Sries chronologiques 1/5 Chapitre 4

Chap 4 Dcomposition dune srie chronologique.

I. Srie dsaisonnalise ou srie CVS
1. Dfinition
On appelle srie dsaisonnalise ou srie corrige des variations saisonnires note srie CVS, la
srie chronologique Yt laquelle on a enlev les variations saisonnires.

D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e a ad dd di it ti if f : :
La srie dsaisonnalise est Dt = Yt St ou encore Dij = Yij Sj.

D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e m mu ul lt ti ip pl li ic ca at ti if f : :
La srie dsaisonnalise est Dt =
t
t
Y
S
ou encore Dij =
'
ij
j
Y
S
.

2. Intrts
1) La particularit de la srie CVS est que les donnes de Dt sont directement comparables : on a
enlev leffet des saisons et donc le caractre propre de chaque mois on peut donc par exemple
comparer les donnes dun mois de janvier et celle dun mois de juillet.

2) A partir de la srie CVS, on peut rvaluer la tendance par ajustement ou lissage (moindres
carrs ou Mayer sur Dt, ou moyennes mobiles sur Dt ), afin davoir une meilleure estimation de
la tendance.


La s r ie ( Yt ) e t e t la s r ie d s ais onnalis e
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Y t
sr i e CV S
(Yt) et satendance (moyenne mobile)
150
160
170
180
190
200
210
220
230
1
9
7
6
1
9
7
7
1
9
7
8
1
9
7
9
1
9
8
0
1
9
8
1
Yt
Mdmob
Srie dsaisonnalise Dt
150
160
170
180
190
200
210
1
9
7
6
1
9
7
7
1
9
7
8
1
9
7
9
1
9
8
0
1
9
8
1
Yt
Polynomial (Yt)
(Yt) et satendance rajuste
150
160
170
180
190
200
210
220
230
1
9
7
6
1
9
7
7
1
9
7
8
1
9
7
9
1
9
8
0
1
9
8
1
Yt
tendance
Transparent 1
Transparent 2
Sries chronologiques 2/5 Chapitre 4

II. Srie ajuste et variations accidentelles
1. Srie ajuste
La srie ajuste, note , est obtenue en recomposant les deux composantes estimes : la
tendance et les variations saisonnires selon le modle qui a t choisi.
^
t
Y

D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e a ad dd di it ti if f : : = Ct + St ou encore = Cij + Sj.
^
t
Y Y
ij
^
D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e m mu ul lt ti ip pl li ic ca at ti if f : : = Ct St ou encore = Cij Sj.
^
t
Y Y
ij
^

Ce quelle reprsente :
La srie ajuste reprsente lvolution quaurait subi la grandeur observe, si les variations
saisonnires avaient t parfaitement priodiques (staient rptes lidentique dune anne sur
lautre) et sil ny avait pas eu de variations accidentelles.


2. Variations accidentelles ou rsiduelles
D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e a ad dd di it ti if f , , la diffrence entre la srie Yt et sa srie ajuste
reprsente les variations accidentelles ou rsiduelles :
Y
t
^
t

= Y
t
- .
^
t
Y

D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e m mu ul lt ti ip pl li ic ca at ti if f ( ( 1 1
e e
f fo or rm me e) ) , , la diffrence entre la srie Yt et sa srie
ajusteY reprsente les variations accidentelles ou rsiduelles :
t
^
t

= Y
t
- .
^
t
Y

D Da an ns s l le e c ca as s d du u m mo od d l le e m mu ul lt ti ip pl li ic ca at ti if f ( ( 2 2
e e
f fo or rm me e) ) , , le rapport entre la srie Yt et sa srie
ajusteY reprsente les variations accidentelles ou rsiduelles :
t
^

t
t
t
Y
Y
=
.

Remarque : La seule diffrence entre les 2 modles multiplicatifs est le calcul de

t . .
Transparent 3
Sries chronologiques 3/5 Chapitre 4
III. Dcomposition dune srie chronologique.

Soit une srie chronologique (Yt).
1) On trace le graphe de (Yt) et le graphique des courbes superposes.
2) On estime la tendance Ct, et on la trace.
3) On choisit le modle de composition : additif ou multiplicatif.
4) On estime les variations saisonnires St.
5) On calcule la srie CVS Dt et on la trace.
6) On calcule la srie ajuste Y
t
^
. .
7) On estime les variations accidentelles

t
.

Voir transparent Etude dune srie

Une dcomposition est correcte (bon choix de tendance dans le cas dun ajustement, bon calcul de
Mp(t) dans le cas dun lissage, bon choix de modle, estimation correcte de chaque composante)
lorsque la srie ajuste est proche de la srie Yt.

Transparent 4

Document 1 : Ajustement incorrect et ajustement correct dune srie
(Yt) et une srie ajuste incorrecte.
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1
9
7
2
1
9
7
3
1
9
7
4
1
9
7
5
1
9
7
6
Y^t
Yt
(Yt) et une srie ajuste correcte.
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1
9
7
2
1
9
7
3
1
9
7
4
1
9
7
5
1
9
7
6
Y^t
Yt



Sries chronologiques 4/5 Chapitre 4
IV. Prvisions dans le cas o la tendance est ajuste


Lorsque la tendance est ajuste (moindres carrs ou mthode de Mayer), on a une expression de Ct
en fonction de t, il est alors facile de faire des prvisions pour les mois suivants :

Pour avoir une prvision pour la date T il suffit
- de calculer la tendance la date T :C
T
laide de lexpression de la tendance en fonction de t,
- puis dadditionner C
T
et le coefficient saisonnier du mois en question si le modle est additif,
ou de multiplier C
T
et le coefficient saisonnier du mois si le modle est multiplicatif.

Cela se ramne poursuivre le calcul de la srie ajuste pour les mois suivants.


Transparent 5

Document 2 : Exemple de calcul de prvision :




t C
t
S
t
Yt
^

1972 1 4228 -1622 2606
2 4200 807 5007
3 4172 1718 5890
4 4144 -903 3241
1973 5 4116 -1622 2494
6 4088 807 4895
7 4060 1718 5778
8 4032 -903 3129
1974 9 4004 -1622 2382
10 3976 807 4783
11 3948 1718 5666
12 3920 -903 3017
1975 13 3892 -1622 2270
14 3864 807 4671
15 3836 1718 5554
16 3808 -903 2905
1976 17 3780 -1622 2158
18 3752 807 4559
19 3724 1718 5442
20 3696 -903 2793
1977 21 3668 -1622 2046
22 3640 807 4447
23 3612 1718 5330
24 3584 -903 2681
Yt
^
= C
t
+ S
t
.
C
t
= 4256 28 t
(Yt), la srie ajuste, des prvisions pour 1977.
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1
9
7
2
1
9
7
3
1
9
7
4
1
9
7
5
1
9
7
6
1
9
7
7
Y^t
Yt
Une prvision pour le
4 trimestre de 1977
est donc 2681
C
24
+ S
4
= 3584 - 903
Dans Excel, il a suffit dtirer les
cellules en ce qui concerne t, C
t
et . Y
t
^
S
4





C
24
= 4256 28 24

Sries chronologiques 5/5 Chapitre 4

Remarque :
On fait des prvisions en supposant que la tendance va suivre la mme volution (linaire,
exponentielle, polynomiale), et que les variations saisonnires seront identiques.
On obtient ainsi une estimation de lvolution de la grandeur observe, on ne peut pas tenir
compte des variations accidentelles.

Intrt :
On peut faire des prvisions pour lanne qui suit la dernire anne dobservation, afin de
prvoir par exemple des investissements.

On peut faire des prvisions pour des annes qui ont t observes, dans le but de comparer
les prvisions (faites partir des annes prcdentes) et les donnes relles. Cela permet de
voir limpact dun vnement (ex : campagne publicitaire, catastrophe naturelle, crise
boursire).


V. Lissages exponentiels :