UNIVERSITE DE TUNIS ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES. ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE TUNIS EXAMEN D’ECONOMETRIE Session principale 2013 (2° Année LAIG) EXERCICE 1 On considere le modéle de la régression simple y= ax, +b+u, et le tableau de données suivant : t ye x 1 10 1 2 20 2) &, 3 20 2 4 25 2 5 25 3 1- Déterminer les estimations des paramétres a et b par MCO. 2. Trouver la somme des carrés des résidus, 3- En déduire la variance estimée des termes d’erreur. 4- Calculer les variances estimées des estimateurs des paramétres. 5- Calculer le coefficient de détermination et donner son interprétation. ‘6>Fester ta signifieativitt de eoefficient de la-variable x. Soit le moddle y, =b, +e, a) Déterminer 6, b) Montrer que }7é, =0 EXERCICE 2 On considére le modéle sans terme constant : y, = 8x, +, avec vest un terme d’ erreur qui vérifie les hypotheses MCO 1- déterminer analytiquement § T’estimateur de 8 par MCO et exprimer son espérance et sa variance, Déduire les propriétés de cet estimateur. 2 Soit 8° l’estimateur de 8 obtenu en annulant la somme des écarts, montrer que 5° est un estimateur sans biais de 8 .Goes ee ae ee Se ee Exenccud + Ye = AxX,xrPaME- See oe 2 Ce EN ee Bee VS g- RX = wW-F54R ES Z ee ee jie tee y Vv© re 2) Gch = Soy sue be? re ee JrarSo ae i} Ses a Fixe wet] etisy¥ [22-54] Ae Rez qso- ArzS= es Se = irks ALS GC Sa +5 = at Scis 3 a eat a ; v su ie went) aN ey ee = : Uy a Z fa any V(b) = Z = = <>) Qt. SE MAT 2 OFT (y / Sov ee AC0 Aol: ov {ho Sees cy 4 nn ong ei fe a eels : | c\ a\ Ye eee a WOO > wee y- we (6.=7] oO w) a a Le a Yen ey Xv dvapres Soma Ye ise V a Nb = nip neo ae