Enoncs et corrections : Ana Matos.

Exo7
Mthode de Gauss. Factorisation LU et de Cholesky
Exercice 1 Taille des lments dans llimination de Gauss
Notons

A
k
la matrice carre dordre (n k +1) forme des lments a
k
i j
, k i, j n de la matrice A
k
= (a
k
i j
)
obtenue come rsultat de la (k1)me tape de llimination de Gauss. On suppose A=A
1
symtrique dnie
positive.
1. Notant (., .) le produit scalaire euclidien et v

R
nk
le vecteur form par les (n k) dernires compo-
santes dun vecteur v = (v
i
)
n
i=k
R
nk+1
quelconque, tablir lidentit
(

A
k
v, v) = (

A
k+1
v

, v

) +
1
a
k
kk

a
k
kk
v
k
+
n

i=k+1
a
k
ik
v
i

2
.
2. Montrer que chaque matrice

A
k
est symtrique dnie positive.
3. Etablir les ingalits suivantes :
0 < a
k+1
ii
a
k
ii
, k +1 i n
max
k+1in
a
k+1
ii
= max
k+1i, jn

a
k+1
i j

max
ki, jn

a
k
i j

= max
kin
a
k
ii
Correction [002222]
Exercice 2 Stratgie de pivotage
1. Montrer que pour une matrice quelconque A = (a
i j
) de type (22) on a
cond
2
(A) = +(
2
1)
1/2
avec =

2
i, j=1
|a
i j
|
2
2| det(A)|
2. Calculer les conditionnements cond
p
(.) pour p = 1, 2, des matrices exactes obtenues la premire
tape de la procdure dlimination de Gauss pour rsoudre le systme linaire
_
10
4
u
1
+u
2
= 1
u
1
+u
2
= 2
selon que lon commence, ou non, par changer les deux quations. Conclusion ?
[002223]
Exercice 3 Factorisation LU dune matrice bande
Montrer que la factorisation LU prserve la structure des matrices bande au sens suivant :
a
i j
= 0 pour |i j| p
_
l
i j
= 0 pour i j p
u
i j
= 0 pour j i p
Correction [002224]
1
Exercice 4 Factorisation dune matrice symtrique
Soit A une matrice symtrique inversible admettant une factorisation LU. Montrer que lon peut crire A sous
la forme
A = B

B
T
o
B est une matrice triangulaire infrieure ;

B est une matrice o chaque colonne est soit gale la colonne correspondante de B, soit gale la colonne
correspondante de B change de signe.
Application numrique
A =
_
_
_
_
1 2 1 1
2 3 4 3
1 4 4 0
1 3 0 0
_
_
_
_
.
Correction [002225]
Exercice 5 Quelques factorisations LU
1. Soit A = LU la dcomposition LU dune matrice A R
nn
avec |l
i j
| 1. Soient a
T
i
et u
T
i
les lignes i de
A et U respectivement. Montrer que
u
T
i
= a
T
i

i1

j=1
l
i j
u
T
j
et que
U

2
n1
A

2. Soit A R
nn
dnie par
a
i j
=
_
_
_
1 si i = j ou j = n
1 si i > j
0 sinon
Montrer que A a une dcomposition LU avec |l
i j
| 1 et u
nn
= 2
n1
.
[002226]
Exercice 6
On suppose A R
nn
inversible. Montrer que si PA= LU est obtenue par la mthode de Gauss avec pivotage
total, alors
i, j = 1, , n |l
i j
| 1
i = 1, , n, j = i, , n, |u
i j
| |u
ii
|
[002227]
Exercice 7
Soit A R
nn
telle que A
T
soit diagonale strictement dominante. Montrer que A admet une dcomposition
LU avec L
T
diagonale strictement dominante.
Correction [002228]
Retrouver cette che et dautres
exercices de maths sur
exo7.emath.fr
2
Correction de lexercice 1
1. A la k-me tape de llimination de Gauss, llment a
k+1
i j
est donn par
a
k+1
i j
= a
k
i j

a
k
k j
a
k
ik
a
k
kk
k +1 i, j n
et on remarque immdiatement par rcurrence que toutes les matrices

A
k
sont symtriques. On a
(

A
k+1
v

, v

) =
n
i=k+1
v
i
(
n
j=k+1
a
(k)
i j
v
j
)
1
a
k
kk
(
n
i=k+1
a
k
ik
v
i
)
2
(

A
k
v, v) =
n
i=k+1
v
i
(
n
j=k+1
a
k
i j
v
j
) +
n
i=k+1
(a
k
ik
+a
k
ki
)v
i
v
k
+a
k
kk
v
2
k
Par symtrie a
k
ik
= a
k
ki
et donc
(

A
k
v, v) = (

A
k+1
v

, v

) +
1
a
k
kk
[(
n
i=k+1
a
k
ik
v
i
)
2
+2v
k
n
i=k+1
a
k
ik
v
i
a
k
kk
+(a
k
kk
)
2
v
2
k
] =
(

A
k+1
v

, v

) +
1
a
k
kk
[a
k
k
k
v
k
+
n

i=k+1
a
k
ik
v
i
]
2
2. Faisons un raisonnement par rcurrence

A
1
est symtrique dnie positive ;
Par hypothse supposons que

A
k
est dnie positive ;
Supposons par absurde que

A
k+1
ne soit pas dnie positive : alors v

= 0 : (

A
k+1
v

, v

) 0. On
dnit le vecteur v R
nk+1
par :
v
i
= v

i
, k +1 i n
v
k
est solution de a
k
kk
+
n
i=k+1
a
k
ik
v
i
= 0
Alors (

A
k
v, v) = 0 et v = 0 ; donc

A
k
nest pas dnie positive, ce qui contredit lhypothse de rcur-
rence.
3. Premire ingalit : en utilisant la relation dlimination on obtient : a
k+1
ii
= a
k
ii

|a
k
ki
|
2
a
2
kk
une matrice dnie positive a tous ses lments diagonaux strictement positifs, donc a
k+1
ii
> 0

a
k
ki

2
/

a
k
kk

2
0, k +1 i n
donc a
k+1
ii
a
k
ii
, k +1 i
Deuxime ingalit : supposons quil existe un lment a
k
i j
, i < J tel que

a
k
i j

max
kln
a
k
ll
. On consi-
dre le vecteur v = 0 dni par
v
i
= 1, v
j
=sign(a
k
i j
), v
l
= 0 l = i, j
Alors
(

A
k
v, v) = (a
k
ii

a
k
i j

) (

a
k
i j

a
k
j j
) 0
ce qui est impossible. Donc
max
1i, jn

a
k
i j

= max
1in

a
k
ii

Correction de lexercice 3
Montrons par rcurrence que A
n
=U est une matrice bande.
A
1
= A, A
k+1
= L
k
A
k
= L
k
L
k1
L
1
A, k = 1, , n1.
Supposons que A
k
est une matrice bande i.e., a
k
i j
= 0 pour |i j| p et montrons que A
k+1
est une matrice
bande.
a
k+1
i j
= a
k
i j

a
k
ik
a
k
k j
a
k
kk
Soit |i j| p |(i k) ( j k)| p. On considre deux cas :
k +1 i n et k j n. Alors i k p ou j k p a
k
ik
a
k
k j
= 0 a
k+1
i j
= a
k
i j
= 0
i k ou j k 1 alors a
k+1
i j
= a
k
i j
= 0
3
donc A
k+1
est une matrice bande et U est une matrice bande. On a A = LU et la matrice triangulaire infrieure
L a pour lments l
i j
= a
j
i j
/a
j
j j
, j i n. Toutes les matrices A
j
tant des matrices bandes on a a
j
i j
= 0 pour
i j p l
i j
= 0 pour i j p.
Correction de lexercice 4
Soit LU la factorisation LU de A. On va intercaler dans cette factorisation la matrice relle =diag(
_
|u
ii
|).
A = (L)(
1
U) = BC. La symtrie de A entraine BC =C
T
B
T
. On a
C(B
T
)
1
matrice triangulaire suprieure, B
1
C
T
matrice triangulaire infrieure et C(B
T
)
1
= B
1
C
T
et donc
C(B
T
)
1
= B
1
C
=
diag(sign(u
ii
) = S C(B
T
)
1
S
1
= I = S
1
B
1
C
T
C
T
= BS =

B. Donc A peut tre mise
sous la forme
A = B

B
T
avec

B = BS
i.e. la i-me colonne de

B est gale la i-me colonne de B affecte du signe de u
ii
Application numrique :

B =
_
_
_
_
1 2 1 1
1 2 1
1 1
1
_
_
_
_
.
Correction de lexercice 7
A = A
1
=
_
u
T
v B
1
_
, B
1
= (b
i j
)
n1
i, j=1
A
T
tant diagonale strictement dominante on a :
|| >
n1

i=1
|v
i
|, |u
i
| +

j=i
|b
ji
| <|b
ii
|
Il suft de montrer que
la premire colonne de L vrie |l
11
| >
i=1
|l
i1
|
B
2
est telle que
A
2
=
_
u
T
0 B
2
_
, C = B
2
= B
1

vu
T
vrie |c
ii
| >
j=i
|c
ji
| avec C
i j
= B
i j

v
i
u
j
et itrer.
premire colonne de L : l
i1
= v
i
/
n
i=2
|l
i1
| =
n1
i=1
|v
i
|

< 1

i=j
|c
i j
| =
i=j

b
i j

v
i
w
j

i=j
|b
i j
| +
1
||
|w
j
|
i=j
|v
i
|
|b
j j
| |u
j
| +
1
||
|u
j
|(|| |v
j
|)

b
j j

u
j
v
j

=|c
j j
|
donc B
T
2
est de diagonale strictement dominante. La dmonstration se nit par rcurrence.
4