Universite dOrleans Faculte des Sciences Licence 3e annee 2009-10

Probabilit
es et statistiques
Examen du 19 mai 2010
Duree: 2 heures
Il sera tenu compte de la qualite de la redaction.
Les documents et les calculatrices ne sont pas autorises.
Les points sont donnes `
a titre indicatif.

Probl`
eme 1 (8 points)
Soit n N et > 0. On rappelle quune variable aleatoire reelle Y suit la loi (n, ) si
elle admet la densite
n
fY (t) =
tn1 et 1{t>0}
(n 1)!
(on pose 0! = 1).
1. Determiner sans faire de calcul
Z

tn1 et dt .

2. Soient Y1 et Y2 deux variables aleatoires independantes. On suppose que Y1 suit une

loi (n, ) et Y2 suit une loi (1, ) (loi exponentielle).
(a) Determiner la loi de Y1 + Y2 .
(b) En deduire la loi de la somme de N variables i.i.d. de loi (1, ).
3. Soit X une variable aleatoire reelle de densite
fX (t) = t1 1{0<t<1} .
Calculer E (X) et Var(X).
4. Determiner la loi de Z = log(1/X) = log(X). Calculer E (Z).
5. On observe un n-echantillon X1 , . . . , Xn de variables independantes de meme loi que
X. Trouver lestimateur du maximum de vraisemblance Wn de .
6. Calculer le biais E (Wn ) de lestimateur.
7. Montrer que Wn est un estimateur consistant de et quil converge en moyenne
quadratique vers .

Tourner s.v.p.

Probl`
eme 2 (12 points)
1. Soit Z1 une variable aleatoire reelle suivant une loi exponentielle de param`etre > 0.
(a) Quelle est la densite de Z1 ?
(b) Pour tout t > 0 on pose N1 (t) = 1{Z1 6t} . Donner limage de N1 (t) et la loi de
N1 (t).
2. Soit Z2 une variable aleatoire reelle independante de Z1 , et de meme loi que Z1 .
(a) Donner la densite conjointe de (Z1 , Z2 ).
(b) On pose X1 = Z1 et X2 = Z1 +Z2 . Determiner la densite conjointe de (X1 , X2 ).
(c) Calculer les densites marginales de X1 et de X2 .
(d) On pose N2 (t) = 1{X1 6t} + 1{X2 6t} . Donner limage de N2 (t) et la loi de N2 (t).
3. On consid`
ere maintenant le cas g
en
eral de n variables exponentielles. En
cas de difficult
es, commencez par traiter le cas n = 3.
Soient Z1 , . . . , Zn des variables i.i.d. de loi exponentielle de param`etre . Pour
k = 1, . . . n, on pose
Xk =

k
X

Zi ,

Nk (t) =

k
X

i=1

1{Xi 6t} .

i=1

(a) Determiner la loi conjointe de (X1 , . . . , Xn ).

Que vaut P {X1 < X2 < < Xn }?
(b) Determiner la loi conjointe de (X1 , . . . , Xn1 ) (marginale par rapport `a Xn ),
puis la loi conjointe de (X1 , . . . , Xk ) pour tout k = 2, . . . , n 2.
(c) Determiner la loi conjointe de (X2 , . . . , Xk ) (marginale par rapport `a X1 ), puis
la loi conjointe de (Xl , . . . , Xk ) pour tout l = 3, . . . , k 1.
(d) Montrer que P {Nn (t) = k} = P {Xk 6 t, Xk+1 > t} pour k = 1, . . . , n 1.
(e) Determiner la loi de Nn (t), puis celle de limn Nn (t).