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Limite
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THEOR
SUR LES INTEGRALES
Ceci est le chapitre 0 de ce livre. Il expose les conditions
dans
lesquelles on peut passer `a la limite ou deriver sous le signe . Les quatre
chapitres suivants (I, II, III, et IV) en feront un usage constant. Il est
donc indispensable de lavoir soigneusement etudie avant de passer `a la
suite.
Il comporte de tr`es nombreux exercices qui consistent presque tous
` eectuer concr`etement des demonstrations qui ne seront reprises que
a
tr`es rapidement aux chapitres suivants.
LEMME (in
egalit
e de la moyenne). ]a, b[ est un intervalle non
necessairement borne (cest-`a-dire quon peut avoir a = ou b =
+), f (t) une fonction bornee sur ]a, b[, et g(t) une fonction telle que
lintegrale ]a,b[ g(t) dt soit convergente. Alors lintegrale ]a,b[ f (t) g(t) dt est
absolument convergente et on a
]a,b[
f (t) g(t) dt
sup
t]a,b[
f (t)
]a,b[
g(t) dt
(1)
D
emonstration. Linegalite de la moyenne est connue pour les sommes
nies : si aj et bj (j = 1, 2, 3, . . . n) sont deux suites nies, on aura
toujours :
j=n
aj bj
j=1
j=n
max
aj
j=1
j=n
j=1
bj
(2)
Or une integrale est toujours une limite de sommes nies (les sommes de
Riemann dans la theorie elementaire, mais cest vrai aussi pour nimporte
quelle theorie de lintegrale) ; et les inegalites larges passent a` la limite.
Il est toujours vrai que lintegrale est une limite de sommes nies ; la diculte, dans les
diverses theories de lintegrale, vient de lexistence ou de lunicite de ces limites. En eet,
pour avoir une notion dintegrale coherente, il faut que la valeur limite soit independante
de la discretisation de la fonction. Lexemple (scolaire) quon donne toujours pour illustrer
ce probl`eme est la fonction
1 si t est rationnel ;
(t) =
0 si t est irrationnel ;
Si on construit une somme de Riemann en discretisant lintervalle par tj = j/N , on
obtient
1
N
1
j
1
(t) dt = lim
N =1
N
0
j=0
E(N/)
(t) dt = lim
j
N
N
j=0
=0
e dt = lim
N
j=0
j/N
1
N
ou bien
N
1
1
1
dt = lim
N
N j/N
t
j=1
Th
eor`
eme 1 [a, b] est un intervalle borne, fn une suite de fonctions
continues sur [a, b]. Si fn converge uniformement sur [a, b] vers f , alors :
lim
n
b
a
fn (t) dt =
b
a
f (t) dt
(3)
D
emonstration. Dire que fn converge uniformement sur [a, b] vers f
signie que la suite numerique un = supt]a,b[ fn (t) f (t) tend vers zero.
Dapr`es linegalite de la moyenne, on a
b
fn (t) dt
a
Or b
b
a
f (t) dt un
b
a
1 dt = un (b
a)
(4)
Exercices.
1. Dans le polycopie, chapitre II, page 57, dans la demonstration du theor`eme 6, on intervertit une integration sur un lacet
avec la sommation dune serie geometrique ; Utiliser le theor`eme
1 pour justier cette operation. Generaliser.
2. Dans le polycopie, chapitre III, page 106, ligne 16, on peut
lire : lorsquun tel lacet est compl`etement aplati sur le segment,
lintegrale devient celle de 0 a` 1 des valeurs limite de F (z) par
dessous, plus celle de 1 a` 0 des valeurs limite de F (z) par dessus.
Utiliser le theor`eme 1 pour prouver la validite de ce passage
`a la limite.
3. Demontrer quune serie normalement convergente de fonctions peut etre integree terme par terme. De facon plus precise :
fn (x), les fn etant definies et
soit une serie de fonctions
continues sur [0, A]. On pose an = supt[0,A] fn (t) et on sup
an est convergente. Alors, si
pose que la serie numerique
x
Fn (x) = 0 fn (t) dt, la serie des Fn (x) est la primitive de la
fonction fn (x).
b
n a
fn (t) dt =
3
b
a
f (t) dt
(5)
> 0,
n0
b
n n0 =
fn (t) dt
b
a
f (t) dt
(6)
ou b = +, que si a
B F (t) dt < 8 . Cela est valable aussi bien si a =
et b sont nis mais que F (t) devient innie en a et b.
Puisque par hypoth`ese fn (t) F (t), on aura aussi f (t) F (t) et par
consequent fn (t) f (t) fn (t) + f (t) 2F (t), de sorte que
A
a
fn(t)
f (t) dt +
A
a
b
B
fn(t)
F (t) dt + 2
f (t) dt
b
B
F (t) dt
(7)
Ainsi, pour tout > 0, il existe A et B tels que lintegrale de fn (t) f (t)
sur ]a, A[
]B, b[ soit inferieure `a 2 . Dautre part, puisque sur lintervalle
[A, B] (avec A et B ainsi choisis), fn tend uniformement vers f , on peut
dire quil existe un entier n0 tel que
n n0
B
A
fn(t)
f (t) dt
(8)
CQFD
Exercices.
4. Utiliser le theor`eme ci-dessus pour faire une demonstration
courte du theor`eme 4 du chapitre IV (pages 111-112).
Indications : Prendre comme suite fn les fonctions :
n
tx1 1 nt
si 0 t n ;
fn (t) =
0
si t > n ;
n
t
0 1 nt
e
et
t ]a, b[, n
fn(t)
f (t) un F (t)
b
f (t) dt
un
b
a
F (t) dt
(9)
Sil existe une fonction F (t) 0 dont lintegrale sur ]a, b[ est convergente,
ainsi quune suite numerique un qui tend vers zero, telles que
t ]a, b[, n
fn(t)
f (t) un F (t)
alors :
lim
b
n a
fn (t) dt =
5
b
a
f (t) dt
(10)
Exercices.
6. Au chapitre III, page 96, on obtient les egalites (5.7) par
un passage a` la limite sous les integrales. Utiliser le theor`eme 3
ci-dessus pour le justier en detail, en majorant la dierence
1 + zt
at
alors :
lim
fn (t) dt =
f (t) dt
(x) =
]a,b[
f (x, t) dt
(11)
F (t) 0 ;
b) t ]a, b[,
x U,
c) lintegrale
alors :
(4)
b
a
2
f
x2 (x, t)
F (t) ;
(12)
t ]a, b[, x U,
f (x + h, t)
f (x, t)
2 f
f
1 2
(x, t) 2 h sup 2 (y, t)
h
x
x
yU
(13)
12 h2F (t)
do`
u (par linegalite de la moyenne)
(x + h)
(x)
b
a
f
(x, t) dt
x
h
1
2
b
a
F (t) dt
(14)
Puisque lintegrale ab F (t) dt est nie, le second membre ci-dessus tend vers
zero a` cause du facteur h, donc aussi le premier, ce qui prouve
a) que (x) est derivable sur U ;
b
f
(x, t) dt.
CQFD
b) que sa derivee est bien
a x
Cette version du theor`eme de derivation est une version faible car on
exige des conditions sur la derivee seconde. En pratique toutefois, cest`a-dire dans les cas quon risque de rencontrer eectivement, cela nest
quexceptionnellement une gene. Cette version a en outre lavantage de
pouvoir etre demontree par une simple application de linegalite de la
moyenne.
La version classique exige des hypoth`eses bien plus faibles, mais ne peut etre
demontree que dans le cadre de lintegrale de Lebesgue :
Th
eor`
eme 6 (Henri Lebesgue, ) On suppose seulement que pour presque tout
t dans ]a, b[, et tout x dans U , la fonction f (x, t) de (11) poss`ede une derivee partielle
f /x et quil existe une fonction F (t) telle que
a) pour presque tout t dans ]a, b[, F (t) 0 ;
f
b) pour presque tout t dans ]a, b[ et tout x dans U ,
(x, t) F (t) ;
x
b
c) lintegrale a F (t) dt est convergente (dans la theorie de Lebesgue on dit plutot que
F est integrable sur ]a, b[).
La conclusion est alors la meme quau theor`eme 5.
D
emonstration.
Ce theor`eme se demontre aisement comme corollaire du theor`eme de convergence
dominee (voir plus haut) : soit hn une suite numerique qui tend vers zero (mais on suppose
que n , hn = 0). On a
b
f (x + hn , t) f (x, t)
(x + hn ) (x)
=
dt
hn
hn
a
Exercices
7. Au chapitre VI, page 153, ligne 9, est ecrit : Si les
conditions pour pouvoir deriver sous le signe sont satisfaites,
. . . . Preciser ces conditions `a partir des theor`emes 5 et 6.
8. Au chapitre VI, pages 158-159, la demonstration du
theor`eme 1 utilise linegalite de la moyenne et cela revient a`
redemontrer implicitement le theor`eme 5 ci-dessus. Refaire cette
demonstration en utilisant cette fois les theor`emes 5 et 6 cidessus.
9. Soit la fonction
(x) =
+
e
t2
itx
+1
|x]
dt = e
+
itx
x4 + 1
dx = cos
t
|t|/2
e
4
Un dernier theor`eme tr`es utile pour letude des fonctions dune variable
complexe, dont beaucoup sont denies comme des integrales, notamment
(z), >>(z, w) (chap. IV), Eu(z) (chap. III section 5), mais aussi les fonctions
de Bessel, les transformees de Fourier ou de Laplace (chap. V), les integrales
de Fresnel, etc.
Th
eor`
eme 7 On consid`ere une integrale dependant du param`etre complexe z :
(z) =
b
f (z, t) dt
Lintervalle ]a, b[ peut, comme aux theor`emes 2 `a 6, etre infini ou, sil est
fini, les fonctions peuvent devenir infinies en a ou en b. On suppose que pour
tout t ]a, b[, la fonction z f (z, t) est analytique dans un domaine du
plan complexe.
Sil existe une fonction F (t) telle que
a) t ]a, b[,
b) t ]a, b[,
c) lintegrale
F (t) 0 ;
b
a
(z) =
b
a
f
(z, t) dt
z
o`
u f /z est, pour t fixe, la derivee analytique de z
(15)
f (z, t).
Mrr(t)
et
2f
2 (z0 , t)
2 Mr2r (t)
(16)
+ h, t)
h
f (z, t)
f
(z, t) 2 Mr (t)/(r/2)2
z
(17)
Remarque sur la formule des accroissements nis appliquee aux fonctions dune variable complexe. Elle se ram`ene aux fonctions dune variable
reelle de la mani`ere suivante. Soit h un nombre complexe (celui qui devra
tendre vers zero). Si f (z) est une fonction analytique de z, on peut considerer la fonction (t) = f (z + th) de la variable reelle t [0, 1] ; depend
ainsi de la variable reelle t, mais prend evidemment des valeurs complexes.
Sa derivee par rapport a` t est (t) = h f (z + th), o`
u f designe la derivee
analytique de f . De meme pour la derivee seconde : (t) = h2 f (z + th)
Dautre part (0) = f (z) et (1) = f (z + h). La formule des accroissements
11
(1)
(0)
(0)
1
2
t[0,1]
f (z + h)
h f (z)
f (z)
1
2
h2
sup f (z + th)
t[0,1]
Exercices
En general, lorsque la fonction (z) du theor`eme 7 est analytique dans
un domaine , souvent inni, on ne pourra pas majorer en une seule fois
la fonction |f (z, t)| par F (t) uniformement dans tout . La plupart des
exercices suivants correspondent `a cette situation qui est la plus frequente en
pratique. On majorera alors |f (z, t)| par une fonction F (t) dans une partie
seulement de . Puisle domaine sera obtenu comme une reunion innie
de parties Un , = n Un , sur chacune desquelles on aura une majorante
Fn (mais telle que supn Fn = ). Ainsi on prouvera que (z) est analytique
dans chaque Un et par consequent aussi dans .
| x > n1 }, pour
0
, 0 ].
1 + zt
dt
12
|x>