ECONOMETRIA II

AULA PRÁTICA

12.04.19
 QUESTÃO 1

Letra A)
Lembrando que a representação matricial de uma função de regressão
amostral com K variáveis pode ser escrita como segue:

Podemos observar que o número de linhas (n) do vetor Y corresponde ao

número de observações, ou seja, ao tamanho da amostra.
 QUESTÃO 1

Letra A)
Ou, podemos observar que o primeiro elemento da matriz (X’X) sempre
representará o tamanho da amostra:
 QUESTÃO 1

Letra
• B)
Estimativa dos (s )por MQO em notação matricial:

Precisamos encontrar a matriz inversa de (X’X) ->

 QUESTÃO 1

Letra
• C)
Dada a estimativa da variância do termo de erro ( em notação matricial:

->

Precisamos encontrar (y’y) e , sabendo que (n-K) = 5 - 3 = 2

 QUESTÃO 1

Letra
• D)
Para obter basta multiplicar o escalar σ²
encontrado na letra (C) pela matriz encontrada na letra (B).
 QUESTÃO 2

•
• 1º Passo – Importar os dados da tabela para o Excel.
• 2º Passo – Determinar quais são as variáveis dependentes e independentes.
• 3º Passo – Ajustar os dados ao modelo incluindo
as variáveis X² e X³.
• 4º Passo – Antes de calcularmos os precisamos ajustar a matriz X inserindo
uma coluna de valores 1 (1ª coluna).
• 5º Passo – Determinar e (X’Y).
 QUESTÃO 2

•
• 6º Passo – Para determinar σ² precisamos encontrar (y’y) e , sabendo que
(n-K) = 10 – 4 = 6.
• 7º Passo – Determinados σ² e basta substitui-los na equação:
 QUESTÃO 3
•
• 1º Passo – Importar os dados para o Excel
• 2º Passo - Determinar quais são as variáveis dependente e independentes.
• 3º Passo – Montar o modelo de regressão inserindo dummies para realizar o
teste de quebra estrutural:

->
(1) (2)

Com Dt = 1, com abertura comercial (1991 a 2013)

Dt = 0, sem abertura comercial (1975 a 1990)
 QUESTÃO 3

•
• 4º Passo – Ajustar os dados ao modelo (2) incluindo as variáveis () e () no
Excel.
• 5º Passo - Realizar a regressão dos dados no Excel e montar nosso modelo a
partir dos resultados:

Período 1975 a 1990:

Período 1991 a 2013:
 QUESTÃO 3
• 6º Passo – Para confirmar se ouve mudança (quebra) estrutural no
•
intercepto, coeficiente angular ou em ambos precisamos realizar o seguinte
teste de hipótese:

Ho: = 0 Ho: = 0
H1: 0 H1: 0

Para um nível de significância = 5%

 QUESTÃO 3
• 7º Passo – Para realizar o teste de hipótese basta observarmos o p-valor dos
•
coeficientes:
• > --- Logo, não se rejeita a Hipótese Nula.
• --- Logo, não se rejeita a Hipótese Nula.

A partir do teste de hipótese podemos observar que os coeficientes não são

estatisticamente significativos, ou seja, não houve mudança na relação
poupança-renda nos dois períodos ( não houve a quebra estrutural).