El problema del camino aleatorio

con Excel VBA

Un borracho en Montecarlo II

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Método de Montecarlo

• Cualquier técnica de muestreo aleatorio que se emplea para

aproximar soluciones a problemas cuantitativos
• Sin solución algebraica.
• Es tan compleja que resulta inabordable
• Hay una variable de entrada cuyo comportamiento desconocemos

Usado normalmente en modelos

financieros, pero no exclusivo de ellos

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Método de Montecarlo
• Hay una o varias variables de entrada cuyo comportamiento
desconocemos
• Modelamos ese comportamiento con una de estas técnicas de muestreo
aleatorio
• Estudiamos la salida

Variable 1

Variable 2 Modelo
Computacional Salida

Variable n

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Problema del camino aleatorio, del andar del
borracho o “random walking”
• Partiendo de un punto central y suponiendo que se dan pasos de
longitud constante L y dirección aleatoria: ¿Cuánta distancia se habrá
recorrido al cabo de “n” pasos?

αn

α3

α2
α1
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Solución con Excel

• Elaboración de rutina para automatizar el proceso con VBA

• Representación gráfica de la solución

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Solución algebraica
𝑑1 = 𝑥1 2 + 𝑦1 2
𝑥1 = 𝑙 cos 𝛼1 𝑦1 = 𝑙 sen 𝛼1

𝑑1 = (𝑙 cos ∝1 )2 + (𝑙 sen ∝1 )2
αn

α3
𝑑1 = 𝑙2 (1)
α2
α1 𝑑1 = 𝑙
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Solución algebraica
𝑥1 = 𝑙 cos 𝛼1

𝑥2 = 𝑥1 + 𝑙 cos 𝛼2 = 𝑙 cos 𝛼1 + 𝑙 cos 𝛼2

𝑥𝑛 = 𝑙 σ𝑛1 cos ∝𝑛 𝑦𝑛 = 𝑙 σ𝑛1 sen ∝𝑛

𝑑𝑛 = 𝑥𝑛 2 + 𝑦𝑛 2

𝑛 2 𝑛 2

𝑑𝑛 = (𝑙 ෍ cos ∝𝑛 ) +(𝑙 ෍ sen ∝𝑛 )

1 1
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Solución algebraica

𝑛 2 𝑛 2

𝑑𝑛 = 𝑙 (෍ cos ∝𝑛 ) +(෍ sen ∝𝑛 )

1 1

𝑑𝑛 = 𝑙 ෍(𝑐𝑜𝑠 ∝𝑛 2 +𝑠𝑒𝑛 ∝𝑛 2 ) + 𝐾
1

𝑑𝑛 ≈ 𝑙 𝑛
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Recomendaciones sobre consumo de alcohol:

Vino español: con moderación y templanza

Resto: con mucha moderación

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