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de Estado
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Expositor : Mg. Milagros R. Quispe Quispe
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Introducción
La notación estado de los espacio, es esencialmente
una notación conveniente para la estimación de
modelos estocásticos donde se asume errores en la
medición del sistema, lo que permite abordar el
manejo de un amplio rango de modelos de series de
tiempo, entre ellos: ARMA, ARIMA, SARIMA, XARMA,
otros.
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Introducción
3
Introducción
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Obtención de estimadores pseudo máximo verosímiles
de los parámetros de un modelo mediante el filtro de
Kalman
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FILTRO DE KALMAN TIEMPO DISCRETO
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
Sea el siguiente sistema de ecuaciones:
Ecuación de estado
Ecuación de observación
donde:
Matriz cuadradas
Vector exógeno
Ruido blanco
Matriz de var-cov 7
Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
Se asume que:
No existe relación
contemporánea
donde:
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
Respecto a la ecuación de observación se asume que:
Ejemplos:
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
Caso 1: AR(p)
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
Caso 2: MA (1)
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
𝜀𝑡 = 𝜎𝑡 + 𝜃𝜎𝑡−1
𝜀𝑡 = 𝜎𝑡 + 𝜃1 𝜎𝑡−1 + 𝜃2 𝜎𝑡−1
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Representación de un sistema dinámico en
espacio de los estados
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Aplicación
Dependiendo del conjunto de información empleado en la
obtención de la distribución condicionada del estado que
se esta analizando, se pueden distinguir tres casos:
Si t > t’, Esta técnica para obtener información acerca de
es la de predicción.
Si t = t’, Esta técnica es la de filtrado.
Si t < t’, Esta técnica se conoce en la literatura como
smoothing (suavizado o alisado).
Smoothing
Smoothing
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Smoothing
Ejemplo: variable ventas (sales)
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Smoothing
Ejemplo: variable ventas (sales)
1000 1020 1040 1060 1080 1100
0 10 20 30 40 50
t
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
Caso: PIB trimestral en constantes en logaritmos (lpibk) en el periodo 1991:01-2003:01.
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
Caso: Perú-PIB trimestral del periodo 1990:01-2018:01
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
PBI
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PBI_NO_COMPO_ESTACIONAL
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000 22
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
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Estimación del modelo espacio de los estados-
Filtro de Kalman- Aplicaciones en Eviews
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