DIAGNÓSTICO

INICIAL DEL ESTUDIO

DE CASO
Estrategia propuesta en el estudio
de caso
• PROYECCIÓN
• COMPRA
• DECISIÓN
 Modelo Probabilístico de
Proyección
 Modelos de pronóstico de comportamiento exponencial (simple)

“La ventaja de este enfoque es que no es necesario guardar los datos

individuales; se calcula el pronóstico a partir de un pronóstico anterior
y en nuevo datos”

Según Sipper, d., & Bulfin, j. r. l. en el texto planeación y control de la

producción
Modelo Probabilístico de Compra

 Modelo de inventario determinístico y probabilístico (eoq)

“Este es el modelo clásico, más antiguo. este tipo de modelo supone

que se refiere a una función comercial, su objetivo es determinar qué
cantidad se debe ordenar (q) y el punto de reorden (r) que indica en
que momento se debe hacer el pedido de manera que se minimicen
los costos totales de los inventarios.”
Según Ruiz, e. n. en el texto Investigación de operaciones.
Modelo Probabilístico de Decisión

 Criterios decisiones bajo incertidumbre (criterio Laplace y Hurwicz)

“Este criterio distingue los resultados máximos y mínimos posibles de cada
alternativa; hecho esto aplica el factor de ponderación ß llamado "índice de
optimismo relativo", para llegar a la decisión mediante el cálculo de utilidades
esperadas. el criterio se aplica siguiendo la secuencia:

1.- de la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada

alternativa, dando lugar a un vector de óptimos y a otro de pésimos.
2.- el vector de óptimos se afecta por el índice ß y el vector de pésimos por (1 -
ß)
el índice ß varia entre 0 y 1;
ß = 0 para el caso más pesimista ( criterio mínimo )
ß = 1 para el caso más optimista ( criterio máximo )
0 <= ß => 1 para los casos intermedios.
3.- La suma de los vectores ( de óptimos y pésimos ) ya ponderados, es el vector de
valores esperados. la alternativa seleccionada es aquella que corresponde al
máximo valor esperado.
2.4 criterio de laplace.
El criterio de laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las
probabilidades sean las mismas para cada estado. como ahora ya se cuenta con
información de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza
matemática asociada a cada alternativa y por último se selecciona aquella
alternativa que corresponda al máximo valor monetario esperado.
Esto se puede expresar así: p(e)=1/n ; donde n es el número de estados naturales.
Alternativa elegida ---maximo(si p(e)aij )”

Según Antonio del Valle, j. en el texto decisiones bajo condiciones de

incertidumbre
 Referencia documental

 “Sipper, d., & Bulfin, j. r. l. (1998). Planeación y control de la

producción. Recuerado de
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538”
 “Ruiz, e. n. (2011). Investigación de operaciones. en: selección de
guías de estudio: contabilidad y finanzas. Recuperado de
https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538”
 “Antonio del Valle, j., Decisiones bajo condiciones de
incertidumbre, recuperado de
http://www.ingenieria.unam.mx/javica1/ingsistemas2/decisiones/in
certidumbre.html