Correction Composition Analyse Numérique

Classe TP1 2010

Professeur Alain FORESTIER

1
Chapter 1

Cas stationnaire en 1D

Le système prend donc la forme

2
du d u
c −ν 2 =0
dx d x
Ce qui conduit par une première intégration à

du du
cu − ν = cu0 − ν (x = 0)
dx dx

On connait une solution particulière .Soit

c
h=
ν
La solution générale est donc
du
(x = 0)
u = u0 − dx [1 − exp(hx)]
h
La condition limite en L impose que

du
(x = 0)
uL = u0 − dx [1 − exp(hL)]
h
du
et donc fixe la valeur de (x = 0) ce qui conduit à la solution
dx
exp(hx) − exp(hL)) 1 − exp(hx)
u = u0 + uL
1 − exp(hL) 1 − exp(hL)

On peut écrire u sous la forme

1 − exp(h(x − L)) 1 − exp(−hx)

u = u0 + uL exp[h(x − L)]
1 − exp(−hL) 1 − exp(−hL)

Si on fait tendre ν vers 0, cette expression a pour limite u0 si x, élément de [0, L [est dstinct de L.
Nous avons affaire à une « couche limite » où la solution sur le domaine est u0 et seulement en x = L, la solution est
uL .
Il est important de noter que, dans la convection pure, la condition limite en x= L, pour une vitesse positive, ne joue au-
cun role. Nous retrouvons le fait que les données transmises par amont influent sur la solution, pas pour ce qui est aval.

1
Chapter 2

Cas instationnaire en 1D

Il est proposé, pour résoudre la convection diffusion, de faire le changement de variable

y = x − ct

et
τ =t
On obtient simplement en posant que u(t, x) = v (t, y) une équation de diffusion sur v et comme

v(t = 0, y) = u(t = 0, y) = u0 (y)

La solution, si u0 est définie sur tout R est donc

+∞ 2
(y − z)
Z
1
v(t, y) = √ v(t = 0, z)exp[− ]dz
4πνt −∞ 4νt
soit encore 2
+∞
(x − ct − z)
Z
1
u(t, x) = v(t, y) = √ u(t = 0, z)exp[− ]dz
4πνt −∞ 4νt
en ayant posé y =x - ct
La solution prend donc la forme suivante
Z +∞ 2 Z +∞ 2
1 (x − ct − z) 1 z
u(t, x) = √ u0 (z)exp[− ]dz = √ u0 (x − ct − z)exp[− ]dz
4πνt −∞ 4νt 4πνt −∞ 4νt
Losque la donnée est posée dans (0, L], une possibilité, vu les conditions limites souhaitées est de définir la donnée
U0 (x) définie par
˙ si x est inférieur à 0, U0 (x) = u0 ,
˙ si x est compris entre 0 et L, alors U0 (x) = u0 (x)
˙ et si x est supérieur à L, alors U0 (x) = uL

Par cette simple définition, le problème posé dans R permet de trouver pour tout x réel et tout temps positif,
Z +∞ 2
1 (x − ct − z)
u(t, x) = √ U0 (z)exp[− ]dz
4πνt −∞ 4νt
soit encore
0 2 L 2
(x − ct − z) (x − ct − z)
Z Z
u0 1
u(t, x) = √ exp[− ]dz + √ u0 (z)exp[− ]dz
4πνt −∞ 4νt 4πνt 0 4νt

2
 +∞ 2
(x − ct − z)
Z
uL
+√ exp[− ]dz
4πνt L 4νt
Ce qui prend la forme suivante en faisant un changement de variable

Z x√− ct
u0 4νt exp[−Z 2 ]dZ+
u(t, x) = √
π −∞

L − x − ct
√
4νt u (x − ct + Z √4νt)exp[−Z 2 ]dZ + √
uL +∞
Z Z
1 2
√ x − ct exp[−Z ]dZ
π L−
0
π x√− ct √
4νt 4νt
Sous réserve de pouvoir appliquer le théorème de passage à la limite sous une intégrale (qui est admis en application
de la théoriede Lebesgue) , nous obtenons que si

x − ct < 0

La limite est Z +∞
u 2
√0 exp(−z )dz = u0
π −∞

Si
x − ct > L
Alors la limite est Z +∞
u 2
√L exp(−z )dz = uL
π −∞

Et si
0 < x − ct < L
Alors la limite est Z +∞
1 2
√ u0 (z − ct)exp(−z )dz = u0 (x − ct)
π −∞

On en déduit aisement que, pour x élément de [0, L], dès que t est strictement positif, la valeur uL ne joue aucun role.
Ceci est cohérent avec le la notion de transport qui oublie la donnée aval

3
Chapter 3

Approximation par Differences Finies

L
Considèrons un maillage avec un pas constant ∆x tel que ∆x =
M +1
On y associe une discrétisation temporelle de pas de temps ∆t
Le schéma proposé est de type implicite dès que ν est different de 0.
La discrétisation spatiale pour les 2 termes choiss est au second ordre et le schéma en temps est ordre 1, on en déduit
donc que le schéma global est du second ordre en espace et un en temps

Pour étudier la stabilité, il est défini des solutions du type

unj = vn exp(ij∆x)

Cela conduit en posant θ = λ∆x, à la relation suivante

vn+1 1 − iσ1 sin(θ)

= =α
vn θ
1 + 4σ2 sin2 ( )
2
En définissant
∆t
σ1 = c
∆x
et
∆t
σ2 = ν 2
∆x
La stabilité est assurée si et seulement si le module de α est compris entre 0 et 1.
Cela conduit à
2 θ 2 θ
1 + 4σ12 sin ( )cos ( )
2
|α| = 2 2
2 θ 2
[1 + 4σ2 sin ( )]
2
Pour ce faire, on définit la fonction f
1 + 4σ12 x(1 − x)
f (x) =
(1 + 4σ2 x)2
qui est demandée être comprise entre 0 et 1 (car déjà positive) pour x élément de [0,1]
En passant par la dérivée, deux cas apparaissent σ1 2 ≤ 2σ2 ou σ1 2 > 2σ2
Dans lepremier, la fonction f est décroissante à partir de f(0) qui vaut 1.
Dans le second cas, la fonction est croissante puis décroissante et commence à f(0) =1 donc ses valeurs ne sont pas

4
toutes comprises entre 0 et 1. Le schéma ne peut être stable.
Une condition nécessaire et suffisante est donc :
σ12 ≤ 2σ2
Soit encore
2ν
∆t ≤
c2
Par ce biais, on retrouve que pour ν égal à 0, le schéma est toujours instable.
Les valeurs imposées en 0 et l conduisent donc à avoir le système sous la forme
−σ2 un+1 n+1
j1 + (1 + 2σ2 )uj − σ2 un+1 j n n
j+1 = un − cσ1 (uj−1 − uj−1 )

Soit encore
AU n+1 = BU n + F
où A est une matrice tridiagonale de la forme
 
1 + 2σ2 −σ2 0 .. .. 0 0
 
 
 −σ2 1 + 2σ2 −σ2 0 . .. 0 0 
 
 
 

 0 −σ2 1 + 2σ2 −σ2 0 . 0 0 

 
 
A=  0 0 −σ2 1 + 2σ2 −σ2 . 0 0 

 
 

 0 0 .... . .. . 0 0 

 
 

 0 . 0 0 −σ2 1 + 2σ2 −σ2 

 
0 . . 0 0 −σ2 1 + 2σ2
et  
1 −σ 0 .. .. 0 0
 
 
 −σ1 1 −σ1 0 . .. 0 0 
 
 
 
 0
 −σ1 1 −σ1 0 . 0 0 
 
 
 0
B= 0 −σ1 1 −σ1 . 0 0 
 
 
 0 0 .... . .. . 0 0 
 
 
 
 0
 . 0 0 −σ1 1 −σ1 

 
0 . . 0 0 −σ1 1
Il reste à étudier les termes liés au bord avec dans le cadre traité
F = ((σ1 + σ2 )u0 , 0, 0, 0, .., ., , 0, , (σ1 + σ2 )uL )t
La matrice 3*3 est donc  
1 + 2σ2 −σ2 0
 
 
A=
 −σ2 1 + 2σ2 −σ2 

 
0 −σ2 1 + 2σ2

5
On cherche donc la matrice L telle que A = LLt avec
 
l11 0 0
 
 
 l21
L= l22 0 

 
0 l32 l33

Un simple calcul donne les valeurs attendues par la méthode de Cholesky avec
√
l11 = 1 + 2σ2
σ2
l21 = − √
1 + 2σ2
s
2
1 + 3σ2 + 4σ2
l22 =
1 + 2σ2
s
1 + 2σ2
l32 = −σ2 2
1 + 3σ2 + 4σ2
Et enfin s
2
√ 1 + 3σ2 + 3σ2
l33 = 1 + 2σ2 2
1 + 3σ2 + 4σ2

6
Chapter 4

Approximation par Elements Finis

Soit donc le schéma 2

v n+1 − v n dv n d v n+1
+c −ν 2 =0
∆t dx d x
En utilisant une intégration par partie sur des fonctions nulles au bord, on trouve aisement que
L L L L
dv n+1 dw dv n
Z Z Z Z
∀w, v n+1 wdx + ν∆t dx = v n wdx + c∆t wdx
0 0 dx dx 0 0 dx

Dans cette intégration, le fait que w soit nulle au bord a effectivement servi.
Soit donc les fonctions φi définissant la base P1, un simple calcul donnne
Z L
2 2∆x
(φi ) dx =
0 3
Z L Z L
∆x
φi φi−1 dx = φi φi+1 dx =
0 0 6
De même, on peut calculer
Z L
dφi
φi dx = 0
0 dx
Z L Z L
dφi dφi 1
φi−1 dx = − φi+1 dx =
0 dx 0 dx 2
Z L
dφi dφi 2
dx =
0 dx dx ∆x
et Z L Z L
dφi dφi−1 dφi dφi+1 1
dx = dx = −
0 dx dx 0 dx dx ∆x
Avec en outre Z L Z L Z L
dφi dφj dφi
φi φj dx = dx = φj dx = 0
0 0 dx dx 0 dx
si j correspond à un point non voisin de i
Cela conduit à un système analogue à celui analogue à des différences finies au facteur ∆x et à la matrice de masse

7
prés, soit danc une matrice C et une matrice D donnant .
2 1
 
 3 + 2σ2 6 − σ2 0 .. .. 0 0 
 
 
 1 2 1 
 0 − σ2 + 2σ2 − σ2 0 ... 0 0 

 6 3 6 

 
 1 2 1 
0 − σ2 + 2σ2 − σ2 0 . 0
 
6 3 6
 
 

 0 

 
C = ∆x   1 2 1


 0 0 − σ2 + 2σ2 − σ2 . 0 0 

 6 3 6 

 

 0 0 .... . .. . 0 0 

 
 
 1 2 1 
 0 . 0 0 − σ2 + 2σ2 − σ2 

 6 3 6 

 
 1 2 
0 . . 0 0 − σ2 + 2σ2
6 3
et
2 1
 
−σ 0 .. .. 0 0

 3 6 

 
 1 2 1 
 − σ1 − σ1 0 . .. 0 0 
 6 3 6 
 
 
 1 2 1 
0 − σ1 − σ1 0 . 0 0
 
6 3 6
 
 
 
1 2 1
 
D = ∆x 
 0 0 − σ1 − σ1 . 0 0



 6 3 6 

 

 0 0 .... . .. . 0 0 

 
 
 1 2 1 
 0 . 0 0 − σ1 − σ1 

 6 3 6 

 
 1 2 
0 . . 0 0 − σ1
6 3
Puis donc
CU n+1 = DU n + ∆xF
La stabilité devrait conduire aux mêmes conclusions mais nous allons suivre une voie différente grace à la formu-
lation variationnelle.
Le schéma de convection diffusion adopté donne donc, en posant w la fonction v n+1 ,
L L L L
dv n+1 2 dv n n+1
Z Z Z Z
2
n+1 n n+1
(v ) dx + ν∆t ( ) = v v dx + c∆t v dx
0 0 dx 0 0 dx

En utilisant la formule de Cauchy-Scharwtz, on obtient

2 dv n+1 2 dv n
|v n+1 |L2 + ν∆t| |L2 ≤ |v n+1 |L2 |v n |L2 + c∆t| | 2 |v n+1 |L2
dx dx L

8
Posons
dv n+1 dv n
a1 = |v n+1 |L2 , a0 = |v n |L2 , b1 = | |L2 , b0 = | | 2
dx dx L
Nous sommes conduits à une inégalité du type
2 2
(a1 ) + ν∆t(b1 ) ≤ a0 a1 + c∆tb0 a1

Or soit 2 nombres réels positifs, f et g, on a toujours

 2 1 2
fg ≤ f + g
2 2
Dans ce cas, il est possible de trouver comme inégaité
2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
(a1 ) + ν∆t(b1 ) ≤ (a1 ) + (a0 ) + c∆t (b1 ) + (b0 )
2 21 2 22
La première étape consiste à choisir 2 tel que
2
ν∆ = c∆t
2
Soit
c
2 =
2ν
Concernant la seconde partie du système, on veut avoir
1 c2 ∆t 1
1− − =
2 2 21
Cela conduit à avoir 1 racine de
2
2 c ∆t
x − 2(1 − )+1=0
4ν
Soit ∆ le discriminant qui vaut
2 2
c ∆t c ∆t
∆= ( − 2)
4ν 4ν
Si le discriminant est négatif, les racines ne sont pas réelles.Sil est positif, le produit des racines (qui vaut 1) est positif
et la somme est négative.Une seule racine est possible.. Dans ce cadre, on trouve alors

1 n+1 2 dv n+1 2 1 n2 dv n 2
|v |L2 + ν∆t| |L2 ≤ |v |L2 + ν∆t| | 2
21 dx 21 dx L
Si on définit une énergie discrete par
1 n2 dv n 2
En = |v |L2 + ν∆t| | 2
21 dx L
On obtient que
E n+1 ≤ E n
Lorsque
2
c ∆t
2≤
4ν
soit donc
8ν
≤ ∆t
c2
Ce résultat est différent de celui obtenu en différences finies et dionc montre la différence jouée par la matrice de
masse dans la stabilité