Autocorrlation

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Autocorrlation
L'autocorrlation est un outil mathmatique souvent utilis en traitement du signal. C'est la corrlation croise d'un
signal par lui-mme. L'autocorrlation permet de dtecter des rgularits, des profils rpts dans un signal comme
un signal priodique perturb par beaucoup de bruit, ou bien une frquence fondamentale d'un signal qui ne contient
pas effectivement cette fondamentale, mais l'implique avec plusieurs de ses harmoniques.
Dfinitions
Gnralits
Note : La confusion est souvent faite entre l'autocovariance et l'autocorrlation obtenue en divisant cette dernire par
la variance. Ces deux notions gnralisent les notions classiques de covariance ayant pour dimension la dimension de
la variable leve au carr et de coefficient de corrlation compris entre -1 et +1. Les considrations qui suivent
utilisent le langage le plus rpandu chez les praticiens, sans division par la variance. Il existe d'autre part deux
dfinitions fondamentalement diffrentes.
un processus stochastique discret ou continu, correspond une autocorrlation statistique qui gnralise la notion
de covariance. Dans le cas d'un processus continu (en toute gnralit complexe) , la fonction
d'autocorrlation statistique se dfinit comme :
Dans le cas d'un signal stationnaire, on peut crire :
est le dcalage temporel et l'esprance mathmatique se dfinit partir de la densit de probabilit.
partir d'un signal , on peut dfinir l'autocorrlation temporelle en remplaant la moyenne d'ensemble par une
moyenne temporelle (voir autocovariance) :
Lorsque le signal est considr comme ralisation d'un processus stationnaire ergodique, l'autocorrlation temporelle
est identique l'autocorrlation statistique. Elle peut tre utilise pour calculer le contenu en frquence du signal
(voir densit spectrale).
Dans certains problmes, elle permet d'analyser le signal sans rfrence son contenu en frquences.
Statistiques
En statistique, l'autocorrlation d'une srie temporelle discrte ou d'un processus X
t
est simplement la corrlation du
processus par rapport une version dcale dans le temps de lui-mme. Si X
t
est un processus stationnaire
d'esprance alors la dfinition est
o E est l'esprance mathmatique et k est le dcalage temporel, est la variance et la moyenne de la srie.
C'est une fonction valeur dans l'intervalle [1,1] avec 1 indiquant une parfaite corrlation (Les signaux se
recouvrent exactement quand le temps est dcal de k) et 1 indiquant une parfaite anti-corrlation. Il est d'usage
pratique dans de nombreuses disciplines de tracer la normalisation par
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et d'utiliser le terme autocorrlation sans
distinction avec celui d'autocovariance.
Autocorrlation
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Traitement du Signal
En traitement du signal, pour un signal donn f(t), l'autocorrlation continue R
f
() est la corrlation croise continue
de f(t) avec elle-mme, l'intervalle de temps , et est dfinie comme:
o f
*
reprsente le conjugu complexe et le cercle reprsente l'opration de convolution. Pour une fonction relle, f
*
= f.
Formellement, l'autocorrlation discrte R pour l'intervalle de temps j et le signal x
n
est
o m est la valeur moyenne (valeur attendue) de x
n
. Souvent, les autocorrlations sont calcules pour un signal centr
sur zro. Cest--dire un signal dont la valeur moyenne est nulle. L'autocorrlation est alors dfinie par
L'autocorrlation multi-dimensionelle est dfinie de manire similaire. Par exemple, en trois dimensions
l'autocorrlation devient
Proprits
Dans ce qui suit, nous dcrirons les proprits d'autocorrlation uni-dimensionnelle uniquement, puisque la plupart
des proprits sont facilement tendues du cas une dimension aux cas multidimensionnels.
Une proprit fondamentale de l'autocorrlation est la symtrie, R(i)=R(i), ce qui se dmontre partir de la
dfinition. Dans un cas continu, l'autocorrlation est mme une fonction paire
quand f est une fonction relle, et une fonction Hermitienne
quand f est une fonction complexe.
La fonction continue d'autocorrlation atteint son pic l'origine, o elle prend une valeur relle. Cest--dire que
pour tout dlai , . C'est une consquence de l'ingalit de Cauchy-Schwarz. Le mme
rsultat est obtenu pour un cas discret.
L'autocorrlation d'une fonction priodique est elle-mme priodique, avec exactement la mme priode.
L'autocorrlation de la somme de deux fonctions totalement non-corrles (la corrlation croise est zro pour
tout ) est la somme des autocorrlations de chacune des fonctions.
Puisque l'autocorrlation est un type spcifique de corrlation croise, elle conserve toutes les proprits de la
corrlation croise.
L'autocorrlation d'un bruit blanc aura un pic important =0 et sera proche de 0 pour tout autre . Cela montre
qu'un enregistrement de bruit blanc un certain moment n'est pas corrl statistiquement un enregistrement du
mme bruit blanc un autre moment.
Le thorme de Wiener Khintchine rapporte la fonction d'autocorrlation la densit spectrale de puissance par
la transforme de Fourier:
Autocorrlation
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Applications
La mesure du spectre optique et la mesure de flash lumineux de trs courte dure produit par laser, en utilisant un
autocorrlateur optique.
En optique, l'autocorrlation normalise et la corrlation croise donnent le degr de cohrence d'un champ
lectromagntique.
En traitement du signal, l'autocorrlation peut donner une information sur des vnements rpts tels que les
battements musicaux ou les frquences de pulsar, mme si cela ne peut pas donner la position dans le temps du
battement.
L'exemple suivant montre le signal d'un fichier sonore MIDI Le Beau Danube bleu ( gauche), et son autocorrlation
(seulement les 4 premires secondes).
Signal original, Le Beau Danube bleu.
L'autocorrlation du signal (les quatre premires secondes).
L'autocorrlation, utilise prcdemment comme intermdiaire dans le calcul d'une densit spectrale, est
aujourd'hui abandonne au profit de la transformation de Fourier rapide (voir aussi Analyse spectrale pour des
considrations lmentaires).
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Autocorrlation Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=98294694 Contributeurs: Akeron, Ambigraphe, Anarkman, Arnaud.Serander, Bbruet, Dhatier, Ethaniel, EtudiantEco, Gmt,
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