2

P ROGRAMME PEDAGOGIQUE D ’ ANALYSE

MATHÉMATIQUE 3 ET 4 DES CLASSES
PRÉPARATOIRES EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES , DE GESTION ET
COMMERCIALES
Chapitre 1: Séries Numériques
- Définition.
- Propriétés élémentaires des séries numériques.
- Séries numériques á termes positifs (règle de d’Alembert et règle de Cauchy).
- Méthodes de comparaison et des équivalents.
- Séries absolument convergentes, séries remarquables (séries géométriques et dérivées,
série exponentielle, série de Riemann).
Chapitre 2: Intégrales Impropres
- Intégrale impropre sur un intervalle semi-ouvert.
- Propriétés des intégrales impropres.
- Intégrales impropres de fonctions positives (règle de comparaison et des équivalents).
- Intégrales impropres de fonctions de signe quelconque (convergence absolue,
changement de variable).
- Étude de la fonction Gamma et Béta.
Chapitre 3: Fonctions á deux variables (éliminer les extremums liées)
- Notion de norme et distance-Partie ouverte et partie fermée de R2 .
- Fonction numérique de deux variables (domaine de définition et représentation
graphique).
- Courbe de niveau et isoquants, fonctions partielles.
- Limite et continuité des fonctions de deux variables.
- Opérations sur les fonctions continues.
- Dérivées partielles premières et secondes.
- Théorèmes fondamentaux sur les fonctions de deux variables.
- Différentielle d’une variable.
- Développement limites d’une fonction de deux variables recherche d’extremums
locaux d’une fonction de deux variables (extremums libres).
- Applications: Courbes d’indifférence (cadre de la fonction d’utilité du consommateur),
étude de la fonction.
Cobb-Douglas (productivités marginales, élasticité de la production par rapport au
travail) droit de régression.
 3

Chapitre 4: Intégrales Doubles

- Intégrale double d’une fonction continue sur un rectangle.
- Propriété des intégrales doubles.
- Théorème de Fubini Changement de variables dans une intégrale double (Coordonnées
polaires, coordonnées curvilignes).
Chapitre 5: Équations Différentielles
- Équations différentielles du premier ordre (équation á variables séparées, équations
homogènes, équations linéaires, équation de Bernoulli, équation de Riccati).
- Équations différentielles du second ordre linéaires à coefficients constants.
 P RÉFACE
C e polycopie est destiné aux étudiants de deuxième année des classes préparatoires pour
préparer le concours d’accès aux grandes écoles, il peut être aussi utile à ceux de la
deuxième année LMD Mathématiques et Informatique, Sciences et Technologie.
Il a pour objectif d’introduire les principales notions mathématiques qui sont indispensables
à toute formation dans les études supérieures. La maitrise des techniques utilisées dans cet
polycopié exige la connaissance des outils mathématiques faisant partie du programme de
première année des classes préparatoires (Analyse mathématique 1 et 2).
j’espère que ce polycopié aidera les étudiants à préparer le concours d’accès au second cycle
des grandes écoles et leurs faciliter la lecture d’autres ouvrages.
Ce document retranscrit le Cours tel qu’il a été donné aux étudiants.
 1

C HAPITRE 1
Intégrales impropres

En première année, on a étudier l’intégrale des fonctions définies et continues sur un

intervalle compact (fermé borné) [a,b] avec −∞ < a < b < +∞, il existait une fonction F dite
primitive de f telle que :
Zb
0
F (x) = f (x) ∀x ∈ [a,b] et f (t ) d t = F (b) − F (a) .
a
Ce qui représente l’aire délimité par le graphe de la fonction f sur [a,b] .

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à calculer les intégrales de domaines non
bornés, soit parce que l’intervalle d’intégration est infini (allant jusqu’à +∞ ou −∞), soit
parce que la fonction à intégrer tend vers l’infini aux bornes de l’intervalle. Ces intégrales
sont appelées intégrales impropres ou intégrales généralisées.
On termine notre introduction en expliquant le plan de ce chapitre. Lorsque l’on ne sait
pas calculer une primitive, on a recours à deux types de méthode : soit la fonction est de
signe constant au voisinage du point incertain, soit elle change de signe une infinité de fois
dans ce voisinage (on dit alors qu’elle « oscille »). Nous distinguerons aussi le cas où le point
incertain est ±∞ ou bien une valeur finie. Il y a donc quatre cas distincts, selon le type du
point incertain, et le signe, constant ou non, de la fonction à intégrer. Ces quatre types sont
schématisés dans les figures suivantes :

F IG . 1.1 – Différents types d’intégrales.

2 Chapitre 1. Intégrales impropres

1.1 Définitions et propriétés

1.1.1 Points incertains

• On commence d’abord par identifier les points incertains, soit +∞, soit −∞ d’une part,
et d’autre part le ou les points au voisinage desquels la fonction n’est pas bornée.
• On découpe ensuite chaque intervalle d’intégration en autant d’intervalles qu’il faut
pour que chacun d’eux ne contienne qu’un seul point incertain, placé à l’une des deux
bornes.
• l’intégrale sur l’intervalle complet est la somme des intégrales sur les intervalles du
découpage.
• Le seul but est d’isoler les difficultés : les choix des points de découpage sont arbitraires.

1.1.2 Convergence/divergence
Définition 1.1 .
+∞
? Soit f une fonction continue sur [a, + ∞[. On dit que l’intégrale
R
f (t ) d t converge si la
a
Rx
limite, lorsque x → +∞, de la primitive f (t ) d t existe et est finie, c-à-d
a

+∞
Z Zx
f (t ) d t = lim f (t ) d t .
x→+∞
a a

Sinon, on dit que l’intégrale diverge.

Rb
? Soit f une fonction continue sur ]a,b]. On dit que l’intégrale f (t ) d t converge si la
a
Rb
limite à droite, lorsque x → a, de la primitive f (t ) d t existe et est finie, c-à-d
x

Zb Zb
f (t ) d t = lim+ f (t ) d t .
x→a
a x

Sinon, on dit que l’intégrale diverge.

Exemple 1.1 .
+∞ Rx £ −t ¤x
e −t d t = lim e −t d t = lim
R
1− L’intégrale −e 0 = 1. Donc l’intégrale converge.
0 x→+∞ 0 x→+∞
+∞ Rx
sin (t ) d t = lim [− cos (t )]0x = Ø car lim cos (x) = Ø.
R
2− L’intégrale sin (t ) d t = lim
0 x→+∞ 0 x→+∞ x→+∞
Donc l’intégrale diverge.
 1.1. Définitions et propriétés 3

R1 R1
3− L’intégrale ln (t ) d t = lim ln (t ) d t = lim [t ln (t ) − t ]1x = −1. Donc l’intégrale
0 x→0 x x→0
converge.
R1 1 R1 1
4− L’intégrale t d t = lim dt = lim [ln (t )]1x = +∞. Donc l’intégrale diverge.
0 x→0 x t x→0

Remarque 1.1 .
• L’intégrale généralisée, est considéré comme limite d’une intégrale définie.
• Convergence équivaut donc à limite finie. Divergence signifie soit qu’il n’y a pas de limite,
soit que la limite est infinie.

1.1.3 Relation de Chasles

Proposition 1.1 (Relation de Chasles)
Soit f : [a, + ∞[ → R une fonction continue. Pour tout c ∈ [a, + ∞[ les intégrales impropres
+∞
R +∞
R
f (t ) d t et f (t ) d t sont de même nature, et on a dans le cas de
a c
convergence :
+∞
Z Zc +∞
Z
f (t ) d t = f (t ) d t + f (t ) d t .
a a c

Preuve. En utilisant la relation de Chasles pour les intégrales de Riemann usuelles, avec
a ≤c ≤x:
Zx Zc Zx
f (t ) d t = f (t ) d t + f (t ) d t .
a a c

Puis en passant à la limite x → +∞.

Maintenant, si on est dans le cas d’une fonction continue f : ]a,b] → R, c ∈ ]a,b] , alors on
a un résultat similaire, et en cas de convergence :

Zb Zc Zb
f (t ) d t = f (t ) d t + f (t ) d t .
x x c
+
Puis en passant à la limite x → a . ■

Remarque 1.2 .
? « Être de même nature » signifie que les deux intégrales sont convergentes en même temps
ou bien divergentes en même temps.
? La relation de Chasles implique donc que la convergence ne dépend pas du comporte-
ment de la fonction sur des intervalles bornés, mais seulement de son
comportement au voisinage de +∞.
4 Chapitre 1. Intégrales impropres

1.1.4 Linéarité
Proposition 1.2 (Linéarité de l’intégrale impropre)
Soient f et g deux fonctions continues sur [a, + ∞[ , et λ,µ deux réels. Si les intégrales
+∞ +∞ +∞
λ f (t ) + µg (t ) d t converge et on a :
R R R ¡ ¢
f (t ) d t et g (t ) d t convergent, alors
a a a
+∞
Z +∞
Z +∞
Z
λ f (t ) + µg (t ) d t = λ f (t ) d t + µ
¡ ¢
g (t ) d t
a a a

La relation de linéarité est valable pour les fonctions d’un intervalle ]a,b], non bornées en
a.

Remarque 1.3 La réciproque dans la relation de linéarité est fausse, on peut trouver deux
+∞
R +∞
R
fonctions f ,g telles que f (t ) + g (t ) d t converge, sans que f (t ) d t , ni
a a
+∞
R
g (t ) d t convergent.
a

1.1.5 Positivité
Proposition 1.3 (Positivité de l’intégrale impropre)
Soient f ,g : [a, + ∞[ → R des fonctions continues, ayant une intégrale convergente.
+∞
Z +∞
Z
Si f ≤ g alors f (t ) d t ≤ g (t ) d t .
a a

En particulier, on a aussi :
+∞
Z
Si f ≥ 0 alors f (t ) d t ≥ 0.
a

La relation de positivité est valable pour les fonctions d’un intervalle ]a,b], non bornées en
a.
Remarque 1.4 Si l’on ne souhaite pas distinguer les deux types d’intégrales impropres sur un
intervalle [a, + ∞[ (ou ]−∞,b]) d’une part et ]a,b] (ou [a,b[) d’autre part, alors il est
pratique de rajouter les deux extrémités à la droite numérique :

R̄ = R∪ {−∞, + ∞} .

Ainsi l’intervalle [a,b[ avec a ∈ R et b ∈ R̄ désigne l’intervalle infini [a, + ∞[ (si b = +∞) ou
l’intervalle fini [a,b[ (si b < +∞) . De même pour l’intervalle ]a,b] avec
a = −∞ ou a ∈ R.
 1.1. Définitions et propriétés 5

1.1.6 Critère de Cauchy

Théorème 1.1 (Critère de Cauchy)
+∞
Soit f : [a, + ∞[ → R une fonction continue. L’intégrale impropre
R
f (t ) d t converge ssi
a

Zv
∀ε > 0 ∃M ≥ a u,v ≥ M =⇒ | f (t ) d t | < ε.
u

Preuve. Il suffit d’appliquer le critère de Cauchy pour les limites à la fonction F (x) =
Rx
f (t ) d t .
a
Rx
Soit F : [a, + ∞[ → R. Alors lim F (x) = lim f (t ) d t existe et est finie ssi
x→+∞ x→+∞ a

Zv
∀ε > 0 ∃M ≥ a u,v ≥ M =⇒ |F (u) − F (v)| = | f (t ) d t | < ε.
u

1.1.7 Cas de deux points incertains

lorsque les deux extrémités de l’intervalle de définition sont des points incertains. Il s’agit
juste de se ramener à deux intégrales ayant chacune un seul point incertain.
Définition 1.2 Soient a,b ∈ R̄ = R∪ {−∞, + ∞} avec a < b. Soit f : ]a,b[ → R une fonction
Rb
continue. On dit que l’intégrale f (t ) d t converge s’il existe c ∈ ]a,b[ tel que les deux
a
Rc Rb
intégrales impropres f (t ) d t et f (t ) d t convergent. La valeur de cette intégrale
a c
doublement impropre est alors

Zb Zc Zb
f (t ) d t = f (t ) d t + f (t ) d t .
a a c

Remarque 1.5 .
? Les relations de Chasles impliquent que la nature et la valeur de cette intégrale
doublement impropre ne dépendent pas du choix de c, avec a < c < b.
Rc Rb Rb
? Si une des deux intégrales f (t ) d t ou bien f (t ) d t diverge, alors f (t ) d t diverge.
a c a
6 Chapitre 1. Intégrales impropres

Exemple 1.2 .
+∞ Z2 +∞
t t t
Z Z
¢ dt = ¢ dt + ¢2 d t .
2 2 2 2
¡ ¡ ¡
−∞
1 + t −∞
1 + t 1+ t2
2
On choisit c = 2 au hasard.
On commence par la première intégrale

Z2 Z2
t t
¡ ¢2 d t = x→−∞
lim ¡ ¢2 d t .
−∞
1+ t2 x
1+ t2

Z2 ¸2
t
· µ ¶
1 1 1 1 1
¢2 d t = − =− − .
2 1+ t2 x 2 5 1 + x2
¡
x
1+ t2
Alors
Z2 Z2
t t
µ ¶
1 1 1 1
¢2 d t = x→−∞
lim ¢2 d t = x→−∞
lim − − 2
=− .
2 5 1+x 10
¡ ¡
−∞
1+ t2 x
1+ t2

R2 t
Donc 2 2
d t converge.
−∞ (1+t )
+∞
t 1
R
De même pour d t qui converge vers .
2 (1+t 2 )2 10
+∞
t
R
Ainsi l’intégrale 2 2
d t converge et vaut 0.
−∞ (1+t )

1.2 Intégrales impropres sur un intervalle non borné

1.2.1 Fonctions positives
Nous supposerons que la fonction est positive ou nulle sur l’intervalle d’intégration
[a, + ∞[ . Les critères de convergence pour les fonctions positives sont aussi valables pour
les
fonctions négatives, il suffit juste de remplacer f par − f .
Rappelons que, par définition,
+∞
Z Zx
f (t ) d t = lim f (t ) d t .
x→+∞
a a

Rx
Comme f est positive, alors la primitive est croissante, ou bien lim f (t ) d t est bornée,
x→+∞ a
+∞
R Rx
et donc l’intégrale f (t ) d t converge, ou bien lim f (t ) d t tend vers +∞ donc diverge.
a x→+∞ a
 1.2. Intégrales impropres sur un intervalle non borné 7

Si on ne peut pas (ou si on ne veut pas) calculer une primitive de f , on étudie la

convergence par des critères qui nous permettent d’en déduire la nature sans les calculer
explicitement.

1.2.1.1 Théorème de comparaison

Théorème 1.2 (Critère de comparaison)

Soient f et g deux fonctions positives et continues sur [a, + ∞[ . telles que :

∃A ≥ a, ∀t > A f (t ) ≤ g (t ) .
+∞
R +∞
R
1. Si g (t ) d t converge =⇒ f (t ) d t converge.
a a
+∞
R +∞
R
2. Si f (t ) d t diverge =⇒ g (t ) d t diverge.
a a

Preuve. La convergence des intégrales ne dépend pas de la borne de gauche de

Rx Rx
l’intervalle, et nous pouvons nous contenter d’étudier f (t ) d t et g (t ) d t . Or en utilisant
A A
la
positivité de l’intégrale, on obtient que, pour tout x ≥ A,

Zx Zx
f (t ) d t ≤ g (t ) d t .
A A

+∞
R +∞
R
Si g (t ) d t converge, alors f (t ) d t est une fonction croissante et majorée donc
A a
+∞
R +∞
R
converge. Inversement, si f (t ) d t tend vers +∞, alors g (t ) d t tend vers +∞ aussi. ■
A a

Exemple 1.3 .
+∞ 2
e −t d t est convergente car : ∀t ∈ [1, + ∞[, −t 2 ≤ −t , comme e t est une
R
L’intégrale
1
2
+∞ £ −t ¤x
fonction croissante alors e −t ≤ e −t . Et comme e −t d t = lim −e 1 = e −1 , donc l’intégrale
R
1 x→+∞
+∞
e −t d t converge.
R
1
8 Chapitre 1. Intégrales impropres

1.2.1.2 Critère d’équivalence

Théorème 1.3 (Critère d’équivalence)

Soient f et g deux fonctions strictement positives et continues sur [a, + ∞[ . Supposons
qu’elles soient équivalentes au voisinage de +∞, c’est-à-dire :
f (t )
lim = 1.
t →+∞ g (t )
+∞
R +∞
R
Alors l’intégrale f (t ) d t converge si est seulement si g (t ) d t converge.
a a

Preuve. Dire que deux fonctions sont équivalentes au voisinage de +∞, c’est dire que
leur rapport tend vers 1, ou encore :
f (t )
∀ε > 0 ∃A > a ∀t > A | − 1| < ε,
g (t )
soit encore :

∀ε > 0 ∃A > a ∀t > A (1 − ε) g (t ) < f (t ) < (1 + ε) g (t ) .

Fixons ε < 1, et appliquons le théorème de comparaison sur l’intervalle [A, + ∞[ . Si

+∞ +∞
(1 − ε) g (t ) d t converge, donc l’intégrale
R R
l’intégrale f (t ) d t converge, alors l’intégrale
A A
+∞
R
g (t ) d t converge aussi par linéarité.
A
+∞ +∞ +∞
(1 + ε) g (t ) d t diverge, donc
R R R
Inversement, si f (t ) d t diverge, alors g (t ) d t diverge
A A A
aussi. ■

Exemple 1.4 .
+∞
1
R
L’intégrale 1+t 2
dt converge car :
1
1
1+t 2 1 1
+∞
R 1
Rx 1
£ 1 ¤x
lim 1 = 1 =⇒ 1+t 2
∼ t2
et comme t2
dt = lim t2
dt = lim − t 1 = 1, alors
t →+∞ t2 1 x→+∞ 1 x→+∞
+∞ +∞
1 1
R R
l’intégrale t2
dt converge par le critère d’équivalence l’intégrale 1+t 2
dt converge.
1 1

Proposition 1.4 Soient f et g deux fonctions strictement positives et continues sur [a, + ∞[
telles que:
f (t )
lim = l.
t →+∞ g (t )
+∞
R +∞
R
• Si l 6= 0 et l 6= +∞, f (t ) ∼ l .g (t ) . Alors les deux intégrales f (t ) d t et g (t ) d t sont
+∞ a a
de même nature.
 1.2. Intégrales impropres sur un intervalle non borné 9

+∞
R +∞
R
• Si l = 0, f (t ) ≤ g (t ). Alors si l’intégrale g (t ) d t converge =⇒ f (t ) d t converge.
a a
+∞
R +∞
R
• Si l = +∞, f (t ) ≥ g (t ). Alors si l’intégrale g (t ) d t diverge =⇒ f (t ) d t diverge.
a a

Exemple 1.5 .
+∞
R ln(t )
L’intégrale 1+t 2
dt converge car :
1

ln(t )
1+t 2
lim = 0.
t →+∞ 1
3
t 2

+∞ ´x³ +∞
ln(t ) 1
R 1 −2
R ln(t )
donc 1+t 2
≤ 3 , et comme 3 d t = lim
p = 2 converge =⇒ 1+t 2
dt converge.
t2 x→+∞ t 1
1 t2 1

1.2.1.3 Intégrales de Riemann

Une intégrale de Riemann est une intégrale qui s’écrit sous la forme :
+∞
1
Z
d t , où α ∈ R∗+ .
tα
1

Dans ce cas, la primitive est explicite :

+∞
 h ix
1 1
1 lim si α 6= 1
Z 
α−1
α
d t = x→+∞ −α+1 tx 1 .
t  lim [ln (t )]1 si α = 1
1 x→+∞

Donc on deduit la nature des intégrales de Riemann

+∞
1
Z
Si α > 1 alors d t converge.
tα
1
+∞
1
Z
Si α ≤ 1 alors d t diverge.
tα
1

Proposition 1.5 Soit f une fonction positive et continue sur [a, + ∞[ .

+∞ converge si α > 1
½
? Si f (t ) ∼ tlα où (l 6= 0 et l 6= +∞) alors
R
f (t ) d t .
+∞ a diverge si α ≤ 1
+∞
? Si lim t α f (t ) = 0 alors f (t ) d t converge si α > 1.
R
t →+∞ a
+∞
? Si lim t α f (t ) = +∞ alors f (t ) d t diverge si α ≤ 1.
R
t →+∞ a
10 Chapitre 1. Intégrales impropres

Exemple 1.6 .
+∞
R |sin t | |sin t |
Soit t2
d t . La fonction t2
est continue et positive sur [1, + ∞[
1

3 |sin t |
lim t 2 = 0,
t →+∞ t2
+∞
|sin t |
converge car α = 23 .
R
donc t2
dt
1

1.2.1.4 Intégrale de Bertrand

Une Intégrale de Bertrand est une intégrale de la forme :

+∞
1
Z
d t , où α ∈ R∗+ , β ∈ R.
t α (ln t )β
2

? Si α > 1, l’intégrale converge.

? Si α < 1, l’intégrale diverge.
? Si α > 1, l’intégrale converge.
β > 1, l’intégrale converge
½
? Si α = 1 et .
β ≤ 1, l’intégrale diverge
+∞
1 1
d t . La fonction 1t sin
R ¡ ¢ ¡1¢
Exemple 1.7 Soit t sin t t est continue et positive sur [1, + ∞[
1
µ ¶
1 1 1
sin ∼ 2,
t t +∞ t
+∞
1
est de Riemann α = 2 > 1 donc converge par équivalence l’intégrale
R
et comme t2
dt
1
+∞
1
sin 1t
R ¡ ¢
t
d t converge.
1

R p
+∞ p
t 2 + 3t ln cos 1t sin2 ln1t d t . La fonction t 2 + 3t ln cos 1t sin2 ln1t
¡ ¡ ¢¢ ¡ ¢ ¡ ¡ ¢¢ ¡ ¢
Exemple 1.8 Soit
2
est continue et positive sur [2, + ∞[
r
p 3
t 2 + 3t = t 1+ ∼ t.
t +∞
µ µ ¶¶
1 1
ln cos ∼ − 2.
t +∞ 2t
µ ¶ µ ¶2
2 1 1
sin ∼ .
ln t +∞ ln t
 1.2. Intégrales impropres sur un intervalle non borné 11

Donc µ µ ¶¶ µ ¶
p 1 2 1 1
t 2 + 3t ln cos sin ∼ − ,
t ln t +∞ 2t (ln t )2
+∞
1
est une intégrale de Bertrand α = 1, β = 2 donc converge par
R
et comme − dt
2t (ln t )2
2
R p
+∞
t 2 + 3t ln cos 1t sin2 ln1t d t converge.
¡ ¡ ¢¢ ¡ ¢
équivalence l’intégrale
2
12 Chapitre 1. Intégrales impropres

1.2.2 Fonctions oscillantes

+∞
R
Nous considérons f (t ) d t , où f (t ) est une fonction oscillante jusqu’à l’infini entre des
a
valeurs positives et négatives.
La définition de l’intégrale impropre reste la même :

+∞
Z Zx
f (t ) d t = lim f (t ) d t .
x→+∞
a a

Contrairement au cas des fonctions positives, où la limite était soit finie, soit égale à +∞,
+∞
R
tous les comportements sont possibles ici : les valeurs de f (t ) d t peuvent tendre vers une
a
limite finie, vers +∞ ou −∞, ou bien encore osciller entre deux valeurs finies, ou s’approcher
alternativement de +∞ et −∞.

1.2.2.1 Critères de convergence pour les fonctions oscillantes

Définition 1.3 (Intégrale absolument convergente)

+∞
R
Soit f une fonction continue sur [a, + ∞[ . on dit que f (t ) d t est absolument
a
+∞
R
convergente si l’intégrale impropre | f (t )| d t converge.
a

Théorème 1.4 .
Toute intégrale impropre absolument convergente est convergente. Autrement dit, être
absolument convergente est plus fort qu’être convergente.

Exemple 1.9 .
+∞
R sin t sin t
1− Soit t2
d t , la fonction t2
est continue sur [1, + ∞[ .
1
Pour tout t ,
sin t 1
| 2
|≤ 2.
t t
+∞
1
est une intégrale de Riemann α = 2 > 1 donc convergente par
R
Or l’intégrale t2
dt
1
+∞ +∞
t sin t
| sin
R R
comparaison t2
| d t converge =⇒ l’intégrale t2
dt est absolument convergente.
1 1

Définition 1.4 (Intégrale semi-convergente)

+∞
R
L’intégrale impropre f (t ) d t est semi-convergente si elle est convergente mais pas
a
absolument convergente.
 1.2. Intégrales impropres sur un intervalle non borné 13

Exemple 1.10 .
+∞
sin t sin t
R
Soit l’intégrale t dt, la fonction t est continue sur [1, + ∞[ .
1
Nous allons prouver qu’elle est convergente, mais pas absolument convergente.
1−( Pour montrer que l’intégrale est convergente, effectuons une intégration par parties,
u 0 = sin t , u = − cos t
avec 0 :
v = 1t , v = − t12

Zx ¸ Zx
sin t − cos t x cos t
·
dt = − dt.
t t 1 t2
1 1
£ − cos t ¤x − cos x
• lim t
= lim + cos 1 = cos 1. Donc admet une limite finie.
x→+∞ 1 x→+∞ x
+∞
R cos t Rx cos t
• Pour l’autre terme, t 2 d t = lim 2 dt.
1 x→+∞ 1 t

cos t 1
| 2
|≤ 2.
t t
+∞
1
est une intégrale de Riemann α = 2 > 1 donc convergente par
R
Or l’intégrale t2
dt
1
+∞ +∞
t cos t
| cos
R R
comparaison t2
| d t converge =⇒ l’intégrale t2
dt est absolument convergente. Donc
1 1
+∞
sin t
R
t dt converge.
1
2− Pour tout t , 0 ≤ |sin t | ≤ 1, on a :

|sin t | sin2 t 1 − cos (2t )

≥ = .
t t 2t
(
cos(2t ) u 0 = cos 2t , u = 12 sin 2t
En effectuons une intégration par parties à , avec 0 ,on
2t v = 1t , v = − t12
obtient :
Zx Zx
1 sin 2t x 1 sin 2t
· ¸
1 − cos (2t ) 1 x
d t = [ln t ]1 − − dt.
2t 2 4 t 1 4 t2
1 1
Rx 1−cos(2t )
Les deux derniers convergent, et le premier tend vers +∞. Donc l’intégrale 2t
dt
1
+∞ +∞
R |sin t | R sin t
diverge par comparaison t dt diverge aussi donc t dt n’est pas absolument
1 1
convergente.
14 Chapitre 1. Intégrales impropres

Théorème 1.5 (Théorème d’Abel)

Soit f une fonction C 1 sur [a, + ∞[ , positive, décroissante, ayant une limite nulle en +∞.
Soit g une fonction continue sur [a, + ∞[ , telle qu’il existe M > 0, ∀x ∈ [a, + ∞[ ,

Zx
| g (t ) d t | ≤ M .
a

+∞
R
Alors, l’intégrale impropre f (t ) g (t ) d t converge.
a

Exemple 1.11 .
+∞
sin t
1− Avec f (t ) = 1t et g (t ) = sin t , on retrouve que l’intégrale
R
t
dt converge.
1
+∞
1 cos(t ) sin3 (t )
et g (t ) = cos (t ) sin3 (t ) , on retrouve que l’intégrale
R
2− Avec f (t ) = t3 t3
dt
1
converge.

1.3 Intégrales impropres sur un intervalle borné

Nous traitons ici le cas où la fonction à intégrer tend vers l’infini en l’une des bornes de
l’intervalle d’intégration. Le traitement est tout à fait analogue au cas d’une fonction positive
sur un intervalle non borné et l’on omettra les démonstrations.

1.3.1 Fonctions positives

Nous supposerons que la fonction est positive ou nulle sur l’intervalle d’intégration ]a,b],
et tend vers +∞ en a. Rappelons que, par définition,

Zb Zb
f (t ) d t = lim+ f (t ) d t .
x→a
→a x

Comme f est positive, alors la primitive est croissante quand x décroît vers a : soit
Rb Rb Rb
f (t ) d t est bornée, et l’intégrale f (t ) d t est convergente, soit f (t ) d t tend vers +∞.
x →a x

1.3.1.1 Théorème de comparaison

Théorème 1.6 (Théorème de comparaison)

Soient f et g deux fonctions positives et continues sur ]a,b] . Supposons que f soit majorée
par g au voisinage de a, c’est-à-dire :

∃ε > 0, ∀t ∈ ]a,a + ε] , f (t ) ≤ g (t ) .
 1.3. Intégrales impropres sur un intervalle borné 15

Rb Rb
1− Si g (t ) d t converge =⇒ f (t ) d t converge.
a a
Rb Rb
2− Si f (t ) d t diverge =⇒ g (t ) d t diverge.
a a

Exemple 1.12 .
π
R2 1 1
est positive et continue sur 0, π2 .
¤ ¤
Soit l’intégrale sin(t )
dt, la fonction sin(t )
0

i πi 1 1
∀t ∈ 0, , 0 < sin t ≤ t =⇒ ≥ > 0,
2 sin t t
π π
R2 1 R2 1
l’intégrale t dt est divergente par comparaison sin(t ) d t diverge.
0 0

1.3.1.2 Théorème d’équivalence

Théorème 1.7 (Théorème d’équivalence)

Soient f et g deux fonctions strictement positives et continues sur ]a,b] . Supposons qu’elles
soient équivalentes au voisinage de a, c’est-à-dire :

f (t )
lim+ = 1.
t →a g (t )

Rb Rb
Alors l’intégrale f (t ) d t converge si et seulement si g (t ) d t converge.
a a

Exemple 1.13 .
R1 e −t
Soit l’intégrale t
dt
0
En effet,
e −t 1
∼+ ,
t 0 t
R1 1 R1 e −t
Or t d t diverge donc t d t diverge.
0 0

Proposition 1.6 Soient f et g deux fonctions strictement positives et continues sur ]a,b] telles
que:
f (t )
lim+ = l.
t →a g (t )

Rb Rb
• Si l 6= 0 et l 6= +∞, f (t ) ∼+ l .g (t ) . Alors les deux intégrales f (t ) d t et g (t ) d t sont de
a a a
même nature.
16 Chapitre 1. Intégrales impropres

Rb Rb
• Si l = 0, f (t ) ≤ g (t ). Alors si l’intégrale g (t ) d t converge =⇒ f (t ) d t converge.
a a
Rb Rb
• Si l = +∞, f (t ) ≥ g (t ). Alors si l’intégrale g (t ) d t diverge =⇒ f (t ) d t diverge.
a a

Exemple 1.14 .
1
R2 1 1
est continue et positive sur 0, 21
¤ ¤
1- L’intégrale dt converge car: la fonction
t (ln t )3 t (ln t )2
0
1 1
2 R2 h i1 · ¸
1 1 2
− 12 1 2 = lim+ − 12 ¡ 1
+ − 12 1 2 = − 12 ¡ 1
R
dt = lim+ 3dt = lim+
t (ln t )3
¢2 ¢2
0 x→0 x t (ln t ) x→0 (ln t ) x x→0 ln 12 (ln x) ln 21
1
R2 1
Donc l’intégrale impropre dt converge.
t (ln t )2
0
R1 ln t ln t
2- L’intégrale 1+t 2
dt converge car: la fonction 1+t 2
est continue et negative sur ]0,1]
0

ln t
R1 R1 ln t
∼
1+t 2 0+
ln t et l’intégrale de ln t d t converge par équivalence l’intégrale 1+t 2 d t converge.
0 0
R1 ln t
3- L’intégrale p d t converge car: la fonction pt
ln
est continue et negative sur ]0,1]
t t
0

pt
− ln
t
lim 1
=0
x→0+ 3
t 4

p t et
Les fonctions − ln 1
3 étant continues et positive sur ]0,1] .
t t4

ln t 1
−p ≤ 3 .
t t4

R1 R1
Comme 1
3 d t converge Riemann α =
3
< 1 par comparaison p t d t converge, donc
− ln
4 t
0 t4 0
R1
pt d t
ln
converge.
t
0

1.3.1.3 Intégrale de Riemann

Une intégrale de Riemann est une intégrale qui s’écrit sous la forme :

Z1
1
α
d t , où α ∈ R∗+ .
t
0
 1.3. Intégrales impropres sur un intervalle borné 17

Donc on deduit la nature des intégrales de Riemann

Z1
1
Si α < 1 alors d t converge.
tα
0
Z1
1
Si α ≥ 1 alors d t diverge.
tα
0

Proposition 1.7 Soit f une fonction positive et continue sur ]a,b] .

Rb converge si α < 1
½
l
? Si f (t ) ∼+ (t −a)α où (l 6= 0 et l 6= +∞) alors f (t ) d t .
a a diverge si α ≥ 1
Rb
? Si lim+ (t − a)α f (t ) = 0 alors f (t ) d t converge si α < 1.
t →a a
Rb
? Si lim+ (t − a)α f (t ) = +∞ alors f (t ) d t diverge si α ≥ 1.
t →a a

De même si b est un point impropre, on remplace (t − a) par (b − t ) .

R1 ln t
Exemple 1.15 L’intégrale 3 d t converge car: la fonction pt
ln
est continue sur ]0,1]
t
0 t4
ln t 3
lim+ t α 3
= lim+ t α− 4 ln t = 0.
x→0 t 4 x→0

¤3 £ 4
R1 ln t
On choisit donc α ∈ 4 ,1 par exemple α = 5 pour que 3 d t converge.
0 t4

1.3.2 Fonctions oscillantes

Le dernier cas à traiter est celui où la fonction à intégrer oscille au voisinage d’une des
bornes, prenant des valeurs arbitrairement proches de +∞ ou −∞.
1
Le changement de variable u = t −a permet de se ramener au cas précédent d’une fonction
oscillante sur un intervalle non borné, ce qui nous dispensera de donner autant de détails.
Rappelons que, par définition,
Zb Zb
f (t ) d t = lim+ f (t ) d t .
x→a
a x

1.3.2.1 Critères de convergence pour les fonctions oscillantes

Définition 1.5 (Convergence absolue)

Rb
Soit f une fonction continue sur ]a,b] . On dit que f (t ) d t est absolument convergente si
a
Rb
| f (t )| d t est une intégrale convergente.
a
18 Chapitre 1. Intégrales impropres

Rb
Théorème 1.8 Si l’intégrale f (t ) d t est absolument convergente, alors elle est convergente.
a

Exemple 1.16 .
R1 sin 1t sin 1t
Soit l’intégrale p d t , La fonction p est continue ]0,1] .
t t
0
Pour tout t ∈ ]0,1] , on a
|sin 1t | 1
p ≤p .
t t

R1
Or l’intégrale p1 d t est convergente d’aprés Riemann α = 1
< 1 par comparaison
t 2
0
R1 |sin 1t | R1 sin 1t
p d t converge, donc l’intégrale p d t est absolument convergente.
t t
0 0

1.4 Intégration par parties

Théorème 1.9 (Intégration par parties)
Soient u et v deux fonctions de classe C 1 sur l’intervalle [a, + ∞[ . Supposons que
+∞
R 0
+∞
R 0
lim u (t ) v (t ) existe et soit finie. Alors les intégrales u (t ) v (t ) d t et u (t ) v (t ) d t sont
t →+∞ a a
de
même nature. En cas de convergence on a :

+∞
Z +∞
Z
0
h i 0
u (t ) v (t ) d t = lim u (t ) v (t ) − u (a) v (a) − u (t ) v (t ) d t .
x→+∞
a a

Preuve. C’est la formule usuelle d’intégration par parties

Zx Zx
0 0
u (t ) v (t ) d t = [u (t ) v (t )]xa − u (t ) v (t ) d t .
a a

en notant que par hypothèse que lim uv a une limite finie. ■

x→+∞

Exemple 1.17 .
+∞
λt e −λt d t ou λ > 0.
R
Soit l’intégrale
0
0 0
On effectue l’intégration par parties avec u = λt , v = e −λt . On a donc u = λ, v = − λ1 e −λt .
 1.5. Changement de variable 19

Ainsi
Zx h ix Zx
−λt −λt
λt e dt = −t e + e −λt d t .
0
0 0
1 ³ −λx ´
= −xe −λx − e −1
λ
+∞ Zx
1
Z
λt e −λt d t = lim λt e −λt d t = , donc l’intégrale converge.
x→+∞ λ
0 0

1.5 Changement de variable

Théorème 1.10 (Changement de variable)
Soit f une fonction définie sur un intervalle I = [a, + ∞[ . Soit J = α,β un intervalle avec
£ £
+∞
α,β ∈ R ou β = +∞. Soit ϕ : J → I un difféomorphisme de classe C 1 . Les intégrales
R
f (x) d x
a
Rβ ¢ 0
f ϕ (t ) .ϕ (t ) d t sont de même nature. En cas de convergence, on a :
¡
et
α

+∞
Z Zβ
¢ 0
f ϕ (t ) .ϕ (t ) d t .
¡
f (x) d x =
a α

On rappelle que ϕ : J → I un difféomorphisme de classe C 1 si ϕ est une application C 1 ,

bijective, dont la bijection réciproque est aussi C 1 .

Exemple 1.18 .
L’exemple suivant est trés intéressant : la fonction f (t ) = sin t 2 a une intégrale
¡ ¢

convergente, mais ne tend pas vers 0 (quand t → +∞). C’est à mettre en opposition avec le
cas des séries : pour une série convergente le terme général tend toujours vers 0.
+∞
sin t 2 d t
R ¡ ¢
Soit l’intégrale
1
p
On effectue le changement de variable u = t 2 , qui donne t = u, d t = 2p1 u d u avec ϕ est un
difféomorphisme
ϕ : 1,x 2 → [1,x]
£ ¤

u→t

Zx Zx 2
1
sin t 2 d t =
¡ ¢
sin (u) p d u.
2 u
1 1
20 Chapitre 1. Intégrales impropres

+∞ xR2
R sin(u) sin(u)
Or par le théorème d’Abel p du
2 u
converge, donc p du
2 u
admet une limite finie, ce
1 1
Rx +∞
qui prouve que sin t 2 d t admet aussi une limite finie. Alors sin t 2 d t converge.
¡ ¢ R ¡ ¢
1 1

Exemple 1.19 .
R2
Soit l’intégrale pd t
t −1
1 p
On effectue le changement de variable u = t − 1, qui donne t = u 2 + 1, d t = 2ud u avec ϕ
est un difféomorphisme hp i
ϕ: x − 1,1 → [x,2]
u→t

Z2 Z1 p
dt 1
³ ´
lim p = lim 2d u = 2 [u] p = lim 2 1 − x − 1 = 2.
x→1 x−1
t − 1 x→1p x→1
x x−1

R1 R2 R2
2d u converge, ce qui prouve que pd t admet aussi une limite finie. Alors pd t
t −1 t −1
0 1 1
converge.

Exemple 1.20 .
On va calculer la valeur des deux intégrales impropres suivantes :
π π
Z2 Z2
I= ln (sin (t )) d t , J= ln (cos (t )) d t .
0 0

? Montrer que l’intégrale I converge.

π
R2
Comme ln (sin (t )) ∼+ ln (t ) ≤ p1 , en effectuons une intégration par parties de ln (t ) d t
0 t
0
π
R2
l’intégrale converge. Par équivalence ln (sin (t )) d t converge.
0
? Vérifier que I = J .
On effectuons le changement de variable t = π2 − u. On a d t = −d u et un difféomorphisme
entre t ∈ x, π2 et u ∈ π2 − x,0 . Ainsi
£ ¤ £ ¤

π π
Z2 Z0 2Z−x
³ ³π ´´
ln (sin (t )) d t = ln sin − u (−d u) = ln (cos (u)) d u.
2
x π 0
2 −x
π π π
Z2 Z2 2 −x
Z
I = ln (sin (t )) d t = lim+ ln (sin (t )) d t = lim+ ln (cos (u)) d u.
x→0 x→0
0 x 0
1.5. Changement de variable 21

Cela prouve I = J . Donc J converge.

? Calculer I + J .
π π
Z2 Z2
I +J = ln (sin (t )) d t + ln (cos (t )) d t .
0 0
π
2
Z
= (ln (sin (t )) + ln (cos (t ))) d t .
0
π
Z2
= ln (sin (t ) . cos (t )) d t .
0
π
Z2 µ ¶
1
= ln sin (2t ) d t .
2
0
π
Z2
π
= − ln 2 + ln (sin (2t )) d t .
2
0

Et comme I = J , on a
π
2I = − ln 2 + L.
2
π
R2
Il nous reste à évaluer L = ln (sin (2t )) d t :
0
Effectuons le changement de variable u = 2t , l’intégrale L devient:
Zπ
1
L = ln (sin (u)) d u,
2
0
Zπ
1 1
= I+ ln (sin (u)) d u,
2 2
π
2

effectuons le changement de variable v = π − u, on aura

Z0
1 1
L = I+ ln (sin (π − v)) (−d v) ,
2 2
π
2
π
2
1 1
Z
= I+ ln (sin (v)) d v,
2 2
0
1 1
= I + I = I.
2 2
22 Chapitre 1. Intégrales impropres

Donc, comme 2I = − π2 ln 2 + L et L = I , on trouve:

π
Z2
π
I=J= ln (sin (t )) d t = − ln 2.
2
0

1.6 Application des intégrales impropres

1.6.1 Fonction Gamma

Théorème 1.11 (Fonction Gamma Γ)

On appelle fonction Gamma notée Γ d’Euler l’application :

Γ : ]0, + ∞[ → R

+∞
Z
x → Γ (x) = t x−1 e −t d t
0

+∞
t x−1 e −t d t converge pour tout x strictement positif.
R
L’intégrale
0

Preuve. en effet :

+∞
Z Z1 +∞
Z
x−1 −t x−1 −t
t e dt = t e dt + t x−1 e −t d t = I 1 + I 2 .
0 0 1

Si x ≥ 1, 0 n’est pas une impropre, donc I 1 converge et lim t 2 t x−1 e −t = 0 ce qui assure la
t →+∞
convergence de I 2 .
1
R1 1
Si 0 < x < 1, on a t x−1 e −t ∼+ t x−1 = t 1−x
, t 1−x
dt est une intégrale de Riemann converge
0 0
R1 +∞
si 1 − x < 1, pour tout x > 0 par équivalence I 1 = t x−1 e −t d t converge, en plus
R x−1 −t
t e dt
0 1
converge car lim t 2 t x−1 e −t = 0. ■
t →+∞
Propriétés:
+∞
1• Γ (x + 1) = xΓ (x) , pour tout x > 0. En particulier Γ (2) = 1Γ (1) = e −t d t = 1.
R
0
2• Pour tout x > 0, Γ (x + n + 1) = x (x + 1) (x + 2) ... (x + n − 1) (x + n) Γ (x) .
3• Pour tout n > 0, Γ (n + 1) = n!.
¡ ¢ p
4• Γ 21 = π.
 1.6. Application des intégrales impropres 23

1.6.2 Fonction Bêta

Théorème 1.12 (Fonction Bêta β)

Pour tout réels strictement positifs p et q, on définit la fonction Bêta d’Euler notée β par:

Z1
β p,q = u p−1 (1 − u)q−1 d u.
¡ ¢

β p,q converge si p > 0 et q > 0.

¡ ¢

Preuve. En effet :
1
Z1 Z2 Z1
p−1 q−1 p−1 q−1
β p,q = u p−1 (1 − u)q−1 d u.
¡ ¢
u (1 − u) du = u (1 − u) du +
0 0 1
2

1
1
R2
Au voisinage de 0, u p−1 (1 − u)q−1 ∼ u 1−p , donc u p−1 (1 − u)q−1 d u converge pour p > 0.
0
1
R1
Au voisinage de 1, u p−1 (1 − u)q−1 ∼ (1−u)1−q
, donc u p−1 (1 − u)q−1 d u converge pour
1
2
q > 0. ■
Propriétés:
1• ∀p,q > 0, β p,q = β q,p .
¡ ¢ ¡ ¢
¢ Γ p )Γ(q )
2• ∀p,q > 0, β p,q = Γ( p+q
¡
.
( )
+∞
¢ R u p−1
3• ∀p,q > 0, β p,q =
¡
(1+u)p+q
d u.
¢ 0 ¡ ¢ ¡
4• Si p ∉ Z, β p,1 − p = Γ p Γ 1 − p = sinππx .
¡ ¢
24 Bibliographie

Bibliographie
[1] Alibert D., Exercices corrigées d’analyse avec rappels de cours, université de Grenoble, (1992).
[2] Benzine R., Cours d’analyse première année, EPST, (2015).
[3] Chabloz P., Cours d?Analyse I et II, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, (2013).
[4] Giroux A., Analyse 2 note de cours, université de Montréal , (2004).
[5] Esserhane W., Cours d’analyse mathématique, ENSSEA, (2018).
[6] Mehbali M., Fonctions de plusieurs variables réelles Mathématique 2, (2015).
[7] Mehbali M., Fonction d’une variable réelle Mathématiques première année, (2008).
[8] Veuillez P., Cours fonctions de deux variables, (2012).
[9] Wieslawa J. Kaczor et Maria T. Nowak, Problèmes d’analyse I, (2008).
[10] Wieslawa J. Kaczor et Maria T. Nowak, Problèmes d’analyse II, (2008).
[11] Wieslawa J. Kaczor et Maria T. Nowak, Problèmes d’analyse III, (2008).