cambiar
El ltimo vrtice es infactible
Ax = b b
Cambia el conjunto de variables bsicas?
Solo si
xb = B -1b i , (B -1b )i < 0

23
Dualidad
Ejemplo: min x1 - 2x2 - x3
s.a x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0
Solucin: x* = ( 1 3/2 0 )T
Supongamos que b1 = 1 2

24
Dualidad
Condicin para que se mantenga la base:
1 0 -1 2 2
B b=
-1 = 0
-1 2 2 2
La base no cambia
S varan los valores de las variables bsicas:

xb = ( 2 2 )T
Supongamos ahora que
b1 = 1 -1

25
Dualidad
Condicin para que se mantenga la base:
1 0 -1 -1 -1
B b=
-1 =
-1 2 2
La base ptima cambia
Clculo de la nueva solucin:
Mtodo Simplex desde el principio, o
Mtodo Simplex dual desde la ltima solucin
Lo veremos ms adelante

26
Dualidad
Mximo cambio que no afecta a la base?
Forma del cambio:
b = b + b
Condicin:
B -1b 0 B -1b + B -1b = xb + B -1b 0
= min { - (xb )i /(B -1b )i | (B -1b )i < 0 }

27
Dualidad
Ejemplo: min x1 - 2x2 - x3
s.a x1 + x3 1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0
Solucin: x* = ( 1 3/2 0 )T
Estudiar cambios para b = -e1

28
Dualidad
Condicin:
xb + B -1b 0
1 1 0 -1 -1 1 -1
+ = + 0
3/2 -1 2 0 3/2 -1/2
1
Si > 1 , la base ptima cambia

29
Dualidad
Mtodo dual del Simplex:
Mtodo Simplex aplicado al problema dual
Empleando la informacin en su forma primal
Calculando valores para x

Inicio del mtodo

Vrtice factible pero no ptimo para el dual
Vrtice ptimo pero no factible para el primal

30
Dualidad
Condiciones del vrtice inicial
Respecto del problema primal:
Vrtice (base) con multiplicadores ptimos
n = cn - N TB -Tcb 0
Variables no factibles

i , (xb )i = (B -1b )i < 0

No se puede aplicar el mtodo Simplex normal

Pero el vrtice tiene informacin de inters

31
Dualidad
Movimiento a partir del vrtice
Clculo de la direccin de movimiento
Seleccionar componente ms negativa de B -1b

Definir direccin para

b = ei , BT + b = 0 = -B -Tb = -B -Tei
NT + n = 0 n = N TB -Tei
Definir la longitud de paso para

= min { - (n )i /(n )i | (n )i < 0 }

32
Dualidad
Valores del problema primal
Se actualiza la base
Variable que deja de ser bsica
La que tenga el valor ms negativo de B -1b
Variable que pasa a ser bsica
La que defina el valor de
Nuevo valor de las variables bsicas
Calcular B -1b para la nueva base

33
Dualidad
Clculos del mtodo Simplex dual
Dado un vrtice ptimo pero no factible
Calcular B -1b
Determinar la componente ms negativa
Calcular n = cn - N TB -Tcb y n = N TB -Tei
Calcular
= min { - (n )i /(n )i | (n )i < 0 }
Determinar la variable que pasa a ser bsica
Actualizar B , N , cb , cn

34
Dualidad
Ejemplo: min x1 - 2x2 - x3
s.a x1 + x3 -1
- x1 + 2x2 + 2x3 2
x0
Vrtice ptimo: xb* = B -1b = ( -1 )T

Variables bsicas: x1 y x2

Variable que deja de ser bsica: x1

Multiplicadores:

n = cn - N TB -Tcb = ( 1 0 1 )T

35
Dualidad
Direccin de movimiento de multiplicadores
n = N TB -Tei = ( 1 -1 0 )T
Longitud de paso
= 0/(-1) = 0
Nueva variable bsica: s1

Nuevo valor de las variables bsicas ( x2 y s1 ):

B -1b = ( 1 1 )T
El vrtice es ptimo

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