Chapitre 15. Loi normale.

Enoncs.

Exercice 1. Intervalles de fluctuations.

Soit X une variable alatoire relle suivant une loi normale G (, ). 1/ Montrez que la variable alatoire U = suit une loi normale G (0, 1). 2/ Calculez P (| X | ), P (| X | 2 ), P (| X | 3 ).

Solution.
1/ U ~ G (0, 1).
Soit X G (, ), une variable normale de paramtres et . Sa fonction de rpartition F (, ) (x) est dfinie par :

F (, ) (x) = P (X < x) =

f (, ) (t) dt =

dt.

Pour calculer l'intgrale, faisons le changement de variable v = :

F (, ) (x) =

dv

Or si U G (0, 1) est une variable normale centre rduite, sa fonction de rpartition F (0, 1) est dfinie par :

F (0, 1) (u) = Nous obtenons donc :

dv

F (, ) (x) = F (0, 1)

La formule F (, ) (x) = F (0, 1)

montre que si X est

G (, ), alors la variable alatoire U = une variable normale centre rduite, puisque sa fonction de rpartition est dfinie par :

P (U < u) = P

<u

= P (X < + u ) = F (, ) ( + u ) = F (0, 1) (u)

2/ Probabilit d'intervalles de fluctuations.

|X |k kX+k k k

L'vnement | X | k est le mme que l'vnement k U k. Sa probabilit est donc : P (| X | k ) = P ( k U k) = F (k) F ( k). Par symtrie de la distribution de U, nous avons, pour tout nombre rel u : F ( u) = 1 F (u) d'o : P (| X | k ) = 2 F (k) 1 Or la table de la fonction de rpartition F de la variable normale centre rduite fournit les valeurs : k 1 2 3 F (k) 0,8413 0,9772 0,99865 De la formule P (| X | k ) = 2 F (k) 1, on dduit les valeurs de probabilit des intervalles de fluctuations : k 1 2 3 F (k) 0,8413 0,9772 0,99865 P (| X | k ) 0,6827 0,9545 0,99730