¡ANTICíPATE A LOS RIESGOS!

RIESGO OPERACIONAL
VIDEO
 ¿QUÉ SITUACIÓN VEMOS EN EL
VIDEO?

¿POR QUé SE DAN ESTAS

SITUACIONES?

¿PUEDE DARSE UNA SITUACIóN SIMILAR

EN NUESTRO TRABAJO?

¿CóMO PODRIAMOS PREVENIRLA?

 RIESGO OPERACIONAL

 EXPOSITOR:
 Gestores de Aprendizaje


 OBJETIVO GENERAL
 Al término del curso, el participante identificará, gestionará y reportará
los riesgos operacionales que le permita disminuir las perdidas
financieras y anticiparse en la toma de decisiones.
ü
AGENDA DEL DÍA
1. MARCO TEÓRICO
1.1 ¿QUÉ ES UN RIESGO?
1.2 TIPOS DE RIESGO
1.3 ¿QUé ES UN RIESGO OPERACIONAL?
1.4 BASE NORMATIVA EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO OPERACIONAL
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE LA GESTIóN DEL RO
Gestión de Riesgo Operacional

Directorio / Comité de Riesgos

Alta Gerencia

Gerencia General Comité de Administración de Riesgos Operacionales (ARO)

Coordinadores
Gerencias de División / Gerencias de Riesgo Operacional
de Soporte
Gerencia de División de Riesgo y Normalización

Gerencias / Jefaturas de Área

Gerencia de Riesgos

Agencias Unidad de Riesgos Operacionales

Colaboradores
1.6 CLASIFICACIÓN DE EVENTOS DE
RIESGO OPERATIVO
1.7 FACTORES DE RIESGO OPERACIONAL
2. POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO OPERACIONAL
2. POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO OPERACIONAL
3. METODOLOGÍA APLICADA PARA
GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
 DINÁMICA

¡ARRIESGATE X DOS!
 3.1 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO OPERACIONAL
orte : Documentar y Comunicar Fase VI. Monitorear
3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS
OPERACIONALES
 3.2.1 PROBABILIDAD DE RIESGOS
OPERACIONALES

Probabilidad

Es la Posibilidad de ocurrencia de un evento, en un período de tiempo dado.

 Tabla de Criterios Específicos para la Evaluación de Riesgos: Probabilidad
Criterios 1. Muy Baja 2. Baja 3. Media 4. Alta 5. Muy Alta
Cant. Eventos 1.1 El evento puede ocurrir 2.1 El evento puede 3.1 El evento puede 4.1 Elevento ocurrirá 5.1 Se espera la
(por volumen) en menos del 5% de los ocurrir entre el 5% y el ocurrir entre el 10% y entre el 20 y el 30% de ocurrencia del evento en
casos 10% de los casos 20% de los casos los casos. más del 30% de los
casos

Cant. Eventos (caso 1.2 Se podría presentar 2.2 Se podría presentar 3.2 Se podría presentar 4.2 Nos podría ocurrir 1 5.2 Nos podría ocurrir
por caso) alguna vez en la Entidad ó por lo menos una vez con alguna frecuencia (1 vez al mes. con cierta periodicidad
en el sector (En 5 años o cada 3 años vez cada semestre) (más de 1 casos al mes)
más)

Establecimiento de 1.3 Existen políticas y 2.3 Solo Existen políticas 3.3 No se conoce de la 4.3 Existencia de 5.3 No Existencia de
Políticas / procedimientos bien documentadas existencia de las políticas y políticas y
Procedimientos documentados y claros políticas y procedimientos procedimientos.
procedimientos actualizados

Complejidad de 1.4 La actividad es simple 2.4 La actividad requiere 3.4 La actividad 4.4 La actividad es 5.4 La actividad es
Proceso y no requiere un nivel de de un nivel de requiere de un nivel de compleja y requiere de compleja y requiere de
especialización especialización bajo especialización medio un nivel de un nivel de
(actividades estandarizadas (actividades que pueden (Para realizar la especialización. (Para especialización alto.
y repetitivas) ser realizada por actividad, se requiere de realizar la actividad se (Para realizar la
cualquier persona del la participación de 2 o 3 requiere la participación actividad, se requiere la
área) personas) de 1 especialista). participación de más de
un 1 especialista).
 3.2.2 IMPACTO DE RIESGOS
OPERACIONALES

Impacto

o consecuencias de un evento, expresado en términos monetarios (pérdidas financieras) o

 Tabla de Criterios Específicos para la Evaluación de Riesgos: Impacto
Criterios 1. Muy Bajo 2. Bajo 3. Medio 4. Alto 5. Muy Alto
CUANTITATIVO
% Patrimonio 1.1 Impacto que reduzca el 2.1 Impacto que reduzca el 3.1 Impacto que reduzca el 4.1 Impacto que reduzca el 5.1 Impacto que reduzca el
Efectivo patrimonio efectivo en patrimonio entre 0.05% y patrimonio efectivo entre patrimonio efectivo entre patrimonio efectivo en 3%
menos de 0.05% (menos 0.5% (Entre US$ 62,767 y 0.5% y 1.0% (Entre US$ 1.0% y 3.0% (Entre US$ o más (más de US$
US$ 62,767) US$ 1,255,342) 627,671 y US$ 1,255,342) 1,255,342 y US$ 3,766,027)
3,766,027)

CUALITATIVO
Reclamos de Clientes 1.2 Incremento de hasta el
20% del número de
reclamos formulados por
los clientes en los últimos 3
meses.
2.2 Incremento entre el
21% - 40% del número de
reclamos formulados por
los clientes en los últimos 3
meses.
3.2 Incremento entre el 4.1 Incremento entre el 5.2 Incremento en el 81%
41% - 60% del numero de 61% - 80% del numero de 8º más) del número de
reclamos formulados por reclamos formulados por reclamos formulados por
los clientes. los clientes los clientes.

Carga Operativa 1.3 Reproceso de
actividades o aumento de
carga operativa de hasta el
25% del tiempo razonable
estimado para dicha
actividad.
2.3 Reproceso de
actividades o aumento de
carga operativa entre el
26% y 50% del tiempo
razonable estimado para
dicha actividad.
3.3 Reproceso de 4.3 Reproceso de 5.3 Reproceso de
actividades o aumento de actividades o aumento de actividades o aumento de
carga operativa entre el carga operativa entre el carga operativa en más del
51% y 75% del tiempo 76% y 100% del tiempo 100% del tiempo razonable
razonable estimado para razonable estimado para estimado para dicha
dicha actividad. dicha actividad. actividad

Interrupción de 1.4 Interrupción de las 2.4 Interrupción de las 3.4 Interrupción de las 4.4 Interrupción de las 5.4 Interrupción de las
operaciones operaciones del Banco entre operaciones del Banco entre operaciones del Banco entre operaciones del Banco entre operaciones del banco
0 y 2 horas. 2 y 4 horas. 4 y 6 horas 6 y 8 horas. mayor a 8 horas.

Disponibilidad de 1.5 No disponibilidad
información oportuna de información,
que se puede recuperar
fácilmente.
2.5 No disponibilidad 3.5 No disponibilidad 4.5 Pérdida de información 5.5 Pérdida de información
oportuna de información, oportuna de la información crítica del banco o de crítica del banco o de
que se puede recuperar crítica: aquella que (i) es terceros que se puede terceros que no se pude
después del reproceso de requerida por el regulador recuperar después del recuperar.
una actividad, que genero (ii) es estrategia para el reproceso de una actividad
una carga operativa de hasta negocio que generó una carga
el 50% del tiempo operativa entre el 76% y
razonable estimado para 100% del tiempo razonable
dicha actividad. estimado para dicha
actividad.
CASO PRáCTICO
3.3 GESTIÓN DE INDICADORES DE
RIESGO OPERACIONAL
3.4 MODELO DE INDICADOR DE RIESGO
OPERACIONAL

AREA RESPONSABL
 4. EVENTOS DE PéRDIDA E
INCIDENCIA POR RIESGO OPERACIONAL
4.1 EVENTOS DE PéRDIDA POR RIESGO
OPERACIONAL
Tipo de Eventos por N° Eventos Pérdida Neta(S/.)
Factor RO Año 2010 Pérdida Total Recupero

EXTERNOS 81 1,173,190 607,808 585,382

Daños a activos materiales 4 80,234 0 80,234
Fraude Externo 77 1,092,956 607,808 485,148
PERSONAS 5 44,256 18,004 26,251
Fraude Interno 5 44,255 18,004 26,251
Relaciones Laborales 0 0 0 0
PROCESOS 29 185,746 20,140 165,606
Clientes, Productos y Prácticas 1 7,222 0 7,222
Empresariales
Ejecución, entrega y gestión de 28 178,524 20,140 158,384
procesos
TECNOLOGÍA 2 42,551 42,080 471
Interrupción del Negocio y 2 42,551 42,080 471
fallos en los sistemas
Total General 117 S/. 1,445,742 S/. 688,032 S/. 757,710
4.2 COSTO DE NO GESTIONAR EL
RIESGO OPERACIONAL
5. ROL DEL COORDINADOR DEL
RIESGO OPERACIONAL
5.1 ROL DEL COORDINADOR DE
RIESGO OPERACIONAL
5.2 ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDAD
DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
OPERACIONAL
5.3 DECÁLOGO DEL COORDINADOR
DE RIESGOS OPERACIONALES
6. GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO
6.1 ¿QUé ES, QUé PERMITE Y QUé
PROTEGE?
6.2 OBJETIVO DE LA GESTIÓN DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
6.3 ¿EN QUé CONSISTE LA GESTIÓN
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO?
6.4 METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
6.5 PRUEBAS DEL PLAN DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
6.6 PLAN DE CONTINGENCIA DE
AGENCIAS
6.6.1 PLAN DE ACCIóN PARA REANUDAR
LOS PROCESOS

Notificación del Evento

1
Evento Activar Procedimientos Alternos
(Jefe de Banca de Servicio)
2
Comunicar al Jefe Zonal (Escalar hasta el Comité de Crisis)

Retorno de 3
Sistema
Cierre Procedimientos Alternos
4
Digitalización de Transacciones

5
Revisión e Informes
6.6.2 OPERACIONES A REALIZAR EN
CONTINGENCIA
6.7 ORGANIZACIóN DE EMERGENCIAS
EVALUACIóN
ENCUESTA
 ¡¡¡GRACIAS!!!

¡MUCHOS ÉXITOS!