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Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Département de Génie Mécanique

Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels

GEM3 S2-S3

7 éme Séance

Présenté par: Lassâad WALHA

1
Cours Sureté et Fiabilité des Systèmes Industriels GEM3

Chapitre 3.

Transformations des lois de probabilités


et variables aléatoires multiples

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1. Introduction 

Dans les deux premiers chapitres, on a étudié quelques lois de probabilité d’une variable
aléatoire. Mais dans la plupart des cas, le système comporte plusieurs variables
aléatoires soit indépendantes soit liées par des fonctions linéaires ou non linéaires.

Pour cela, dans ce chapitre on étudie le cas de variables aléatoires multiples dans un
système industriel. Ce chapitre est divisé en trois grandes parties.

Dans la première, on introduit les notions de Variables aléatoires Multiples, la


Fonction de Distribution Cumulative Conjointe et Marginale (FDCC) et la Fonction
Densité de Probabilité Conjointe (FDPC) et Marginale.

Dans la deuxième partie, on introduit les transformations linéaires d’une variable


aléatoire X à une autre variable Y reliée par une fonction linéaire.

Dans la dernière partie, on traite le cas de transformations non linéaires entre


variables aléatoires.

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2. Variables aléatoires multiples


Dans ce paragraphe, on pose X et Y deux variables aléatoires dans un
même système ou structure (exemple: une charge et sa distribution pour une
poutre en flexion).

La combinaison entre ces deux variables donne naissance à des fonctions


Conjointes de probabilités telles que la Fonction de Distribution
Cumulative Conjointe (FDCC) et la Fonction de Densité de Probabilité
Conjointe (FDPC).

A partir de ces fonctions conjointes, on peut tirer les fonctions marginales


c'est-à-dire pour une seule variable indépendante de la deuxième variable.

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2.1. Probabilité Conjointe

Pour deux variables aléatoires X et Y, les probabilités de toutes les paires


possibles (x, y) sont décrites par la Fonction de Distribution Cumulative
Conjointe (FDCC) de X et Y qui est donnée par la relation suivante:

FX ,Y  x, y   p ( X  x, Y  y )  p  ( X  x)  (Y  y ) 
La FDCC de X et Y doit satisfaire les propriétés suivantes :

1) FX ,Y  ,    0 et FX ,Y  ,    1

2) FX ,Y  , y   0 et FX ,Y  x,    0
3) FX ,Y  , y   FY ( y ) et FX ,Y  x,    FX ( x)
4) FX,Y(x,y) est une fonction positive et croissante de x et y
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Pour chaque couple (x,y), la Fonction de Distribution Cumulative


Conjointe (FDCC) de X et Y est définie par:
x y

FX ,Y  x, y   p ( X  x, Y  y )   f X ,Y  u , v  dv.du
 

Si les dérivées partielles de F par rapport à x et y existent, alors la Fonction


de Densité de Probabilité Conjointe (FDPC) est définie par:

 2 FX ,Y  x, y 
f X ,Y  x, y  
xy

Nous pouvons également écrire la relation suivante:


b d
p  a  X  b, c  Y  d     f X ,Y  x, y  dydx
a c

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2.2. Probabilité Conditionnelle


La fonction densité de probabilité conditionnelle de X sachant Y est définit par :
f X ,Y  x, y 
fX Y  x y  f X ,Y  x, y   f X Y  x y  . fY  y 
fY  y 
• Si les variables aléatoires X et Y sont statistiquement indépendantes, alors :

fX Y  x y  fX  x
f X ,Y  x, y   f X  x  fY  y 
fY X  y x  fY  y 
De façon générale, chaque Fonction Densité de Probabilité Marginale est définit par :
  

fY  y    y x f X  x  dx  f X ,Y  x, y  dx fY  y    f X ,Y  x, y  dx


fY X 
 
  
fX  x   f X Y  x y  fY  y  dy   f X ,Y  x , y  dy fX  x   f X ,Y  x, y  dy
  

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2.3. Covariance des Variables aléatoires Multiples


• La covariance est une mesure du degré de linéarité entre X et Y

Cov  XY   E  X   X   Y  Y    E  X   X   Y  Y  


 E  XY   E   X .Y   E  Y . X   E   X .Y  
Cov  XY   E  XY   E  X  E  Y 
• L’espérance (moyenne) conjointe de X et Y est donnée par:
 
E  XY     xyf X ,Y  x, y  dxdy
 

• Si les variables aléatoires X et Y sont statistiquement indépendantes, alors :


 
E  XY    xf  x  dx  yf  y  dy  E  X  E  Y   
X Y X Y
 

Cov  XY   E  X  E  Y   E  X  E  Y   Cov  XY   0
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Propriétés de la Covariance

•Si Cov(XY) est positive et grande, alors les valeurs de X et Y sont toutes les deux
grandes par rapport aux moyennes de X et Y.

•Si Cov(XY) est négative mais grande en valeur absolue, alors les valeurs de X

sont grandes et les valeurs de Y sont petites par rapport aux X et Y

•Si Cov(X,Y) est petite, alors il y a peu de corrélation entre les valeurs de X et Y.

•Si Cov(X,Y) est nulle, alors il n’y a pas de corrélation entre les valeurs de X et Y.

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2.4. Corrélation des variables aléatoires multiples


Le coefficient de corrélation entre deux variables X et Y est définit par :

Cov  X , Y 
 XY  avec  1   XY  1
 XY
Figure 3.1. Quelques cas de corrélation entre les variables aléatoires X et Y

 XY  1  XY  1

 XY  0 0   XY  1
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2.5. Moyenne et variance conditionnelles

• La moyenne conditionnelle de X sachant Y=y est définie comme suit:


E  X Y  y  X y   x. f  x y  dx
X Y


• La variance conditionnelle de X sachant Y=y est définie comme suit:

Var  X Y  y   E  X   X Y  Y  y 
 2

 
 2

Var  X Y  y     x 

X y . f X Y  x / y  dx

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Exercices d’application
Exercice 1.
Soit (X,Y) un couple de variables aléatoires dont la densité conjointe est
donnée par :
 2e  x e 2 y x    , y   
f ( x, y )  
 0 si non

1. Déterminer la FDC marginale de X


x

Par définition: FX ( x )  P ( X  x )   f X  s  ds
 

La Fonction Densité de Probabilité Marginale est : fX  x   f X ,Y  x, y  dy




x  x 
FX ( x)  P ( X  x, y  R )   f X ,Y  s, y  dyds    2e  s e 2 y dyds
 0  0

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 
x
 e  x x
s 1
2 y
FX ( x )   2e  e dyds   2e  
s 2 y s
 ds   2e .( ) ds
 0   2 0 
2
x
x
  
s s x
 e ds    e    1  e X suit une loi exponentielle de paramètre (1)


2. Calculer la probabilité de l’événement (X<Y)

 y 
 y  x 2 y  
1
P( X  Y )   f X ,Y  x, y  dxdy     2e e dx  dy   e 3 y dy 
0 0 0 0  0
3

   x 2 y 
 
1
ou encore     2e e dy  dx   e dx 
3 x

0  x  0
3

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Exercice 2.

Soient X et Y les débits (en m3) respectifs de deux robinets qui alimentent un
réservoir. Ces 2 variables aléatoires sont définis par la distribution conjointe
suivante :
4.107 ( 6000  x  y )
f XY ( x, y )   0  x  4000 et  0  y  2000
6000
1. Quelle est la probabilité que le débit du robinet 1 soit le double du débit du
robinet 2.
4000 0.5 x 4000 0.5 x
4.107
P( X  2Y )    f X ,Y  x, y  dydx    (6000  x  y)dydx
0 0
6000 0 0

4000
4.10 7 4000
5x 2
4.10  7
x 5x  2 3
32

6000 
0
(3000 x 
8
) dx   3000 
6000 

2 24 0

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2. Déterminer la fonction de densité conditionnelle de X pour Y=1000 m3
f X Y 1000  x y  1000   ? f X ,Y  x, y 
f X Y 1000  x y  1000  
Par définition:
f X ,Y  x, y  fY  y  y 1000
fX Y  x y 
fY  y 

4.107 4.107
4000
fY  y    f X ,Y  x, y  dx   (6000  x  y )dx  4000(4000  y )
 0
6000 6000
f X ,Y  x, y  (5000  x)
f X Y 1000  x y  1000   
fY  y  y 1000
4000.3000
(5000  x)
 6
 0  x  4000
12.10
3. Calculer la probabilité que X soit supérieure à 2000 m3 sachant que Y=1000 m3
4000 4000
(5000  x) 1
P( X  2000 / Y  1000)   f X Y 1000  x y  1000  dx   6
dx 
2000 2000
12.10 3
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