INSA 3TC

Aimé Lachal

LOIS DE PROBABILITÉ USUELLES

Lois discrètes

distribution loi de probabilité E(X) var (X) fonction génératrice E(z X )

Bernoulli
P(X = 0) = q, P(X = 1) = p p pq pz + q
q =1−p

Binomiale B(n, p) P(X = k) = Cnk pk q n−k np npq (pz + q)n

q = 1 − p, k = 0, 1, . . . , n

λk
Poisson P(λ) P(X = k) = e−λ λ λ eλ(z−1)
k!
k = 0, 1, . . .

Géométrique G(p) P(X = k) = pq k−1 1 q pz

p p2 1 − qz
q = 1 − p, k = 1, 2, . . .
k n−k
CN p CN q
P(X = k) = N −n n
CN
Hypergéométrique Cn q
q =1−p N np npq
N −1 n F (−n, −N p; N q − n + 1; z)
CN
H(N, n, p)
max(0, n − N q) 6 k 6 min(N p, n)

( )r
Binomiale négative
P(X = k) = Ck+r−1
r−1
pr q k rq rq p
p p2 1 − qz
q = 1 − p, k = 0, 1, . . .

( )r
Pascal
P(X = k) = Ck−1
r−1 r k−r
p q r rq pz
p p2 1 − qz
q = 1 − p, k = r, r + 1, . . .

∑
+∞
a(a + 1) . . . (a + n − 1) b(b + 1) . . . (b + n − 1) z n
Fonction hypergéométrique : F (a, b; c; z) =
n=0
c(c + 1) . . . (c + n − 1) n!

• La somme de n v.a. indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre p suit une loi binomiale B(n, p).
• La somme de deux v.a. indépendantes suivant les lois binomiales B(m, p) et B(n, p) suit la loi binomiale B(m + n, p).
• La somme de deux v.a. indépendantes suivant les lois de Poisson P(λ) et P(µ) suit la loi de Poisson P(λ + µ).
• La somme de deux v.a. indépendantes suivant les lois binomiales négatives de paramètres (r, p) et (s, p) suit la loi
binomiale négative de paramètres (r + s, p).
• La somme de r v.a. indépendantes suivant la loi géométrique G(p) suit la loi de Pascal de paramètres (r, p).
 Lois absolument continues

distribution loi de probabilité E(X) var (X) fonction caract. E(eitX )

1 a+b (b − a)2 eibt − eiat
Uniforme U(a, b) 1l[a,b] (x)
b−a 2 12 i(b − a)t
1 1 λ
Exponentielle E(λ) λe−λx 1lR+ (x)
λ λ2 λ − it
( )
1 (x − m)2 1 2 2
Normale N (m, σ 2 ) √ exp − m σ2 eimt− 2 σ t
2π σ 2σ 2

(1 ) ( )
λ− a [Γ a2 + 1
2
λaxa−1 e−λx 1l]0,+∞[ (x) λ− a Γ
a 1
Weibull W(λ, a) +1
a ( )2
−Γ a1 + 1 ]

a
Cauchy C(a, b) non dénie non dénie eibt−a|t|
π(a2 + (x − b)2 )
( )a
λa a a λ
Gamma Γ(a, λ) xa−1 e−λx 1l]0,+∞[ (x)
Γ(a) λ λ2 λ − it

1 a ab
Bêta B(a, b) xa−1 (1 − x)b−1 1l]0,1[ (x) M (a, a + b; it)
B(a, b) a+b (a + b)2 (a + b + 1)

1
x 2 −1 e− 2 1l]0,+∞[ (x) (1 − 2it)−n/2
n x
Khi-Deux χ2 (n) n n 2n
2 2 Γ( n2 )
( )− n+1 ( √ )n
Γ( n+1
2 ) x2 2
n 2 |t| n 2 √
Student T (n) √ 1+ 0 si n > 1 si n > 2 K n2 (|t| n)
πn Γ( n2 ) n n−2 Γ( n2 ) 2

2n2 (m + n − 2) (m n )
n
x 2 −1
m n m
m 2 n2 n
Fisher F(m, n) m n 1l]0,+∞[ (x) n−2 m(n − 4)(n − 2)2 M ; − ; − it
B( 2 , 2 ) (mx + n) m+n
2 2 2 m
si n > 2 si n > 4
∫ +∞
Fonction Gamma : Γ(a) = xa−1 e−x dx
0
∫ 1
Fonction Bêta : B(a, b) = xa−1 (1 − x)b−1 dx
0
∑
+∞
a(a + 1) . . . (a + n − 1) z n
Fonction de Kummer : M (a; b; z) =
n=0
b(b + 1) . . . (b + n − 1) n!
( z )ν ∑ +∞ ( )n
π I−ν (z) − Iν (z) 1 z2
Fonction de Bessel modiée : Kν (z) = où Iν (z) =
2 sin πν 2 n=0 n! Γ(n + ν + 1) 4

• La somme de n v.a. indépendantes suivant la loi exponentielle E(λ) suit la loi Gamma Γ(n, λ).
• La somme de deux v.a. indépendantes suivant les lois Gamma Γ(a, λ) et Γ(b, λ) suit la loi Gamma Γ(a + b, λ).
• Si les v.a. indépendantes X et Y suivent les lois Gamma Γ(a, λ) et Γ(b, λ), alors X+YX
suit la loi Bêta B(a, b).
• La somme de deux v.a. indépendantes suivant les lois normales N (m1 , σ1 ) et N (m2 , σ22 ) suit la loi normale
2

N (m1 + m2 , σ12 + σ22 ).

• Le quotient de deux variables indépendantes suivant la loi normale N (0, 1) suit la loi de Cauchy C(1, 0) = T (1).
• La somme des carrés de n v.a. indépendantes suivant la loi normale N (0, 1) suit la loi du Khi-Deux χ2 (n) = Γ( n2 , 12 ).
• Si les v.a. indépendantes X et Y suivent les lois normale N (0, 1) et du Khi-Deux χ2 (n), alors √X suit la loi de
Y /n
Student T (n).
• Si les v.a. indépendantes X et Y suivent les lois du Khi-Deux χ2 (m) et χ2 (n), alors mX
nY suit la loi de Fisher F(m, n).