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EXERCICES CORRIGES

• 1. Pour estimer les dépenses de loisir (Y) sur un échantillon de 45 familles, un


chercheur retient, d’abord, le revenu du père (X1) comme variable explicative :
yi = α + β x1i + ui (M1)
• La variance totale des dépenses de loisir est égale à 320.
• Le coefficient β est-il significatif sachant que R2 = 0,8? Faîtes le test requis pour
un risque d’erreur de 5%, en indiquant les degrés de liberté.
Le chercheur effectue une deuxième régression (M2) en intégrant le revenu de la
mère (X2) comme deuxième variable explicative : yi = a + b x1i + c x2i + ui (M2)
• Il obtient: R2 = 0,84. Faîtes le test permettant de juger si le modèle (M2) est
significativement meilleur que (M1).
•Correction
 
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•Le coefficient β est-il significatif sachant que R2 = 0,8? Faîtes le test requis pour un
risque d’erreur de 5%, en indiquant les degrés de liberté.
•On cherche à déterminer F= F=*43=172 qui est supérieur Flu=4,08
• t==>t=13,11>>1,96 donc β est statistiquement significativement différent
de zéro

•  F=*43=225,75 donc F2>>>F1 donc le modèle 2 est meilleur que le modèle 1


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• 11. L’application de la méthode des moindres carrés ordinaires sur un échantillon
de 14 individus et 3 variables explicatives, a permis d’avoir les résultats suivants:
• ŷi = 32,89 + 0,80 x1i  – 0,38 x2i – 0,03 x3i ;
• (11,66) (0,29) (0,15) (0,05)
• Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.
• ∑ (ei)2 = 67,45 et ∑ (yi – ӯ)2 = 226,86
• 1) Que pensez-vous de la significativité statistique de la variable X2 sur la
variable dépendante ?
• 2) Déterminez R2 et R̅ 2 et interprétez leurs valeurs ;
• 3) Déterminez le F de Fisher et interprétez sa valeur au risque α = 5%.
• 1) Que pensez-vous de la significativité statistique de la variable X2
sur la variable dépendante ?
1-ta2=0,38/0,15=2,53>1,76 donc a2 est statistiquement
significativement différent de zéro
2) Déterminez R2 et R̅ 2 et interprétez leurs valeurs ;
R²=1- ∑ (ei)2 / ∑ (yi – ӯ)2 =1- 67,45/ 226,86=0,70
R²aj=1-(1-R²)*(n-1)/(n-k)=(1-SCR*(n-1)/SCT(n-k)=
3) Déterminez le F de Fisher et interprétez sa valeur au risque α =
5%.
• 12. Un chercheur retient la fonction Cobb-Douglass pour expliquer la production agricole d’un bien B en fonction
des facteurs de production travail et capital: y t = a ( x1t)b ( x2t)c exp(ut)
• avec : yt  : la production du bien B en valeur réelle (en millions de dh) au temps t ;
• x1t : la quantité du facteur travail (en jours homme) au temps t ;
• x2t : la quantité du facteur capital en valeur réelle (en millions de dh) au temps t.
• Les résultats de l’estimation par la méthode des moindres carrés ordinaire sur 14 années, après transformation
logarithmique sont :
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• lnŷt = -3,3384 + 1,4988 ln x1t + 0,4899 ln x2t
• (2,4495) (0,5398) (0,1020)
• Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.
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• R2 = 0,889 ∑ (et – et-1)2 = 0,059786 ∑ (yt – ӯ)2 = 0,605196
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• 1) Donnez une interprétation économique des résultats de
l’estimation et précisez la signification des paramètres b et c ;
• 2) Déterminez le F de Fisher et R2 et interprétez leurs valeurs ;
• 3) Que pensez vous de la significativité statistique des variables
explicatives?
• 4) Les erreurs sont-elles auto-corrélées au premier degré ?
• 13. Pour estimer le taux de croissance de la consommation réelle, Y, on retient le taux de croissance du revenu
disponible réel, X1, et le taux d’inflation, X2, de 1980 à 2014. Les définitions des variables sont les suivantes :
• yt = ln ct – ln ct-1
• x1t = ln Rt – ln Rt-1
• x2t = ln Pt – ln Pt-1
• où ct est la consommation totale à prix constant au temps t ; Rt est le revenu disponible réel et Pt est l’indice
des prix.
• Le modèle économétrique retenu est : yt = β0 + x1t + β2 x2t + ut
• Les résultats obtenus par la méthode des MCO sont : 
• σ̂e = 0,00984 σy = 0,01627 ∑ ( et – et-1 )2 = 0,00586 
• ŷt = 0,01628 + 0,69602 x 1t – 0,13678 x2t
• (0,006425) (0,11215) (0,08201)
• Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.
1- Discutez de la significativité économique des variables explicatives
retenues et interprétez les valeurs estimées des coefficients.
2-Discutez de la significativité statistique des variables explicatives
retenues.
3- Montrez que presque 67% de la variabilité totale du taux de
croissance de la consommation est expliquée par les variations des
variables explicatives retenues.
4- Déterminez et interprétez les valeurs de R2, R̅ 2 et de F de Fisher.
5- Les erreurs sont-elles auto-corrélées au premier degré ?

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