Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
2
2
Topics
Discrete Probability Distributions
• Binomial Distribution
• Bernoulli Distribution
• Geometric Distribution
• Discrete Poisson Distribution/Poisson Process
Continuous Probability Distribution
• Uniform
• Exponential
• Normal
Empirical Distributions
3
3
Discrete and Continuous
Random Variables
4
Discrete versus Continuous Random Variables
Discrete Random Variable Continuous Random Variable
3. f ( x) 0, if x is not in RX
p X x x p X x f t dt 0
x
x
p (x i )
i
p a X b f x dx
b
5
Expectation
• Discrete E ( x) xi p( xi )
all i
• Continuous E( x) xf ( x)dx
Mean/Expected Value
7
Distribusi Probabilitas Diskrit
Percobaan Bernoulli
Binomial Distribution
Geometric Distribution
Poisson Distribution
Poisson Process 8
Pemodelan Event Acak dengan
Dua-State
Percobaan Bernoulli
Binomial Distribution
9
Percobaan Bernoulli
Context: Event acak dengan dua kemungkinan nilai
Dua event:Yes/No, True/False, Sukses/Gagal
Dua kemungkinan nilai: 1 untuk sukses, 0 untuk gagal.
Example: Melempar koin, Status Transmisi Paket,
Sebuah experiment terdiri atas n percobaan.
Probability Mass Function (PMF): Probabilitas dalam satu percobaan
p, x j 1, j 1, 2,..., n
PMF: p one trial p (x j ) 1 p q , x j 0 , j 1, 2 ,..., n
0,
otherwise
n k n k n n!
P X k p 1 p with
k k k ! n k !
di manaN
k = 0, 1, 2, ......., n k: jumlah sukses
n = 1, 2, 3, ....... n: jumlah percobaan
0<p<1 p = probabilitas sukses
11
Binomial Distribution
Probabilitas sukses k=2 dari n=3 percobaan?
E1: 1 1 0 P(E1)= p(1 and 1 and 0) = p p (1-p) = p2 (1-p)
or
E2: 1 0 1 P(E2)= p(1 and 0 and 1) = p (1-p) p = p2 (1-p)
or
E3: 0 1 1 P(E3)= p(1 and 1 and 0) = p p (1-p) = p2 (1-p)
13
Geometric Distribution
Context: jumlah percobaan Bernoulli hingga memperoleh
SUKSES PERTAMA.
Untuk menyatakan waktu acak hingga terjadinya perubahan yang pertama kali
PMF
q k 1 p , k 0,1, 2,..., n
PMF: p (X k )
0, otherwise
CDF: F X p X k 1 1 p
k
1
Expected Value : E X
p k
1 p
Variance :V X
q
2
2
p p2
14
Pemodelan Jumlah
Kedatangan/Event Acak
Poisson Distribution
Poisson Process
15
Poisson Distribution
Context: jumlah event yang terjadi dalam satu periode waktu yang
tetap (fixed)
Event terjadi dengan rata-rata yang diketahui dan bersifat independent
Possion distribution dicirikan oleh tingkat rata-rata
Jumlah rata-rata kedatangan dalam satu jangka waktu yang tetap
Examples
Jumlah mobil yang melalui satu titik setiap interval 5 menit.
Tingkat rata-rata: = 3 mobil/5 minutes
Jumlah panggilan yang diterima sebuah switchboard dalam satu
periode waktu tertentu. Tingkat rata-rata: =3 panggilan/minutes
Jumlah pesan yang masuk ke dalam router per detik
Jumlah penumpang check-in di bandara per jam
16
Poisson Distribution
Poisson distribution dengan parameter tingkat rata-rata
Variance: V X
CDF
17
Example: Poisson Distribution
Probabilitas ada tepat 15 sepeda motor yang masuk ke parkiran dalam satu
jam: 15
20
p 15 P X 15 exp 20 0.051649
15!
Probabilitas ada lebih dari 3 sepeda motor yang masuk ke parkiran dalam
satu jam: p X 3 1 p X 3 1 F 3
1 p 0 p 1 p 2 p 3
USE EXCEL/MATLAB
0.9999967 FOR COMPUTATIONS
18
Example: Poisson Distribution
20k
p X k exp 20
k
20i
k! F k p X k
i 0
i!
exp 20
19
Pemodelan Jumlah
Kedatangan/Event Acak
Poisson Distribution
Poisson Process
20
Poisson Process
Process N(t)
Variabel acak N yang bergantung pada waktu t
Poisson Process: Process yang memiliki Poisson Distribution
N(t) disebut poisson process counting (terhitung)
Ada dua macam:
Homogenous Poisson Process: tingkat rata-rata konstan
Non-Homogenous Poissoon Process: tingkat rata-rata
bervariasi
21
Examples of using Poisson Process
22
(Homogenous) Poisson Process
24
CDF of Exponential distribution
p A1 t 1 p A1 t 1 exp t
Waktu
25
antar-kedatangan suatu Poisson process memiliki 25
distribusi exponensial dan independen dengan rata-rata 1/
Splitting and Pooling
Splitting
p N1(t) ~ Poi[p]
N(t) ~ Poi()
Pooling
N1(t) ~ Poi[1] 1
1 2
N(t) ~ Poi(1 2)
N2(t) ~ Poi[2] 2
26
Pemodelan Jumlah
Kedatangan/Event Acak
Poisson Distribution
Non Homogenous Poisson Process
27
Non Homogenous (Non-stationary) Poisson Process
(NSPP)
29
Example: Non-stationary Poisson Process
(NSPP)
30
Continuous Probability Distributions
Uniform Distribution
Exponential Distribution
Normal (Gaussian) Distribution
31
Uniform Distribution
32
Continuous Uniform Distribution
The continuous uniform distribution is a family of probability
distributions such that for each member of the family, all intervals of
the same length on the distribution's support are equally probable
A random variable X is uniformly distributed on the interval [a,b],
U(a,b), if its PDF and CDF are:
0, x a
1 x a
, a x b
PDF: f (x ) b a CDF: F (x ) , ax b
0, otherwise b a
1, x b
Expected value: E X
a b a b 2
Variance: V X
2 12
33
Uniform Distribution
Properties
p x 1 X x 2is proportional to the
length of the interval
X 2 X1
F X 2 F X 1
b a
CDF
Special case: a standard
uniform distribution U(0,1).
Very useful for random number
generators in simulators
34
Exponential Distribution
35
Exponential Distribution
0, x 0 0, x 0
CDF: F (x ) x t
F (x ) x
0 e dt 1 e , x 0
x
1 exp , x 0
1
Variance: V X
1
Expected value: E X 2
2 36
Exponential Distribution
µ=20 µ=20
1 x 0, x 0
exp , x 0
f (x ) 20 20 F (x ) x
0, 1 exp , x 0
otherwise 20
37
Exponential Distribution
Sifat memoryless: Dalam teori peluang, memoryless adalah sifat pada distribusi
probabilitas tertentu, yaitu exponential distributions dan geometric distributions,
di mana peluang yang diturunkan dari sejumlah sampel bersifat terpisah/berdiri sendiri
dan tidak memiliki informasi (“memory”) dari sampel sebelumnya.
Secara formal, sifat memoryless adalah:
Untuk semua s dan t lebih dari atau sama dengan 0:
p X s t | X s p X t
Ini berarti event di masa depan tidak bergantung pada event di masa lalu, tapi hanya
kepada event di masa kini
Fakta bahwa Pr(X > 40 | X > 30) = Pr(X > 10) tidak berarti bahwa event X > 40 dan X >
30 saling independent; yaitu, tidak berarti bahwa
Pr(X > 40 | X > 30) = Pr(X > 40).
38
Exponential Distribution
p X s t | X s p X t
Fakta bahwa Pr(X > 40 | X > 30) = Pr(X > 10) tidak berarti bahwa event X
> 40 dan X > 30 saling independen; yaitu, tidak berarti bahwa
Pr(X > 40 | X > 30) = Pr(X > 40).
39
Example: Exponential Distribution
p X 3 F 3 F 2 0.145
Probabilitas waktu perbaikan akan bertambah 1 jam lagi setelah berjalan 2.5
jam:
Menggunakan sifat memoryless distribusi exponensial, diperoleh:
1
p X 2.5 1 | X 2.5 p X 1 1 p X 1 exp 0.717
3
40
Normal (Gaussian) Distribution
41
Normal Distribution
42
Normal or Gaussian Distribution
Example
The simplest case of the normal distribution, known as the Standard
Normal Distribution, has expected value zero and variance one. This is
written as N(0,1).
44
Normal Distribution
Evaluating the distribution:
Independent of and , using the standard normal distribution:
Z ~ N 0,1 z 1 t 2 / 2
, where ( z ) e dt
2
X
Transformation of variables: let Z
x
F ( x ) P X x P Z
( x ) / 1 z2 / 2
e dz
2
( x ) /
( z )dz ( x )
45
Normal Distribution
Example: The time required to load an oceangoing vessel, X, is
distributed as N(12,4)
The probability that the vessel is loaded in less than 10 hours:
10 12
F (10) (1) 0.1587
2
Using the symmetry property, (1) is the complement of (-1)
46
Empirical Distribution
47
Empirical Distributions
48
Empirical Distributions
In statistics, an empirical distribution function is a cumulative
probability distribution function that concentrates probability
1/n at each of the n numbers in a sample.
Let X1, X2, …, Xn be iid random variables in with the CDF equal to
F(x).
The empirical distribution function Fn(x) based on sample X1, X2, …,
Xn is a step function defined by
n
number of element in the sample x
I X
1
Fn x i x
n n i 1