Chaines de Markov & temps discret Exercice 1 (Coasiderons une machine qui peut etre dans deux états : panne (noté 0) ou fonctionnement (noté 1). Supposons que, si la machine est en panne le matin du jour 1, la probabilité pour qu’elle soit réparée ce jour la et done pour qu'elle soit en fonctionnement le lendemain matin (date 7 + 1) est p, alors que si clle est en état de marche le matin du jour nla probabilité pour qu’elle soit en panne le lendemain matin ost q. Notons X,, Pstat de la chaine Je matin du jour n. 1. Dites pourquoi peut on considérer X,, comme une chaine de Markov. -2-Montrer que -9 P(X, =0\Xq =0.X, a Cet ae WF + pa et PUK) A Xa) = moO = p= aN(p— a) +41 Pa) 3. Donner sa matrice et son’ graphe des transitions. 4. Donner la distribution de la chaine ¥n > 0 en fonction de (0). 5. Montrer que la chaine atteint in régime pérmanait et Galles le distribution limite Exercice 2 Un installateur d’ascenseurs dispose d'une seule équipe dont tous Jes membres trevaillent sur le méme chentier. Les demandes ¢installations des clients qui lui perviennent peuvent éire réparties ent 2 clasves — trevaux de moyenne importance, durant une semaine (désignés par A). travaux plus importants durant 2 semaines (désignés par B), ‘Vinstallateur ne recoit pas de demandes de travaux qui n’entrent pas dans cette classification. Il n'y a pas de liste d'attente. Les demandes d'installation parviennent & 'entrepreneur au début de chaque semaine. Une observation statistique a montré que les probabilités pour recevoir un hmdi donné, au moins une demande de travaux du type A, ou au moins une demande de travaux du type B valent respectivement p = 0.2 et q = 0.6, Ces prebabilites sont indépendantes. Certeines semaines, des travaux sont refusés, Péquipe érant déja occupée sur tne installation de type B : dans ce cas le client s'adresse A un concurrent. D’autres semaines l'équipe reste inactive faute de rallation. Lorsque l'installatenr recoit simultanément 2 demandes : une du type A et une du type celle du type B. L’installation du type A procure un bénéfice de 2000 dinars. celle du type B activité de 'équipe pendant une semaine engendre une perte de 1000 dinars. demande dt B, il,doane suit 4500 dinars, et 1 1. On désize représontor par une ¢haine de Markov Vevolution de Vactivité de l'équipe d'une semaine sur Pautre, Quels sont les 4 états? Dessinez le graphe associé & cette chaine et dounez sa matrice de transition, 2. En supposant que l'entreprise fonctionne depuis plusieurs semaines, trouver la probabilité de chacun des états et en déduire l'espérance mathématique du gain relatif & une semaine de fonctionnement. Exercice 3 ‘Une agence de notation de titres évalue les différentes entreprises chaque trimestre. Les notations sont, en ordre décroissant de mérite A,B,C et D (défant). Les données historiques suggérent qu'on peut modéliser !’évaluation ce crédit dane entreprise typique par-une-chaine de Markov avec la matrice de transition 0 Leann ot 0 0 o = 2-0 oF To= | iano? ow « at 0 0 0 1 of 6 est un paramézre réol non nul qui dépend de Ventreprise.fee AN Mb swt LBiawniCttl 1. Montrer que les seules valeurs de pour lesuelles la mateice P peut étve cousidérée comme une mattice de transition sont dans V'intervalle J0. V2 — Ll 2 Donuer le graphe des transitions associé a cette chalue 3--QueTeprésente p(Xo = D\Xu = A). Calculer cette probabilits en fonction de a. Quols sont les états récurrents, transiants de la chaine? Calculer la distribution stationnaire de la chaine. 6. 6. Expliquer, britvement, comment peut-on calculer P,” (on ne demande pas de calculer P,") 7. On considére deux socistés ISI1 et ISI2 dont on attribue respectivement les valeurs 4 et 7} au paramétre 0.08 0.10 0.05 0.7 028 O31 028 O13 w_|{ 007 0.03 005 079 w_{ 02 031 02% O18 On obtient P= | gor ooo aos o7e | % PS=| o28 om 028 0.13 oo 0 4 oop Oa (2) Pour chacune des sociétés, en déduire, en justifiant, la probabilité qu'elle passe do la maeilleure notation ale detection d'un dé fautD au bout de 5 ans ainst quele probebilité de conserver chacune 1a notation A au bout de 5 ans aussi. (b) Que peut-on dire de evolution dans le temps de la notation d'une société en fonction du paramétre qui lui est attribue. 1 8. Sachant que Vn > 130 P," = {| ,calenler la distribution limite de la chatne eri prenant ~(0) 1 queloonque et dites si la chaine est ergodique?