REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland

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UNIVERSITE DE DOUALA THE UNIVERSITY OF DOUALA
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ECOLE NATIONALE NATIONAL HIGHER
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE POLYTECHNIC SCHOOL OF
DE DOUALA DOUALA
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DEPARTEMENT DE GENIE MÉCANIQUE DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

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B.P. 2701 Douala P.O.Box:2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240 Phone :(237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm Email: contact@enspd-udo.cm

UE : Méthode expérimentale et traitement du signal

Parcours type : Télécommunication et système d’information (TELSI)

Contrôle continu de traitement du signal

PRÉSENTÉ PAR :

NKONDOG THERESE ELODIE

Supervision : Prof. MONKAM DAVID

ANNEE ACADEMIQUE 2022 – 2023

Soit la fonction aléatoire X(t) est donnée par un ensemble de 12 réalisations.

X(t) t=0 t=0,4 t=0,8 t=1,2 t=1,6 t=2,0 t=2,4

2
 1 0,64 0,74 0,62 0,59 0,35 -0,09 -0,39
2 0,54 0,37 0,06 -0,32 -0,6 -0,69 -0,67
3 0,34 0,5 0,37 0,26 -0,52 -0,72 0,42
4 0,23 0,26 0,35 0,55 0,69 0,75 0,3
5 0,12 0,2 0,24 0,18 -0,2 -0,42 -0,46
6 -0,16 -0,12 -0,15 0,05 0,29 0,43 0,63
7 -0,22 -0,29 -0,38 -0,24 -0,06 0,07 -0,16
8 -0,26 -0,69 -0,7 -0,61 -0,43 -0,22 0,29
9 -0,5 -0,6 -0,68 -0,62 -0,68 -0,56 -0,54
10 -0,3 0,13 0,75 0,84 0,78 0,73 0,71
11 -0,69 -0,4 0,08 0,16 0,12 0,18 0,33
12 0,18 -0,79 -0,06 -0,39 -0,42 -0,53 -0,53

I. DETERMINONS LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES

a) Calcul de la moyenne à des instants de temps de pas = 0,4 sur les 12 échantillons

12
1
la moyenne est donnée par : x (t )= ∑x
12 i=1 i (t =τ)
b) Calcul de la fonction moyenne m x (t )
7
1
m x ( t )= ∑ x (t)
7 i=1
1
m x ( t )= ¿0,0375 - 0,05667 - 0,08917 - 0,00583)
7

m x ( t )=¿-0,01952381

1) Calculons la Covariance k x ( t 1, t 2 )
M M
k x ( t 1, t 2 )=∑ ∑ ¿ ¿ ¿
k=1 l=1

a) Calcul de la Covariance à des instants de temps de pas = 0,4 sur les 12 échantillons
Ou x k ( t 1 ) et x l ( t 2 ) sont deux fonctions aléatoires données. Pour notre cas de figure on considère
xk ( t 1) ¿ xl ( t 2)

1
k x ( t 1, t 2 )= ¿
M

b) Calcul de la Covariance moyenne

7
1
cov ( x k ( t 1 ) , x k ( t 1 ) ) = ∑ k x ( t 1, t 2 )
7 i=1

3
 1
cov ( x k ( t 1 ) , x k ( t 1 ) ) = ¿0.241669446 + 0.236788884 + 0.255930573 + 0.255930573)
7

cov ( x k ( t 1 ) , x k ( t 1 ) ) =¿ 0.231381744

2) Calculons la variance D x ( t )
M
1
D x ( t )= ∑ x (t )
M i=1 i

a) Calcul de la variance à des instants de temps de pas = 0,4 sur les 12 échantillons
M
1
D x ( t )= ∑ x i ( t )
M i=1

b) Calcul de la variance moyenne

7
1
Dmoy ( t )= ∑ Dx ( t 1 )
7 i=1

Dmoy ( t )=¿ 0.231381744

3) Calculons l’écart type ∂ x ( t )

∂ x ( t )=√ D x ( t )

a) Calcul de l’écart type à des instants de temps de pas = 0,4 sur les 12 échantillons

∂ x ( t )=√ D x ( t )

b) Calcul de l’écart type moyen

7
1
∂moy ( t )= ∑ ∂ (t )
7 i=1 x

∂moy ( t )=¿ 0.480235517

4) Calculons du coefficient de corrélation linéaire ∂ x ( t )

rx¿

Ou x k ( t 1 ) et x l ( t 2 ) sont deux fonctions aléatoires données. Pour notre cas de figure on considère
x k ( t 1 ) ¿ x l ( t 2 ) avec t1=t2

II. PROGRAMME DE RESOLUTION (langage FORTRAN 90)

program

4
real::s
real,dimension(7)::t !le tps
real,dimension(7)::m !la moy
real,dimension(7,7)::C !la covar
real,dimension(7)::G !la var
real,dimension(7)::E !l'ecart-type
real,dimension(7,7)::L!la cor
real,dimension(12,7)::ecrire
real,dimension(12,7)::ttecrire
t(1)=0
t(2)=0.4
t(3)=0.8
t(4)=1.2
t(5)=1.6
t(6)=2
t(7)=2.4
ecrire(1,1)=0.64
ecrire(1,2)=0.74
ecrire(1,3)=0.62
ecrire(1,4)=0.59
ecrire(1,5)=0.35
ecrire(1,6)=-0.09
ecrire(1,7)=-0.39
ecrire(2,1)=0.54
ecrire(2,2)=0.37
ecrire(2,3)=0.06
ecrire(2,4)=-0.32
ecrire(2,5)=-0.60
ecrire(2,6)=-0.69
ecrire(2,7)=-0.69
ecrire(3,1)=0.34
ecrire(3,2)=0.50
ecrire(3,3)=0.37
ecrire(3,4)=0.26
ecrire(3,5)=-0.52
ecrire(3,6)=-0.72
ecrire(3,7)=0.72
ecrire(4,1)=0.23
ecrire(4,2)=0.26
ecrire(4,3)=0.35
ecrire(4,4)=0.55
ecrire(4,5)=0.69
ecrire(4,6)=0.75
ecrire(4,7)=0.30
ecrire(5,1)=0.12

5
ecrire(5,2)=0.20
ecrire(5,3)=0.24
ecrire(5,4)=0.18
ecrire(5,5)=-0.10
ecrire(5,6)=-0.42
ecrire(5,7)=-0.46
ecrire(6,1)=-0.16
ecrire(6,2)=-0.12
ecrire(6,3)=-0.15
ecrire(6,4)=0.05
ecrire(6,5)=0.29
ecrire(6,6)=0.43
ecrire(6,7)=0.63
ecrire(7,1)=-0.22
ecrire(7,2)=-0.29
ecrire(7,3)=-0.38
ecrire(7,4)=-0.84
ecrire(7,5)=-0.06
ecrire(7,6)=0.07
ecrire(7,7)=-0.16
ecrire(8,1)=-0.26
ecrire(8,2)=-0.69
ecrire(8,3)=-0.70
ecrire(8,4)=-0.61
ecrire(8,5)=-0.43
ecrire(8,6)=-0.22
ecrire(8,7)=0.29
ecrire(9,1)=-0.50
ecrire(9,2)=-0.60
ecrire(9,3)=-0.68
ecrire(9,4)=-0.62
ecrire(9,5)=-0.68
ecrire(9,6)=-0.56
ecrire(9,7)=-0.54
ecrire(10,1)=-0.30
ecrire(10,2)=0.13
ecrire(10,3)=0.75
ecrire(10,4)=0.84
ecrire(10,5)=0.18
ecrire(10,6)=0.13
ecrire(10,7)=0.71
ecrire(11,1)=-0.69
ecrire(11,2)=-0.40
ecrire(11,3)=0.08
ecrire(11,4)=0.16

6
ecrire(11,5)=0.12
ecrire(11,6)=0.18
ecrire(11,7)=0.33
ecrire(12,1)=0.18
ecrire(12,2)=-0.79
ecrire(12,3)=-0.06
ecrire(12,4)=-0.39
ecrire(12,5)=-0.42
ecrire(12,6)=-0.58
ecrire(12,7)=-0.53

do i=1,7
s=0
do j=1,12
s=s+ ecrire(j,i)
end do
m(i)=s/12
end do
do i=1,7
s=0
do j=1,12
s=s+( ecrire(j,i)-m(i))**2
end do
G(i)=s/12
!var majorée
G(i)=G(i)*(12/11)
E(i)=G(i)**0.5
!puisque le nombre de realisations est inferieur a 30 on majore l'ecart-type en le multipliant par
(12/11)**0.5
end do
do i=1,7
do j=1,7
s=0
do k=1,12
s=s+( ecrire(k,i)-m(i))*( ecrire(k,j)-m(j))
end do
C(i,j)=s/12
!covar majorée
C(i,j)=C(i,j)*(12/11)
L(i,j)=C(i,j)/(E(i)*E(j))
end do
end do
print*,'tps'
print'(7f10.2)',t
print*

7
print*,'moy'
print'(7f10.2)',m
print*
print*,'var'
print'(7f10.2)',G
print*
print*,'Ecart-type'
print'(7f10.2)',E
print*
print*,'Covar'
print'(49e10.2)',C
print*
print*,'Cor'
print'(49e10.2)',L
!programme du cas stationnaire
do i=1,7
do j=1,12
ttecrire(j,i)=(ecrire(j,i)-m(i))/E(i)
end do
end do
do i=1,7
s=0
do j=1,12
s=s+ttecrire(j,i)
end do
m(i)=s/12
end do
do i=1,7
s=0
do j=1,12
s=s+(ttecrire(j,i)-m(i))**2
end do
G(i)=s/12
!var majorée
G(i)=G(i)*(12/11)
E(i)=G(i)**0.5
!puisque le nombre de realisations est inferieur a 30 on majore l'ecart-type en le multipliant par
(12/11)**0.5
end do
do i=1,7
do j=1,7
s=0
do k=1,12
s=s+(ttecrire(k,i)-m(i))*(ttecrire(k,j)-m(j))
end do

8
 C(i,j)=s/12
!covariance majorée
C(i,j)=C(i,j)*(12/11)
L(i,j)=C(i,j)/(E(i)*E(j))
end do
end do
!élément de construction

print*,'ttecrire'
print'(84f10.2)',ttecrire
print*
print*,'tps'
print'(7f10.2)',t
print*
print*,'moy'
print'(7f10.2)',m
print*
print*,'var'
print'(7f10.2)',G
print*
print*,'Ecart-type'
print'(7f10.2)',E
print*
print*,'Covar'
print'(49e10.2)',C
print*
print*,'Cor'
print'(49e10.2)',L
end program caracteristiques

III. RESULTATS ET INTERPRETATION

les résultats obtenu sont les suivants :
 Cas non stationnaire

9
Covariance

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 0.16 0.13 0.08 0.06 0.01 -0.05 -0.07
0.4 0.13 0.23 0.16 0.17 0.08 0.01 0.02
0.8 0.08 0.16 0.20 0.21 0.01 0.04 0.06
1.20 0.06 0.17 0.21 0.27 0.14 0.09 0.12
1.60 0.01 0.07 0.01 0.14 0.17 0.17 0.08
2.0 -0.05 0.01 0.04 0.01 0.17 0.20 0.12
2.40 -0.06 0.02 0.06 0.12 0.08 0.12 0.26

Corrélation

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 1 0.70 0.48 0.27 0.04 -0.27 -0.32
0.4 0.70 1 0.77 0.68 0.36 0.06 0.10
0.8 0.48 0.77 1 0.91 0.53 0.19 0.25
1.20 0.27 0.68 0.91 1 0.66 0.40 0.46
1.60 0.04 0.36 0.53 0.66 1 0.90 0.39
2.0 -0.27 0.06 0.19 0.40 0.90 1 0.51
2.40 -0.32 0.10 0.25 0.46 0.39 0.51 1

Τ 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.0 2.40

L(τ) 1 0.74 0.5 0.32 0.12 -0.09 -0.32

10
 L(τ)
1.2

0.8

0.6

0.4

0.2
0
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4
-0.2

-0.4

Nous constatons que la corrélation est linéaire

Cas stationnaire.
Ttdonne

1.64 1.38 0.88 0.60 0.32 -0.39 -0.54

-0.64 -1.25 -0.74 -1.73 0.47 1.67 0.89

1.17 0.66 0.54 -0.13 -0.49 -1.32 -1.14

0.39 -0.72 -1.53 1.30 0.04 0.74 0.69

0.45 -0.43 -0.95 -1.67 -1.62 1.59 0.09

-0.23 1.17 -0.60 0.53 1.09 0.37 0.12

-1.60 -1.16 -1.18 1.65 0.33 -0.73 1.08

-1.20 -1.01 1.89 0.00 0.93 0.09 -0.80

-1.40 0.67 0.52 -0.77 0.12 -1.21 -1.28

1.98 -0.61 1.27 0.47 -0.17 -0.93 0.61

0.72 -0.97 -0.80 -1.38 1.37 0.55 -0.93

1.20 -0.35 0.53 -1.09 1.35 0.61 -1.07

11
Temps

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40

Moyenne

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variance

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Ecart-type

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Covariance

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 1 0.70 0.48 0.27 0.04 -0.27 -0.32
0.4 0.70 1 0.77 0.68 0.36 0.06 0.10
0.8 0.48 0.77 1 0.91 0.53 0.19 0.25
1.20 0.27 0.68 0.91 1 0.66 0.40 0.46
1.60 0.04 0.36 0.53 0.66 1 0.90 0.39
2.0 -0.27 0.06 0.19 0.40 0.90 1 0.51
2.40 -0.32 0.10 0.25 0.46 0.39 0.51 1

Corrélation

(t,t’) 0.0 0.4 0.8 1.20 1.60 2.00 2.40

0.0 1 0.70 0.48 0.27 0.04 -0.27 -0.32
0.4 0.70 1 0.77 0.68 0.36 0.06 0.10
0.8 0.48 0.77 1 0.91 0.53 0.19 0.25
1.20 0.27 0.68 0.91 1 0.66 0.40 0.46
1.60 0.04 0.36 0.53 0.66 1 0.90 0.39
2.0 -0.27 0.06 0.19 0.40 0.90 1 0.51
2.40 -0.32 0.10 0.25 0.46 0.39 0.51 1

12
ANNEXES

13