DESK FWD

CCY
CTR CCY
SENS FWD
Date opératioon
NB JOURS
DATE Echéance

SENS du SPOT
COURS SPOT
SENS SUR OPERATION MM: EUR
SENS SUR OPERATION MM: TND
TAUX INTERET: EUR 360 JRS
TAUX INTERET: TND 360 JRS

COURS FWD BVENT : EUR 360 JRS

PTS SWAP BVENT : EUR 360 JRS
MARGE COMMERCIAL
PTS SWAP CUST : EUR 360 JRS
COURS FWD CUST : EUR 360 JRS

MONTANT : EUR à 360

MONTANT : TND à 360
PnL: TND
WD
EUR
TND
ACHAT
7/3/2021
360
6/28/2022 Spot 3.2000
30 3.2334
VENTE 60 3.2581
3.2000 90 3.2882
EMPRUNT 120 3.3169
PLACEMENT 180 3.3743
0.25% 270 3.4623
11.00% 360 3.5431

3.5431
0.3431
0.0050
0.3481
3.5481

-1,000,000
3,548,142
5,000
 3.6000

3.5000

3.4000 3.3743
3.3169
3.3000
3.2882
3.2581
3.2334
3.2
0 3.2000

334
3.1000
581
882 3.0000
Spot 30 60 90 120 180
1,169
1,743
4,000
2,623
3,431 3,500

3,000

2,500

2,000
1,743
1,500
1,169
1,000 882
581
500 334
0
0
Spot 30 60 90 120 180
936
 3.5431
3.4623
3.3743
3.3169
3.2882
581

60 90 120 180 270 360

3,431

2,623

1,743
1,169
882
81

0 90 120 180 270 360