Université Paris II Panthéon-Assas

Droit - Économie - Sciences Sociales

Session : Juin 2019

Année d’étude : 3e année de Licence Sciences Économiques

Discipline : Économétrie
(Unité d’enseignements fondamentaux 2)

Titulaire(s) du cours : M. Alain PIROTTE

Durée : 3h00
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Exercice n 1
On considère le modèle suivant :
ln Li = 0 + 1 Si + 2
2 Hi + "i , i = 1; :::; 20; (1)
où Li représente l’abondance d’une espèce particulière d’insecte dans la ième
station, Si et Hi désignent respectivement la surface et l’humidité de cette
ième station, et " = ("1 ; :::; "20 )0 N (0; 2" I20 ). Ici, on suppose seulement
que des valeurs moyennes sur deux ou quatre stations des ln Li , Si et Hi2 sont
disponibles. Ces moyennes sont notées :
2j 2j 2j
1 X 1 X 1 X 2
Zj = ln Li , Xj =
1
Si , Xj =
2
H pour j 2 f1; :::; 8g ;
2 i=2j 1 2 i=2j 1 2 i=2j 1 i
20 20 20
1X 1X 1X 2
Z9 = ln Li , X91 = Si , X92 = H pour j = 9:
4 i=17 4 i=17 4 i=17 i

1
Le modèle s’écrit alors :

j, (2)
1 2
Zj = 0 + 1 Xj + 2 Xj + j = 1; :::; 9;
avec 0 = 0, 1 = 1, 2 = 2 et
2j 20
1 X 1X
j = "i pour j 2 f1; :::; 8g ; 9 = "i pour j = 9.
2 i=2j 1 4 i=17

1. Écrire le modèle sous forme matricielle en utilisant les notations Z, X,

et (vecteur des paramètres à estimer).
2. Montrer que la matrice de variances-covariances de véri…e V [ ] =
" . Donner l’expression de la matrice .
2

3. Est-il pertinent d’utiliser l’estimateur des MCO ? Si tel n’est pas le cas,
pourquoi ? Existe-t-il un autre estimateur plus pertinent ?
4. Montrer que cet estimateur renvoie à l’application des moindres carrés
sur un modèle transformé.
5. Donner l’expression de cet estimateur de .
6. Montrer que cet estimateur est linéaire sans biais, de variance minimale
parmi les estimateurs linéaires sans biais de (BLUE).

Exercice n 2
Soit le modèle de régression multiple :
yi = 0 + 1 xi;1 + 2 xi;2 + "i , i = 1; :::; 51: (3)
On donne : 0 1
51 727; 2 577; 6
X0 X = @ 727; 2 11419; 78 8502; 66 A ,
577; 6 8502; 66 6766; 64
0 1 0 1
0; 59053 0; 00113 0; 04898 445; 1
1
(X0 X) = @ 0; 00113 0; 00136 0; 00161 A , X0 y = @ 7736; 72 A
0; 04898 0; 00161 0; 00636 6017; 44
et y0 y = 9627; 91. Par ailleurs, on suppose que les perturbations suivent une
loi normale N (0; 2" I51 ).

2
 1. Après avoir mis le modèle sous forme matricielle, donner l’expression
générale de l’estimateur des MCO de . Calculer les valeurs des com-
posantes de ce vecteur.

2. Donner une estimation de la variance des perturbations ".

2

3. Donner les valeurs des sommes des carrés expliquée et des carrés totale.
En déduire la valeur du R2 . Commenter.

4. Construire un test au seuil de 5% de H0 : 1 = 2 = 0 contre H1 :

9 j 6= 0, j = 1; 2. Que peut-on en conclure quant à la validité globale
du modèle ?

5. Tester au seuil de 5% la (non-)signi…cativité de chaque coe¢cient des

variables explicatives (constante comprise).

6. Construire les intervalles de con…ance à 95% pour j , j = 0; 1; 2. Est-il

possible de faire un lien avec les résultats de la question précédente ?

Exercice n 3
Soit le modèle y = Xb + u sous les contraintes Rb = r. Les tailles de y,
X, u, R, r et b sont respectivement données par (T; 1), (T; k + 1), (T; 1),
(p; k + 1), (p; 1) et (k + 1; 1). On rappelle que l’estimateur des moindres
carrés sous contraintes (MCC) s’écrit :

b b M CO
b M CC = b 0 0 0 0
b M CO
(X X) 1 R fR(X X) 1 R g 1 (Rb r) (4)

où
b M CO = (X0 X) 1 X0 y.
b (5)
À quelles conditions cet estimateur est-il sans biais ?

Exercice n 4
Cet exercice est consacré à l’étude d’une fonction de gains de salariés belges
sur la base d’une coupe transversale. Elle concerne 1472 salariés (dont 579
femmes) observés en 1994. Les données disponibles concernent les variables
experi , malei , educi et wagei où experi est l’expérience professionnelle en
nombre d’années, malei , une variable indicatrice valant 1 si le salarié est un

3
homme, 0 sinon, educi , le niveau d’études et wagei , le taux de salaire horaire
(en francs belges). Le modèle de régression multiple suivant est retenu
2
ln wagei = 0 + 1 malei + 2 ln educi + 3 ln exper i + 4 (ln exper i ) + ui :

Commenter dans toutes les dimensions les résultats Stata fournis ci-après.