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Thème: le critère de Savage

Master: économétrie, ingénierie économique et financière

Réalisé par: Amarzguioui Mohammed Aimad


Encadré par: Mounir EL Bakkouchi
Plan
Introduction
Définition :
oSavage
oRegret
oDécision
Les fonctions de regret
oMatrice de gain
oMatrice de satisfaction
oMatrice d’information
Fonction d’utilité (univers incertain)
conclusion
I- Introduction

 Les critères de décisions face à l’incertain.


Les incertitudes : c'est-à-dire le fait de ne pas être sur de quelque
chose : on ne sait pas les conséquences d’une action ou d’une décision
d’un agent.
On choisit les décisions que donne le plus petit regret maximal (critère
de Savage).
Définition :
oSavage :

Savage fait intervenir un autre critère appelé (critère de regret) c'est-à-dire il essaie d’analyse les
résultats âpres leur exécution …pour le faire Savage se base sur les martes de gain il retient pour
chaque état de la nature (niveau de demande la décision que à sur le manilleur gain est il soustrait de
chaque colonne les autres gains effectivement réalises.
oRegret :

Le regret est ainsi égale à la déférence entre le gain réalise et le gain le plus favorable.
oDécision:

La décision est le fait d’un acteur que effectuée un choix entre plusieurs solutions susceptible de
résoudre le problème, ou la situation auquel il est confronté. D’une manière générale, la décision est
l’action de l’esprit que décide quelque chose ou se décide âpres délibération individuelle ou
collective.
Les fonctions de regret:

Les fonctions que nous avons vues jusqu’ a présente donnent a une richesse une utilité Indépendante
des autres richesses il n’est pas nécessaire qu’il en aille ainsi les revenons a la présentation sous
forme de maitrise d’information est écrivons en linges les différentes valeurs de trois richesse
possible.
Raisonnons de la manière suivant : si c’est l’état e1 que réalise, le décideur aura alors (mais trop
tard) que la meilleur action été Y, alors s’il a l’action X il aura une richesse de W+1 au lieu de
W+2 qu’il aurait eus avec l’action Y. en dit qu’il « regrettera » alors W+2 – (W+1 =1)
De même s’il à choisi Z il « regrettera » W+2-(W-10)=12, en appelé matrice de regret le tableau de
regret ainsi définit, complète par leur somme. S en fin de ligne soi :

 
oMatrice de gain
Matrice de gain, il retienne pour chaque état de la nature (niveaux de demande la décision qui
assure le meilleur gain et il soustrait de chaque colonne les autres gains effectivement
réalises.
La matrice de regret construite a partir de la matrice de gain est la suivant :

• Savage conseille de choisir la stratégie de production qui rend minimum le regret maximum. Ainsi et en
se référant a la matrice de regret maximum qui sont : A1=10 ; A2=8 ; A3=12 ; A4=15 ; A5=21 ; A6=24 ;
A7=30. Donc selon cette méthode en doit choisir la stratégie A2=8 qui rend minimum le regret
maximum.
oMatrice de satisfaction
Parallèlement, Savage fait intervenir par fois un autre critère appelé « critère de satisfaction »qui proche de la logique
du regret qui peut utilities actuellement. La satisfaction est ainsi égale à l’ écart enter se qui l’on aurait pu prendre (ou
gagner) si on avait pris la décision la plus mauvaise (la plus bonne est se qu’on effectivement obtenu.
La matrice de satisfaction se construite de la façon suivante et toujours a partir de la matrice de gain.

Pour prendre une discision cette méthode nous conseille de choisir la stratégie de production qui
corresponde ou maximum de satisfaction minimum c'est-à-dire la ligne d’action A5.
oMatrice d’information
On appelé état du monde l’événement qui détermine la conséquence qua une action de
l’exemple des vacances de M. Dupont, il y a lieu de distinguer deux état du monde possible :
Le beau temps el le mauvais temps.
Admettent, pour simplifier, que l’action B n’a qui ‘une conséquence possible ,a svoire Y : bricoler
chez soi. Alors les données des problèmes de M. Dupont peuvent être représentées dans le
tableau suivant :
De manier général, la matrice d’information est un tableau rectangulaire de conséquence, qui comporte
autant de colonne qu’il convient de distinguer des état du monde, et autant de liges qu’il y a d’action possible
pour le décideur vous voyez que l’univers certains est un cas particulier de l’univers incertains, le cas ou tout
les action ont une seul conséquence possible ou encoure, le cas ou la matrice d’information n’aurait qu’ une
colonne : celle de les état du monde on sait qu’il va se réaliser.

Fonction D’utilité
Fonction d’utilité définie sur les conséquences : puisque nous faisons les l’hypothèse selon laquelle
les actions on des conséquences qui peuvent se ramener a des montants monétaires, nous pouvons
recourir a ces fonctions d’utilité indirecte v pour représente les préférences sur les conséquences. Et
en admettant, comme à l’ordinaire ; que les individué considèrent que leur action individuelle ne
modifie pas les prix.ces fonction d’utilité indirect sont des fonctions u d’une seul variable
Fonction d’utilité définie sur les actions :
Les actions nous font que transforme la richesse initiale en richesse final. Ce ne sont donc pas les
caractéristiques de l’action en elle-même qui impotent au décideur, mais bien les caractéristiques
que cette action donne a sa richesse final. C’est la une autre manière de dire que les actions n’ont
pas d’utilité ou elle-même. Elles ne sont entreprises que pour leur effet sur la richesse. L’action
préférée est celle qui conduit à la richesse final préfère.
conclusion

Finalement, on a constaté que l’objectif de la microéconomie de l’incertain est


doté l’agent économique des mesures lui permettent de calculer le gain espéré et
le risque encouru, en même temps à optimiser les chances de gain et réduire les
possibilités de perte.
Merci pour votre attention.