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gradientes conjugados
Francisco A. M. Gomes
MT402 – Matrizes – junho de 2008
Funções quadráticas
f ( x) x Ax b x c
1
2
T T
3 2
f(x) 1
2
T
x x 2 8 x c
2 6
200
150
100
50
-50
5
6
0
4
2
-5 0
-2
-10 -4
Curvas de nível da quadrática
40 de nível de f, neste
35
20
Em cada curva do
15
10
gráfico, encontramos
5
3
ortogonal à curva de 2
nível.
1
No exemplo, as setas -1
-2
-5
de modo que o -6
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
ponto (2,-2) é o
mínimo de f(x).
Em (2, -2), temos
f’(x) = 0.
Quadráticas e sistemas lineares
De uma forma geral, escrevemos o gradiente
de uma função quadrática f(x) na forma:
f ' ( x ) 21 A T x 21 Ax b
f ' ( x ) Ax b
30
100
25
0
-100 20
-200
15
-300
-400 10
40
30 40
30 5
20
20
10 10
0 0 5 10 15 20 25 30
Pontos de sela
30
400
300 25
200
20
100
0 15
-100
-200 10
40
30 40
30 5
20
20
10 10
0 0 5 10 15 20 25 30
Matrizes definidas positivas
Se a matriz A, além
8
de simétrica, é
6
definida positiva,
4
então a função
2
quadrática f(x) é um
0
parabolóide voltado
-2
para cima, e a
-4
solução de f’(x) = 0,
-6
ou de Ax = b, é o
-8
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ponto de mínimo de
f(x).
O método da máxima descida
ri b Ax i
riTri
i T
ri Ar i
x i 1 x i i ri
f ( x i ) f ( x*) 1
2i
f ( x 0 ) f ( x*) 1
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
O método dos gradientes conjugados
Deste modo,
x k 1 x k Dk w x k D k (D kT AD k )1D kTrk .
Vetores ortogonais
Dados de entrada:
1. A matriz A (simétrica, definida positiva).
2. O vetor b.
3. Uma aproximação inicial x0 da solução
do sistema.
4. Os parâmetros (tolerância do resíduo)
e kmax (número máximo permitido de
iterações).
Algoritmo, parte 2
1 r0 b – Ax0
2 k 0; -1 0; d-1 0
3 Enquanto ||rk||2/||b||2 > e k kmax,
3.1 dk rk + k dk-1
3.2 k rkTrk/dkTAdk
3.3 xk+1 xk + kdk
3.4 rk+1 rk – kAdk
k rk
2 2
3.5 2
/ r k 1 2
3.6 kk+1
Convergência do método
Teoricamente, o método converge para a
solução do sistema linear em n iterações.
Entretanto, nem sempre isso acontece em
virtude dos erros de arredondamento e
cancelamento que fazem com que
o vetor resíduo perca precisão;