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Traitement des signaux et systèmes

Chapitre 5
Dr. Habba Maryam
Année universitaire : 2020/2021
Signaux aléatoires

I. Rafraichissement de mémoire
II. Analyse des signaux aléatoires
III. Stationnarité et ergodisme
IV. Bruits électroniques
V. Filtrage des signaux aléatoires
Rafraichissement de mémoire

  
On rappelle qu’un signal aléatoire est un signal dont on ne
peut pas prédire la valeur (c’est-à-dire l’amplitude) au cours
du temps.
Les signaux aléatoires sont le centre d’intérêt du traitement
de signal car soit ils sont des porteurs d’une information utile
comme la parole, soit ils correspondent à des bruits qu’il faut
déterminer pour ensuite les supprimer.
Un signal aléatoire est l’enregistrement temporel d’une
variable aléatoire.
Une variable aléatoire (souvent notée VA) est une façon de
représenter le résultat d’une expérience aléatoire.

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Rafraichissement de mémoire

Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat ne


peut être connu préalablement.
On distingue deux types de variables aléatoires :
 Les variables aléatoires qualitatives qui sont des qualités.
 Les variables aléatoires quantitatives qui sont des valeurs
numériques.
On distingue deux types de variables aléatoires quantitatives :
 Les VA quantitatives discrètes. Ce sont des variables qui
prennent des valeurs numériques distinctes.
 Les VA quantitatives continues. Ce sont des variables qui
prennent n’importe quelle valeur dans un intervalle.

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Rafraichissement de mémoire

  
Qu’est ce qu’un processus aléatoire ?
Soit une expérience donnée. Nous allons effectuer un
enregistrement que l’on va noter et qui va représenter une
seule réalisation des développements possibles.
Amplitude
 𝒙𝟏 (𝒕 )

Temps

Amplitude  𝒙𝟐 (𝒕 )

Temps

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Rafraichissement de mémoire

  
Un processus aléatoire, noté est l’ensemble des
enregistrements qui décrivent un phénomène physique.
Exemple : En électricité, un exemple classique de processus
aléatoire continu est le bruit de fond généré dans les circuits
électroniques par l’agitation thermique des électrons dans les
matériaux conducteurs.
Que dit on par fonction de densité de probabilité d’une
variable aléatoire ?
Soit une variable aléatoire continue sur 𝛺 (on peut prendre ).
Soit 𝑓 une densité de probabilité de .

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Rafraichissement de mémoire

𝒇  (𝒙)
 
Densité de
probabilité de  
L’ensemble des
probabilités de

 𝒙
 𝒂  𝒃
  
Pour tout intervalle on a :
En outre :
i.

ii. est continue sur


iii. est positive

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Rafraichissement de mémoire

  
Que dit on par loi gaussienne ?
La loi gaussienne ou la loi normale est une loi de probabilité
paramétrique caractérisée par sa moyenne et sa variance , elle
est souvent notée .
Une variable aléatoire suit une loi de probabilité a pour densité
de probabilité :

Lorsque et , la loi de gaussienne est appelée la loi gaussienne


centré réduite.

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Rafraichissement de mémoire

  
Que dit on par loi conjointe ?
Soit un vecteur aléatoire réel. La loi conjointe de et de est
la probabilité définie sur par :

Où et sont les intervalles contenant toutes les valeurs


possibles de et de , respectivement.

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Analyse des signaux aléatoires

   Moment du premier ordre


Soient une variable aléatoire et sa densité de probabilité. La
moyenne, aussi appelé le moment du premier ordre ou
l’espérance de est définie par :

On peut en donner une estimation à partir de réalisations de


la variable :

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Analyse des signaux aléatoires

   Moment du deuxième ordre


Dans un certain nombre d’applications en traitement de
signal, il est préférable de traiter les signaux de moyenne
nulle, et donc de créer à partir de la variable aléatoire une
deuxième variable aléatoire qui est centrée (dont la moyenne
est nulle).
Le moment du deuxième ordre d’une variable aléatoire
centrée est sa variance (carré de l’écart type) :

On peut l’estimer à partir de réalisations :

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Analyse des signaux aléatoires

  

Cette valeur caractérise la dispersion autour de la valeur


moyenne (ici autour de zéro).
Corrélation
Pour caractériser la relation entre deux variables aléatoires
et , on étudie leur corrélation qui s’écrit en fonction de leur
densité de probabilité conjointe :

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Analyse des signaux aléatoires

  
On en déduit le coefficient de corrélation définie par :

Avec
 Si , les variables aléatoires et sont corrélées.
 Si , les variables aléatoires et ne sont pas corrélées.
De même, on peut définir dans le cas discret :

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Analyse des signaux aléatoires

  
La densité de probabilité d’une variable aléatoire gaussienne
centrée s’écrit comme suit :

Dans le cas d’un couple de variables aléatoires et


conjointement gaussiennes, leur loi conjointe s’écrit sous la
forme :

Les moments de ces variables sont : , et .

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Analyse des signaux aléatoires

  
Remarque : Si alors s’écrit sous la forme d’un produit :

Densité spectrale de puissance


La Densité Spectrale de Puissance (DSP) est la répartition de
la puissance d’un signal suivant les fréquences.
Théorème de Wiener-Khinchine :

Si est en , DSP est

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Analyse des signaux aléatoires

  
À partir de la densité spectrale de puissance, on peut calculer
la puissance totale du signal :

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Stationnarité et ergodisme

Qu’est ce qu’un signal aléatoire stationnaire ?


Un processus aléatoire est dit stationnaire au sens strict si
toutes ses propriétés statistiques, c’est-à-dire les moments de
la variable aléatoire engendrée par le processus, sont
invariantes dans le temps.
Qu’est ce qu’un signal aléatoire ergodique ?
Un processus aléatoire ergodique est un processus pour lequel
les statistiques peuvent être approchées par l’étude d’une
seule réalisation (à condition qu’elle soit suffisamment longue).
En outre, un processus aléatoire est dit ergodique si ses valeurs
moyenne statistiques et temporelles sont égales.

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Stationnarité et ergodisme

  
Ainsi, pour savoir si un processus aléatoire est ergodique ou
pas, il faut voir :
 Si le moment statistique du premier ordre est égale à la
valeur moyenne du signal au cours du temps :
 Si le moment du deuxième ordre est égale à la valeur
moyenne du signal élevé au carré :
Stationnarité second ordre
Un processus aléatoire est stationnaire second ordre si :
1) La valeur est constante.

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Stationnarité et ergodisme

2)   La valeur est finie.


3) La fonction d’autocorrélation entre deux instants et ne


dépend que la différence entre ces deux instants.

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Bruits électroniques

On distingue plusieurs catégories de bruits électroniques,


selon leurs richesses fréquentielles :
1) Les bruits à bande infinie, appelés aussi les bruits blancs.
Ils contiennent toutes les fréquences à amplitudes égales.
 

2) Les bruits à bande limitée. Ils contiennent une bande de


fréquences à amplitudes égales.

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Bruits électroniques

3) Les bruits colorés. Ils contiennent des fréquences avec des


amplitudes variables.

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Filtrage des signaux aléatoires

  
Soit un signal aléatoire que l’on filtre par un filtre linéaire
invariant dans le temps de réponse fréquentielle . Soient et
la fonction d’autocorrélation et la DSP de , respectivement.
La DSP du signal de sortie est définie par :

Ce résultat est tout à fait cohérent avec le résultat de filtrage


des signaux déterministes, pour lequel on a :

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C’était le cinquième chapitre
Signaux aléatoires