6.1.

Proprits e e

Proposition 6.4 1. Lesprance est linaire: si a et b sont deux nombres rels et si X et Y sont deux variables e e e alatoires relles dnies sur le mme espace de probabilit et admettant une esprance, alors aX + bY admet e e e e e e une esprance et: e E(aX + bY ) = aEX + bEY. Cas particulier: si a est une constante relle, E(a) = a. e 2. Lesprance est une application positive: si X est positive (ce qui signie que , X() 0 et qui est not e e X 0), et quelle admet un moment, alors EX 0: X 0 EX 0.

Cas particulier: si X Y (ce qui signie , X() Y ()) alors EX EY . On va faire la preuve dans le cas de variables alatoires discr`tes. e e Dmonstration: 1. Montrons que si a R et X est une variable alatoire discr`te admettant une e e e esprance, alors aX admet une esprance et E(aX) = aEX. Notons Z = aX. Si a = 0 alors Z = 0 et e e la proprit est claire. Supposons maintenant que a = 0. Alors lapplication ee : X() Z() x ax est une bijection, donc Z est encore une variable alatoire discr`te. Maintenant, e e |z|P(Z = z) = = |ax|P(Z = ax) |x|P(aX = ax) = |a| |x|P(X = x),

zZ()

xX()

|a|

xX()

xX()

car a = 0. Donc Z admet une esprance et le mme calcul sans les valeurs absolues montre que e e E(aX) = aEX. Montrons que si X et Y sont des variables alatoires discr`tes dnie sur le mme espace de e e e e probabilit et admettant une esprance, alors X + Y admet une esprance et E(X + Y ) = EX + e e e EY . Posons Z = X + Y . Montrons que Z est encore discr`te: comme X() et Y () sont nis ou e dnombrables, leur produit X() Y () est encore dnombrable. Maintenant, considrons e e e : X() Y () R (x, y) x + y. Alors Z() (X() Y ()) est aussi ni ou dnombrable. Donc Z est une variable alatoire e e discr`te. Maintenant soit z Z(): regardons toutes les faons dont on peut lobtenir comme somme e c dune valeur x X() et dune valeur y Y (): par la formule des probabilits totales e
zZ()

|z|P(Z = z) = =

zZ()

|z|P |z|

(x,y):xX(),yY (),x+y=z

P(X = x, Y = y) |z|P(X = x, Y = y)

{X = x, Y = y}

zZ()

(x,y):xX(),yY (),x+y=z

=
zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

=
zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

|x + y|P(X = x, Y = y) (|x| + |y|)P(X = x, Y = y).

zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

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On dcoupe la somme en deux morceaux: e |z|P(Z = z) |x|P(X = x, Y = y) |y|P(X = x, Y = y).

zZ()

zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

+
zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

Regardons le premier morceau: |x|P(X = x, Y = y)

zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

=
zZ() xX()

|x|P(X = x, Y = z x) |x|P(X = x, Z = z) P(X = x, Z = z)

=
zZ() xX()

=
xX()

|x|

zZ()

=
xX()

|x|P(X = x),

par la formule des probabilits totales (on utilise le syst`me complet ({Z = z})zZ() ). Pour le second e e morceau, on obtient de mme e |y|P(X = x, Y = y) = |y|P(Y = y).

zZ() (x,y):xX(),yY (),x+y=z

yY ()

Comme X et Y admettent une esprance, on en dduit que Z aussi. Pour la valeur de lesprance, on e e e reprend exactement les mmes calculs sans les valeurs absolues. e 2. Cest une simple consquence de la dnition de lesprance. e e e On va aussi donner les formules pour calculer lesprance dune fonction dune variable alatoire: e e Thor`me 6.5 (Thor`me de transfert) Soit (, F , P) un espace de probabilit, et X une variable alatoire relle e e e e e e e dnie sur , et soit une application de R dans R. Alors (X) : R est une variable alatoire relle. e e e 1. Si X est discr`te, alors (X) est intgrable si et seulement si e e E((X)) =
x(X) x(X)

|(x)|P(X = x) < +. Dans ce cas,

(x)P(X = x) =
x(X)

(x)PX (x).

2. Si X est a pour densit f , alors (X) est intgrable si et seulement si e e E((X)) =

R

|(x)|f (x)dx < +. Dans ce cas,

(x)f (x)dx.

Dmonstration: Faisons la preuve dans le cas discret. Soit X une variable alatoire discr`te, une e e e application de R dans R. Notons Z = (X). Alors : X() Z() est une surjection, donc Z est

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