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Econometra 2: Modelos VAR

Eduardo Sanchez
Facultad de Economa
UNSA

04 de Noviembre de 2017
Vectores Autorregresivos

Los Vectores Autorregresivos ( VAR ) es un modelo de proceso estocstico


que se utiliza para capturar las interdependencias lineales entre mltiples
series temporales. Los modelos VAR generalizan el modelo autorregresivo
univariado ( modelo AR) al permitir ms de una variable en evolucin. Todas
las variables en un VAR ingresan al modelo de la misma manera: cada
variable tiene una ecuacin que explica su evolucin basada en sus propios
valores rezagados, los valores rezagados de las otras variables del modelo y
un trmino de error
Vectores Autorregresivos


Donde todas las variables son, a su vez, endgenas, en trminos sencillos
regresiona los valores pasados de todas las variables en funcin de todas las
variables, es un todos contra todos.

Donde el Error
El trmino de error tiene media 0
El error es constante para cada t
La correlacin serial en el tiempo es 0
Vectores Autorregresivos

Como la tcnica VAR es relativamente flexible y est dominada por la


endogeneidad de las variables, no se acostumbra analizar los coeficientes de
regresin estimados ni sus significancias estadsticas; tampoco la bondad del
ajuste (R2 ajustado) de las ecuaciones individuales.

Pero s debemos tomar algunas consideraciones para tener un buen modelo


VAR
Vectores Autorregresivos

Debe cumplirse la no correlacin serial de los residuos de las


ecuaciones individuales del modelo y la distribucin normal
multivariada de stos. A veces se exige que las variables reflejen
comportamientos consistentes con lo esperado tericamente, cuando
se les somete a shocks simulados.

Sin embargo, la distribucin normal del modelo VAR es un requisito


no indispensable para la estimacin correcta de un modelo VAR.
Vectores Autorregresivos

Algunos investigadores efectan pruebas adicionales, como la


estabilidad del modelo, la significancia conjunta de las variables
consideradas, su direccin de causalidad, la cointegracin de los
residuos de las regresiones individuales y la Descomposicin de la
Varianza del error de pronstico (DV).
Cointegracin

La teora de la Oferta Monetaria; expresa que

Refiere a que la OM, esta dada por el MM, E, PC y PBI, sin


embargo, la teora no dice que esta relacin se da en logaritmos o en
Diferencias, pero podemos generalizarlo al decir que las variables
estn cointegradas, es decir, si cambiamos los niveles de las variables
cumplirn las mismas caractersticas de la teora.
Causalidad y Correlacin

Las personas que juegan videojuegos estn desempleadas, por


tanto, jugar videojuegos causa que no tengas trabajo.
Si bien es cierto las personas desempleadas tienden a jugar ms
videojuegos, sin embargo, no es cierto que jugar videojuegos causa
que ests desempleado, al estar desempleado se tiene mas tiempo
ocio y por tanto tiene mas tiempo para jugar videojuegos; Estas dos
variables estn Correlacionadas pero no tienen relacin de Causalidad
Oferta Monetaria

Determinantes de la Oferta Monetaria (Baca, 2008)

Multiplicador Bancario.
Tasa de Encaje.
Ingresos.
Preferencia Por Circulante.

Tomaremos las tres primeras variables, para el calculo de nuestro


modelo y tambin tomaremos la tasa de inters, se deja a la clase
el calculo con la variable Preferencia por Circulante.