DAZA PARODI KELLY JOHANA

MARTINEZ PEREZ DAYLAN DAVID

MERCADO NAVARRO MARIA MILENA
Todo problema de optimización (primal), tiene un
problema asociado (dual) con numerosas propiedades
que los relacionan y nos permiten hacer un mejor análisis
de los problemas

PROBLEMA PRIMAL PROBLEMA DUAL

 RELACIONES PRIMAL-DUAL

1. La solución
óptima del problema 2. La solución
dual proporciona los óptima del
precios en el problema dual
mercado o los aporta la solución
beneficios de los óptima del
recursos escasos problema original
asignados en el y viceversa.
problema original.
¿Porqué se plantea el programa dual?

Por una parte permite resolver problemas

lineales donde el numero de restricciones es
mayor que el numero de variables. Además, la
solución de unos de los problemas ( primal o
dual) nos proporciona de forma automática la
solución del otro programa.
 ¿Que significado tiene su solución?

La dualidad permite realizar importantes

interpretaciones económicas de los problemas de
programación lineal.
EJERCICIO

¿Qué porcentaje de la composición del nuevo producto

provendrá de cada una de las cuatro minas con el objeto
de minimizar su costo.?
Variables de decisión :

X1 = porcentaje que provendrá de la mina 1

X2 = porcentaje que provendrá de la mina 2

X3 = porcentaje que provendrá de la mina 3

X4 = porcentaje que provendrá de la mina 4

 Min. Z = 800X1 + 400X2 + 600X3 + 500X4
• SUJETO A:
Restricción de elemento básico A
10X1 + 3X2 + 8X3 + 2X4 ≥ 5

Restricción de elemento básico B

90X1 + 150X2 + 75X3 + 175X4 ≥100

Restricción de elemento básico C

45X1 + 25X2 + 20X3 + 37X4 ≥ 30

Restricción de elemento básico D

X1 + X2 + X3 + X4 =1

X1,X2,X3,X4 ≥ 0
PROBLEMA DE PROBLEMA DE
MINIMIZACIÓN MAXIMIZACIÓN

RESTRICCIONES VARIABLES

≥ ≥0
= Irrestricta
≤ ≤0

RESTRICCIONES
VARIABLES
≤
≥0
=
Irrestricta
≥
≤0
 Max. W = 5Y1 + 100Y2 + 30Y3 + Y4
Min. Z = 800X1 + 400X2 + 600X3 + 500X4

SUJETO A:
SUJETO A:

10Y1 + 90Y2 + 45Y3 + Y4 ≤ 800

(Y1) 10X1 + 3X2 + 8X3 + 2X4 ≥ 5
34Y1 + 150Y2 + 25Y3 + Y4 ≤ 400
(Y2) 90X1 + 150X2 + 75X3 + 175X4 ≥ 100
8Y1 + 75Y2 + 20Y3 + Y4 ≤ 600
(Y3) 45X1 + 25X2 + 20X3 + 37X4 ≥ 30
2Y1 + 175Y2 + 37Y3 + Y4 ≤ 500
(Y4) X1 + X2 + X3 + X4 = 1
Y1 , Y2 , Y3 ≥ 0
X1 , X2 , X3 , X4 ≥ 0
Y4 Irrestricta

PROBLEMA PRIMAL PROBLEMA DUAL

El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el programa primal.

El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el programa

primal

Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos
independientes de las restricciones o RHS de programa primal.

Si el programa primal es un problema de maximización, el programa dual es

un problema de minimización.

El problema dual de un problema dual es el programa primal original.

La matriz de coeficientes técnicos del problema dual es la traspuesta de la matriz

técnica del problema primal.
PROBLEMA DUAL PROBLEMA PRIMAL
IMPORTANCIA

• Nos permite investigar el efecto que tendría la solución

óptima proporcionada por el método simplex en el hecho
de que los parámetros (datos de entrada) tomaran otros
valores posibles.

OBJETIVO

• Es identificar el intervalo permisible de variación en los

cuales las variables o parámetros pueden fluctuar sin que
cambie la solución óptima. Sin embargo, así mismo se
identifica aquellos parámetros sensibles, es decir, los
parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que
cambie la solución óptima.
 Intervalo de optimalidad: es el intervalo de variabilidad de
un coeficiente de la función objetivo.

 Intervalo de factibilidad: Es el intervalo de variabilidad de

un lado derecho de una restricción.

 Precio Sombra: Cambio en el valor de la función objetivo

por aumento unitario en el valor del lado derecho de una
restricción.
El análisis de sensibilidad estudia los efectos sobre la solución optima
debidos a:

Cambios en los coeficientes

Cambios en la técnicos debidos, por
Cambios en los coeficientes
disponibilidad de los ejemplo, a cambios en la
de la FO
recursos tecnología o en las
materias primas utilizadas

La introducción de un
La introducción de una
nuevo producto (otra
nueva restricción
variable)
Consecuencias de que la base optima del problema lineal no
cambie

CASO 1: Si se trata de un coeficiente Cj

- La solución optima no cambia

- El valor optimo puede cambiar

CASO 2: Si se trata de un coeficiente bi

- La solución optima puede cambiar

- El valor optimo puede cambiar
 BIBLIOGRAÍA

Tomado de: https://es.scribd.com/doc/216227745/Tema-3-1-y-3-2-Investigacion-de-

Operaciones. Tecnológico de Estudio Superiores de Tianguistenco. Unidad 3- DUALIDAD Y
ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

Tomado de : https://jrvargas.files.wordpress.com/2008/08/analisisdesensibilidad_2010.pdf .
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua. Análisis de Sensibilidad y
Dualidad.

Tomado de:
https://www.ucursos.cl/usuario/e4ec9e12c4e47e3de09b0ff5dbe14eb0/mi_blog/r/dualidad.pdf.
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de
Ingeniería Industrial
Dualidad y Análisis de Sensibilidad. Marcel Goic.

Tomado de: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal-
en-winqsb. WinQSB .Dr. Yih-Long Chang.