Terminale Spécialité Maths par Hans Amble

Sommes de variables aléatoires

1 programme

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 1
2 Somme de variables aléatoires

Définition variable aléatoire

Soit Ω = {ω1 ; . . . ; ωn } l’univers fini associé à une expérience aléatoire, une variable aléatoire définie sur Ω est une
fonction qui à chaque élément ωi de Ω associe un nombre réel X (ωi ).
X :Ω→R
ωi → X (ωi )

2.1 Somme de deux variables aléatoires

Définition transformation affine d’une variable

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω = {ω1 ; . . . ; ωn } . Soient a et b deux nombres réels.
On peut définir sur Ω, la variable aléatoire Y telle que pour tout élément ωi de Ω , Y (ωi ) = a × X (ωi ) + b.
Y :Ω→R
ωi → aX (ωi ) + b

Propriété transformation affine

Soit X une variable aléatoire et soit Y = aX + b avec a et b deux nombres réels.
L’espérance de Y est E (Y ) = E (aX + b) = aE (X ) + b .
La variance de Y est V (Y ) = V (aX + b) = V (aX ) = a 2V (X ).

https://youtu.be/694o5Kql9XUtransformation affine

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 2
 Définition somme de deux variables aléatoires
Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω = {ω1 ; . . . ; ωn }.
On peut définir sur Ω, la variable aléatoire somme Z , notée X + Y telle que :
pour tout élément ωi de Ω , Z (ωi ) = X (ωi ) + Y (ωi ).
Z :Ω→R
ωi → X (ωi ) + Y (ωi )

Définition Espérance d’une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω = {ω1 ; . . . ; ωn } et x1 , x2 , · · · , xm les m valeurs prises par X .
L’espérance mathématique de la variable aléatoire X est le nombre réel noté E (X ) égal à :
m
X
E (X ) = P (X = x1 ) × x1 + P (X = x2 ) × x2 + · · · + P (X = xm ) × xm = P (X = xi ) × xi
i=1

C’est aussi en considérant les éléments de Ω :

n
X
E (X ) = P (w 1 ) × X (w 1 ) + P (w 2 ) × X (w 2 ) + · · · + P (w n ) × X (w n ) = P (w k ) × X (w k )
k=1

Propriété espérance d’une somme

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω.

E (X + Y ) = E (X ) + E (Y )
L’espérance d’une somme est la somme des espérances.

espérance d’une somme de deux variables

Définition Indépendance de deux variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω.
Soient x1 , . . . , xm les valeurs prises par X et y 1 , . . . , y q les valeurs prises par Y
On dit que X et Y sont indépendantes quand pour tout couple d’entiers (i ; j ) de [1; m] × [1; q],

P ({X = xi } ∩ {Y = y j }) = P (X = xi ) × P (Y = y j ).

Remarque : P ({X = xi } ∩ {Y = y j }) peut se noter P (X = xi ; Y = y j )

Propriété Indépendance de deux variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω.
X et Y indépendantes ⇐⇒ ∀A ⊂ X (Ω), ∀B ⊂ Y (Ω), P ({X ∈ A} ∩ {Y ∈ B}) = P (X ∈ A) × P (Y ∈ B).

Définition Hors programme : produit de deux variables aléatoires

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur un même univers Ω = {ω1 ; . . . ; ωn }.
On peut définir sur Ω, la variable aléatoire produit Z , notée X Y telle que pour tout élément ωi de Ω ,

Z (ωi ) = X (ωi ) × Y (ωi ).

Z :Ω→R
ωi → X (ωi ) × Y (ωi )

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 3
 Propriété Hors programme : espérance d’un produit de deux variables aléatoires indépendantes
Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes définies sur un même univers Ω .

E (X × Y ) = E (X ) × E (Y )

espérance d’un produit de deux variables indépendantes

Théorème formule de König-Huygens

n n n
V (X ) = E (X 2 ) − [E (X )]2 = p i xi2 − [E (X )]2 = p i xi2 − ( p i x i )2
X X X
i=1 i=1 i=1

König-Huygens

Propriété Variance d’une somme de deux variables aléatoires indépendantes

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes définies sur un même univers Ω .

V (X + Y ) = V (X ) + V (Y )

Variance d’une somme de deux variables indépendantes

2.2 Echantillon,somme et moyenne de n variables aléatoires indépendantes

Cours et démonstration

Définition Echantillons de taille n d’une loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire définie sur l’univers Ω d’une expérience aléatoire.
Un échantillon de taille n de la loi de X est une liste (X 1 , . . . , X n ) de variables aléatoires indépendantes et iden-
tiques suivant cette loi.

Définition Variable aléatoire somme et moyenne d’un échantillon

La variable aléatoire somme d’un échantillon de taille n de la variable X est la variable aléatoire définie sur l’en-
semble des échantillons de taille n par
Sn = X1 + . . . + Xn .
1
La variable aléatoire moyenne est la variable définie par Mn = Sn .
n

Propriété Espérance et variance de la somme

Soit S n la variable aléatoire somme d’un échantillon de taille n de la variable X .
p
E (S n ) = nE (X ) , V (S n ) = nV (X ) et σ(S n ) = nσ(X )

Conséquence :

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 4
 Propriété Espérance et variance d’une loi binomiale
Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètre n et p.
p
E (X ) = np , V (X ) = np(1 − p) et σ(X ) = np(1 − p)

Cours et démonstration

Propriété Espérance et variance de la moyenne

Soit Mn la variable aléatoire moyenne d’un échantillon de taille n de la variable X .

1 σ(X )
E (Mn ) = E (X ) , V (Mn ) = V (X ) et σ(Mn ) = p
n n

3 Exercices

Exercice 1 Difficulté :ääää

Soit X une variable aléatoire d’espérance 3 et de variance 4.
Calculer l’espérance et la variance des variables aléatoires suivantes :
1 Y = 4X
2 Z = 2X + 3
3 W = −6X + 3
4 U = 35 X − 3Y

Exercice 2 Difficulté :■■ää

On lance deux dés tétraédriques équilibrés dont les faces sont numérotées 1,1,2,3 pour le premier et 1,2,3,3 pour
le second.
On considère la variable aléatoire X qui à chaque lancer associe le résultat du premier dé , la variable aléatoire Y
qui à chaque lancer associe le résultat du second dé .
Soit la variable aléatoire Z = X + Y .
1 Déterminer la loi de probabilité de X et son espérance.
2 Déterminer la loi de probabilité de Y et son espérance.
3 Déterminer la loi de probabilité de Z et vérifier que E (Z ) = E (X ) + E (Y ).

https://youtu.be/phN--fpszmY

Exercice 3 Difficulté :■■ää

On dispose de deux dés parfaitement équilibrés. L’un à 6 faces et l’autre à 4 faces toutes numérotées respective-
ment de 1 à 6 et de 1 à 4.
On lance les deux dés .
On considère la variable aléatoire X qui est le résultat du dé à 6 faces , la variable aléatoire Y qui est le résultat du
dé à 4 faces et la variable aléatoire Z = X + Y .
1 Calculer l’espérance et la variance de X .
2 Calculer l’espérance et la variance de Y .
3 Calculer l’espérance et la variance de Z en utilisant un tableau à double entrée.
4 Que remarque-on ? Pourquoi ?

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 5
 https://youtu.be/mgOWdiX1X_s

Variables indépendantes

Exercice 4 Difficulté :■äää

On dispose de deux dés à 3 faces ( et oui ça existe ! ! ! ) parfaitement équilibrés numérotées de 1 à 3.
On lance les deux dés .
On considère la variable aléatoire X qui est la somme des deux résultats , la variable aléatoire Y qui est la distance
entre les deux résultats (valeur absolue de la différence) et la variable aléatoire Z = X + Y .
1 Calculer l’espérance et la variance de X .
2 Calculer l’espérance et la variance de Y .
3 Calculer l’espérance et la variance de Z .
4 Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

https://youtu.be/X8_IBmUpB8s

Exercice 5 Difficulté :■äää

On dispose de deux dés, un vert et un bleu à 4 faces parfaitement équilibrés numérotées de 1 à 4.
On lance les deux dés .
On considère la variable aléatoire X qui est la somme des deux résultats et Y l’opposé du résultat du dé vert (par
exemple, Y =-1 si le dé indique 1) et la variable aléatoire Z = X + Y .
1 Calculer l’espérance et la variance de X .
2 Calculer l’espérance et la variance de Y .
3 Calculer l’espérance et la variance de Z .
4 Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

https://youtu.be/Z2wMnYwvUaY

Exercice 6 Difficulté :■■■ä

On considère une expérience aléatoire sur un univers Ω.
Soient X ,Y et Z trois variables aléatoires définies sur Ω :
• X suivant la loi binomiale de paramètre n = 4 et p = 0, 1
• Y suivant la loi binomiale de paramètre n = 3 et p = 0, 4
• Z suivant la loi uniforme sur {1; 2}.
1 Donner les lois de probabilités de X ,Y et Z .
2 Calculer E (X + Y ) et E (X + Z ) .
3 Quelles sont les valeurs possibles pour Y + Z ? Calculer E (Y + Z ) .
4 En supposant Y et Z indépendantes, établir la loi de probabilité de Y + Z .
5 Vérifier alors qu’on a bien E (Y + Z ) = E (Y ) + E (Z ).

https://youtu.be/18NV2-nlbxY

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 6
 Exercice 7 Difficulté :■äää
Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètre 10 et 0,5, Y suit la loi uniforme sur {0, 1, 2, 3, 4, . . . , 10}
et Z suit la loi de Bernoulli de paramètre 0,7. On considère X et Y indépendantes.
1 Donner l’espérance et la variance de chacune de ces trois variables aléatoires.
2 Calculer E (X + Y ) et V (X + Y ).
3 Calculer P (X = 5) et P (Y = 5).
4 Calculer P (X = 4, Y = 3).

https://youtu.be/B4bJvPmdSTg

Exercice 8 Difficulté :■■ää

On considère une expérience aléatoire sur un univers Ω.
Soient X ,Y et Z trois variables aléatoires définies sur Ω :
• X suivant la loi binomiale de paramètre n = 2 et p = 0, 2
• Y suivant la loi binomiale de paramètre n = 4 et p = 0, 3
• Z suivant la loi uniforme sur {1; 2}.
1 Donner la loi de probabilité de X en utilisant la formule avec les coefficients binomiaux.
2 Donner la loi de probabilité de Y en utilisant la fonction binomiale de la calculatrice.
3 Donner la loi de probabilité de Z .
4 En supposant X et Z indépendantes, établir la loi de probabilité de X + Z .
5 Vérifier alors qu’on a bien E (X + Z ) = E (X ) + E (Z ).

https://youtu.be/HT3oftT eq

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 7
 Variables indépendantes

Exercice 9 Difficulté :■äää

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur un même univers fini.
xi 1 2 5
La loi de probabilité de X est : et on donne E (Y ) = 3 et V (Y ) = 1.
p(X = xi ) 0,2 0,3 0,5
Calculer
1 E (X ), E (3X ) et E (−2X + 4)
2 V (X ), V (3X ) et V (−2X + 4)
3 E (X + Y ), E (3X + 2Y ) et E (−3X + 0, 5Y )
4 V (X + Y ) .

https://youtu.be/uLlWaJ-AV34

Exercice 10 Difficulté :■■ää

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont on donne les lois de probabilités.
xi 1 2 5
La loi de probabilité de X est :
p(X = xi ) 0,3 0,4 0,3
yi 0 2 4
La loi de probabilité de Y est :
p(Y = y i ) 0,2 0,1 0,7
Calculer
1 E (X ) et E (Y ).
2 V (X ) et V (Y ).
3 En déduire E (X + Y ) et V (X + Y ).
4 Etablir la loi de probabilité de X + Y . Retrouver les résultats de la question précédente.

https://youtu.be/tehwg0ENXfg

Exercice 11 Difficulté :■■■ä

Soit n un entier naturel non nul.
On dit qu’une variable aléatoire X suit la loi uniforme ( ou équirépartie) sur {1, 2, . . . , n} si pour tout entier k entre
1
1 et n , P (X = k) = .
n
1 Calculer l’espérance de X .
n(n + 1)(2n + 1)
2 Démontrer par récurrence que pour tout entier n 12 + 22 + . . . + n 2 = .
6
3 En déduire la variance de X en utilisant la formule de König-Huygens.
4 Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur {1, 2, . . . , n} . Déterminer l’espé-
rance et la variance de X + Y .

https://youtu.be/q0mYwyHgOLE

Exercice 12 Difficulté :■■■ä

On jette un dé de forme tétraèdrique régulier avec des faces numérotées de 1 à 4 et une pièce de monnaie marquée
0 sur une face et 1 sur l’autre . On considère que les résultats donnés par les deux dés sont indépendants.
Soit X la variable aléatoire donnant la somme des deux résultats obtenus diminuée de 1, et Y la variable aléatoire
donnant la différence entre le résultat du dé et celui de la pièce.
Exemple : si le dé fait 3 et la pièce 0 alors X = 3 + 0 − 1 = 2 et Y = 3 − 0 = 3.

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 8
 1 Déterminer les lois de probabilité de X et de Y . Que remarque-ton ? En déduit-on que X = Y ?
2 Calculer P (X = 1),P (Y = 1) et P (X = 1, Y = 1). Qu’en déduit-on alors sur X et Y ?

Echantillon

Exercice 13 Difficulté :■■ää

Pour s’abonner à la salle de remise en forme d’un club , on propose un tarif de 25 euros par mois aux moins de 20
ans, 30 euros aux retraités et 50 euros pour les autres.
30% des adhérents ont moins de 20 ans, et 45% sont des retraités.
En complément, chaque adhérent peut un forfait mensuel pour profiter de la piscine de 20 euros par mois pour
un accès par semaine ou de 30 euros pour deux accès.
On constate que 15% des adhérents prennent un forfait un passage pour la piscine et 20% prennent un forfait
deux passages.
Les autres se contentent de la salle de remise en forme. On considère que le choix du forfait piscine est indépen-
dant du tarif de l’abonnement en salle de remise en forme.
On note X 1 la variable aléatoire donnant le prix payé pour la remise en forme.
On note X 2 la variable aléatoire donnant le prix payé pour la piscine.
On noteX la variable aléatoire donnant le prix total payé par un adhérent.
1 Donner les lois de probabilités de X 1 et X 2
2 Déterminer la loi de probabilité de X .
3 On considère alors l’expérience aléatoire consistant à choisir dans le fichier un échantillon de 10 adhérents au
hasard ( le tirage étant assimilé à un tirage avec remise). On appelle G la variable aléatoire donnant le prix total
payé par ces 10 adhérents.
Quelle est l’espérance de G ?

https://youtu.be/uim4-NYIQ8E

Exercice 14 Difficulté :■■ää

On tire au hasard et avec remise 4 cartes dans un jeu de 32 cartes.
On gagne 5 euros par as obtenu , 3 euros par valet, dame ou roi obtenu et on perd 4 euro pour n’importe quelle
autre carte obtenue.
On note G la variable aléatoire donnant le gain algébrique total à ce jeu.
1 Soit X 1 la variable aléatoire donnant le gain algébrique lors du tirage de la première carte . Déterminer E (X 1 ) .
2 Décomposer G sous la forme d’une somme de quatres variables aléatoires et en déduire E (G).

https://youtu.be/ZhQdgaHWu_I

Exercice 15 Difficulté :■äää

Lors d’un stage de Basket, Anatole s’entraine chaque jour à tirer des lancers francs.
Il fait toujours 80 tirs le matin et 60 l’après-midi. Il marque avec une probabilité de 0,72 le matin et une probabilité
de 0,65 l’après-midi.
Tous les tirs sont supposés indépendants.
Soit X (respectivement Y ) la variable aléatoire donnant le nombre de tirs réussis par Anatole le matin (respecti-
vement l’après-midi).
1 Donner la loi suivie par X et celle suivie par Y .
2 En déduire E (X ), E (Y ), V (X ) et V (Y ).
3 Que représente X + Y ?
4 Calculer E (X + Y ) et en donner une interprétation.

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 9
 https://youtu.be/kkwMimGBP7

Exercice 16 Difficulté :■äää

Deux lycées sont situés dans la même commune.
Le premier lycée, noté lycée A, réalise de très bons résultats aux examens : 60 % des élèves de l’établissement
obtiennent le bac avec mention.
Dans le lycée B, seulement 40 % des élèves l’obtiennent avec mention.
On prélève un échantillon de 50 élèves dont 20 élèves du lycée A et 30 élèves du lycée B.
Le nombre d’élèves de chaque lycée permet d’assimiler ces expériences à deux tirages indépendants avec remise.
On note respectivement X et Y les variables aléatoires comptant le nombre d’élèves ayant obtenu une mention
parmi les élèves du lycée A et du lycée B choisis.
Soit Z la variable aléatoire comptant le nombre d’élèves ayant obtenu une mention parmi tous ceux interrogés.
1 Justifier que X et Y suivent deux lois binomiales dont on précisera les paramètres.
2 Donner l’espérance et la variance de X et Y .
3 Exprimer Z en fonction de X et Y .
4 Calculer et interpréter E (Z ).
5 Pourquoi peut-on dire que X et Y sont indépendantes ? En déduire la variance de Z .

Exercice 17 Difficulté :■■ää

Un lycée propose un tournoi interclasse de football dans lequel dix équipes s’affrontent.
L’équipe A, tenante du titre, rencontre l’intégralité des autres équipes et, à chaque match, sa probabilité de gagner
le match s’élève à 0,7 , sa probabilité de perdre étant de 0,3.
L’équipe B, rencontre elle aussi l’intégralité des autres équipes et, à chaque match, sa probabilité de gagner s’élève
à 0,6, sa probabilité de faire match nul étant elle de 0,2 .
Une victoire rapporte trois points,un match nul rapporte un point et une défaite ne rapporte pas de point.
On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de points total de l’équipe A et Y celui de l’équipe B.
Les résultats seront arrondis à 10−3 si besoin.
1 Exprimer X comme une somme de 9 variables indépendantes suivant une même loi à deux valeurs ( on don-
nera cette loi de probabilité).
2 Donner E (X ), V (X ) et σ(X ).
3 Exprimer Y comme une somme de 9 variables indépendantes suivant une même loi à trois valeurs ( on donnera
cette loi de probabilité).
4 Donner E (Y ), V (Y ) et σ(Y ).

https://youtu.be/Ra-CKK2IK4U

Exercice 18 Difficulté :ääää

On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y suivant respectivement
les lois binomiales B(30; 0, 15) et B(70; 0, 45).
Soit Z la variable aléatoire définie par Z = X + Y .
Calculer E (Z ) et V (Z ) et en déduire une valeur approchée de σ(Z ) au millième.

https://youtu.be/z7XfQvjW59M

Terminale Spécialité Maths par Hans Amble Sommes de variables aléatoires Page 10