Curso DayTrader B3

Aula 01
 Conceito de Operação

Comprador Vendedor
 Mercado Futuro
• Principais contratos futuros negociados na B3:

Açúcar Cristal Boi Gordo Café Arábica Etanol Anidro Etanol Hidratado

Soja Milho Ouro Petróleo Taxa DI

Euro Dólar Índice Bovespa

 O que são Contratos Futuros?
• Os contratos futuros são derivativos – instrumento financeiro cujo preço
deriva do preço de mercado de uma commodites (milho, café, soja, boi
gordo, etc), ou de um outro instrumento financeiro (dólar, índice Bovespa,
taxa de juros, etc).
• Contratos futuros são acordos de compra ou venda de um ativo para uma
data futuro a um preço estabelecido entre as partes quando da
negociação.
• Esses contratos são padronizados em relação à quantidade e qualidade do
ativo, formas de liquidação, garantias, prazos de entrega e tem negociação
apenas em bolsa.
 Vantagens dos Contratos Futuros

• Alavancagem;
• Alta liquidez;
• Pode-se operar “comprado” ou “vendido”, ou seja, apostando na alta ou na
queda de determinado ativo.
 Margem de Garantia

• É sem dúvidas um dos diferencias mais fascinantes do mercado futuro, pois

através da margem de garantia é possível alavancar o patrimônio do
investidor e assim buscar obter ganhos expressivos em relação ao capital
alocado;
• É uma quantia em dinheiro depositada pelas partes envolvidas em um
contrato futuro com o objetivo de garantir o cumprimento do mesmo;
• Este valor deve permanecer depositado na conta da corretora enquanto
compradores e vendedores mantiverem suas posições em aberto. Quando
as posições forem encerradas, a margem de garantia é devolvida.
 Margem de Garantia

Margem Compra Margem Venda

Contrato XP Modal
(B3) (B3)
Mini Índice WIN R$ 80,00 R$ 15,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
Mini Dólar WDO R$ 80,00 R$ 25,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
 Mini Índice - WIN

Código: WIN
Cotação: Pontos de índice, sendo cada ponto equivalente a R$ 0,20
Tamanho do contrato: R$ 0,20 x Pontos do Ibovespa
Variação mínima de
5 pontos de índice
apregoação:
Lote Padrão: 1 contrato
Meses de vencimento: Meses pares
Data de vencimento: Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento
Cálculo de volume: Cotação x 0,20 x Número de contratos
* Horário de
Das 09:00 às 17:55 (*Podem sofre alterações, vide B3)
negociação:
 Mini Dólar - WDO

Código: WDO
Cotação: Reais por US$ 1,000,00
Tamanho do contrato: US$ 10.000,00
Variação mínima de
R$ 0,50 por US$ 1.000,00
apregoação:
Lote Padrão: 1 contrato
Meses de vencimento: Todos meses
Data de vencimento: 1º dia útil do mês de vencimento
Cálculo de volume: Cotação x 10 x Número de contratos
* Horário de
Das 09:00 às 18:00 (*Podem sofre alterações, vide B3)
negociação:
 Códigos dos Contratos Futuros

Mês Código
Janeiro F

WIN V 18 Fevereiro
Março
G
H
Abril J
Maio K

Código Ano Junho M

Julho N
Agosto Q
Mês de Vencimento Setembro U
Outubro V
Novembro X
Dezembro Z
 Vencimentos Mini índice - WIN

Código Meses de vencimento

WING18 Janeiro e Fevereiro
• Lembre-se o contrato de índice vence:
WINJ18 Março e Abril
WINM18 Maio e Junho
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do WINQ18 Julho e Agosto
mês de vencimento WINV18 Setembro e Outubro
WNZ18 Novembro e Dezembro
 Mini Índice - WIN
• Exemplo 1 – Day Trade: Compra de 10 contratos de mini índice futuro (winv18) a 72.000
pontos.
Encerra a posição vendendo 10 contratos a 72.250 pontos.

Resultado da Operação = (Venda – Compra) x 0,20 x Nº de contratos

Resultado da Operação = (72.250 – 72.000) x 0,20 x 10 = R$ 500,00

• Exemplo 1 – Day Trade: Venda de 10 contratos de mini índice futuro (winv18) a 80.000
pontos.
Encerra a posição comprando 10 contratos a 80.500 pontos.

Resultado da Operação = (Venda – Compra) x 0,20 x Nº de contratos

Resultado da Operação = (80.000 – 80.500) x 0,20 x 10 = R$ 1.000,00
 Vencimentos Mini Dólar - Wdo
Código Meses de vencimento
WDOF18 Janeiro
WDOG18 Fevereiro
WDOH18 Março
WDOJ18 Abril
WDOK18 Maio
• Lembre-se o contrato de dólar vence:
WDOM18 Junho
WDON18 Julho
1º dia útil do mês de vencimento WDOQ18 Agosto
WDOU18 Setembro
WDOV18 Outubro
WDOX18 Novembro
WDOZ18 Dezembro
 Mini Dólar- WDO

• Exemplo 1 – Day Trade: Compra de 5 contratos de mini Dólar futuro (wdov18) a R$ 4.150,00.
Encerra a posição vendendo 5 contratos a R$ 4.160,00.

Resultado da Operação = (Venda – Compra) x 10 x Nº de contratos

Resultado da Operação = (4.160,00 – 4.150,00) x 10 x 5 = R$ 500,00

• Exemplo 2 – Day Trade: Venda de 5 contratos de mini Dólar futuro (wdov18) a R$ 4.100,00.
Encerra a posição comprando 5 contratos a R$ 4.105,00.

Resultado da Operação = (Venda – Compra) x 10 x Nº de contratos

Resultado da Operação = (4.100,00 – 4.105,00) x 10 x 5 = R$ 250,00
Ações
 Ações

Código: PETR3
Cotação: Reais por 1/100
Variação mínima de
R$ 0,01
apregoação:
Lote Padrão: 100 papeis
Cálculo de volume: Cotação x Nº de papeis
* Horário de
Das 10:00 às 17:00 (*Podem sofre alterações, vide B3)
negociação:
 Ações – PETR3

• Exemplo 1 – Day Trade: Compra de 500 papeis de ações da Petrobras (PETR3) a R$ 21,00.
Encerra a posição vendendo 500 papeis a R$ 21,40.

Resultado da Operação = (Venda – Compra) x Nº de papeis

Resultado da Operação = (21,40 – 21,00) x 500 = R$ 200,00

• Exemplo 1 – Day Trade: Venda de 500 papeis de ações da Petrobras (PETR3) a R$ 20,00.
Encerra a posição comprando 500 papeis a R$ 20,90.

Resultado da Operação = (Venda – Compra) x Nº de papeis

Resultado da Operação = (20,90 – 20,00) x 500 = R$ 450,00
Ações – PETR3