ISSATKr

Statistique non Paramétrique

1MR Data SC
Devoir Surveillé n°1
AU 2022-2023 20 points

INSTRUCTIONS
• L’usage de calculatrice est autorisé

• Tous les résultats sont arrondis à 10−2

Exercice 1

Soit deux estimateurs S et T d’un paramètre θ tels que V ar[S] = 32 et V ar[T ] = 7.

1. On suppose que E[S] = 2θ et E[T ] = 3θ + 5. Quel estimateur choisiriez-vous ?

2. On suppose que E[S] = 2θ et E[T ] = 3θ + 3a, a > 0. Discutez en fonction de a l’estimateur

que vous choisiriez.

Exercice 2
Soit (X1 , ..., Xn ) un échantillon de loi Exp(λ).

1. Montrons que X̄n est un estimateur de 1/λ par la méthode de moment.

2. Prouver que cette estimateur est sans biais.

3. Considérons des estimateurs plus généraux de la forme

1
T = (X1 + ... + Xn ),
c

où c est un réel non nul.

(a) Calculer le risque quadratique moyen de T en fonction de c.

(b) Pour quelle valeur de c ce risque est-il minimum ? Comparez ce risque minimum avec le
risque obtenu pour c = n.

1
 Exercice 3

Soit X une variable aléatoire réelle de loi

a 1
P (X = 0) = , P (X = 1) = ,
a+1 a+1
et (X1 , ..., Xn ) un n-échantillon de X. Ici, a > 0 est un réel inconnu que l’on souhaite estimer
à l’aide de (X1 , ..., Xn ). Déterminer un estimateur de a par la méthode des moments.