Vous êtes sur la page 1sur 22

ANALISIS DE DUALIDAD

Conceptos Bsicos
Modelo Dual
Pasos para convertir a
modelo Dual
Ejemplos de Aplicacin
Conceptos bsicos
El concepto de dualidad plantea que, asociado a todo problema de
programacin lineal, existe otro problema lineal llamado dual .
El problema de programacin lineal dual que se define a partir
de un problema original (primal), comparte con el :
a) Los mismos coeficientes tanto de la funcin objetivo y
b) Los coeficientes de las restricciones, pero en diferente posicin
Uno de los papeles clave que juega la teora de la dualidad es la
interpretacin y realizacin del anlisis de sensibilidad ( siguiente tema )

Todo problema en Programacin


lineal primal, encuentra un problema
Anlisis de dual con soluciones iguales, es decir,
cada problema resolvindolo en la
Dualidad forma inversa, nos dar igual
solucin que la primal
Modelo Dual : Mtodo Simplex Dual

En particular este mtodo se puede utilizar cuando al


llevarlo a la forma estndar un modelo de Programacin
Lineal no se dispone de una solucin bsica factible inicial
y la aplicacin del mtodo simplex es compleja.
La aplicacin bsica del mtodo simplex dual es cuando :
1. Funcin objetivo del PL es de Minimizacin ( Zmin )
2. Restricciones del tipo >= ( Mayor que )
El dual es formulado partiendo del
problema primo en la siguiente forma:
Si el primo es un problema de Maximizacin, el dual es un problema de
1 Minimizacin y viceversa. ( SE HACE TODO LO CONTRATIO AL ORIGINAL)

Los coeficientes de la funcin objetivo del primo se convierten en las


2 restricciones constantes de las ecuaciones del dual.

Las restricciones de las ecuaciones del primo se convierten en los coeficientes


3 de la funcin objetivo del dual.

Los coeficientes de las variables del DUAL en las ecuaciones restrictivas son obtenidas sacando la
transpuesta de la matriz de coeficientes del primo (los arreglos de los coeficientes en las
4 columnas del primo se convierten en los coeficientes de las filas en el dual y viceversa).

Los signos de la desigualdad son invertidos.


5

Las X variables del primo son remplazadas por Y variables en el dual


6
Ejemplo 1: Conversin al modelo Dual

1. Paso : F.O Maximizacin a Minizacion o


viceversa Min Z
2. Paso : El coeficiente de las F.O del
primal Es la Constante de Rest. del dual
2. Paso : El coeficiente de Rest. del primal
Es el Coeficiente F.O del dual
4. Paso : Coeficientes de las rest. Columnas
del primal son las Filas en el Dual
5. Paso : Signos de desigualdad son
invertidos <= a >=
6. Paso : Las X del Primo son las Y del
Dual (o variables diferentes )
Ejemplos : Conversin al modelo Dual

Primal Primal
Max 200x+150y+120z Max 3x+3y+3z
Sujeto a:15x+7.5y+5z < o = 315 Sujeto a:2x+10y+4z <o = 500
2x+3y+2z < o = 110 2y+4z < o = 100
x + y+ z < o = 50 10x + 20y+ 10z <= 1000
x, y, z,> o = 0 x, y, z,> o = 0

Dual Dual
Min 315A+110B+ 50C Min 500A+100B+ 1000C
Sujeto a:15A+2B+1C > o = 200 Sujeto a:2A+10C > o = 3
7.5A+3B+1C > o = 150 10A+2B+20C > o = 3
5A +2B+ 1C > o = 120 4A +4B+ 10C > o = 3
A, B, C,> o = 0 A, B, C,> o = 0
Ejemplos : Conversin al modelo Dual
Primal Primal
Min Z = 2X1 + 3X2 Max 2X1+X2+3X3+6X4
Sujeto a; Sujeto a:2x1+2X2+X3+X4 < o = 8
2X1 + X2 < o = 16 2X1 +X3+2X4 < o = 12
X1 + 3X2< o = 20 X1,X2,X3,X4 > o = 0
X1 + X2 < o 10
X1,X2 > o =0

Dual
Dual
Min 8Y1+12Y2
Max Z=16W1 + 20W2+10W3
Sujeto a:2Y1+2Y2 > o = 2
Sujeto a;
2Y1 > o = 1
2W1 + W2 +W3 > o = 2
Y1+Y2 > o = 3
W1 + 3W2 +W3 > o = 3
Y1+2Y2> o = 6
De tres (3) restricciones pasamos a De dos (2) restricciones pasamos a
dos restricciones (2 ) ; pero se alargo la cuatro(4 ) ; pero se acorta la F.O y nos
F.O quedamos con 2 variables nicamente
ANALISIS DE SENBILIDAD
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad : Es el estudio de cmo los cambios en
los coeficientes de un problema de programacin lineal afectan a
la solucin optima .
Este anlisis es importante para los tomadores de decisiones
debido a que los problemas reales ocurren en un entorno en
constante cambio
Se conoce tambin como anlisis de Postoptimalidad ya que
comienza hasta que se obtiene la solucin optima del problema
de PL
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad proporciona informacin necesaria para
responder a estos cambios sin requerir una solucin radical de un
programa lineal modificado

Tambin se utiliza para determinar cuales coeficientes en el


modelo de programacin lineal son cruciales .
Como afectara el cambio de un coeficiente de la funcin
objetivo a la solucin optima ?

El anlisis de sensibilidad puede ayudar a determinar cuanto vale


cada unidad de material adicional y cuantas unidades se pueden
aadir antes de que disminuyan los rendimientos establecidos .
Como afectara el cambio de un valor de lado derecho de una
restriccin a la solucin optima
Conceptos Bsicos

Costo Reducido: Indica cuanto tendra que mejorar cada uno de los coeficientes de la
funcin objetivo antes de que la correspondiente variable de decisin pueda tomar valor
positivo en la solucin optima.

Rango de Optimalidad: Intervalo de valores permisible para que NO cambie la solucin


optima

Precio Dual: Mejora en el valor de la funcin objetivo por cada incremento unitario en el
lado derecho de la restriccin. En un problema de maximizar el precio dual es el mismo
precio sombra. En un problema de minimizar el precio dual es el negativo del precio
sombra.
Ejemplo # 1 en Solver
Ejemplo # 1 : Informe de Respuesta

VALOR OPTIMO
DE LA FUNCION
OBJETIVO

SOLUCION OPTIMA
DE LAS VARIABLES
X=2 unidades
Y=2 unidades

CARENCIA O
EXCEDENTE
Ejemplo # 1 : Informe de
Confidencialidad o Sensibilidad
CUANTO PODRIA LA SOLUCION NO
MEJORAR LOS CAMBIA SI :
COHEFICIENTES ( X varia de 2 a 4
GANANCIA ) DE LA F.O Y varia de 1.5 a 3

RANGO DE
OPTIMALIDAD

PRECIOS
DUALES

RANGOS DEL
LADO DERECHO
DE LAS
RESTRICCIONES
Ejemplo # 2 en Solver
Ejemplo # 2 : Informe de Respuesta

VALOR OPTIMO
DE LA FUNCION
OBJETIVO ( Z )

SOLUCION
OPTIMA
X=0
Y=115

CARENCIA O
EXCEDENTE

REST # 3

REST # 2
REST # 1
Ejemplo # 2 : Informe de
Confidencialidad o Sensibilidad
CUANTO PODRIA LA SOLUCION NO
MEJORAR LOS CAMBIA SI :
COHEFICIENTES ( X varia de 5 a 2
GANANCIA ) DE LA F.O Y varia de 6 a 3

RANGO DE
OPTIMALIDAD

PRECIOS
DUALES

RANGOS DEL
LADO DERECHO
DE LAS
RESTRICCIONES
Ejemplo # 3
Televisor Hi-Fi Altavoces Disponibles
Chasis 1 1 0 450
Tubo de imgenes 1 0 0 250
Conos de altavoces 2 2 1 800
Fuente de alimentacin 1 1 0 450
Componentes electrnicos 2 1 1 600

Beneficios por Producto 75 50 35


Estos componentes estn disponibles en cantidades limitadas, por lo que se trata de plantear el
problema de maximizacin restringida de beneficios sabiendo que la contribucin neta de los tres
productos es, respectivamente, de 75 , 50 , y 35 .

El primer paso sera plantear el problema en la hoja de clculo:


Televisores HiFi Altavoces Funcion Objetivo
200 200 0 25000 VLD Holgura
Max 75 50 35
Restricciones
Chasis 1 1 0= 400 450 -50
Tubo de Imgenes 1 0 0= 200 250 -50
Conos de Altavoces 2 2 1= 800 800 0
Fuente de Alimentacion 1 1 0= 400 450 -50
Componente Electrico 2 1 1= 600 600 0
Ejemplo # 3: Informe de Respuesta
Ejemplo # 3 : Informe de
Confidencialidad o Sensibilidad
Anlisis del Ejemplo ( Resumen )
Gracias