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Méthodes numériques
pour l’ingénieur
Résolution de systèmes
d’équation non linéaires
f(x)=0
Introduction
• Comment résoudre le système suivant ?
3x y z 0
x 81 y 4 z 0
2 x 13 y 20 z 0
– Méthodes directes
– Méthodes itératives
Introduction
• Comment résoudre le système suivant ?
1
3 x cos( yz ) 0
2 2
x 81( y 0 . 1) 2
sin( z ) 1.06 0
xy 10 3
e 20 z 0
3
• Principe :
– trouver une méthode itérative uk+1 = g(uk)
qui converge vers la solution
Résolution de f(x)=0
• Plusieurs méthodes
– Newton
– Quasi-Newton (sécante, Broyden, …)
– Point fixe
– Gradient
• Problèmes ?
– Convergence
– Complexité
f(x)=0 lorsque n=1
• Recherche par dichotomie
• méthode de la séquente
• méthode de point fixe
• méthode de Newton-Raphson } Aussi lorsque
n2
Recherche dichotomique
ab Mé thode de la dichotomie
f (a ) f (b) 0 c
2 f(b)
si f (c)
alors on a trouvé la solution : c
sinon si f (a ) f (c) 0 a c=a+b/2 b
alors a c
sinon si f (b) f (c) 0
f(x)
alors b c
Théorème :
soit pn nN la suite générée par
f(c)
f(b)
ba
c b f (b)
f (b) f (a )
a c b
f(c)
xk xk 1
xk 1 xk f ( xk )
f ( xk ) f ( xk 1 )
f(a)
La « fausse » bonne idée
garder f(a) et f(b) de signe opposé
Mé thode de la sé quente Mé thode de la fausse position
f(x2) f(x2)
f(x5)
x1 x3 x4 x5 x2 x1 x3 x4 x5 x2
f(x5)
f(x1) f(x1)
1
c b f (b)
f ' (b)
f(c)
a c b
f ( xk )
xk 1 xk
f ' ( xk )
f(a)
Méthode de Newton
• En dimension 1 :
– on considère l'approximation affine :
f u k h f u k f u k h h h
y=tanh(x)cos(x2)+x-2 1.5
1
y(x)
y'=(1-tanh2(x))cos(x2) 0.5
-2tanh(x)sin(x2)x+1 0
-0.5
-1
-1.5
-2
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Méthode de Newton
0.5
0
y=tanh(x)cos(x )+x-2
2
y'=(1-tanh2(x))cos(x2) u1 = 2.1627
-2tanh(x)sin(x2)x+1 -0.5
u0 = 2
u1 = 2.1627
u2 = 2.1380 -1
1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 2.2
u3 = 2.1378 u0 = 2
u4 = 2.1378
Méthode de point fixe
• Définition
• f(x)=0 et le x = g(x)
• exemple
• convergence (suite de Cauchy)
• théorème de convergence globale
• théorème de convergence local
– théorème du point fixe
Méthode du point fixe
• Principe général :
– trouver g en fonction de f telle que
• f(û)=0 g(û)=û
• la suite uk converge (si u0 est bien choisi)
• Dichotomie
• séquente
Multidimensionnel ?
• newton
• Point fixe
Accélération !
Accélération de la convergence
• Définition : l’ordre de la convergence
• Motivation
• Définition du principe de Aitken
• Théorème de convergence quadratique
• Aitken et Steffensen
Méthode de Newton f
x
1
• En dimension n :
f
– une équation, n inconnues : f ( x )
n xi
f :R R Le vecteur gradient
1 f
f ( x h ) f ( x ) h ' f ( x ) h ' H f ( x ) h h ( h 2 )
2 x
n
– n équations, n inconnues : La matrice Hessiène
f : Rn Rn
1
f ( x h ) f ( x ) f ( x ) h h ' H f ( x ) h h ( h 2 )
2 f f f1
1 x 1
x x
x1 x2 xn
f 2
f x x1
x
La matrice jacobienne
f n f n
x x x
1 xn
Méthode de Newton
• En dimension n : f : Rn Rn
– et ainsi
u0 initialisation
f (uk )h f (uk ) système linéaire (LU)
uk 1 uk h itèration
Méthode de Newton
• Théorème :
– s'il existe û tel que
• f(û)=0
• f est différentiable dans un voisinage de û
•
f ( x ) f (û ) x û
f(û) est inversible
– alors il existe > 0 tel que
• si u° vérifie
• alors la suite construite
u û par
la méthode de Newton
converge vers û
Méthode de Newton
• Avantage : convergence quadratique
2
– il existe C > 0 tel que u k 1 k
û C u û
u k 1 u k Approximation
u k 2 u k 1 f u k 1
f u k 1 f u k de 1/f '(uk+1)
• En dimension n :
– le rapport précédent n'a aucun sens (u est un vecteur)
– comment approcher f(uk+1) ?
Méthodes de Quasi-Newton
• Approximation de f(uk+1) par la matrice Ak
– Ak doit vérifier Ak(uk - uk-1)=f(uk) - f(uk-1)
• Méthode de Broyden :
– condition supplémentaire : Akz = Ak-1z si (uk - uk-1)'z = 0
Méthodes de Quasi-Newton
• Méthode de Broyden : algorithme
– initialisation de u0 et A0 (différences finies)
– itération :
uk 1 uk Ak1 f uk
y k 1 f u k 1 f u k
s k 1 u k 1 u k
y k 1 Ak s k 1 s k 1
Ak 1 Ak 2
s k 1
Méthodes de Quasi-Newton
• Convergence de la méthode de Broyden :
u k 1 û
– "super-linéaire" lim
k
0
k u û
1
3 x cos( yz ) 0 sin x y 2 log e ( z ) 7
2 2
x 81( y 0.1) sin( z ) 1.06 0
2
3x 2 y z 3 1
10 3 x yz 5
e xy
20 z 0
3
– comparer le temps de convergence
(pour un même seuil)