Notes sur laxiomatisation de Savage (1954)

Mikael Cozic (Paris IV-Sorbonne - IHPST) 14 mai 2004

Le thorme de reprsentation

Dnition 1 Soient S un ensemble dtats de la nature, C un ensemble de consquences, F = {f : S C } lensemble des actes et > une relation sur F dite prfrence sur les actes. On note : f g si non f > g et non g > f , f g si f > g ou f g , f =E x si f (s) = x pour tout s E , f =E g si f (s) = g (s) pour tout s E , et f = xEy si f =E x et f =E c y . A partir de la relation de prfrence sur les actes, on dnit deux relations de prfrence drives : Dnition 2 (D1) la relation de prfrence sur les actes conditionnelle E , note >E , est dnie ainsi : f >E g si f , g F , si f =E f et g =E g , alors f > g (D2) la relation de prfrence sur les consquences est dnie ainsi : x > y ssi f > f o s S , f (s) = x et f (s) = y (D3) Pour tout E (S ), E est nul si f g quand f =E c y Postulats 1 (P1) > est un ordre asymtrique et ngativement transitif (P2) si f =E f , g =E g , f =E c g et f =E c g , alors f > g ssi f > g (P3) si E nest pas nul, f =E x et g =E y , alors f >E g ssi x > y
1 [Sav72], [Fis94]. Jai suivi la formulation de ce dernier, qui contient une lgre amlioration par rapport au rsultat original de Savage.

(P4) si x > y et x > y , alors xEy > xE y ssi x Ey > x E y (P5) il existe certains z, w C tels que x > y (P6) si f > g , alors, tant donn x, il existe une partition nie de S telle c f alors f > g , que, pour tout membre Si de la partition, si f =Si x et f =Si C g , alors f > g . et si g =Si x et g =Si (P7) si, pour tous s E , f >E g (s), alors f E g ; et si, pour tous s E , f (s) >E g , alors f E g La notion de probabilit que lon peut extraire partir de ces postulats est plus faible que la notion classique de Kolmogorov 2 du point de vue de ladditivit ; voici celle qui est adapte au thorme de reprsentation. Dnition 3 Soit S un ensemble dtats ; un sous-ensemble E de (S ) est une algbre de Boole si (i) S E (ii) si E E , alors E c E (stabilit par passage au complmentaire) (iii) si, pour tous E, E E , E E E (stabilit par runion nie) On dit alors que (S, E ) est un espace boolen. Dnition 4 Soit un espace boolen (S, E ) ; la relation > sur E est une probabilit qualitative3 si pour tout E, E , E E , (i) > est un ordre faible, (ii) S > , (iii) non > E , et (iv) si (E E ) E = , alors E > E ssi E E > E E . Dnition 5 Soit un espace boolen (S, E ) ; P est une distribution de probabilit niment additive sur (S, E ) si (i) P est une fonction de E dans [0, 1], (ii) si les ensembles E, E sont disjoints, P (E E ) = P (E ) + P (E ) (additivit nie), et (iii) P (S ) = 1. Dnition 6 Soit un espace boolen (S, E ), une probabilit qualitative > sur E , une distribution de probabilit P sur (S, E ). P reprsente > si E, E E , E > E ssi P (E ) > P (E ). Le rsultat principal de Savage peut alors snoncer de la manire suivante : Thorme 1 Thorme de reprsentation Si la relation > sur F satisfait (P1)-(P7), alors
2 Voir 3 Voir

sur ce point [Sav72], pp. 40-43, [Fis94], p.1415, [Gil00], pp. 65 et sqq. [Sav72], p. 32, [Fis94], p. 1414.

(i) il existe une distribution de probabilit niment additive P sur (S, (S )) telle que (a) P (E ) > P (E ) si xEy > xE y quand x > y et (b) P (E ) = 0 quand E est un vnement nul. (ii) il existe une fonction borne u : C R, unique une transformation ane croissante prs, telle que f, g F , f > g ssi
S

u(f (s))dP (s) >

u(g (s))dP (s)

Discussion du thorme de reprsentation

Ce que montre laxiomatisation de Savage, cest donc que si les prfrences sur les actes dun agent satisfont les postulats (P1)-(P7), alors on peut rationaliser ses prfrences par le principe de maximisation de lutilit espre : il existe une distribution de probabilit et une fonction dutilit sur les consquences telles que lagent prfre un acte un autre si, et seulement si, lesprance dutilit du premier acte est suprieure celle du second. Le principal antcdent historique du rsultat de Savage est le thorme de reprsentation de Von Neumann et Morgenstern (1947) ; la dirence essentielle tient ce que, dans leur axiomatisation, Von Neumann et Morgenstern considrent la distribution de probabilit comme donne, au mme titre que les prfrences sur les actes. Les axiomes sont des conditions susantes pour quil existe une fonction dutilit sur les consquences telles que les prfrences sur les actes soient reprsentes par lesprance dutilit dnie partir de cette fonction et de la distribution de probabilit. Dans le cadre de Von Neumann et Morgenstern, on infre lutilit partir des prfrences sur les actes et de la probabilit, tandis que dans celui de Savage on infre lutilit et la probabilit partir des seules prfrences sur les actes. A quoi sert une axiomatisation comme celle de Savage ? Quelles sont les motivations dun tel thorme de reprsentation ?4 Il est important de remarquer que les prfrences sur les actes sont troitement attaches aux comportements de lagent : lagent prfre f g si, quand il a le choix entre f et g, il choisit f. Cest un point fondamental pour comprendre les direntes motivations du thorme de reprsentation.

2.1

Motivations fondationnelles

La principale motivation quache Savage est fondationnelle : il construit son axiomatisation comme un argument en faveur de son interprtation des probabilits. Pour tablir le thorme de reprsentation, on a dni une probabilit qualitative partir de la relation de prfrence sur les actes, et ensuite on la reprsente numriquement par une probabilit quantitative. On a l ce quon pourrait appeler une caractrisation pragmatique5 des croyances de lagent
une discussion gnrale et approfondie, voir [Pic96]. dit "preference-based ". [Pic96] : "[Savage] suggre, sur un mode que lon pourrait dire pragmatiste, que le comportement dune personne exprime mais surtout donne sens aux
5 [Fis94] 4 Pour

puisquelles sont caractrises par leur rle dans le choix de lagent. On retrouve une intuition fondamentale de Ramsey ([Ram26]) : "...le degr dune croyance est une proprit causale de la croyance, quon peut vaguement dnir comme tant la propension agir sur la base de cette croyance." 6 En matire dinterprtation des probabilits, Savage considre (p.60) que cette caractrisation pragmatique des croyances le distingue, avec Ramsey, dautres subjectivistes comme Koopman et Good qui ne font pas jouer un rle fondamental aux dcisions dans la faon dont ils caractrisent la "conance" dun individu dans la vrit de proposition. Pour Savage et Ramsey, cette conance se mesure la faon dont lagent agit. Voici comment [Fis86] formule cette cartographie des subjectivistes : "The theory of subjective probability attempts to make precise the connection between coherent disposition toward uncertainty and quantitative probability as axiomatized by Kolmogorov (1933) and others. It accomodates the classical interpretations of probability in Bayes (1763) and Laplace (1812), the intuitive views of Koopman (1940a, 1940b) and Good (1950), and the decision-theoretic approach of Ramsey (1931), de Finetti (1931, 1937), and Savage (1954)."

2.2

Motivations descriptives

Un second type de motivation pour le thorme de reprsentation porte sur lutilisation du modle dutilit espre comme thorie descriptive du comportement humain en situation dincertitude. En eet, on peut alors considrer les postulats essentiellement comme les consquences observables du principe de maximisation de lutilit espre. Ils fournissent donc un moyen de mettre lpreuve la validit descriptive de la thorie. Laxiomatisation est dans ce cas un outil dvaluation descriptive. Jillustre les commentaires que je viens de faire sur laxiomatique de Savage avec la dviation des postulats que larticle clbre [Ell61] a mis en vidence. Une urne contient 90 boules ; 30 sont rouges, et 60 sont noires ou jaunes, dans une proportion inconnue de lagent. On tire une boule au hasard de lurne, et on demande lagent de choisir entre des paires de paris qui portent sur lissue du tirage. Choix 1 : f1 = parier sur Rouge = 100 euros si la boule tire est rouge, 0 sinon f2 = parier sur N oir = 100 euros si la boule tire est noire, 0 sinon Choix 2 : f3 = parier sur Rouge Jaune = 100 euros si la boule tire est rouge ou jaune, 0 sinon
jugements dune personne."(p.206) ; [?] : "Probabilities and utilities are dened in terms of a persons preferences, in so far as theses preferences satisfy certain consistency assumptions. The denition is constructive ; that is, the probabilities and utilities can be calculated from observed preferences." (p.1999) ; [Sav67] : "The probability measure associated with events by prizes is intimely associated with the persons attitude and potential behavior toward uncertain event." (p.307) 6 [Ram03], p. 164.

f4 = parier sur N oir Jaune = 100 euros si la boule tire est noire ou jaune, 0 sinon Posons E = Rouge N oir ; alors f1 =E f3 , f2 =E f4 , f1 =E c f2 et f3 =E c f4 . Le postulat (P2) sapplique et donc f1 > f3 ssi f2 > f3 . Or, on observe exprimentalement que la majorit des sujets prfrent f1 f2 mais f4 f3 . Le postulat (P2) est invalid exprimentalement. Cela implique que les conditions de justication du MEU ne sont pas remplies : il nest pas certain que lon puisse (en loccurence) expliquer ce comportement laide du MEU. En fait, il nest pas possible de dnir une relation de probabilit qualitative sur la base de ces deux choix : si f1 > f2 , alors Rouge > N oir ; mais f4 > f3 implique N oir Jaune > Rouge Jaune donc N oir > Rouge. Il est donc, dans ce cas, impossible dexpliquer le comportement laide du MEU, pour autant que les probabilits sont dnies pragmatiquement.

2.3

Motivation normative

La motivation normative est analogue la motivation desciptive : laxiomatisation nous donne les moyens dvaluer la validit normative du modle desprance dutilit ; ce sont dailleurs souvent les mmes exprimentations qui servent de base de discussion aux valuations normative et descriptive du modle. laxiomatisation est un moyen de rpondre la question de savoir si la maximisation de lutilit est le bon guide suivre en situation dincertitude. Concrtement, pour mettre le modle en dicult du point de vue normatif, il sut de construire un ensemble de situations de choix tel que les choix qui paraissent raisonnables aux agents enfreignent un des axiomes. Ctait par exemple lintention originale de M. Allais ([All53])dans ses clbres choix entre paris. Un des avantages de laxiomatisation, cest quelle permet de guider la construction de situations de choix qui violent le principe de maximisation de lutilit espre. Elle fournit certains critres qui permettent de dterminer quun ensemble de choix nest pas rationalisable.

2.4

Remarques conclusives

Les motivations pistmologiques et normatives sont communes aux thormes de reprsentation de Savage et de Von Neumann et Morgenstern ; en revanche, la motivation fondationnelle est propre aux thormes de reprsentation de Savage (et ceux qui sont apparents), parce que laxiomatisation ne suppose pas donne une distribution de probabilit mais permet de lengendrer.

Rfrences
[All53] M. Allais, Le Comportement de lHomme Rationnel devant le Risque, Critique des Postulats et Axiomes de lEcole Amricaine, Econometrica 21 (1953), 503546. D. Ellsberg, Risk, Ambiguity and the Savage Axioms, Quaterly Journal of Economics 75 (1961), 643669. P.C. Fishburn, The Axioms of Subjective Probability, Statistical Science 1 (1986), no. 3, 335358. 5

[Ell61] [Fis86]

[Fis94] [Gil00] [Pic96]

, Utility and Subjective Probability, Handbook of Game Theory (R.J. Aumann and S. Hart, eds.), Elsevier Science, 1994. D. Gillies, Philosophical Theories of Probability, Routledge, Londres, 2000. E. Picavet, Choix Rationnel et Vie Publique, Fondements de la politique, PUF, 1996.

[Ram26] F.P. Ramsey, Truth and Probability, The Foundations of Mathematics and other Logical Essays (R.B. Braithwaite, ed.), Kegan Paul, 1926. [Ram03] [Sav67] [Sav72] , Logique, philosophie et probabilits, Vrin, Paris, 2003. L.J. Savage, Diculties in the Theory of Personal Probability, Philosophy of Science 34 (1967), 305310. L. Savage, The foundations of statistics, 2nd ed., Dover, New York, 1972.