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Enero de 2011
Pilar I
1. Mayor protagonismo del capital ordinario o bsico (componente de mayor calidad), compuesto por acciones comunes y utilidades retenidas.
2. El capital de Nivel 1 incluir el capital ordinario, utilidades retenidas y otros instrumentos que tengan capacidad de absorber prdidas mientras la institucin an es solvente. 3. El capital de Nivel 2 continuar absorbiendo prdidas cuando la institucin sea insolvente y tenga que liquidarse; consistir bsicamente de deuda subordinada . 4. El capital de Nivel 3 ser eliminado.
TIER I
Tier II: 2%
TIER II
Definicin:
Capital de Nivel 1
>= 3.0% Activos totales sin ponderar por riesgo + Exposiciones fuera de Balance + Derivados
Liquidez
2.
Coeficiente de financiacin neta estable (NSFR): Establece una cantidad aceptable mnima de financiacin estable basada en las caractersticas de liquidez de los activos (dentro y fuera de balance) y las actividades de la institucin en un horizonte de un ao.
3. Herramientas de monitoreo Uso de un conjunto de indicadores comunes en la supervisin y monitoreo del riesgo de liquidez del sector financiero. Por ejemplo: Desfase de vencimientos Concentracin de fondeo
Pilar II
5. Gestin y supervisin del riesgo
Principios ms relevantes:
a) Principios para Bancos
Las pruebas de tensin debern formar parte integral de la cultura general de buen gobierno y gestin de riesgos del banco.
El banco deber utilizar un programa de pruebas de tensin que promueva la identificacin y control del riesgo y mejore la gestin del capital y de la liquidez.
El banco deber mantener y actualizar peridicamente su marco de pruebas de tensin. Las pruebas de tensin debern cubrir una serie de riesgos y reas de negocio, tambin para el conjunto de la entidad.
Los programas de pruebas de tensin debern cubrir diversos escenarios, incluidos los de tipo prospectivo, e intentar contemplar las interacciones en el conjunto del sistema y los efectos de retroalimentacin.
Pilar III
6. Disciplina de mercado
6. Disciplina de mercado
La crisis revel deficiencias de la informacin ofrecida por numerosos bancos sobre su exposicin al riesgo y su base de capital. Reforzando el Tercer Pilar El Comit exige a los bancos divulgar todos los elementos de su base de capital, las deducciones aplicadas y una completa conciliacin con los estados financieros. Propone a los bancos ofrecer informacin clara, completa y puntual sobre sus prcticas remunerativas, con el objetivo de promover una disciplina de mercado ms eficaz.
Segn clculos realizados internamente, en promedio las instituciones tienen capital de calidad suficiente para enfrentar estos requerimientos de Basilea III.
Capital ordinario (common equity) :8.6% Capital de Nivel 1(definicin estricta de Basilea III): 8.8% Ratio de Apalancamiento: 5.1% (19.6 veces) Mayor Capital Per cuenta con ratios de capital prudenciales superiores al mnimo diferenciado segn bancos y microfinancieras. Este ratio prudencial permite constituir colchones que pueden ser utilizados en periodos de estrs
Actualmente se encuentra en periodo de pre-publicacin el reglamento para el requerimiento de capital adicional, que permitir establecer colchones segn el perfil de riesgo de la empresa. Los riesgos por los que se requerir el colchn son: (i) ciclo econmico, (ii) concentracin (sectorial, individual y geogrfica), (iii) concentracin de mercado, (iv) tasa de inters del balance y (v) propensin al riesgo
BUFFER
RO RM Pilar I
Pilar I
RC
18
Liquidez
Ratios mnimos de liquidez mensuales de 8% en moneda nacional y 20% en moneda extranjera que permiten contar con un colchn de liquidez adicional al encaje. Propuesta normativa en lnea con recomendaciones de Basilea III ser pre-publicada en el corto plazo.
Pilar II y III
Pilar II: pruebas de estrs Los reglamentos para la gestin de riesgos especficos (mercado, crdito y liquidez) recogen la mayor parte de las recomendaciones planteadas por Basilea. Asimismo, la SBS cuenta con un modelo de pruebas de estrs para el sistema financiero que servir como benchmark para la evaluacin de los modelos realizados por los bancos. Pilar III: disciplina de mercado
En el 2010 se estableci al interior de la SBS un grupo especial encargado de elaborar la propuesta normativa para la implementacin del Pilar III
Para el 2011, el grupo tiene el encargo de elaborar guas sobre las distintas reas de aplicacin del Pilar III.