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Soluo Numrica de

Equaes Diferenciais
Ordinrias
Roteiro

Introduo EDOs
EDOs PVI
Sries de Taylor
Mtodos de Euller
Mtodos de Runge Kutta

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INTRODUO

Uma equao diferencial ordinria definida como uma equao

que envolve uma funo incgnita y e algumas de suas derivadas

avaliadas em uma varivel independente x, da forma:

y( n ) ( x ) f [ x , y' ( x ), y' ' ( x ),... , y( n1 ) ( x )]

Nas cincias aplicadas a utilizao de equaes diferenciais tem


como objetivo descrever o comportamento dinmico de sistemas
fsicos. Por exemplo, o comportamento dinmico de um circuito,
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mostrado na figura a seguir, pode ser descrito por uma equao
diferencial.
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CIRCUITOS ELTRICOS RLC

Circuitos eltricos mais complexos so basicamente formados


por resistores de resistncia R, indutores de indutncia L,
capacitores de capacitncia C, carregado com uma diferena
de potencial VC e uma fonte eltrica cuja diferena de potencial
indicada E(t).

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Se E(t) a diferena de potencial da fonte de alimentao e i(t)
a intensidade da corrente eltrica, ento:

VL a diferena de potencial nos terminais do indutor:

di
VL (t ) L
dt

VR a diferena de potencial nos terminais do resistor:

VR (t ) Ri (t )
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VC a diferena de potencial nos terminais do capacitor:

1 t
VC (t ) i (u )du
C 0

A lei de Kirchoff para tenses afirma que a soma algbrica de


todas as tenses tomadas num sentido determinado (horrio ou
anti-horrio), em torno de um circuito fechado nula. Assim,
quando for fechado o interruptor, obteremos:

VL (t ) VR (t ) VC (t ) E (t )
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Substituindo

di 1 t
VL (t ) L VR (t ) Ri (t ) VC (t ) i (u )du
dt C 0
em
VL (t ) VR (t ) VC (t ) E (t )

obtemos:

di 1 t
L Ri (t ) i (u )du E (t )
dt C 0 1
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Se E(t) constante e derivarmos em relao varivel t, teremos

d 2i(t ) di(t ) 1
L 2
R i(t ) 0
dt dt C

e temos uma EDO de segunda ordem, linear e homognea.

Se E(t) uma funo diferencivel da varivel t, ento

d 2i(t ) di(t ) 1 dE
L 2
R i(t )
dt dt C dt

e temos uma EDO linear no-homognea.


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TIPOS DE EQUAES
DIFERENCIAIS

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EQUAES DIFERENCIAIS ORDINRIAS

So equaes diferenciais que possuem apenas uma


varivel independente.

Exemplos:
dy
x y y funo de x e x a nica varivel
dx independente.

dy y e x so funes de t; t a nica
x2 y2
dt varivel independente.

d2y y e x so funes de w; w a
1

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2 2
x y nica varivel independente. Esta
dw2 edo de segunda ordem.
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EQUAES DIFERENCIAIS PARCIAIS

Uma equao diferencial parcial aquela cuja funo


incgnita depende de duas ou mais variveis independentes.

Exemplo:

2u 2u
2 0 u funo de x e y; x e y so variveis
x y
2
independentes. EDP linear, de 2
ordem e homognea. (Equao de
Laplace)

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SOLUO DE EQUAES DIFERENCIAIS

Determinadas equaes diferenciais podem ser


solucionadas analiticamente, cuja soluo uma expresso
literal. No entanto, isto nem sempre possvel. Neste caso, a
soluo obtida atravs de soluo numrica, como ser visto
na seqncia.

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Exemplo:
dy
Resolva a equao diferencial y.
dx
Soluo:

dy dy dy
y dx dx ln( y ) c1 x c2
dx y y
y ( x) e x c e x e c .
Tomando k ec obtemos :

y( x) ke
x
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Observe que a soluo da equao diferencial resulta numa
famlia de curvas que dependem da constante k, como pode ser
visto na figura abaixo. Uma soluo particular pode ser obtida a
partir das condies iniciais do problema. A especificao de
uma condio inicial define uma soluo entre a famlia de
curvas.

y( x) ke x

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SOLUO NUMRICA DE
EQUAES DIFERENCIAIS
ORDINRIAS PROBLEMA DE
VALOR INICIAL

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Considere a equao diferencial ordinria de primeira ordem com
condio inicial :

y' f ( x, y)
, x [a, b]; x0 a
y( x0 ) y0
Se a soluo da equao diferencial acima do tipo y(x), conforme
ilustrado abaixo:

y y(xn)

y(x3)
y(x1) y(x2)

y(x0) = y0

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x0 = a x1 x2 x3 xn = b x
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ento a soluo numrica da equao diferencial obtida
aproximando-se os valores y( x0 ), y( x1 ), y( x2 ), y( x3 ),... , y( xn ) ,

conforme a tabela abaixo:

ba
onde xj = x0 + jh, com h e n o nmero de subintervalos
n
de [a,b].

Considera-se que a notao y ( x j ), j 1,2,..., n indica a soluo


exata da EDO nos pontos x1 , x 2 , x3 ,..., x n, e y j , j 1,2,...., n
1
indica a soluo aproximada obtida por um mtodo numrico.

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Na soluo numrica no se determina a expresso literal da
funo y(x), mas sim uma soluo aproximada do PVI num
conjunto discreto de pontos.
Nos problemas das cincias aplicadas, normalmente estuda-se
o comportamento dinmico de determinadas variveis, portanto
necessita-se da evoluo das variveis em funo da varivel
independente. A partir dos dados numricos possvel gerar um
esboo do grfico da funo incgnita.

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MTODOS BASEADOS
NA SRIE DE TAYLOR

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Srie de Taylor
Resumo

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Suponhamos que, de alguma forma, tenhamos as
aproximaes y1, y2, ..., yi para y(x), em x1, x2, ..., xi.

Se y for suficientemente suave, a srie de Taylor de y(x) em torno


de x = xi :
( x xi ) 2 ( x xi ) k ( x xi ) k 1
y( x) y( xi ) y' ( xi )( x xi ) y" ( xi ) y ( xi )
(k )
y ( k 1)
( x )
2! k! (k 1)!

x entre xi e x.

Assim,

y( xi 1 ) y( xi ) y' ( xi )( xi 1 xi ) y" ( xi )
( xi 1 xi ) 2
y ( xi )
(k )
1
( xi 1 xi ) k

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2! k!

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Se yi(j) representa a aproximao para a j-sima derivada da funo
y(x) em xi: y(j)(xi) e h = xi+1 xi, teremos:

h2 h k
y ( xi 1 ) yi 1 yi yi ' h yi " yi
(k )

2! k!
e o erro de truncamento dado por:

y ( k 1) ( xi )
e( xi ) h ( k 1)
(k 1)!

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Um mtodo numrico dito de ordem p se existe uma constante C
tal que:
| e( xi 1 ) | Ch p 1

Onde C depende das derivadas da funo que define a equao


diferencial.

Para aplicar o mtodo da srie de Taylor de ordem k:

(k )
y '' y
yi 1 yi yi ' h i h 2 i h k
2! k!

temos de calcular yi, yi, yi, ..., yi(k). 1


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Agora, y(x) = f(x, y(x)). Ento:

y" f x ( x, y( x)) f y ( x, y( x)) y' ( x) f x f y f

Assim, por exemplo, o mtodo de srie de Taylor de 2 ordem :

h2
yi 1 yi hf ( xi , yi ) [ f x ( xi , yi ) f y ( xi , yi ) f ( xi , yi )], i 0,1, ...
2

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Observe que

y ' ' ' ( x) f xx ( x, y ( x)) f xy ( x, y ( x)) y ' ( x)


[ f yx ( x, y ( x)) f yy ( x, y ( x)) y ' ( x)] y ' ( x) f y ( x, y ( x)) y"( x)
f xx f xy f ( f yx f yy f ) f f y ( f x f y f ),

A expresso da terceira derivada j nos mostra a dificuldade dos


clculos de um mtodo de Taylor de terceira ordem. Observe
ainda que todos esses clculos so efetuados para cada i,
i = 1, ..., n.
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Os mtodos que usam o desenvolvimento em srie de Taylor
de y(x) teoricamente fornecem soluo para qualquer equao
diferencial. No entanto, do ponto de vista computacional, os
mtodos de srie de Taylor de ordem mais elevada so
considerados inaceitveis pois, a menos de uma classe restrita
de funes f(x,y) ( f(x,y) = x2 + y2, por exemplo), o clculo das
derivadas totais envolvidas extremamente complicado.

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MTODO DE PASSO UM
MTODO DE EULER

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Consideremos, o mtodo de srie de Taylor de ordem k = 1, ou
seja,

yi 1 yi hyi' yi hf ( xi , yi )
onde

y" ( xi1 )
e( xi 1 ) h2
2

Este o mtodo de Euler, que um mtodo de srie de Taylor de


1
ordem 1.

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INTERPRETAO GEOMTRICA DO MDODO DE EULER:

Como conhecemos x0 e y0 = f(x0), ento sabemos calcular y(x0) =


f(x0,y0). Assim, a reta r0(x) que passa por (x0,y0), com coeficiente
angular y(x0), :

r0 ( x) y( x0 ) ( x x0 ) y' ( x0 )

Escolhido h xk 1 xk

y( x1 ) y1 r0 ( x1 ) y( x0 ) hy' ( x0 )

ou seja 1
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y1 y0 hf ( x0 , y0 ).
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O raciocnio repetido com (x1,y1) e y2 = y1 + hf(x1,y1) e assim,
sucessivamente, o mtodo de Euler nos fornece:
yk 1 yk hf ( xk , yk ). k 0,1,2,...

GRAFICAMENTE:

y = ex
y

y(x1)
r0 (x)
Erro
y1 P1
y0=1

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x0 = 0 x1 = x0 + h x
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Exemplo

Temos f x, y 2cos 2 x y

y1 y0 f x0 , y0 h 1 f 0,1 0.5 2


x1 x0 h 0 0.5 0.5

y2 y1 f x1 , y1 h 2 f 0.5, 2 0.5 3.080605




x2 x1 h 0.5 0.5 1

y3 y2 f x2 , y2 h 3.080605 f 1, 3.080605 0.5 1.798621




x3 x2 h 1 0.5 1.5

Obtendo-se os pontos aproximados da soluo


y1 y x1 y 0.5 2 ,
1
y2 y x2 y 1 3.080605
y3 y x3 y 1.5 1.798621
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MTODOS DE
RUNGE-KUTTA

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MTODOS DE RUNGE-KUTTA

A idia bsica destes mtodos aproveitar as qualidades


dos mtodos de srie de Taylor (ordem elevada) e ao mesmo
tempo eliminar sua maior dificuldade que o clculo de
derivadas de f(x,y) que, conforme vimos, torna os mtodos de
srie de Taylor computacionalmente inaceitveis.

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Podemos dizer que os mtodos de Runge-Kutta de ordem p se
caracterizam pelas propriedades:

So de passo um (auto-iniciantes);

no exigem o clculo de derivadas parciais de f(x,y);

necessitam apenas do clculo de f(x,y) em determinados pontos


(os quais dependem da ordem dos mtodos);

expandindo-se f(x,y) por Taylor em torno de (xi , yi) e agrupando-


se os termos em relao s potncias de h, a expresso do mtodo
de Runge-Kutta coincide com a do mtodo de Taylor de mesma
1
ordem.

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MTODOS DE RUNGE-KUTTA DE 1 ORDEM:
MTODO DE EULER

J vimos que o mtodo de Euler um mtodo de srie de


Taylor de 1 ordem:

yi 1 yi hf ( xi , yi ), i 0,1, 2, ...

Observe que o mtodo de Euler possui as propriedades


anteriores que o caracterizam como um mtodo de Runge-
Kutta de ordem p = 1.

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MTODOS DE RUNGE-KUTTA DE 2 ORDEM:

Inicialmente ser apresentado um mtodo particular que o


mtodo de Heun, ou mtodo de Euler Aperfeioado, pois ele tem
uma interpretao geomtrica bastante simples.

Conforme o prprio nome indica, este mtodo consiste em fazer


mudanas no mtodo de Euler para assim conseguir um mtodo de
ordem mais elevada.

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MTODOS DE EULER APERFEIOADO:

INTERPRETAO GEOMTRICA

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Dado o PVI:
y' f ( x, y)
, x [a, b]; x0 a
y( x0 ) y0
Considere o ponto (xi, yi), yi y(xi). Vamos supor a situao
ideal em que a curva desenhada com linha cheia seja a soluo
y(x) da nossa equao ( isto s acontece mesmo em (x0, y0)).

Por (xi, yi) traamos a reta L1 cujo coeficiente angular


yi = f(xi, yi), ou seja,

L1 : z1 (x) yi (x xi )yi ' yi (x xi )f(xi , yi ).


1
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L1
y

y (x) (Soluo analtica)

yi

xi
1 x

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Assim, dado o passo h, z1(xi+1) = z1(xi + h) igual ao valor yi+1
obtido do mtodo de Euler, que chamamos aqui de yi 1.
Seja
P (xi h, yi hy' i ) (xi 1 , yi 1 ).

Por P agora, traamos a reta L2, com coeficiente angular


dado por:

f(xi h, yi hy' i ) f(xi 1 , yi 1 ).

L2 : z 2 (x) yi hy' i [x (xi h)]f(xi h, yi hy' i ) 1


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L1
y
P
yi 1 yi hy'i L2

y (x)

yi

xi h xi 1
1
x

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A reta pontilhada L0 passa por P e tem inclinao dada pela
mdia aritmtica das inclinaes das retas L1 e L2, ou seja, sua
inclinao :

f(xi , yi ) f(xi h, yi hy'i )


2

1
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L1
y L0
P
yi 1 yi hy'i L2

y (x)

yi

xi h xi 1
1
x

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A reta pontilhada L0 passa por P e tem por inclinao a mdia
das inclinaes das retas L1 e L2, ou seja, sua inclinao :

f(xi , yi ) f(xi h, yi hy'i )


2

A reta L passa por (xi, yi) e paralela reta L0, donde:

f(xi , yi ) f(xi h, yi hy'i )


L : z(x) yi (x xi )
2
1
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L1
y L0
P
yn1 yn hy'n L2

L
yn 1
y (x)

yn

xn h xn 1
1
x

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O valor fornecido para yi+1 pelo mtodo de Euler Aperfeioado :

h
yi 1 yi [f(xi ,yi ) f(xi h,yi hf ( xi , yi ) )], i 0,1, 2,... .
2
Observamos que este mtodo de passo um e s trabalha
com clculos de f(x,y), no envolvendo suas derivadas. Assim,
para verificarmos que ele realmente um mtodo de Runge-
Kutta de 2 ordem, falta verificar se sua frmula concorda com a
do mtodo de srie de Taylor at os termos de 2 ordem em h:

h2 h2
yi 1 yi hf ( xi , yi ) f x ( xi , yi ) f ( xi , yi ) f x ( xi , yi )
2 2
1
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Esta verificao ser feita para o caso geral, apresentado a
seguir.
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FORMA GERAL DOS MTODOS
DE
RUNGE-KUTTA DE 2 ORDEM

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O mtodo de Euler Aperfeioado um mtodo de Runge-Kutta
de 2 ordem e podemos pensar que ele pertence a uma classe
mais geral de mtodos do tipo:

yi 1 yi ha1 f ( xi , yi ) ha2 f ( xi b1h, yi b2 hf ( xi , yi ))

Para o mtodo de Euler Aperfeioado,

a1 1 2 b1 1
a2 1 2 b2 1
Temos quatro parmetros livres: a1, a2, b1e b2. A concordncia
com o mtodo da srie de Taylor at os termos de ordem h2 1
ser mostrado a seguir.
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O desenvolvimento de Taylor da funo f(xi + b1h, yi + b2hf(xi , yi ))
em torno do ponto (xi , yi ) dado por:

f ( xi b1h, yi b2 hf ( xi , yi )) f ( xi , yi ) b1hf x ( xi , yi ) b2 hf ( xi , yi ) f y ( xi , yi )

+ termos de h2.
Desta forma o mtodo de Runge-Kutta pode ser reescrito como:

yi 1 yi a1hf ( xi , yi ) a2 h[ f ( xi , yi ) b1hf x ( xi , yi ) b2 hf ( xi , yi ) f y ( xi , yi )]
+ termos de h3.

1
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A expresso:
yi 1 yi a1hf ( xi , yi ) a2 h[ f ( xi , yi ) b1hf x ( xi , yi ) b2 hf ( xi , yi ) f y ( xi , yi )]

+ termos de h3.

pode ser escrita como

yi 1 yi a1hf ( xi , yi ) a2hf ( xi , yi ) a2b1h2 f x ( xi , yi ) a2b2h2 f ( xi , yi ) f y ( xi , yi )

+ termos de h3.

yi 1 yi hf ( xi , yi )(a1 a2 ) h2[a2b1 f x ( xi , yi ) a2b2 f ( xi , yi ) f y ( xi , yi )]

+ termos de h3.

1
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Como o mtodo de srie de Taylor de 2 ordem escrita como:

1
yi 1 yi h f ( xi , yi ) h 2 [ f x ( xi , yi ) f y ( xi , yi ) f ( xi , yi )], i 0,1, ...
2

+ termos de h3.
E o mtodo de Runge-Kutta de 2 ordem dado por:

yi 1 yi h f ( xi , yi )(a1 a2 ) h2 [a2b1 f x ( xi , yi ) a2b2 f ( xi , yi ) f y ( xi , yi )]

+ termos de h3.

Ento, a concordncia dos dois mtodos at h2 obtida se:


a1 a2 1
1
a2b1 1 2
a b 1
2 2
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O sistema anterior possui trs equaes e quatro variveis.
Escolhendo um dos parmetros arbitrariamente, por exemplo
a2=w 0, temos:

a1 a2 1
a1 1 w
a2b1 1 2
a b 1
2 2 2
b
1 2 2b 1 w

e a forma mais geral dos mtodos de Runge-Kutta de 2 ordem


dada por

yi 1 yi h[(1 w) f ( xi , yi ) wh[ f ( xi 2hw , yi 2hw f ( xi , yi ))], i 0,1, 2, ...

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MTODOS DE RUNGE-KUTTA
DE
ORDENS SUPERIORES

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De forma anloga, pode-se construir mtodos de 3 ordem, 4
ordem, etc. A seguir sero fornecidas apenas frmulas para
mtodos de Runge-Kutta de 3 e 4 ordem:

3 ordem

2 1 4
yi 1 yi k1 k 2 k3 onde
9 3 9

k1 hf ( xi , yi )
h k1
k 2 hf ( xi , yi )
2 2
3 3
k3 hf ( xi h, yi k 2 ) 1
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4 ordem

onde

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OBSERVAO:

Os mtodos de Runge-Kutta, apesar de serem auto-


iniciveis (pois so de passo um) e no trabalharem com
derivadas de f(x,y), apresentam a desvantagem de no
haver para eles uma estimativa simples para o erro, o que
inclusive poderia ajudar na escolha do passo h.

Existem ainda adaptaes dos mtodos de Runge-Kutta que


so simples operacionalmente e que so usadas tambm
para estimativas de erro e controle do tamanho do passo h.

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Vamos calcular usando o mtodo de Runge Kutta uma
aproximao de y(1,5) para a soluo de y=2xy , y(1)=1, com
h=0,1:

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Obtemos:

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E portanto:

1
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Mtodo Runge-Kutta de 4 ordem

Exemplo:

Integre a funo f(x,y)=2x+12x-20x+85 de x=0


at x=0,5 passo de integrao 0,5 com o Mtodo
Runge-Kutta de Quarta Ordem. Condies Iniciais:
para x=0,y=1

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Mtodo Runge-Kutta de 4 ordem
Soluo:

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Mtodo Runge-Kutta de 4 ordem

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